检索结果-内蒙古大学图书馆

计算机工程与科学 2015年第7期37卷 1311-1317页

作者：张琦琪张涛刘鹏上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 上海科学技术职业学院上海201800 上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学) 上海200433

针对钢铁企业生产与物流一体化协同管理中入库堆垛问题,基于出库次序A型约束、垛位选择分散性约束等,建立了以均衡库存垛位负载和最大化板坯综合匹配度为目标的联合优化模型。结合问题的特点,基于PSO算法,利用收敛指数判断种群进化状态... 详细信息

针对钢铁企业生产与物流一体化协同管理中入库堆垛问题,基于出库次序A型约束、垛位选择分散性约束等,建立了以均衡库存垛位负载和最大化板坯综合匹配度为目标的联合优化模型。结合问题的特点,基于PSO算法,利用收敛指数判断种群进化状态,并对处于"收敛"状态的种群执行精英学习策略,提高粒子的活性,帮助种群跃出局部最优。最后通过实例仿真说明了模型与算法的有效性和可行性。

关键词：入库堆垛问题粒子群优化精英学习策略分散性约束收敛指数

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基于条件在险价值法的量化基金市场系统性风险研究

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金融理论与实践 2015年第9期 26-31页

作者：刘伟郝瑞丽上海金融学院上海201209 上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学) 上海200433 复旦大学应用经济学流动站上海200433

以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值... 详细信息

以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。

关键词：条件在险价值法系统性风险风险溢出分位数回归非参数检验

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城市轨道交通系统恢复力度量模型构建与应用

城市轨道交通系统恢复力度量模型构建与应用

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中国系统工程学会第19届学术年会

作者：张超孔静静吴启迪上海财经大学现代服务科学与技术研究中心上海 200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海 200433 上海师范大学建筑工程学院上海 201400 同济大学电子与信息工程学院上海 200092 同济大学电子与信息工程学院上海 200092

轨道交通是全球大城市居民最重要的出行交通工具，其运营状态直接影响城市基础设施服务水平和居民生活质量。然而，由于城市轨道交通系统具有空间分布广、设施繁多、结构紧凑、电气密集和运行高速等复杂特征，使其运行易受到多类由内、... 详细信息

轨道交通是全球大城市居民最重要的出行交通工具，其运营状态直接影响城市基础设施服务水平和居民生活质量。然而，由于城市轨道交通系统具有空间分布广、设施繁多、结构紧凑、电气密集和运行高速等复杂特征，使其运行易受到多类由内、外部因素导致的干扰事件影响。掌握城市轨道交通系统系统在各类不确定性事件中的性能变化特征是对其进行有效管理的关键之一。

关键词：轨道交通系统系统恢复力均值回归模型

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基于风险应对的股票市场恢复力度量与优化

基于风险应对的股票市场恢复力度量与优化

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中国系统工程学会第19届学术年会

作为金融系统的重要组成部分，股票市场运行面临多类不确定风险事件影响。我国股票市场尚处发展阶段，散户居多、交易投机性偏重，面对风险事件，易出现相关股票价格连续下跌、指数波动幅度过大等现象。融资融券等多层次金融创新，以及... 详细信息

作为金融系统的重要组成部分，股票市场运行面临多类不确定风险事件影响。我国股票市场尚处发展阶段，散户居多、交易投机性偏重，面对风险事件，易出现相关股票价格连续下跌、指数波动幅度过大等现象。融资融券等多层次金融创新，以及金融期货等衍生产品的推出，在丰富金融工具和产品供给，提升金融市场流动性的同时，也使金融系统更加开放和复杂，使股票市场面临更多投机和恶意做空行为带来的威胁。把握股票市场运行规律，有效度量各类风险对市场运行的影响，建立针对性策略，是维护我国股票市场稳定并健康发展的关键。

关键词：股票网络系统恢复力价格关联风险应对

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我国股指期货市场波动的非对称性及其国际比较研究

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商业研究 2015年第5期 73-78页

作者：赖文炜陈云上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

本文在对沪深300和S&P500股指期货的当月连续合约进行展期处理的基础上,基于条件收益分别服从正态、学生t、GED和skewed-t分布的假设,运用GJR GARCH模型对波动非对称性建模,并对模型设定偏误进行严格诊断检验。研究发现:GJR GARCH... 详细信息

本文在对沪深300和S&P500股指期货的当月连续合约进行展期处理的基础上,基于条件收益分别服从正态、学生t、GED和skewed-t分布的假设,运用GJR GARCH模型对波动非对称性建模,并对模型设定偏误进行严格诊断检验。研究发现:GJR GARCH模型能很好地捕捉股指期货市场波动的非对称性;基于skewed-t分布的波动模型的准确性明显优于其他分布下的相同模型;与S&P500股指期货市场相比,我国股指期货市场波动的非对称性较弱。

关键词：股指期货非对称性 skewed-t分布

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沪深300股指期货市场弱式有效性检验

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商业研究 2015年第1期 47-52页

作者：赖文炜陈云上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

市场有效性是衡量股指期货市场发展质量的最重要指标之一。本文采用2010年4月16日-2014年4月17日的日频交易数据,运用wild bootstrap自动方差比检验、广义谱检验和Dominguez-Lobato检验等方法,对沪深300股指期货市场的弱式有效性进行检... 详细信息

市场有效性是衡量股指期货市场发展质量的最重要指标之一。本文采用2010年4月16日-2014年4月17日的日频交易数据,运用wild bootstrap自动方差比检验、广义谱检验和Dominguez-Lobato检验等方法,对沪深300股指期货市场的弱式有效性进行检验。这些方法允许未知形式的条件异方差和小样本的存在,能够检测出序列的线性相关性和非线性相关性。检验结果表明我国股指期货市场达到了弱式有效,这主要归因于风险控制的有效实施、长期资金的入市和市场效率的提升。

关键词：股指期货市场弱式有效自动方差比广义谱

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我国房价波动对货币政策有效性的影响研究——基于面板VAR模型的实证分析

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现代管理科学 2015年第1期3卷 69-71页

作者：赖文炜陈云上海财经大学公共经济与管理学院上海市金融信息技术研究重点实验室

文章采用2000年～2010年的31个省级面板数据，建立面板VAR模型，从价格效应和产出效应两个维度，实证研究房价波动对我国货币政策有效性的影响。结果表明，货币政策的价格效应显著且有约1年半时滞，而产出效应不显著；房价波动对货币供... 详细信息

文章采用2000年～2010年的31个省级面板数据，建立面板VAR模型，从价格效应和产出效应两个维度，实证研究房价波动对我国货币政策有效性的影响。结果表明，货币政策的价格效应显著且有约1年半时滞，而产出效应不显著；房价波动对货币供给量影响不显著；无论是短期还是长期内，房价波动对通货膨胀和经济增长均无显著影响。因此，我国央行不仅要充分考虑货币政策传导的滞后性，提高货币政策的前瞻性；同时要将房价、房价投资及销售等房地产市场数据纳入调控货币供给量的参照指标中。

关键词：房价货币政策面板向量自回归

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基于清算延迟和流动性风险的供应链存货质押率研究

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管理评论 2015年第4期27卷 197-208页

作者：陈云刘喜杨琴上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433 上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 南京审计学院经济与贸易学院南京211815

本文从银行风险管理角度,针对存货质押贷款融资模式设计中难以规避的违约风险、变现风险、价格风险,建立了一个简化式多周期动态质押率设定模型。模型中,企业的违约概率由外生给定,并通过引入内生流动性风险和清算延迟风险,对模型进行... 详细信息

本文从银行风险管理角度,针对存货质押贷款融资模式设计中难以规避的违约风险、变现风险、价格风险,建立了一个简化式多周期动态质押率设定模型。模型中,企业的违约概率由外生给定,并通过引入内生流动性风险和清算延迟风险,对模型进行了拓展。文中实证分析以钢材存货质押为例,检验本文构建的模型在钢材质押率确定上的合理性。检验结果表明本文构建的存货质押率计算模型能够比较全面地控制贷款业务风险,实现商业银行全面风险管理下利润最大化。

关键词：质押率流动性风险清算延迟

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大数据时代下程序化交易研究现状及风险监测方案探讨

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当代经济管理 2015年第12期37卷 65-68页

作者：刘伟上海金融学院上海201209 上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学) 上海200433

近年来,大数据在各行业开始得到充分重视,以高频数据为基础的程序化交易不仅在海外市场蓬勃发展,在国内市场也悄然兴起,日益成为各方关注的热点。伴随着美国股市"闪电崩盘"、国内"816光大事件"等风险事件的发生,程... 详细信息

近年来,大数据在各行业开始得到充分重视,以高频数据为基础的程序化交易不仅在海外市场蓬勃发展,在国内市场也悄然兴起,日益成为各方关注的热点。伴随着美国股市"闪电崩盘"、国内"816光大事件"等风险事件的发生,程序化交易的利弊也成为各方热议焦点。文章从程序化交易的数据基础、数据模型、风险管理出发,对国内外学术界关于程序化交易的理论和实证研究进行梳理,同时针对程序化交易引发的系统性风险提出了两种监测方案,以期为我国证券市场的程序化交易监管提供参考。

关键词：程序化交易系统性风险风险监管

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基于技术分析指标组合的程序化交易模型研究

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经济数学 2015年第3期32卷 87-92页

作者：刘伟沈春根上海金融学院统计与数学学院上海201209 上海市金融信息技术研究重点实验室上海财经大学上海200433

程序化交易的兴起对技术分析方法的发展提供了新机遇,利用常见技术分析指标,建立基于指标组合的交易策略,并从统计分析角度讨论了交易策略的理论基础,最后通过实证分析验证了该策略的稳定表现和可观收益,以期为程序化交易模型研究提供... 详细信息

程序化交易的兴起对技术分析方法的发展提供了新机遇,利用常见技术分析指标,建立基于指标组合的交易策略,并从统计分析角度讨论了交易策略的理论基础,最后通过实证分析验证了该策略的稳定表现和可观收益,以期为程序化交易模型研究提供新思路.

关键词：程序化交易模型 MACD指标 KDJ指标平稳性检验

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