检索结果-内蒙古大学图书馆

应用数学学报 2025年第1期48卷 53-68页

作者：王能发杨哲贵州财经大学数学与统计学院/贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳550025 上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室上海200433

本文扩展有限多个市场的网络寡头为具有无限多个市场的情形,将构建具有连续分布市场的网络寡头模型.在完全非合作的假设下,首先证明Cournot-Nash均衡的存在性.进一步,假定厂商集合存在一个联盟结构,凭借定义联盟成本函数和联盟利润函数... 详细信息

本文扩展有限多个市场的网络寡头为具有无限多个市场的情形,将构建具有连续分布市场的网络寡头模型.在完全非合作的假设下,首先证明Cournot-Nash均衡的存在性.进一步,假定厂商集合存在一个联盟结构,凭借定义联盟成本函数和联盟利润函数,我们构建了一个基于联盟结构的非合作博弈,并证明了此博弈中Nash均衡的存在性.新的网络寡头模型和Nash均衡的存在性证明为本文的主要贡献.

关键词：网络寡头连续分布市场联盟结构 Nash均衡存在性定理

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基于信息冲击视角的金融市场流动性与效率问题的研究

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系统工程理论与实践 2021年第8期41卷 1990-2003页

作者：陈强马超上海财经大学经济学院上海200433 数理经济学教育部重点实验室(上海财经大学) 上海200433

本文基于信息冲击的视角,通过构建完全竞争的噪音理性预期模型,研究了具有客观属性的交易者结构和具有主观属性的信息信念对金融市场的流动性和效率的影响.结果表明:信息公开程度的提高对市场的流动性存在双向的影响关系,不过其对市场... 详细信息

本文基于信息冲击的视角,通过构建完全竞争的噪音理性预期模型,研究了具有客观属性的交易者结构和具有主观属性的信息信念对金融市场的流动性和效率的影响.结果表明:信息公开程度的提高对市场的流动性存在双向的影响关系,不过其对市场效率始终存在正向的促进作用;预期精度的提高对市场流动性和市场效率都始终存在正向的促进作用.另外,当信息公开程度与预期精度都很小时,市场成为非有效市场(出现超额波动)的可能性与程度都将显著上升.

关键词：信息冲击市场流动性市场效率

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奈特不确定、汇率波动与外商直接投资

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中国管理科学 2023年第6期31卷 12-24页

作者：陈强许万紫上海财经大学经济学院上海200433 数理经济学教育部重点实验室上海200433

针对学术界关于汇率波动如何影响外商直接投资所存在的分歧,尝试给出一种新的解释。通过构建奈特不确定环境下的实物期权投资模型,将汇率不确定性分解成汇率风险(波动)和汇率模糊两个部分,分析汇率风险对跨国企业投资决策的影响,以及汇... 详细信息

针对学术界关于汇率波动如何影响外商直接投资所存在的分歧,尝试给出一种新的解释。通过构建奈特不确定环境下的实物期权投资模型,将汇率不确定性分解成汇率风险(波动)和汇率模糊两个部分,分析汇率风险对跨国企业投资决策的影响,以及汇率模糊在其中的关键作用。并利用2003—2016年的面板数据,就东道国货币的有效汇率不确定性对中国外向FDI区位选择的影响进行实证分析。理论分析表明:汇率模糊对投资的边际作用方向取决于企业的模糊态度。汇率模糊增大会促进模糊偏好企业投资,抑制模糊厌恶企业投资,但是对模糊中性企业的投资没有影响。汇率风险对投资的边际作用方向取决于负向的风险直接效应及其通过模糊传导的间接效应之差。实证分析结果显示:控制汇率模糊之后的汇率风险对中国外向FDI具有负的效应,汇率风险与汇率模糊之间存在显著的正向交互效应。特别地,在汇率风险较大的时候,中国企业表现出较为明显的模糊偏好特征。

关键词：模糊汇率 FDI 奈特不确定

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已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究

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中国管理科学 2019年第1期27卷 1-10页

作者：沈根祥邹欣悦上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室上海200433

引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分布,更为充分和灵活地捕捉厚尾性,采用得分驱动方法设定波... 详细信息

引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分布,更为充分和灵活地捕捉厚尾性,采用得分驱动方法设定波动模型更新项,得出广义自回归得分(GAS)波动模型,提高对实际模型的逼近效率。本文对模型遍历性和平稳性进行证明,并与同类模型进行比较。蒙特卡罗模拟实验显示,在数据生成过程误设的情况下本文提出的GAS-HEAVY模型比同类模型具有更好的数据拟合效果。基于沪综指、深成指和沪深300指数2013.1至2017.4日内1分钟高频数据实证分析表明,不同损失函数的SPA检验下GAS-HEAVY模型的波动预测能力显著强于其它同类模型。本文给出的GAS-HEAVY模型为有关理论研究和市场应用提供了新的波动计量工具。

关键词：已实现波动厚尾分布得分驱动

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农地制度、土地经营权流转与农民收入增长

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管理世界 2015年第5期31卷 63-74,88页

作者：冒佩华徐骥上海财经大学经济学院上海财经大学数理经济学教育部重点实验室

我国农村居民收入增长缓慢,现有的农地制度备受争议。本文认为,土地经营权流转能促进农民收入进一步增长,它的推广将使现有的土地制度得到完善,从这一视角研究农民收入问题可以填补已有文献的空白。本文借助2000年和2012年的农户家庭微... 详细信息

我国农村居民收入增长缓慢,现有的农地制度备受争议。本文认为,土地经营权流转能促进农民收入进一步增长,它的推广将使现有的土地制度得到完善,从这一视角研究农民收入问题可以填补已有文献的空白。本文借助2000年和2012年的农户家庭微观调研数据,采用平均处理效应(ATE)和受处理的平均处理效应(ATT)方法,实证分析了土地经营权流转对农户家庭收入的影响。我们的研究发现,土地流转能显著提高农户家庭的收入水平,实证结果表明,在平均意义下土地流转能使任意样本农户家庭和已流转土地的农户家庭的收入分别增加19%和33%。本研究的政策意义在于:鼓励和推进土地经营权流转可能是促进我国农民收入增长和完善现有农地制度的一个新途径。

关键词：农地制度土地经营权流转农民收入平均处理效应

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收入分配格局演变的微观基础——兼论中国税收持续超速增长

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经济研究 2014年第4期49卷 143-156页

作者：伍山林上海财经大学经济学院和数理经济学教育部重点实验室邮政编码200433

在本文中,收入分配格局是指劳动者、资本所有者和政府在增加值中各占多大的比重。在企业层面上,税收制度不仅通过分配阶段而且深入生产环节对收入分配格局产生复杂影响。本文发现:为了提高劳动收入份额,有必要减少间接征税。但从长远来... 详细信息

在本文中,收入分配格局是指劳动者、资本所有者和政府在增加值中各占多大的比重。在企业层面上,税收制度不仅通过分配阶段而且深入生产环节对收入分配格局产生复杂影响。本文发现:为了提高劳动收入份额,有必要减少间接征税。但从长远来看,其关键是劳动要素变得更加重要;改制提高了资本和政府收入份额,挤压了劳动收入份额;对于中国税收持续超速增长,实际税负上升是主要原因,间接税设计和重复征税的影响并没有想象的那样大。本文对收入分配格局演变做出了谨慎乐观的判断,建议采用"减轻间接征税与加重直接征税并举"的策略。

关键词：收入份额税收制度企业改制

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Khmaladze变换及其在检验理论中的应用研究综述

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计量经济学报 2024年第4期4卷 1031-1063页

作者：陈强上海财经大学经济学院上海200433 上海财经大学数理经济学教育部重点实验室上海200433

在探讨复合假设检验问题时,基于经验过程的检验统计量往往缺乏分布无关性.Khmaladze变换,包括鞅变换和酉变换,为克服这一难题提供了有效的解决方案.首先,20世纪80年代初期,Khmaladze提出了鞅变换,专门用于处理连续分布函数的检验问题.... 详细信息

在探讨复合假设检验问题时,基于经验过程的检验统计量往往缺乏分布无关性.Khmaladze变换,包括鞅变换和酉变换,为克服这一难题提供了有效的解决方案.首先,20世纪80年代初期,Khmaladze提出了鞅变换,专门用于处理连续分布函数的检验问题.随着时间的推移,鞅变换的理论基础得到了不断的深化和完善;其应用范围也日益扩大,涵盖了分布函数与回归模型等众多检验问题.进入21世纪,Khmaladze在2013年和2016年进一步提出了酉变换.其不仅适用于离散分布,也适用于连续分布,为统计学领域带来了新的视角和工具.然而,尽管Khmaladze变换在国际上已有一定的研究基础,但在中国,这两种变换方法的研究和应用尚未得到充分的认识.本文旨在对Khmaladze变换的起源、理论原理、发展过程以及当前的应用状况进行梳理,并对其进一步拓展和应用前景提出一些思考.

关键词：经验过程检验分布无关性鞅变换酉变换

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中国制造业资源配置效率与全要素生产率

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经济研究 2013年第4期48卷 4-15,29页

作者：龚关胡关亮上海财经大学经济学院上海财经大学数理经济学教育部重点实验室 200433

本文在Hsieh & Klenow(2009)提出的测算资源配置效率方法的基础上,突破了模型规模报酬不变的限制,提出以投入要素的边际产出价值的离散程度作为衡量资源配置效率的指标。利用1998—2007年中国制造业微观数据,本文首先采用Levinsohn-... 详细信息

本文在Hsieh & Klenow(2009)提出的测算资源配置效率方法的基础上,突破了模型规模报酬不变的限制,提出以投入要素的边际产出价值的离散程度作为衡量资源配置效率的指标。利用1998—2007年中国制造业微观数据,本文首先采用Levinsohn-Petrin(2003)半参数估计方法估计出行业的要素产出弹性,然后结合一个涉及异质产品的垄断竞争模型计算得到:若资本和劳动均为有效的配置,1998年我国的制造业全要素生产率将提高57.1%,而2007年将提高30.1%;此外,在这10年里,资本配置效率的改善促进全要素生产率提高了10.1%,而劳动配置效率的改善促进全要素生产率提高了7.3%。与Hsieh & Klenow的方法相比,本文的方法在计算资源配置的效率方面更加精确,并且可以单独地考察某个特定资源的配置情况。

关键词：资源配置效率全要素生产率垄断竞争规模报酬

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政府购买还是家庭照料?——基于家庭照料替代效应的实证分析

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南开经济研究 2017年第1期 136-152页

作者：黄枫傅伟上海财经大学经济学院和数理经济学教育部重点实验室美国里海大学经济系

世界各国,无论是发达国家还是发展中国家,都面临着严峻的人口老龄化形势,与生活不能自理的老年人长期护理相关的公共政策变得越来越重要。绝大多数的长期护理以非专业家庭照料形式存在。随着护理需求的扩大和成本的飙升,理解非专业照护... 详细信息

世界各国,无论是发达国家还是发展中国家,都面临着严峻的人口老龄化形势,与生活不能自理的老年人长期护理相关的公共政策变得越来越重要。绝大多数的长期护理以非专业家庭照料形式存在。随着护理需求的扩大和成本的飙升,理解非专业照护的作用对于满足这一不断增长的需求日趋重要。为了科学合理制定我国公共养老服务政策,本研究致力于揭示我国非专业照护对于专业照护的替代作用。利用最新的中国老年健康影响因素调查数据,本文发现:日常时期,家庭照料对家政服务利用和支出具有较强的替代作用;而在临终前的特殊时期,二者才呈现出互补关系。这表明我国公共的养老服务政策应当首先激励、支持和配合家庭养老功能的发挥,充分赋予家庭优先选择权,而不是以政府购买的公共养老服务取代或弱化家庭照料活动。

关键词：长期护理家庭照料替代效应

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信用交易与通货膨胀的福利损失--基于货币搜寻理论的视角

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经济研究 2014年第10期49卷 4-18页

作者：李哲赵伟上海财经大学经济学院、数理经济学教育部重点实验室 200433 上海财经大学经济学院 200433

不同于货币效用模型(MIU)和现金约束模型(CIA)引入货币的特定方式,货币搜寻模型具有货币更深刻的微观基础。本文拓展了Faig&Li(2009)货币搜寻理论新古典一般均衡的框架,分析了信用交易对通货膨胀福利损失的影响。本文发现:一方面,... 详细信息

不同于货币效用模型(MIU)和现金约束模型(CIA)引入货币的特定方式,货币搜寻模型具有货币更深刻的微观基础。本文拓展了Faig&Li(2009)货币搜寻理论新古典一般均衡的框架,分析了信用交易对通货膨胀福利损失的影响。本文发现:一方面,信用交易使购买者的需求不受当期持有货币数量的约束,从而减少了通货膨胀带来的福利损失;另一方面,信用交易通过影响购买者的货币需求增加了福利损失。因此,信用交易对通货膨胀福利成本总的影响取决于信用交易的正效应和负效应哪种效应占优。校准模型后数值模拟结果显示,随着信用交易规模的增加,通货膨胀的福利损失是逐渐减小的。由本文的结论可知,推动我国金融市场不断发展,扩大信用交易的规模对提高国民的福利具有重要作用。

关键词：货币搜寻信用交易通货膨胀福利损失

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