检索结果-内蒙古大学图书馆

数理统计与管理 2017年第1期36卷 103-112页

作者：吴纯杰郁淼淼上海财经大学统计与管理学院上海200433

针对分位数控制图应用中分位点的估计和分位点个数的选取进行了研究和改进,引入非参数平稳估计并进行窗宽调整、研究适合小样本条件分布未知时分位数点的有效估计;此外,提出构造分位数控制图新的准则,选取最优的分位点和分位点个数构造... 详细信息

针对分位数控制图应用中分位点的估计和分位点个数的选取进行了研究和改进,引入非参数平稳估计并进行窗宽调整、研究适合小样本条件分布未知时分位数点的有效估计;此外,提出构造分位数控制图新的准则,选取最优的分位点和分位点个数构造卡方检验统计量。通过模拟计算和比较,改进的分位数控制图方案更加有效和灵敏.最后通过MC模拟编制小样本情形的控制限表,为分位数控制图的应用提供参考依据。

关键词：分位数控制图非参数估计厚尾分布

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中国大宗商品现货价格指数的构建及预测能力研究

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统计研究 2014年第12期31卷 3-10页

作者：徐国祥代吉慧上海财经大学应用统计研究上海财经大学统计与管理学院

本文选取了我国国民经济中8个主要行业,提出并采用成分商品的"三重筛选"标准,选取了72种成分商品,首先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数... 详细信息

本文选取了我国国民经济中8个主要行业,提出并采用成分商品的"三重筛选"标准,选取了72种成分商品,首先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数得到中国大宗商品现货价格指数。基于已构建指数,本文采用谱分析方法研究发现:中国大宗商品现货价格指数领先CPI、PPI、CI的期数依次为2.48个月、0.66个月、0.89个月,领先BPI、My BCIC、CCPI的期数依次为1.54天、1天、1.21周,领先上证综合指数的期数为13天,说明中国大宗商品现货价格指数具有很好的预警和预测能力。最后,本文用时差相关系数法对该指数的预测能力进行了定量检验,检验结果与谱分析结果一致,说明谱分析结果是稳健的。

关键词：大宗商品现货价格指数三重筛选谱分析预测能力

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基于中国不同期货市场的统计套利实证分析

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统计与决策 2020年第3期36卷 131-135页

作者：姜荣杰王黎明上海财经大学统计与管理学院上海200433

当前研究同一资产日内高、低价关系的文献较多,但是基于这种关系设计投资策略的实证研究却很少。文章使用带有外生变量的半参数向量误差修正模型(SPVECMX)来描述高低价关系,发现其比一般的模型具有更好的预测效果。通过结合带有时变性的... 详细信息

当前研究同一资产日内高、低价关系的文献较多,但是基于这种关系设计投资策略的实证研究却很少。文章使用带有外生变量的半参数向量误差修正模型(SPVECMX)来描述高低价关系,发现其比一般的模型具有更好的预测效果。通过结合带有时变性的BEKK-GARCH模型建立了基于同一资产日内高低价的统计套利模型。运用于中国四个期货市场的实证分析结果表明:套利模型在不同期货市场都是可行的,对于同一期货市场而言,如果不同期货的交易手续费相差不大,则收益率与期货日振幅、投资者面临的风险成正比。

关键词：日内最高价日内最低价 SPVECMX 统计套利

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ETF市场实行做市商制度必要性的实证:基于WP指标的检验

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统计与决策 2012年第24期28卷 168-170页

作者：陈昕上海财经大学统计与管理学院上海200433

文章以我国ETF市场的实际日内交易数据为实证样本,在对ETF二级市场日内收益率波动率及限价交易指令进行建模分析的基础上,通过检验ETF市场日内供求关系失衡性的存在与否来论证我国ETF市场是否应当引入做市商制度,实证结果表明我国ETF市... 详细信息

文章以我国ETF市场的实际日内交易数据为实证样本,在对ETF二级市场日内收益率波动率及限价交易指令进行建模分析的基础上,通过检验ETF市场日内供求关系失衡性的存在与否来论证我国ETF市场是否应当引入做市商制度,实证结果表明我国ETF市场有必要引入做市商作为补充流动性的提供者,从而促进我国ETF市场的创新与发展。

关键词： ETF 做市商 WP指标

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统计能力对市场调查公司绩效影响分析

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统计与决策 2014年第14期30卷 110-113页

作者：宋宁邵建利上海财经大学统计与管理学院上海200433

市场调查公司统计能力是指市场调查公司应用和部署其统计资源,运用统计学和统计思维,对企业决策做出指导的能力。目前宏观层面的国家统计能力研究较多,而微观层面的企业统计能力研究较少,且尚未形成共识。由于市场调查公司对统计强烈的... 详细信息

市场调查公司统计能力是指市场调查公司应用和部署其统计资源,运用统计学和统计思维,对企业决策做出指导的能力。目前宏观层面的国家统计能力研究较多,而微观层面的企业统计能力研究较少,且尚未形成共识。由于市场调查公司对统计强烈的依赖性,文章从理论上分析识别市场调查公司统计能力的投入及产出,并运用结构方程模型研究统计资源对统计能力,统计能力对公司决策,以及公司决策对公司绩效的影响程度,得出相关的研究结论。

关键词：统计能力市场调查公司公司绩效结构方程模型(SEM)

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基于特征修正协方差矩阵的中国A股市场多因子模型构建

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统计与决策 2016年第18期32卷 10-14页

作者：禹悰廉上海财经大学统计与管理学院上海200433

文章从57个因子中选取8类风险因子并结合市场因子和28个行业因子构建了中国A股市场的多因子模型,在建立风险模型时用特征修正方法估计因子协方差矩阵以校正样本协方差矩阵对组合风险估计的偏差。实证分析表明,A股市场股票收益变动中的20... 详细信息

文章从57个因子中选取8类风险因子并结合市场因子和28个行业因子构建了中国A股市场的多因子模型,在建立风险模型时用特征修正方法估计因子协方差矩阵以校正样本协方差矩阵对组合风险估计的偏差。实证分析表明,A股市场股票收益变动中的20%可以被多因子模型所解释,而沪深300成分股的收益变动中近40%能够被模型解释;对基准组合和积极组合的风险作因子归因,发现行业因子的贡献最大。

关键词：多因子模型特征因子协方差矩阵风险归因

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我国货币政策信贷传导渠道的有效性及动态变迁分析

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统计与决策 2013年第2期29卷 161-164页

作者：陆虹上海财经大学统计与管理学院上海200433

自我国央行赋予商业银行自主经营权力以来,我国货币政策传导机制发生了很大变化,文章以1998年第一季度～2010年第二季度的货币供应量、信贷规模、GDP和通货膨胀的数据,进行协整检验,脉冲响应分析和方差分解,实证分析我国货币政策传导的... 详细信息

自我国央行赋予商业银行自主经营权力以来,我国货币政策传导机制发生了很大变化,文章以1998年第一季度～2010年第二季度的货币供应量、信贷规模、GDP和通货膨胀的数据,进行协整检验,脉冲响应分析和方差分解,实证分析我国货币政策传导的信贷渠道和货币渠道的有效性,认为信贷渠道和货币渠道均在我国货币政策传导机制发挥了重要作用,但信贷渠道出现了低效性和不稳定性,再以状态空间模型估计我国货币政策信贷渠道作用的动态变迁轨迹,发现信贷渠道的作用在长期有逐步弱化的趋势,但在特定阶段信贷渠道的作用还会被强化。

关键词：货币政策信贷渠道有效性动态变迁

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LS-SVM模型选择的秩准则及其比较

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计算机工程 2011年第18期37卷 185-187页

作者：陈建东王小明上海财经大学统计与管理学院上海200433

在最小二乘支持向量机的模型选择问题中,基于再抽样技术的模型选择方法,不能从根本上解决计算强度过高的问题。为此,提出基于模型复杂程度进行惩罚的新方法——秩准则,给出估计最小二乘支持向量机调谐参数的快速稳健算法。实例研究表明... 详细信息

在最小二乘支持向量机的模型选择问题中,基于再抽样技术的模型选择方法,不能从根本上解决计算强度过高的问题。为此,提出基于模型复杂程度进行惩罚的新方法——秩准则,给出估计最小二乘支持向量机调谐参数的快速稳健算法。实例研究表明,该方法不仅能保证模型的预测精度和稳健性,而且在计算速度上优于快速Bootstrap方法。

关键词：最小二乘支持向量机模型选择 Bootstrap方法惩罚方法秩准则

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典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量

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投资研究 2014年第1期33卷 46-56页

作者：王宣承陈艳上海财经大学统计与管理学院

本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能力,以及GPD分布充分拟合尾部残差的特点,可提供准确的VaR风险度量。实证结果表明,使用该模型估计沪深300... 详细信息

本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能力,以及GPD分布充分拟合尾部残差的特点,可提供准确的VaR风险度量。实证结果表明,使用该模型估计沪深300股指期货的保证金水平,其风险覆盖效果明显优于APARCH-norm模型、APARCH-t模型和APARCH-GED模型。研究还发现,目前股指期货市场的保证金水平偏高,具有下调空间,且空头头寸面临的价格波动风险要小于多头,因此可以对不同头寸设定差异化的保证金水平。

关键词：典型事实股指期货极值理论 APARCH模型

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我国进出口贸易之间关系研究

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统计与决策 2010年第15期26卷 103-104页

作者：邵晨上海财经大学统计与管理学院上海200433

文章利用1979～2008年度我国进口额和出口额的数据,证明了我国进口和出口之间具有协整关系,即长期均衡关系,并建立误差修正模型对两者动态关系进行描述。随后通过格兰杰因果关系检验对进口和出口之间的因果关系进行了分析,得出当期进口... 详细信息

文章利用1979～2008年度我国进口额和出口额的数据,证明了我国进口和出口之间具有协整关系,即长期均衡关系,并建立误差修正模型对两者动态关系进行描述。随后通过格兰杰因果关系检验对进口和出口之间的因果关系进行了分析,得出当期进口促进以后几期的出口的结论。基于以上分析,给出了相应的结论和建议。

关键词：进出口贸易协整误差修正模型(ECM) 格兰杰因果关系检验

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