检索结果-内蒙古大学图书馆

管理科学学报 2018年第8期21卷 64-82页

作者：王明涛孙西明陈云上海财经大学金融学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

利用沪深300股价指数及其当月期货连续合约5分钟高频数据,基于logit和回归模型分析了股指期货同步及延伸交易时段价格跳跃对股指现货跳跃的影响,并检验了不同市场行情下结论的差异.研究结果表明:股指期货同步及提前交易时段价格跳跃对... 详细信息

利用沪深300股价指数及其当月期货连续合约5分钟高频数据,基于logit和回归模型分析了股指期货同步及延伸交易时段价格跳跃对股指现货跳跃的影响,并检验了不同市场行情下结论的差异.研究结果表明:股指期货同步及提前交易时段价格跳跃对标的指数跳跃有显著影响,且在熊市中影响更大.无论同步还是提前交易时段,股指期货向上(向下)跳跃对标的指数向上(向下)跳跃有显著正向影响,且分别在牛市、熊市更为显著.股指期货提前交易时段跳跃对现货开盘时段指数跳跃的影响主要来自其开盘后前5分钟,且具有递减效应,其影响程度大于股指期货同步交易时段跳跃对股指现货跳跃的影响.前一日延迟交易时段股指期货跳跃对标的指数开盘时段的跳跃没有显著影响.

关键词：股指期货股指现货跳跃同步及延伸交易

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考虑软时间窗的同时送取货随机旅行时间车辆路径问题

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同济大学学报（自然科学版） 2023年第8期51卷 1278-1287页

作者：张涛王楚楚上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学) 上海200433

考虑车辆总旅行时间约束和车辆载重限制以及客户对服务时间窗的要求,研究带有软时间窗的同时送取货随机旅行时间车辆路径问题(STT‒VRPSPD),建立机会约束规划模型。将禁忌搜索算法与分散搜索算法相结合,构建混合分散禁忌搜索(HSTS)算法,... 详细信息

考虑车辆总旅行时间约束和车辆载重限制以及客户对服务时间窗的要求,研究带有软时间窗的同时送取货随机旅行时间车辆路径问题(STT‒VRPSPD),建立机会约束规划模型。将禁忌搜索算法与分散搜索算法相结合,构建混合分散禁忌搜索(HSTS)算法,并采用C‒W节约算法生成初始解。基于经典的Dethloff算例和Solomon时间窗生成方法,分别生成包括50个客户、200个客户各20组算例,算例测试结果验证了混合分散禁忌搜索算法的有效性。

关键词：随机旅行时间车辆路径问题(STT‒VRP) 同时送取货车辆路径问题(VRPSPD) 软时间窗混合分散禁忌搜索(HSTS)算法

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投资者互动与股票收益--来自社交媒体的经验证据

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金融论坛 2017年第5期22卷 72-80页

作者：金德环李岩上海财经大学金融学院上海市金融信息技术研究重点实验室上海财经大学金融学院上海200433

本文通过对社交媒体数据的搜集与整理,构建能够反映投资者互动的指标,以此研究其与股票收益间的内在关系。研究发现,投资者互动越低的股票未来收益越高,多空套利组合月收益率高达2.1%,此超额收益不能被Fama-French三因子模型所解释。进... 详细信息

本文通过对社交媒体数据的搜集与整理,构建能够反映投资者互动的指标,以此研究其与股票收益间的内在关系。研究发现,投资者互动越低的股票未来收益越高,多空套利组合月收益率高达2.1%,此超额收益不能被Fama-French三因子模型所解释。进一步研究发现,股票流动性的高低并未直接影响投资者互动收益的强弱,而投资者互动收益在投资者认知度低的股票中表现尤为强烈,说明公司信息传播的广度将影响股票收益。

关键词：投资者互动股票收益率社交媒体网络数据流动性假说投资者认知假说

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零售商公平关切对双回收渠道闭环供应链决策的影响

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同济大学学报（自然科学版） 2021年第10期49卷 1494-1504页

作者：张涛张玉豪上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

将零售商的公平关切行为引入到双回收渠道闭环供应链,构建了具有零售商公平关切的3种决策模型,运用博弈理论对其进行分析求解。重点分析了零售商的公平关切行为对不同模型中各渠道成员的最优决策和绩效水平的影响,并利用数值仿真对所得... 详细信息

将零售商的公平关切行为引入到双回收渠道闭环供应链,构建了具有零售商公平关切的3种决策模型,运用博弈理论对其进行分析求解。重点分析了零售商的公平关切行为对不同模型中各渠道成员的最优决策和绩效水平的影响,并利用数值仿真对所得结论进行了验证。研究结果表明,零售商的公平关切行为对各渠道成员的最优策略有很大影响,包括产品批发和零售价格、逆向渠道回收率;同时该行为倾向可为零售商谋取更大的期望效用,但会损害制造商的期望效用,而对第三方期望效用的影响趋势不同。此外,零售商的公平关切行为对3种决策模型总期望效用的影响趋势不同。

关键词：闭环供应链双回收渠道公平关切 Stackelberg博弈

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上下位关系抽取方法及其在金融市场的应用

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数据分析与知识发现 2021年第10期5卷 60-70页

作者：戴志宏郝晓玲上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

【目的】针对知识图谱的上下位关系抽取技术,提出基于映射矩阵和词向量相似度相结合的抽取方法,并探索在实际应用中的有效性。【方法】构建对应不同类别上下位词对的多个映射矩阵,充分运用实体词汇及其上下文包含的语义信息,进而利用映... 详细信息

【目的】针对知识图谱的上下位关系抽取技术,提出基于映射矩阵和词向量相似度相结合的抽取方法,并探索在实际应用中的有效性。【方法】构建对应不同类别上下位词对的多个映射矩阵,充分运用实体词汇及其上下文包含的语义信息,进而利用映射矩阵识别实体词对间是否存在上下位关系。【结果】该方法在测试集上的综合表现比已有方法的F1值高出0.032 1。以上市公司为数据集的实验结果表明,该方法有助于研究公司相似度和股票联动的相关性。【局限】可尝试对更多的上下位词对聚类,以更精准地区分上下位关系的类别;可引入模式匹配方法,对该方法进行补充,提升抽取效果。【结论】所提方法能够有效进行实体上下位关系识别,并能有效帮助挖掘金融市场中存在关联的上市公司、股票板块等,在金融领域的知识图谱构建中有推广和应用前景。

关键词：上下位关系关系抽取词向量股票联动

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基于网络浏览行为的小众领域用户画像建模

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系统工程理论与实践 2020年第3期40卷 641-652页

作者：张涛翁康年邓悦杨满张玥杰上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学) 上海200433 复旦大学计算机科学技术学院上海市智能信息处理重点实验室上海200433

基于网络浏览行为,研究小众领域的用户画像建模方法.本文提出构造领域文本伪本体的方法,并从用户的网络浏览行为中挖掘用户兴趣,生成了基于领域兴趣的用户画像,随后将构建的用户画像应用于个性化推荐领域,解决了小众领域因用户量少、信... 详细信息

基于网络浏览行为,研究小众领域的用户画像建模方法.本文提出构造领域文本伪本体的方法,并从用户的网络浏览行为中挖掘用户兴趣,生成了基于领域兴趣的用户画像,随后将构建的用户画像应用于个性化推荐领域,解决了小众领域因用户量少、信息不足而难以精准刻画用户画像的问题.该方法在以下三方面显著不同于其他相关研究工作:1)基于领域文本快速构建领域伪本体,构建基于伪本体的用户画像建模方法;2)采用词向量将网页映射到伪本体,构建画像生成算法;3)基于领域概念间相似度构建画像优化算法.最后,本文使用了交响乐团的售票数据及用户的网络浏览数据,采用多个指标进行实证分析,验证了本文提出的画像建模方法的有效性与合理性.

关键词：用户画像伪本体词向量画像生成算法画像优化算法

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Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法

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同济大学学报（自然科学版） 2020年第10期48卷 1487-1494,1522页

作者：马俊美余律贾晓雨上海财经大学数学学院上海200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433 莆田学院金融数学福建省高校重点实验室福建莆田351100

主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Mont... 详细信息

主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Monte Carlo方法研究了双Heston随机波动率模型下Switch Corridor方差互换的定价问题,基于仿射结构理论,得到辅助标的过程下方差产品价格的解析解,构造了问题求解的高效控制变量。进一步地,考察了不同辅助过程波动率的选取对加速效果的影响。通过数值实验可以证明,基于动态波动率选取的辅助过程起到了很好的加速效果。该算法亦可方便地解决其他随机波动率模型下高维方差产品的计算问题。

关键词：金融衍生品定价 Switch Corridor方差互换 Heston波动率模型控制变量 Monte Carlo方法仿射扩散过程

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群体智慧:同伴观点与价值发现——来自社交媒体的经验证据

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经济管理 2017年第12期43卷 157-173页

作者：金德环李岩上海财经大学金融学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

作为重要的信息传播媒介,社交媒体对股票市场的定价与股价波动产生了重大影响。本文借助机器学习和文本分析的方法对东方财富股吧论坛中的帖子进行观点分类处理,从同伴观点的角度出发研究了社交媒体的价值发现功能。实证结果表明:(1)同... 详细信息

作为重要的信息传播媒介,社交媒体对股票市场的定价与股价波动产生了重大影响。本文借助机器学习和文本分析的方法对东方财富股吧论坛中的帖子进行观点分类处理,从同伴观点的角度出发研究了社交媒体的价值发现功能。实证结果表明:(1)同伴观点与股票未来收益间呈正向关系,说明同伴观点信息具有投资价值,排除了同伴观点缺乏信息含量的假说。(2)同伴观点存在着认同效应,即帖子的评论越多,同伴观点对股票未来收益的影响就越大。进一步地,本文发现,相比正面信息,同伴观点中的负面信息是其影响股票未来收益的主要成因。此外,同伴观点还可以显著地解释意外盈余,表明投资者观点具有群体智慧的特征,有助于价值发现,可服务于投资实践。研究结论对于理解社交媒体与资本市场间的关系,以及如何有效提升资本市场的定价具有重要的理论意义与实践价值。

关键词：社交媒体同伴观点股票未来收益意外盈余

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信贷资产证券化、异质性投资者和金融风险

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中国管理科学 2015年第6期23卷 25-31页

作者：林敏华上海财经大学金融学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

在Gennaioli等人[1]建立的标准模型基础上,引入投资者异质性时间偏好和由投资者过度自信引起的异质性信念,探讨投资者非理性对金融风险的影响。研究发现,与Gennaioli等人[1]的结论不一样,银行金融中介并不会利用投资者非理性发行更多的... 详细信息

在Gennaioli等人[1]建立的标准模型基础上,引入投资者异质性时间偏好和由投资者过度自信引起的异质性信念,探讨投资者非理性对金融风险的影响。研究发现,与Gennaioli等人[1]的结论不一样,银行金融中介并不会利用投资者非理性发行更多的表面无风险实际有风险的债券,因此,非理性投资者参与资产证券化产品的交易并不会增加金融市场的风险。这一结论为信贷资产证券化产品在交易所发行交易,允许中小投资者参与其中提供了理论依据。

关键词：信贷资产证券化异质性投资者金融风险

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中国农村地区互联网金融普惠悖论的调查研究--基于上海财经大学2017年“千村调查”

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管理科学学报 2020年第9期23卷 76-94页

作者：粟芳邹奕格韩冬梅上海财经大学金融学院上海200433 上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

基于2017年上海财经大学“千村调查”,对我国农村地区互联网金融的普惠情况进行了调查研究,农村互联网金融近年来发展迅速,但各地区差异明显,显著存在互联网金融普惠悖论.基于渗透度、使用度和效用度三指标体系量化各地互联网金融普惠度... 详细信息

基于2017年上海财经大学“千村调查”,对我国农村地区互联网金融的普惠情况进行了调查研究,农村互联网金融近年来发展迅速,但各地区差异明显,显著存在互联网金融普惠悖论.基于渗透度、使用度和效用度三指标体系量化各地互联网金融普惠度,东部发展最好,东北最差.基尼系数分解表明,互联网金融普惠差异主要来自于区域之间的差异,各区域内部的差异相对不大.Shapley值分解确定出对互联网金融普惠具有显著影响的各种因素,并分解得到了其对于互联网金融普惠差异的贡献度.整体上,农户自身仍是导致互联网金融普惠发展不均的主要根源,尤其是农户的自我排斥.造成各区域内互联网金融普惠差异的根源还存在差别,东部的政府机构需身先士卒;中部的政府机构要加强公共设施的普及;西部的政府机构要加大硬件设施的投入;而东北的政府机构首要需留住人才.如此齐抓共管,才能逐步消除农村地区互联网金融普惠的悖论现象,进一步实现农村地区的普惠金融.

关键词：农村金融普惠金融互联网金融差异分解

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