检索结果-内蒙古大学图书馆

应用数学学报 2025年第1期48卷 53-68页

作者：王能发杨哲贵州财经大学数学与统计学院/贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳550025 上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室上海200433

本文扩展有限多个市场的网络寡头为具有无限多个市场的情形,将构建具有连续分布市场的网络寡头模型.在完全非合作的假设下,首先证明Cournot-Nash均衡的存在性.进一步,假定厂商集合存在一个联盟结构,凭借定义联盟成本函数和联盟利润函数... 详细信息

本文扩展有限多个市场的网络寡头为具有无限多个市场的情形,将构建具有连续分布市场的网络寡头模型.在完全非合作的假设下,首先证明Cournot-Nash均衡的存在性.进一步,假定厂商集合存在一个联盟结构,凭借定义联盟成本函数和联盟利润函数,我们构建了一个基于联盟结构的非合作博弈,并证明了此博弈中Nash均衡的存在性.新的网络寡头模型和Nash均衡的存在性证明为本文的主要贡献.

关键词：网络寡头连续分布市场联盟结构 Nash均衡存在性定理

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基于信息冲击视角的金融市场流动性与效率问题的研究

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系统工程理论与实践 2021年第8期41卷 1990-2003页

作者：陈强马超上海财经大学经济学院上海200433 数理经济学教育部重点实验室(上海财经大学) 上海200433

本文基于信息冲击的视角,通过构建完全竞争的噪音理性预期模型,研究了具有客观属性的交易者结构和具有主观属性的信息信念对金融市场的流动性和效率的影响.结果表明:信息公开程度的提高对市场的流动性存在双向的影响关系,不过其对市场... 详细信息

本文基于信息冲击的视角,通过构建完全竞争的噪音理性预期模型,研究了具有客观属性的交易者结构和具有主观属性的信息信念对金融市场的流动性和效率的影响.结果表明:信息公开程度的提高对市场的流动性存在双向的影响关系,不过其对市场效率始终存在正向的促进作用;预期精度的提高对市场流动性和市场效率都始终存在正向的促进作用.另外,当信息公开程度与预期精度都很小时,市场成为非有效市场(出现超额波动)的可能性与程度都将显著上升.

关键词：信息冲击市场流动性市场效率

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扩招对我国城乡教育平等的影响研究——基于大学教育回报率与大学入学机会的视角

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学术研究 2018年第7期 78-86页

作者：常进雄阮天成常大伟上海财经大学经济学院上海财经大学数理经济学重点实验室

利用CHNS数据库考察1993—2011年之间高校扩招对大学教育收益率和大学入学机会影响的城乡差异发现:(1)扩招前城乡居民适龄人口的大学入学率差异很大,扩招后两者的绝对差异还在增加,但是相对差异则在缩小,这是由于扩招后农村居民在大学... 详细信息

利用CHNS数据库考察1993—2011年之间高校扩招对大学教育收益率和大学入学机会影响的城乡差异发现:(1)扩招前城乡居民适龄人口的大学入学率差异很大,扩招后两者的绝对差异还在增加,但是相对差异则在缩小,这是由于扩招后农村居民在大学入学率和教育年限的增长速度要快于城镇居民。进一步分析还表明,大学扩招对城乡不同收入水平的家庭上大学的影响存在较大差异。(2)从大学教育回报率及其城乡差异来看,扩招由于适应了经济增长和技术进步的需要,大学教育回报率持续上升,这是一个正确的决策。同时,扩招后城乡居民在大学教育方面的差距还体现在大学教育质量方面,在进入高等教育大众化阶段后,高等教育入学机会分配的重点将从能否享有机会转为享有什么样的高等教育入学机会上。因此,要促进城乡之间在大学教育质量方面的平等,限制中央部属院校招生的本地化倾向以及继续实施重点高校面向贫困地区定向招生专项计划都是有助于促进城乡之间更好实现教育平等的政策。

关键词：扩招教育平等教育回报率入学机会

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随机效应Logit计量模型的自适应Lasso变量选择方法研究——基于Gauss-Hermite积分的EM算法

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数量经济技术经济研究 2012年第12期29卷 147-157页

作者：孙燕上海财经大学经济学院上海财经大学数理经济学重点实验室

不同于常见的模型估计和检验研究,本文重点关注计量模型设定中的变量选择问题,提出了随机效应Logit计量模型的自适应Lasso变量选择方法,同步完成变量选择和参数估计。由于模型中随机效应的存在加大了变量选择难度,本文将随机效应视为缺... 详细信息

不同于常见的模型估计和检验研究,本文重点关注计量模型设定中的变量选择问题,提出了随机效应Logit计量模型的自适应Lasso变量选择方法,同步完成变量选择和参数估计。由于模型中随机效应的存在加大了变量选择难度,本文将随机效应视为缺失数据,采用EM算法结合Gauss-Hermite数值积分法,根据Newton-Raphson迭代法建立模型参数的自适应Lasso。蒙特卡罗仿真模拟实验结果表明,该变量选择方法在有限样本下的表现良好。最后又将该方法运用于个体健康影响因素的分析中。

关键词：变量选择自适应Lasso 随机效应 EM算法

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分家析产、财富冲击与生育行为:基于清代至民国初期浙南乡村的实证分析

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经济研究 2015年第2期50卷 145-159页

作者：李楠甄茂生上海财经大学经济史学系上海财经大学数理经济学重点实验室

本文利用浙江南部松阳县石仓村阙氏族谱及分家契约文书,对中国传统社会分家制度与生育行为之间的关系进行考察。研究发现:在传统社会分家制度的作用下,出生次序与生育水平之间存在显著的负向关系,出生次序每滞后1个单位,生育子女数量平... 详细信息

本文利用浙江南部松阳县石仓村阙氏族谱及分家契约文书,对中国传统社会分家制度与生育行为之间的关系进行考察。研究发现:在传统社会分家制度的作用下,出生次序与生育水平之间存在显著的负向关系,出生次序每滞后1个单位,生育子女数量平均减少0.3人。其原因在于分家制度导致分家前后财产产权属性的变化,对处于不同婚育周期的儿子产生不同的生育激励。出生次序靠前的儿子,容易产生"搭便车"行为,可以用分家前大家庭的财富养育自己的儿女,因而有多生育子女的倾向;而出生次序靠后,特别是分家时还未到婚育年龄的儿子,受分家后经济条件的约束会抑制自身生育水平。本文不仅为中国传统社会是否存在人口控制提供了新的实证证据,同时首次从分家角度为如何实现这种人口控制提供了新的解释机制。

关键词：分家析产出生次序生育行为

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已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究

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中国管理科学 2019年第1期27卷 1-10页

作者：沈根祥邹欣悦上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室上海200433

引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分布,更为充分和灵活地捕捉厚尾性,采用得分驱动方法设定波... 详细信息

引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分布,更为充分和灵活地捕捉厚尾性,采用得分驱动方法设定波动模型更新项,得出广义自回归得分(GAS)波动模型,提高对实际模型的逼近效率。本文对模型遍历性和平稳性进行证明,并与同类模型进行比较。蒙特卡罗模拟实验显示,在数据生成过程误设的情况下本文提出的GAS-HEAVY模型比同类模型具有更好的数据拟合效果。基于沪综指、深成指和沪深300指数2013.1至2017.4日内1分钟高频数据实证分析表明,不同损失函数的SPA检验下GAS-HEAVY模型的波动预测能力显著强于其它同类模型。本文给出的GAS-HEAVY模型为有关理论研究和市场应用提供了新的波动计量工具。

关键词：已实现波动厚尾分布得分驱动

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奈特不确定、汇率波动与外商直接投资

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中国管理科学 2023年第6期31卷 12-24页

作者：陈强许万紫上海财经大学经济学院上海200433 数理经济学教育部重点实验室上海200433

针对学术界关于汇率波动如何影响外商直接投资所存在的分歧,尝试给出一种新的解释。通过构建奈特不确定环境下的实物期权投资模型,将汇率不确定性分解成汇率风险(波动)和汇率模糊两个部分,分析汇率风险对跨国企业投资决策的影响,以及汇... 详细信息

针对学术界关于汇率波动如何影响外商直接投资所存在的分歧,尝试给出一种新的解释。通过构建奈特不确定环境下的实物期权投资模型,将汇率不确定性分解成汇率风险(波动)和汇率模糊两个部分,分析汇率风险对跨国企业投资决策的影响,以及汇率模糊在其中的关键作用。并利用2003—2016年的面板数据,就东道国货币的有效汇率不确定性对中国外向FDI区位选择的影响进行实证分析。理论分析表明:汇率模糊对投资的边际作用方向取决于企业的模糊态度。汇率模糊增大会促进模糊偏好企业投资,抑制模糊厌恶企业投资,但是对模糊中性企业的投资没有影响。汇率风险对投资的边际作用方向取决于负向的风险直接效应及其通过模糊传导的间接效应之差。实证分析结果显示:控制汇率模糊之后的汇率风险对中国外向FDI具有负的效应,汇率风险与汇率模糊之间存在显著的正向交互效应。特别地,在汇率风险较大的时候,中国企业表现出较为明显的模糊偏好特征。

关键词：模糊汇率 FDI 奈特不确定

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随机效应半参数二值响应模型的估计研究

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管理科学学报 2015年第11期18卷 59-69页

作者：孙燕上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学重点实验室上海200433

为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况,降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数二值响应模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析.随后本文探讨了模... 详细信息

为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况,降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数二值响应模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析.随后本文探讨了模型非参数和参数部分的估计.由于似然函数中随机效应和非参数的存在加大了估计难度,为此本文采用B样条方法逼近非参数部分,同时将随机效应视为缺失数据,利用EM算法和MCMC方法建立了模型参数的估计,并研究了其一致性.模拟研究结果表明估计量在有限样本下的表现良好,最后将模型运用于收入差距与健康关系的实例研究中,结果表明数据支持收入差距弱假说.

关键词：随机效应半参数二值响应模型 B样条估计 EM算法 MCMC算法收入差距假说

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农地制度、土地经营权流转与农民收入增长

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管理世界 2015年第5期31卷 63-74,88页

作者：冒佩华徐骥上海财经大学经济学院上海财经大学数理经济学教育部重点实验室

我国农村居民收入增长缓慢,现有的农地制度备受争议。本文认为,土地经营权流转能促进农民收入进一步增长,它的推广将使现有的土地制度得到完善,从这一视角研究农民收入问题可以填补已有文献的空白。本文借助2000年和2012年的农户家庭微... 详细信息

我国农村居民收入增长缓慢,现有的农地制度备受争议。本文认为,土地经营权流转能促进农民收入进一步增长,它的推广将使现有的土地制度得到完善,从这一视角研究农民收入问题可以填补已有文献的空白。本文借助2000年和2012年的农户家庭微观调研数据,采用平均处理效应(ATE)和受处理的平均处理效应(ATT)方法,实证分析了土地经营权流转对农户家庭收入的影响。我们的研究发现,土地流转能显著提高农户家庭的收入水平,实证结果表明,在平均意义下土地流转能使任意样本农户家庭和已流转土地的农户家庭的收入分别增加19%和33%。本研究的政策意义在于:鼓励和推进土地经营权流转可能是促进我国农民收入增长和完善现有农地制度的一个新途径。

关键词：农地制度土地经营权流转农民收入平均处理效应

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Khmaladze变换及其在检验理论中的应用研究综述

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计量经济学报 2024年第4期4卷 1031-1063页

作者：陈强上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室上海200433

在探讨复合假设检验问题时,基于经验过程的检验统计量往往缺乏分布无关性.Khmaladze变换,包括鞅变换和酉变换,为克服这一难题提供了有效的解决方案.首先,20世纪80年代初期,Khmaladze提出了鞅变换,专门用于处理连续分布函数的检验问题.... 详细信息

在探讨复合假设检验问题时,基于经验过程的检验统计量往往缺乏分布无关性.Khmaladze变换,包括鞅变换和酉变换,为克服这一难题提供了有效的解决方案.首先,20世纪80年代初期,Khmaladze提出了鞅变换,专门用于处理连续分布函数的检验问题.随着时间的推移,鞅变换的理论基础得到了不断的深化和完善;其应用范围也日益扩大,涵盖了分布函数与回归模型等众多检验问题.进入21世纪,Khmaladze在2013年和2016年进一步提出了酉变换.其不仅适用于离散分布,也适用于连续分布,为统计学领域带来了新的视角和工具.然而,尽管Khmaladze变换在国际上已有一定的研究基础,但在中国,这两种变换方法的研究和应用尚未得到充分的认识.本文旨在对Khmaladze变换的起源、理论原理、发展过程以及当前的应用状况进行梳理,并对其进一步拓展和应用前景提出一些思考.

关键词：经验过程检验分布无关性鞅变换酉变换

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