检索结果-内蒙古大学图书馆

基于产品市场竞争的资本结构行业特征分析

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生产力研究 2011年第5期 189-190页

作者：李娴上海财经大学统计与管理学院上海200433

文章从产品市场竞争的角度出发,将实际存在的企业进行分类,取其中处于极端状态的情况———垄断性行业、竞争性行业,然后就在这两类行业因素影响之下的资本结构提出研究假说并进行实证检验,文章最后根据研究结论提出相关的政策建议。

关键词：垄断性行业竞争性行业资本结构回归

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国外策略指数研究述评及对我国的启示

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上海财经大学学报（哲学社会科学版） 2011年第3期13卷 90-96页

作者：徐国祥刘芳上海财经大学应用统计研究中心上海200433 上海财经大学统计与管理学院上海200433

策略指数是除了传统的只做多的市值加权指数之外的指数,近几年来在国外得到了迅速发展,但在国内的发展却相对滞后,理论研究尚属空白。有鉴于此,本文首次对国外策略指数的相关研究进行了全面和系统的回顾,提出了策略指数的科学定义,引入... 详细信息

策略指数是除了传统的只做多的市值加权指数之外的指数,近几年来在国外得到了迅速发展,但在国内的发展却相对滞后,理论研究尚属空白。有鉴于此,本文首次对国外策略指数的相关研究进行了全面和系统的回顾,提出了策略指数的科学定义,引入适应性市场假说这一前沿理论诠释了策略指数的理论基础,并对策略指数编制方法和投资优势等方面的相关研究进行了总结与评述,以期为国内策略指数的开发与管理提供有益的借鉴。

关键词：策略指数适应性市场假说研究述评

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中国居民最终需求的碳排放测算

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统计研究 2011年第7期28卷 71-78页

作者：周平王黎明上海财经大学统计与管理学院广西财经学院数学与统计系

居民最终需求已成为我国CO2排放量增长的重要原因。为了测算我国居民因最终需求而直接和间接排放的CO2,本文以1992-2007年价值型投入产出表为基础,结合能源消费实物量数据,编制出混合单位的能源投入产出表,从而得到居民CO2间接排放量占... 详细信息

居民最终需求已成为我国CO2排放量增长的重要原因。为了测算我国居民因最终需求而直接和间接排放的CO2,本文以1992-2007年价值型投入产出表为基础,结合能源消费实物量数据,编制出混合单位的能源投入产出表,从而得到居民CO2间接排放量占居民碳排总量70%以上且呈上升趋势的结论。在能源投入产出表的基础上,通过结构分解模型,对居民最终需求及相关经济活动引致的CO2间接排放量进行分解分析,结果表明:居民最终需求总量、城乡消费比例及居民消费结构三个方面的变化是促进CO2间接排放量增加的因素,以能源消耗系数下降为特征的生产技术的进步是促使CO2间接排放量减少的主要因素。

关键词：居民最终需求能源投入产出表直接碳排量间接碳排量结构分解模型

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中国实体经济与虚拟经济协调发展水平的区域异质性研究

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数理统计与管理 2022年第4期41卷 703-718页

作者：徐国祥张静昕上海财经大学统计与管理学院上海200433 上海财经大学应用统计研究中心上海200433

本文使用滴权法与耦合协调度模型,测算出中国31个省市在2000-2019年问的实体经济与虚拟经济协调发展水平,首次考虑结合Moran'sⅠ指数、Dagum基尼系数及其分解、Kernel核密度估计方法分析中国实体经济与虚拟经济协调发展水平的区域... 详细信息

本文使用滴权法与耦合协调度模型,测算出中国31个省市在2000-2019年问的实体经济与虚拟经济协调发展水平,首次考虑结合Moran'sⅠ指数、Dagum基尼系数及其分解、Kernel核密度估计方法分析中国实体经济与虚拟经济协调发展水平的区域异质性特征。结果表明:(1)我国各个省市的实体经济与虚拟经济协调发展水平都在逐年提升,较多省市依然处于不同程度的非协调发展状态,目前四大区域实体经济与虚拟经济协调发展的平均水平由高到低依次为东部、中部、东北、西部。(2)我国实体经济与虚拟经济协调发展水平具有明显的空间正相关性和空间集聚特征,表现为显著高-高集聚特征的省市都位于东部地区,而表现为显著低-低集聚特征的省市都位于西部地区.(3)我国实体经济与虚拟经济协调发展水平的总体相对差异有60%以上是区域问相对差异造成的,西部地区的区域内相对差异最大,东部地区与西部地区之间的相对差异最大。(4)全国及四大区域实体经济与虚拟经济协调发展水平的绝对差异都在扩大,较为落后的省市难以在短期内赶超领先的省市。根据研究结论,提出可以促进我国实体经济与虚拟经济协调发展、缩小区域差距的对策建议。

关键词：实体经济虚拟经济耦合协调度 Dagum基尼系数区域异质性

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一个基于Agent的逆向物流在线跳变灰预测系统

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计算机工程 2006年第8期32卷 186-188页

作者：许淑君上海财经大学国际工商管理学院

分析了逆向物流供应不确定性的特点。在分析灰预测条件的基础上,提出了一种更严格的跳变点判断标准,建立了跳变点序列的IJGM模型,并给出了相应的算法和步骤。在该基础上,给出了逆向物流供应的灰预测体系和灰预测Agent的逻辑结构。最后,... 详细信息

分析了逆向物流供应不确定性的特点。在分析灰预测条件的基础上,提出了一种更严格的跳变点判断标准,建立了跳变点序列的IJGM模型,并给出了相应的算法和步骤。在该基础上,给出了逆向物流供应的灰预测体系和灰预测Agent的逻辑结构。最后,为实现在线预测提出了基于Agent的逆向物流跳变灰预测生产监控框架。

关键词：逆向物流在线预测跳变序列灰预测 Agent

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习惯形成、退休冲击与城镇居民消费结构

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统计与信息论坛 2017年第9期32卷 89-97页

作者：刘利上海财经大学统计与管理学院上海200439 池州学院安徽池州247000

通过将习惯偏好引入传统的AIDS模型,进一步纳入退休冲击变量,构建了拓展的动态LA/AIDS模型。随后按照各省城镇居民可支配收入将全国分为高收入、中等收入和低收入地区,基于2003—2014年中国26个省城镇居民面板数据,利用系统广义矩估计方... 详细信息

通过将习惯偏好引入传统的AIDS模型,进一步纳入退休冲击变量,构建了拓展的动态LA/AIDS模型。随后按照各省城镇居民可支配收入将全国分为高收入、中等收入和低收入地区,基于2003—2014年中国26个省城镇居民面板数据,利用系统广义矩估计方法,实证分析了习惯形成、退休冲击对中国不同收入等级地区城镇居民消费结构的影响;同时用FE-IV估计法对相应的静态模型进行估计。实证结果表明:(1)各收入地区城镇居民消费支出均显示出了显著的习惯形成特征,惯性最强的是食品消费支出份额,惯性最小的是家庭设备。(2)退休冲击对城镇居民消费结构的影响在中等收入地区和高收入地区显著,而在低收入地区不显著。在控制了习惯形成效应后,退休冲击对消费支出份额的影响程度均变小了。

关键词：习惯形成动态LA/AIDS模型退休冲击城镇居民消费结构

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基于LASSO变量选择方法的投资组合及实证分析

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经济问题 2012年第9期 103-107页

作者：刘睿智杜溦上海财经大学统计与管理学院上海200433

由于传统的Markowitz均值方差模型具有很强的不稳定性,且容易产生较大的空头头寸,因此,资产选择成为构建投资组合的一个研究热点。针对以风险分散和指数跟踪为目的的资产组合构建提出了基于变量选择观点的LASSO选择方法,说明了LASSO方... 详细信息

由于传统的Markowitz均值方差模型具有很强的不稳定性,且容易产生较大的空头头寸,因此,资产选择成为构建投资组合的一个研究热点。针对以风险分散和指数跟踪为目的的资产组合构建提出了基于变量选择观点的LASSO选择方法,说明了LASSO方法在资产选择中的优势,并应用LASSO方法使用2010年3月到2012年2月的日收益率数据对沪深300指数的指数跟踪做了实证检验,结果表明LASSO方法在组合构建和预测中都有很好的效果。

关键词： LASSO 指数跟踪风险分散

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关联规则挖掘算法在股票预测中的应用研究——基于遗传网络规划的方法

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管理现代化 2014年第3期34卷 13-15,39页

作者：陈艳褚光磊上海财经大学统计与管理学院上海200433

将遗传网络规划用于解决数据挖掘中的关联规则问题。相对于传统的关联规则挖掘算法,基于遗传网络规划的方法通过其中的遗传算子能够以递增的方式发现关联规则,从而避免了传统方法需要将全部数据库遍历才能得到规则的局限性。通过将要挖... 详细信息

将遗传网络规划用于解决数据挖掘中的关联规则问题。相对于传统的关联规则挖掘算法,基于遗传网络规划的方法通过其中的遗传算子能够以递增的方式发现关联规则,从而避免了传统方法需要将全部数据库遍历才能得到规则的局限性。通过将要挖掘的关联规则定义为事务间的关联规则,以解决股票市场中的价格预测问题。

关键词：遗传网络规划数据挖掘遗传算法关联规则股票预测

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股指期货套利交易的风险度量——基于沪深300股指期货交易数据的实证分析

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管理现代化 2014年第4期34卷 86-88页

作者：陈艳褚光磊上海财经大学统计与管理学院上海200433

以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策... 详细信息

以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。

关键词：股指期货风险管理 Copula 套利交易

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基于LASSO方法的中小板上市公司现金持有影响因素分析

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求索 2013年第8期 27-29,267页

作者：刘睿智孙炜翀上海财经大学统计与管理学院上海200433

基于2005-2012年中小企业板上市公司的数据,利用LASSO方法选择出了对中小板企业现金行为影响最大的八个因素,对现金持有率进行分析。建立ARIMAANN模型对中小板企业现金持有进行样本内及样本外预测,以验证LASSO选择变量的有效性。研究结... 详细信息

基于2005-2012年中小企业板上市公司的数据,利用LASSO方法选择出了对中小板企业现金行为影响最大的八个因素,对现金持有率进行分析。建立ARIMAANN模型对中小板企业现金持有进行样本内及样本外预测,以验证LASSO选择变量的有效性。研究结果表明,对企业现金持有影响程度最大的因素由大至小分别为:银行债务、现金替代能力、股权集中度、贷款利率、托宾Q、财务杠杆、主营业务利润率、销售毛利率;实证结论更多的支持了融资优序理论,也一定程度上支持了权衡理论和代理理论;ARIMA-ANN模型对样本内数据拟合效果良好,验证了LASSO方法选择变量的解释能力。

关键词：中小板企业现金持有 LASSO ARIMA—ANN

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