检索结果-内蒙古大学图书馆

数量经济技术经济研究 2013年第6期30卷 119-134页

作者：贺凤羊刘建平上海财经大学统计与管理学院暨南大学经济学院

由于X-12-ARIMA只根据美国的假日情况设定复活节、劳动节和感恩节3种移动假日效应的调整,其调整方法不适用中国特有的类似春节效应的调整。因此,本文针对中国现有的类似春节效应调整模型中存在的局限性,构建扩展的L-Z模型体系,并与X-12-... 详细信息

由于X-12-ARIMA只根据美国的假日情况设定复活节、劳动节和感恩节3种移动假日效应的调整,其调整方法不适用中国特有的类似春节效应的调整。因此,本文针对中国现有的类似春节效应调整模型中存在的局限性,构建扩展的L-Z模型体系,并与X-12-ARIMA程序相结合,形成一套具有中国特色的调整方案。同时利用新的调整方案对中国工业增加值中存在的类似春节效应进行有效调整,得到的经季节调整数据可以更好地满足经济分析的要求。对X-12-ARIMA进行本地化改造后,不但应用效果更好,而且应用范围更加广泛。

关键词： X-12-ARIMA 春节效应 L-Z模型工业增加值

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金融风险管理中ES度量的非参数方法的比较及其应用

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系统工程理论与实践 2011年第4期31卷 631-642页

作者：刘晓倩周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核... 详细信息

预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核光滑估计的优劣,得到了有趣的结论:与VaR模型不同,两步光滑化并不能减小ES估计的方差,反而会增大其方差,并通过计算机模拟证实了理论获得的结论.对国内沪深两市中的封闭式基金进行了实证分析,计算了样本基金的ES完全经验估计、一步核光滑估计和两步核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和ES的两步核光滑估计的风险调整收益(RAROC),以此对样本基金的业绩做出了评价.实证分析表明:在不同的置信水平下,基于周收益率和ES计算的风险调整收益排名比基于周收益率和VaR计算的风险调整收益排名要更加稳定.

关键词：预期不足(ES) 风险价值(VaR) α-混合两步核光滑ES估计风险调整收益(RAROC)

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高频数据波动率非参数估计及窗宽选择

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系统工程理论与实践 2018年第10期38卷 2491-2500页

作者：王江涛周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 华中师范大学经济与工商管理学院武汉430079 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

基于高频数据采用非参数的方法估量波动率,因其能更准确地度量波动率,一直是学者们研究的热点.然而,波动率的所有非参数估计都面临着窗宽的选择问题.由于最优窗宽中往往携带一些难以估计的未知参数,使得在应用过程中确定最优窗宽的具体... 详细信息

基于高频数据采用非参数的方法估量波动率,因其能更准确地度量波动率,一直是学者们研究的热点.然而,波动率的所有非参数估计都面临着窗宽的选择问题.由于最优窗宽中往往携带一些难以估计的未知参数,使得在应用过程中确定最优窗宽的具体数值存在困难,从而阻碍了这类估计量的使用.本文以已实现核估计作为波动率非参数估计的代表,构建了一种能自动从实际数据中确定最优窗宽的算法.理论分析的结果表明：算法具有稳定性,其所确定的窗宽是最优窗宽的无偏一致估计量,收敛速度为O（n^（-1/5））.实际数据检验的结果显示,算法是稳定的并且具有良好的适应性,由算法确定的窗宽不依赖初始值的选取.模拟数据的结果显示,相比传统确定窗宽的方法,算法确定的窗宽所对应的估计量具有更高的精度.文中的算法可推广到波动率其他的非参数估计量中,从而为这类估计量的使用铺平道路.

关键词：波动率已实现核估计窗宽选择算法设计

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多元GARCH模型研究述评

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数量经济技术经济研究 2009年第10期26卷 138-147页

作者：李文君尹康湖北经济学院上海财经大学统计与管理学院

自Bollerslev提出多元GARCH模型的分析框架以来,已有不少学者相继提出了一些修正和扩展的多元GARCH模型,本文对几种有代表性的多元GARCH模型进行评述,并对这些模型的基本框架、适用条件、模型的优劣做了一个总结。

关键词：波动溢出多元GARCH 参数化

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机械制造企业重大设备维修外包费用模型

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计算机集成制造系统 2010年第10期16卷 2271-2276页

作者：吕文元郑睿上海理工大学管理学院上海200093 上海财经大学公共经济与管理学院上海200433

为解决机械制造企业重大设备维修外包范围确定及维修外包费用测算的难题,提出了两种维修外包策略,建立了维修外包费用精算模型。分析了设备管理的主体,并界定了研究对象;提出两种维修外包策略,包括全包策略和选择性外包策略;建立了维修... 详细信息

为解决机械制造企业重大设备维修外包范围确定及维修外包费用测算的难题,提出了两种维修外包策略,建立了维修外包费用精算模型。分析了设备管理的主体,并界定了研究对象;提出两种维修外包策略,包括全包策略和选择性外包策略;建立了维修外包费用精算模型。该模型应用时间延迟理论,计算出设备可靠性有约束条件下合理的检查间隔期,以及不同检查间隔期所对应的设备故障发生次数期望值和检查中发现缺陷次数期望值。在此基础上,计算出不同维修外包策略情况下客户和代理收益期望值。最后,进行了案例分析。

关键词：机械制造企业重大设备维修外包检查间隔期时间延迟

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次线性期望下的一般中心极限定理

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数学学报（中文版） 2019年第4期62卷 591-604页

作者：兰玉婷张宁上海财经大学统计与管理学院上海200433 山东大学数学学院济南250100

受Peng-中心极限定理的启发,本文主要应用G-正态分布的概念,放宽Peng-中心极限定理的条件,在次线性期望下得到形式更为一般的中心极限定理.首先,将均值条件E[Xn]=ε[Xn]=0放宽为|E[Xn]|+|ε[Xn]|=O(1/n);其次,应用随机变量截断的方法,... 详细信息

受Peng-中心极限定理的启发,本文主要应用G-正态分布的概念,放宽Peng-中心极限定理的条件,在次线性期望下得到形式更为一般的中心极限定理.首先,将均值条件E[Xn]=ε[Xn]=0放宽为|E[Xn]|+|ε[Xn]|=O(1/n);其次,应用随机变量截断的方法,放宽随机变量的2阶矩与2+δ阶矩条件;最后,将该定理的Peng-独立性条件进行放宽,得到卷积独立随机变量的中心极限定理.

关键词：中心极限定理卷积独立随机变量 G-正态分布独立随机变量次线性期望

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贫富差距、债务经济与金融危机——基于资产分布视角的美国金融危机成因探讨

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经济管理 2010年第1期36卷 1-8页

作者：杨楠孙元欣上海财经大学统计与管理学院上海200433 上海财经大学世博经济研究院上海200433

本文从家庭资产分布变化的视角,探讨了近30年来美国社会贫富差距急剧扩大的现象,分析了它的特征、原因和影响,在此基础上讨论了美国的贫富分化、债务经济与金融危机之间的必然联系,以及政府角色定位和政策导向在其中的作用。本文研究有... 详细信息

本文从家庭资产分布变化的视角,探讨了近30年来美国社会贫富差距急剧扩大的现象,分析了它的特征、原因和影响,在此基础上讨论了美国的贫富分化、债务经济与金融危机之间的必然联系,以及政府角色定位和政策导向在其中的作用。本文研究有助于深刻认识资产分布两极化的结构特征,为未来我国准确识别居民家庭资产分布变化趋势并采取适时有效的措施提供参考。

关键词：家庭资产贫富分化债务经济金融危机

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中国主要价格指数季节变动模式测定方法的选择

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统计与决策 2010年第4期26卷 4-7页

作者：张鸣芳上海财经大学统计与管理学院上海200433 上海财经大学应用统计研究中心上海200433

文章论述了对我国主要价格指数进行季节调整和季节变动模式测定的意义;比较了用X-12ARIMA和TRAMO/SEATS两种方法在我国四个主要价格指数年内季节变动模式测定结果上的联系和差异;最后,提出了在我国进行季节变动模式测定的若干建议。

关键词：价格指数季节模式 X-12-ARIMA TRAMO/SEATS

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上海市体育消费者满意度指数的构建及测评

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体育学刊 2013年第4期20卷 47-51页

作者：顾雪兰陈晓崔畅上海财经大学体育部上海200433 上海财经大学统计与管理学院上海200433

以上海市体育消费者为研究对象,运用顾客满意度理论,构建了上海市体育消费者满意度指数体系并进行测评。结果表明,上海市体育消费整体满意度较低,体育产品满意度高于体育服务的满意度,但都处于一般满意水平;不同年龄、学历、收入和性别... 详细信息

以上海市体育消费者为研究对象,运用顾客满意度理论,构建了上海市体育消费者满意度指数体系并进行测评。结果表明,上海市体育消费整体满意度较低,体育产品满意度高于体育服务的满意度,但都处于一般满意水平;不同年龄、学历、收入和性别的人群对体育产品消费和体育服务消费的满意度均处于基本满意水平。

关键词：体育经济学满意度指数体育消费者上海市

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“亲近”还是“疏远”?———联合投资伙伴的社会期望绩效反馈与联合风险投资关系

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管理工程学报 2024年第1期38卷 128-144页

作者：杨晔刘冰毅杜衡上海财经大学公共经济与管理学院上海200433

风险投资是支持创新创业的重要活动,但风险投资的不确定性催生了“抱团”行为的出现,与风险投资联合投资伙伴选择相关的研究也开始逐渐丰富。本文借鉴企业行为理论中的绩效反馈,以2000—2020年CVSource中记录的投资交易数据,分析了风险... 详细信息

风险投资是支持创新创业的重要活动,但风险投资的不确定性催生了“抱团”行为的出现,与风险投资联合投资伙伴选择相关的研究也开始逐渐丰富。本文借鉴企业行为理论中的绩效反馈,以2000—2020年CVSource中记录的投资交易数据,分析了风险投资机构联合投资伙伴的社会期望绩效反馈对双方联合关系强度的影响。研究发现,当联合投资伙伴处于社会期望绩效落差状态时,为得到互惠交易流,风险投资机构与期望绩效水平较高的联合投资伙伴之间的关系变得亲近。当联合投资伙伴处于社会期望绩效顺差状态时,高期望绩效水平的联合投资伙伴为避免摊薄收益,选择不进行联合投资,因而与风险投资机构之间的关系变得疏远。此外,风险投资机构与联合投资伙伴之间的绩效差距也是进一步导致双方联合关系强度降低的重要因素。本研究从绩效反馈理论视角拓展了风险投资联合行为的相关研究,打开了联合投资伙伴之间关系动态性的黑箱,揭示了风险投资联合行为的内在规律。

关键词：风险投资联合投资绩效反馈社会期望

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