检索结果-内蒙古大学图书馆

应用数学学报 2025年第1期48卷 53-68页

作者：王能发杨哲贵州财经大学数学与统计学院/贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳550025 上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室上海200433

本文扩展有限多个市场的网络寡头为具有无限多个市场的情形,将构建具有连续分布市场的网络寡头模型.在完全非合作的假设下,首先证明Cournot-Nash均衡的存在性.进一步,假定厂商集合存在一个联盟结构,凭借定义联盟成本函数和联盟利润函数... 详细信息

本文扩展有限多个市场的网络寡头为具有无限多个市场的情形,将构建具有连续分布市场的网络寡头模型.在完全非合作的假设下,首先证明Cournot-Nash均衡的存在性.进一步,假定厂商集合存在一个联盟结构,凭借定义联盟成本函数和联盟利润函数,我们构建了一个基于联盟结构的非合作博弈,并证明了此博弈中Nash均衡的存在性.新的网络寡头模型和Nash均衡的存在性证明为本文的主要贡献.

关键词：网络寡头连续分布市场联盟结构 Nash均衡存在性定理

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基于信息冲击视角的金融市场流动性与效率问题的研究

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系统工程理论与实践 2021年第8期41卷 1990-2003页

作者：陈强马超上海财经大学经济学院上海200433 数理经济学教育部重点实验室(上海财经大学) 上海200433

本文基于信息冲击的视角,通过构建完全竞争的噪音理性预期模型,研究了具有客观属性的交易者结构和具有主观属性的信息信念对金融市场的流动性和效率的影响.结果表明:信息公开程度的提高对市场的流动性存在双向的影响关系,不过其对市场... 详细信息

本文基于信息冲击的视角,通过构建完全竞争的噪音理性预期模型,研究了具有客观属性的交易者结构和具有主观属性的信息信念对金融市场的流动性和效率的影响.结果表明:信息公开程度的提高对市场的流动性存在双向的影响关系,不过其对市场效率始终存在正向的促进作用;预期精度的提高对市场流动性和市场效率都始终存在正向的促进作用.另外,当信息公开程度与预期精度都很小时,市场成为非有效市场(出现超额波动)的可能性与程度都将显著上升.

关键词：信息冲击市场流动性市场效率

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已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究

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中国管理科学 2019年第1期27卷 1-10页

作者：沈根祥邹欣悦上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室上海200433

引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分布,更为充分和灵活地捕捉厚尾性,采用得分驱动方法设定波... 详细信息

引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分布,更为充分和灵活地捕捉厚尾性,采用得分驱动方法设定波动模型更新项,得出广义自回归得分(GAS)波动模型,提高对实际模型的逼近效率。本文对模型遍历性和平稳性进行证明,并与同类模型进行比较。蒙特卡罗模拟实验显示,在数据生成过程误设的情况下本文提出的GAS-HEAVY模型比同类模型具有更好的数据拟合效果。基于沪综指、深成指和沪深300指数2013.1至2017.4日内1分钟高频数据实证分析表明,不同损失函数的SPA检验下GAS-HEAVY模型的波动预测能力显著强于其它同类模型。本文给出的GAS-HEAVY模型为有关理论研究和市场应用提供了新的波动计量工具。

关键词：已实现波动厚尾分布得分驱动

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奈特不确定、汇率波动与外商直接投资

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中国管理科学 2023年第6期31卷 12-24页

作者：陈强许万紫上海财经大学经济学院上海200433 数理经济学教育部重点实验室上海200433

针对学术界关于汇率波动如何影响外商直接投资所存在的分歧,尝试给出一种新的解释。通过构建奈特不确定环境下的实物期权投资模型,将汇率不确定性分解成汇率风险(波动)和汇率模糊两个部分,分析汇率风险对跨国企业投资决策的影响,以及汇... 详细信息

针对学术界关于汇率波动如何影响外商直接投资所存在的分歧,尝试给出一种新的解释。通过构建奈特不确定环境下的实物期权投资模型,将汇率不确定性分解成汇率风险(波动)和汇率模糊两个部分,分析汇率风险对跨国企业投资决策的影响,以及汇率模糊在其中的关键作用。并利用2003—2016年的面板数据,就东道国货币的有效汇率不确定性对中国外向FDI区位选择的影响进行实证分析。理论分析表明:汇率模糊对投资的边际作用方向取决于企业的模糊态度。汇率模糊增大会促进模糊偏好企业投资,抑制模糊厌恶企业投资,但是对模糊中性企业的投资没有影响。汇率风险对投资的边际作用方向取决于负向的风险直接效应及其通过模糊传导的间接效应之差。实证分析结果显示:控制汇率模糊之后的汇率风险对中国外向FDI具有负的效应,汇率风险与汇率模糊之间存在显著的正向交互效应。特别地,在汇率风险较大的时候,中国企业表现出较为明显的模糊偏好特征。

关键词：模糊汇率 FDI 奈特不确定

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农地制度、土地经营权流转与农民收入增长

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管理世界 2015年第5期31卷 63-74,88页

作者：冒佩华徐骥上海财经大学经济学院上海财经大学数理经济学教育部重点实验室

我国农村居民收入增长缓慢,现有的农地制度备受争议。本文认为,土地经营权流转能促进农民收入进一步增长,它的推广将使现有的土地制度得到完善,从这一视角研究农民收入问题可以填补已有文献的空白。本文借助2000年和2012年的农户家庭微... 详细信息

我国农村居民收入增长缓慢,现有的农地制度备受争议。本文认为,土地经营权流转能促进农民收入进一步增长,它的推广将使现有的土地制度得到完善,从这一视角研究农民收入问题可以填补已有文献的空白。本文借助2000年和2012年的农户家庭微观调研数据,采用平均处理效应(ATE)和受处理的平均处理效应(ATT)方法,实证分析了土地经营权流转对农户家庭收入的影响。我们的研究发现,土地流转能显著提高农户家庭的收入水平,实证结果表明,在平均意义下土地流转能使任意样本农户家庭和已流转土地的农户家庭的收入分别增加19%和33%。本研究的政策意义在于:鼓励和推进土地经营权流转可能是促进我国农民收入增长和完善现有农地制度的一个新途径。

关键词：农地制度土地经营权流转农民收入平均处理效应

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Khmaladze变换及其在检验理论中的应用研究综述

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计量经济学报 2024年第4期4卷 1031-1063页

作者：陈强上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室上海200433

在探讨复合假设检验问题时,基于经验过程的检验统计量往往缺乏分布无关性.Khmaladze变换,包括鞅变换和酉变换,为克服这一难题提供了有效的解决方案.首先,20世纪80年代初期,Khmaladze提出了鞅变换,专门用于处理连续分布函数的检验问题.... 详细信息

在探讨复合假设检验问题时,基于经验过程的检验统计量往往缺乏分布无关性.Khmaladze变换,包括鞅变换和酉变换,为克服这一难题提供了有效的解决方案.首先,20世纪80年代初期,Khmaladze提出了鞅变换,专门用于处理连续分布函数的检验问题.随着时间的推移,鞅变换的理论基础得到了不断的深化和完善;其应用范围也日益扩大,涵盖了分布函数与回归模型等众多检验问题.进入21世纪,Khmaladze在2013年和2016年进一步提出了酉变换.其不仅适用于离散分布,也适用于连续分布,为统计学领域带来了新的视角和工具.然而,尽管Khmaladze变换在国际上已有一定的研究基础,但在中国,这两种变换方法的研究和应用尚未得到充分的认识.本文旨在对Khmaladze变换的起源、理论原理、发展过程以及当前的应用状况进行梳理,并对其进一步拓展和应用前景提出一些思考.

关键词：经验过程检验分布无关性鞅变换酉变换

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中国制造业资源配置效率与全要素生产率

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经济研究 2013年第4期48卷 4-15,29页

作者：龚关胡关亮上海财经大学经济学院上海财经大学数理经济学教育部重点实验室 200433

本文在Hsieh & Klenow(2009)提出的测算资源配置效率方法的基础上,突破了模型规模报酬不变的限制,提出以投入要素的边际产出价值的离散程度作为衡量资源配置效率的指标。利用1998—2007年中国制造业微观数据,本文首先采用Levinsohn-... 详细信息

本文在Hsieh & Klenow(2009)提出的测算资源配置效率方法的基础上,突破了模型规模报酬不变的限制,提出以投入要素的边际产出价值的离散程度作为衡量资源配置效率的指标。利用1998—2007年中国制造业微观数据,本文首先采用Levinsohn-Petrin(2003)半参数估计方法估计出行业的要素产出弹性,然后结合一个涉及异质产品的垄断竞争模型计算得到:若资本和劳动均为有效的配置,1998年我国的制造业全要素生产率将提高57.1%,而2007年将提高30.1%;此外,在这10年里,资本配置效率的改善促进全要素生产率提高了10.1%,而劳动配置效率的改善促进全要素生产率提高了7.3%。与Hsieh & Klenow的方法相比,本文的方法在计算资源配置的效率方面更加精确,并且可以单独地考察某个特定资源的配置情况。

关键词：资源配置效率全要素生产率垄断竞争规模报酬

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基于转移概率模型的老年人长期护理需求预测分析

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经济研究 2012年第S2期47卷 119-130页

作者：黄枫吴纯杰上海财经大学高等研究院数理经济学教育部重点实验室上海财经大学统计与管理学院数理经济学教育部重点实验室

应对人口老龄化是我国的一项长期战略任务,为此国家应逐步建立长期护理保障制度。护理保障制度的精算基础建立在老年人健康状态,特别是长期护理状态的演变轨迹和转移概率模型之上。本文利用中国老年人健康长寿影响因素调查(2005年和2008... 详细信息

应对人口老龄化是我国的一项长期战略任务,为此国家应逐步建立长期护理保障制度。护理保障制度的精算基础建立在老年人健康状态,特别是长期护理状态的演变轨迹和转移概率模型之上。本文利用中国老年人健康长寿影响因素调查(2005年和2008年)数据,运用连续时间齐性Markov过程刻画老年人口健康状态的变化,建立转移概率矩阵模型,考察65岁及以上老人长期护理发生率和健康状态的转移运动,以及影响这些健康变动的因素;并预测需要护理的老年人口规模和老人处于护理状态的时间长度。研究发现,我国老年人护理需求增长迅猛,预计到2016年,我国需要长期护理的老人将超过1000万,约占老年人口的6.7%。女性老人在生存上的相对优势和在维持健康状态上的相对劣势,使得未来需要护理的女性老人数量将达到男性的1.8—2.4倍,而且同年龄、同健康状态的女性老人,在护理状态的生存时间是男性的2倍。因此年老体弱的女性无疑将成为长期护理服务的主要需求者。本研究旨在建立起长期护理发生率等本土化参数,为老年护理保障制度的建设积累基础资料,为政府制定老龄化战略提供决策依据。

关键词：长期护理多状态转移概率模型预测

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农业劳动力流动对中国经济增长的贡献

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经济研究 2016年第2期51卷 97-110页

作者：伍山林上海财经大学经济学院 200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室 200433

本文针对农业劳动力流动对中国经济增长的贡献,在二元经济结构和增长源核算框架下给出新的度量和结果。研究发现:(1)采用劳动再配置效应经典公式评估这种贡献时,通常会产生漏测或过测。在马塞尔增长源分解模式中嵌入劳动的制度异质性,... 详细信息

本文针对农业劳动力流动对中国经济增长的贡献,在二元经济结构和增长源核算框架下给出新的度量和结果。研究发现:(1)采用劳动再配置效应经典公式评估这种贡献时,通常会产生漏测或过测。在马塞尔增长源分解模式中嵌入劳动的制度异质性,可以得到一个具有比较优势的近似测算公式。(2)1985—2011年中国农业劳动力流动对经济增长的贡献具有递减的趋势,与经济增长具有相似的波动特征。(3)市场化改革以来,由于非农部门劳动的制度异质性被固化和农村劳动力教育增速放缓,农业劳动力流动促进经济增长的潜力受到了抑制。(4)实施相应制度创新之后,农业劳动力流动仍可为延续"中国奇迹"做出贡献。

关键词：劳动力流动劳动异质性再配置效应经济增长

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通过额外兑付改善协调困境:一项实验研究

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经济研究 2020年第3期55卷 163-178页

作者：姚澜朱迅上海财经大学经济学院 200433 数理经济学教育部重点实验室(上海财经大学) 200433

当多方参与者面临资源互补的协调博弈时,尽管各方利益一致,以往研究却发现参与者往往最终都选择不付出资源,从而整个集体陷入协调困境。本研究创新地设计了一个可以利用这些未付出的资源改善协调困境的额外兑付机制:允许参加者在博弈之... 详细信息

当多方参与者面临资源互补的协调博弈时,尽管各方利益一致,以往研究却发现参与者往往最终都选择不付出资源,从而整个集体陷入协调困境。本研究创新地设计了一个可以利用这些未付出的资源改善协调困境的额外兑付机制:允许参加者在博弈之前使用他们在协调博弈中不打算付出的资源,并以此为信号进行正向归纳,从而使得各方能够协调一致。通过对照实验,本文证实了该机制对改善协调困境效果显著。存在机制干预的小组协调成功的比重达到了91.7%,相比对照组提高了50%。在此基础上,本研究通过两个辅助实验进一步确认了机制的作用。本文证实了正向归纳在改善协调困境方面对人群整体有着很好的效果,同时机制中发送信号的成本基于结果而变化的特点也能较好地激发参与者发送信号的意愿。本文提出的机制有着实施简单、适用限制较少的优点,具有较好的现实应用意义。

关键词：协调博弈实验发送信号正向归纳机制设计

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