检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2022年第18期38卷 124-129页

作者：吴洁上海财经大学统计与管理学院上海200433

文章构建了区分贸易方式的投入产出模型,基于价值链参与度和增加值贸易的双重角度测度了上海市各产业在全球价值链上的嵌入位置及分工收益。研究发现,上海市在全球价值链分工中参与度较高,但分工收益并不高。通信电子设备等技术(资本)... 详细信息

文章构建了区分贸易方式的投入产出模型,基于价值链参与度和增加值贸易的双重角度测度了上海市各产业在全球价值链上的嵌入位置及分工收益。研究发现,上海市在全球价值链分工中参与度较高,但分工收益并不高。通信电子设备等技术(资本)密集型产业的垂直专业化水平高于劳动密集型产业,在全球价值链分工中的嵌入程度较深,但易陷入“低端锁定”风险。加强服务业在全球价值链的融入是应对全球价值链的重构与内向化、提高价值链分工收益的重要途径之一。

关键词：全球价值链垂直专业化投入产出增加值出口

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单次重复试验的三水平析因设计的分析

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数理统计与管理 2010年第5期29卷 819-829页

作者：陈颖上海财经大学统计与管理学院上海200433

由于试验材料、费用和时间等条件的限制,仅有单次重复试验的三水平析因设计经常要应用在农业、工业和医学临床试验等领域。例如,在医学临床试验中,为找到影响治疗关节炎效果的重要因子和最佳治疗方案需要考虑2个三水平的因子:A(药物治疗... 详细信息

由于试验材料、费用和时间等条件的限制,仅有单次重复试验的三水平析因设计经常要应用在农业、工业和医学临床试验等领域。例如,在医学临床试验中,为找到影响治疗关节炎效果的重要因子和最佳治疗方案需要考虑2个三水平的因子:A(药物治疗)和B(运动治疗),由于只能找到9位病情相似的病人进行试验,故只能实施仅有单次重复试验的三水平析因设计3~2。不幸的是,交互作用A×B也可能存在,这样就没有剩余自由度用于估计误差的方差,从而通常的方差分析方法不再能用于数据分析。针对上述问题,本文提出了三个基于均方误差的检验统计量用于分析单次重复试验的三水平析因设计。通过实例表明用这些方法不仅能检验所考虑因子的主效应,而且还能同时检验交互效应。相应检验所用的一些常用临界值提供在附录中。并且,还通过大量的模拟研究对所提出的三个检验方法进行了比较。结果显示,T_^((3))检验在三个检验方法中具有最大的功效。

关键词：方差分析饱和设计随机模拟检验方法无重复析因设计

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基于深度学习的上证综指波动率预测效果比较研究

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统计与信息论坛 2018年第5期33卷 99-106页

作者：陈卫华上海财经大学统计与管理学院上海200433

在高频波动率预测领域,首次运用深度学习对波动率进行样本外预测,以提高波动率预测精度,并将预测结果与19种经典模型作对比以评价预测效果。研究发现:深度学习在5种损失函数下预测精度都排第1。与排名第2的对比模型相比,预测精度在不同... 详细信息

在高频波动率预测领域,首次运用深度学习对波动率进行样本外预测,以提高波动率预测精度,并将预测结果与19种经典模型作对比以评价预测效果。研究发现:深度学习在5种损失函数下预测精度都排第1。与排名第2的对比模型相比,预测精度在不同损失函数下最大提升13.16%,最小提升9.72%。最后,深度学习受关键参数历史天数变化影响较小,在大多数历史天数下,LSTM模型在检验模型中预测效果依旧最好,而且随着历史天数的增加,模型的预测效果趋于稳定。

关键词：深度学习 LSTM模型已实现波动率模型

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在GARCH模型框架下发现的波动率“周内效应”可信吗?

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统计与信息论坛 2015年第1期30卷 40-45页

作者：施雅丰上海财经大学统计与管理学院上海200433

通过分析模型中的自回归结构与"周内效应"之间的相互影响关系发现:基于GARCH模型框架以考察收益率波动"周内效应"的计量方法极易产生误判。随后的一系列Monte Carlo模拟实验不仅印证了上述结论,而且还发现,使用绝... 详细信息

通过分析模型中的自回归结构与"周内效应"之间的相互影响关系发现:基于GARCH模型框架以考察收益率波动"周内效应"的计量方法极易产生误判。随后的一系列Monte Carlo模拟实验不仅印证了上述结论,而且还发现,使用绝对值收益率作为波动率代理对哑变量做回归的方法虽然发现"周内效应"的能力稍逊于上前者,但可以避免误判问题。

关键词：周内效应波动率 GARCH模型

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有序处理连续比较的置信区间(英文)

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应用概率统计 2009年第6期25卷 561-570页

作者：赵海兵上海财经大学统计与管理学院上海200433

Leeand Spurrier[8]为有序均值的连续比较提出了一个新的检验过程.他们的过程对满足简单序的均值有重要的应用价值,例如在研究增长剂量对药物效用的影响.与其它检验过程相比(例:Hayter[4]中的检验),其优点在于产生了更短的连续比较的置... 详细信息

Leeand Spurrier[8]为有序均值的连续比较提出了一个新的检验过程.他们的过程对满足简单序的均值有重要的应用价值,例如在研究增长剂量对药物效用的影响.与其它检验过程相比(例:Hayter[4]中的检验),其优点在于产生了更短的连续比较的置信限,从而能够提供更多机会发现在何药剂量处有不同的效用.但作为有序均值的齐性检验,它的势表现远劣于其它检验.本文的目的是提出一检验过程在尽量保持Leeand Spurrier[8]检验的优点的同时大大地提高其势表现.

关键词：简单序成对比较同时置信区间

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基于判断事后分层抽样下删失数据的保序估计

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应用数学学报 2022年第2期45卷 145-167页

作者：李涛韩子璇上海财经大学统计与管理学院上海200433

本文讨论了判断事后分层抽样下生存函数的Kaplan-Meier估计及其大样本性质.此外,基于判断事后分层抽样下各层序的信息,对样本进行保序回归,根据样本中是否存在空层的情况提出了不同的保序Kaplan-Meier估计,并讨论各估计的性质.本文通过... 详细信息

本文讨论了判断事后分层抽样下生存函数的Kaplan-Meier估计及其大样本性质.此外,基于判断事后分层抽样下各层序的信息,对样本进行保序回归,根据样本中是否存在空层的情况提出了不同的保序Kaplan-Meier估计,并讨论各估计的性质.本文通过模拟对判断事后分层样本下的各种Kaplan-Meier估计以及简单随机样本下的Kaplan-Meier估计进行比较,结果显示判断事后分层抽样比简单随机抽样更有效,并且保序估计方法可以提升估计的效率.

关键词：判断事后分层抽样 Kaplan-Meier估计保序回归生存函数

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通货膨胀持久性研究综述

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经济学动态 2011年第3期 138-142页

作者：周平王黎明上海财经大学统计与管理学院

通货膨胀持久性是通货膨胀的动态特征之一,与货币政策实施效果密切相关。为了扩展和完善我国传统通货膨胀理论,本文对通货膨胀持久性的相关研究进行系统的归纳和综述,在分析通胀持久性来源的基础上,重点介绍估计持久性水平的"单变... 详细信息

通货膨胀持久性是通货膨胀的动态特征之一,与货币政策实施效果密切相关。为了扩展和完善我国传统通货膨胀理论,本文对通货膨胀持久性的相关研究进行系统的归纳和综述,在分析通胀持久性来源的基础上,重点介绍估计持久性水平的"单变量"方法和"多变量"方法,并分析经济结构、价格机制或货币政策变化对通胀持久性的影响。同时,文章通过货币政策传导机制描述了通胀持久性对货币政策的影响,指出制订货币政策时低估通胀持久性的危害。

关键词：通胀持久性货币政策单变量多变量

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基于非参数控制图的数据质量监控方法改进研究

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数理统计与管理 2024年第1期43卷 1-19页

作者：吴纯杰李泓玮上海财经大学统计与管理学院上海200433

为监控多条多变量数据流的数据质量,本文提出了几种监控方法。本文首先介绍了统计过程控制领域的背景知识。之后本文采用闵式距离准则,基于3类常用的闵式距离,提出了3种EWMA类型的非参数控制图,此外,本文基于向量内积提出了第4种EWMA类... 详细信息

为监控多条多变量数据流的数据质量,本文提出了几种监控方法。本文首先介绍了统计过程控制领域的背景知识。之后本文采用闵式距离准则,基于3类常用的闵式距离,提出了3种EWMA类型的非参数控制图,此外,本文基于向量内积提出了第4种EWMA类型的非参数控制图。首先通过统计模拟,比较了4种控制图在不同的相关性水平下,对单条数据流过程均值漂移的监控效果。随后本文研究了平滑系数λ的取值对监控效果的影响。之后,本文将上述4种思路拓展到了大样本的情形,提出了5种可以监控多条数据流质量的方法。将这5种方法和现有的一种典型方法做了比较,比较了它们对不同幅度漂移的监控效果。最后使用山体滑坡的监控数据,比较了它们对实际数据的监控效果,显示了本文提出方法的优势。

关键词：数据质量 EWMA控制图非参数控制图闵式距离

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针对面板数据的半参数变系数可加模型的估计和推断

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应用数学学报 2021年第3期44卷 307-329页

作者：崔晓静上海财经大学统计与管理学院上海200433

本文研究针对面板数据的半参数变系数可加模型的估计和推断问题,该模型将因变量与自变量之间的关系建模成未知函数的形式,并且假设它们之间的关系是随时间变化的.本文基于B样条方法估计未知的参数和函数.本文在允许(N,T)→∞的情况下建... 详细信息

本文研究针对面板数据的半参数变系数可加模型的估计和推断问题,该模型将因变量与自变量之间的关系建模成未知函数的形式,并且假设它们之间的关系是随时间变化的.本文基于B样条方法估计未知的参数和函数.本文在允许(N,T)→∞的情况下建立各个估计量的渐近性质.通过大量的模拟评估所提出的估计方法的表现.最后,本文将所推荐的模型用于调查Fama-French三因子的时变行为.

关键词：半参数模型变系数可加模型 B样条

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动态投资组合框架下协方差矩阵估计方法效果比较

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数理统计与管理 2023年第5期42卷 937-950页

作者：崔翔宇杨澜芝上海财经大学统计与管理学院上海200433

本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、GARCH型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前... 详细信息

本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、GARCH型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前预测长度的波动率预测策略的表现。在本文通过夏普率、净夏普率、以及换手率等策略评估指标来评价策略的表现。研究发现:向前预测长度对最优策略的表现影响不大,不同的波动率预测模型的策略表现差异很大,选择合适的波动率模型能带来超额收益。具体而言,样本协方差因相对较低的换手率表现较为稳定;从夏普率和净夏普率表现来看,应用不同波动率估计模型的最优策略均由优于等权策略,Efron等(1976)[1]提出的对精度矩阵直接估计的估计量表现优于样本协方差矩阵估计和其它波动率估计模型。

关键词：动态投资组合优化交易成本 GARCH型波动率模型精度矩阵模型

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