检索结果-内蒙古大学图书馆

管理工程学报 2013年第2期27卷 187-194,201页

作者：石玉对陈云上海财经大学公共经济与管理学院上海200439 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200439

非激励性和非协调性是批发价格合约的主要制度缺陷,其原因在于分散决策模式下,供应商、零售商的个体理性行为所导致的集体非理性。本文提出了解决此类问题的一种制度改进方案,并考察了单期经营和无限期经营两种情形下该种制度设计的实... 详细信息

非激励性和非协调性是批发价格合约的主要制度缺陷,其原因在于分散决策模式下,供应商、零售商的个体理性行为所导致的集体非理性。本文提出了解决此类问题的一种制度改进方案,并考察了单期经营和无限期经营两种情形下该种制度设计的实际效果。实证检验表明,附加惩罚成本的最优转移支付安排能够促进供应商、零售商的协调行为,博弈的唯一纳什均衡解即是供应链的理论最优状态。在该状态下,供应商、零售商及供应链整体的利润都较实际状态下的利润水平增长了19.75%。

关键词：批发价格合约制度改进转移支付纳什均衡

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层次环形拓扑结构的动态粒子群算法

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计算机工程与应用 2013年第8期49卷 1-5页

作者：石松陈云上海财经大学公共经济与管理学院上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

粒子群算法(PSO)的拓扑结构决定粒子之间的信息交互方式,是影响算法性能的关键因素。为提高算法性能,提出了一种层次环形拓扑结构的动态粒子群算法(HRPSO),粒子组成的环被分配在规则树中,算法运行时,环在层次中动态移动。通过6个标准测... 详细信息

粒子群算法(PSO)的拓扑结构决定粒子之间的信息交互方式,是影响算法性能的关键因素。为提高算法性能,提出了一种层次环形拓扑结构的动态粒子群算法(HRPSO),粒子组成的环被分配在规则树中,算法运行时,环在层次中动态移动。通过6个标准测试函数优化,比较了HRPSO与几种基准算法的性能,实验结果证明HRPSO在精确性和稳定性上具有优势。

关键词：粒子群算法拓扑结构层次环形粒子群算法(HRPSO) 层次环形

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商业银行操作风险控制模型研究

商业银行操作风险控制模型研究

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信息系统协会中国分会第五届学术年会

作者：郝晓玲徐姗姗上海财经大学信息管理与工程学院上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433 上海财经大学信息管理与工程学院

本文首先将风险事件进行分类,并将其转化为合理的贝叶斯网络结构,建立了基于操作风险控制的模型架构.将内部损失数据导入贝叶斯网络结构模型中,可以得到几个风险因素所导致的操作风险的损失分布状况.在每一种风险子网中加入风险控制的节... 详细信息

本文首先将风险事件进行分类,并将其转化为合理的贝叶斯网络结构,建立了基于操作风险控制的模型架构.将内部损失数据导入贝叶斯网络结构模型中,可以得到几个风险因素所导致的操作风险的损失分布状况.在每一种风险子网中加入风险控制的节点,根据不同节点的风险概率的分布预估操作风险的损失分布.然后,依据预期结果进行控制成本的重新分布,对现有的贝叶斯网络结构进行调节,文章指出，为了合理的分配内部控制资源，必须对几个子贝叶斯网络图综合起来进行分析，可以将几个子贝叶斯网络的损失节点联立起来。组成新的贝叶斯网络。基于该分布，公司管理层可以根据相应制度或制定适合的策略对操作风险进行管理与控制。例如，若想将总的操作风险控制在一个比较低的水平，如不大于一千万，那么必须将内部流程制度因素造成的损失在总损失中的比例控制在31.08％以下;将银行内部员工因素造成的损失降低在58.88%以下：将外部事件风险因素造成的损失降低到3.58%以下：将由系统失误所造成的风险损失降低到0.22%以下，，需要减少外部事件所带来的损失，在银行操作风险内部控制资源的配置上，应重点加强防范外部欺诈、骗取或盗用银行资产等事件。

关键词：商业银行操作风险控制模型贝叶斯网络

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中国、德国和美国商业银行效率差异及其比较优势分析

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国际金融研究 2012年第9期 88-96页

作者：陈凯赵晓菊上海财经大学信息管理与工程学院上海财经大学金融学院上海市金融信息技术研究重点实验室

本文基于经济学不完全竞争条件下利润最大化概念修正了利润效率模型,基于成本最小化概念从营业费用的角度修正了成本效率模型,结合财务指标分析了中国、德国和美国商业银行效率的比较优势。研究发现,德国商业银行以资源利用效率见长;美... 详细信息

本文基于经济学不完全竞争条件下利润最大化概念修正了利润效率模型,基于成本最小化概念从营业费用的角度修正了成本效率模型,结合财务指标分析了中国、德国和美国商业银行效率的比较优势。研究发现,德国商业银行以资源利用效率见长;美国商业银行结合混业经营和发达的金融市场创新能力强,不仅非利息业务收入水平高,而且资产流动性强、净息差水平高;中国金融市场不发达,商业银行分业经营创新能力不足,盈利能力得益于政策性利差及低风险的中间业务收入增长,大型商业银行资源利用效率低。银行创新类业务在世界金融危机中损失惨重而传统信贷业务和中间业务成为保持盈利水平的主要力量。

关键词：商业银行效率比较优势财务分析

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银行利润最大化、效率与ROA

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金融论坛 2012年第3期17卷 48-53页

作者：陈凯赵晓菊上海财经大学信息管理与工程学院上海财经大学金融学院上海市金融信息技术研究重点实验室

本文依据利润最大化概念分解ROA影响因素,然后再结合效率理论提出eROA(效率ROA)模型,对2003～2010年中国商业银行效率进行分析。结果表明:加入WTO后在去政策性负担和投资拉动型经济增长模式影响下,四大商业银行eROA大幅提高;银行业效率... 详细信息

本文依据利润最大化概念分解ROA影响因素,然后再结合效率理论提出eROA(效率ROA)模型,对2003～2010年中国商业银行效率进行分析。结果表明:加入WTO后在去政策性负担和投资拉动型经济增长模式影响下,四大商业银行eROA大幅提高;银行业效率呈现双增长趋同现象;长期发展中,效率与经营稳健性强相关。这一结果也证明了经济增长与金融发展之间的联系。后危机时期国民经济结构调整、经济增长速度放缓和金融体制改革深化将对四大商业银行盈利能力产生较大影响,而对股份制商业银行则影响较弱。

关键词：商业银行利润最大化资产回报率银行业效率

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经济增长模式、银行类型与盈利优势

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财经研究 2012年第7期38卷 111-120页

作者：陈凯赵晓菊上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 上海财经大学金融学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

文章从经济增长模式对金融服务的需求和不同类型银行提供金融服务的比较优势出发,分析了中国六类银行的盈利优势。文章将财务分析思想贯穿于实证模型的设计、检验和分析中,在保证模型结果可靠性的同时丰富了实证分析的内涵。研究发现,... 详细信息

文章从经济增长模式对金融服务的需求和不同类型银行提供金融服务的比较优势出发,分析了中国六类银行的盈利优势。文章将财务分析思想贯穿于实证模型的设计、检验和分析中,在保证模型结果可靠性的同时丰富了实证分析的内涵。研究发现,大型商业银行盈利优势受益于投资拉动型经济增长模式和规模优势,但成本和风险控制能力不足;股份制商业银行受经济增长模式影响不显著;城市商业银行受益于居民消费水平的提高;农村建设推动了农村金融发展,利差升水补偿了农村金融机构经营的高成本、高风险;外资银行风险管理能力突出。

关键词：经济增长模式银行类型盈利优势公司治理

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中国公司债利差的构成及影响因素实证分析

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管理科学学报 2012年第5期15卷 32-41页

作者：王安兴解文增余文龙上海财经大学金融学院上海200433 上海市金融信息化技术研究重点实验室上海200433 复旦大学管理学院上海200433

文章研究了公司债与国债的利差及利差变化的影响因素.研究发现税后利差在公司债市场初始阶段和金融危机时期为负.时间序列回归分析结果显示:公司债利差与无风险利率水平、利率期限结构斜率、公司杠杆比率的变化方向相反,而与股票收益波... 详细信息

文章研究了公司债与国债的利差及利差变化的影响因素.研究发现税后利差在公司债市场初始阶段和金融危机时期为负.时间序列回归分析结果显示:公司债利差与无风险利率水平、利率期限结构斜率、公司杠杆比率的变化方向相反,而与股票收益波动率变化方向相同;公司债利差的变化主要受利率水平变化、换手率变化、零交易天数比率变化的影响,并且与他们的方向相反.横截面回归分析结果表明:信用评级越高、利差越小;剩余期限越长,利差也越小.

关键词：信用利差杠杆比率波动率 NS模型

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供应链绩效提升中的融资需求研究

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中国管理科学 2012年第S2期20卷 554-562页

作者：石玉对陈云上海财经大学公共经济与管理学院上海200439 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200439

本文利用斯坦伯格博弈模型来描述供应链主体决策的相互作用机制,并在此基础上,构建了供应链融资和运营的联合决策框架。本文重点关注运营优化前提下供应链融资在量上的需求,而融资利率仅仅作为由银行决定的外生变量被引入到模型之中。... 详细信息

本文利用斯坦伯格博弈模型来描述供应链主体决策的相互作用机制,并在此基础上,构建了供应链融资和运营的联合决策框架。本文重点关注运营优化前提下供应链融资在量上的需求,而融资利率仅仅作为由银行决定的外生变量被引入到模型之中。定性分析表明供应链存在实际均衡和整体最优两种状态,实际均衡状态下供应链存在绩效缺口,其整体利润水平显著低于理论最优状态下的利润总量。而在供应链由实际均衡状态向整体最优状态的动态迁移过程中,最优融资需求可能单调递增、单调下降或者先上升后下降。实证分析则表明融资需求的动态变动过程更加复杂,在呈现先上升后下降的趋势之外,还有一个再度上升的过程。

关键词：斯坦伯格博弈供应链融资联合决策绩效缺口

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收益曲线预测国债风险溢价研究

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中国管理科学 2012年第S1期20卷 417-423页

作者：王安兴余文龙上海财经大学金融学院上海200433 上海市金融信息化技术研究重点实验室上海200433 申银万国证券研究所有限公司上海200002

论文实证分析中国银行间债券市场风险溢价可预测性,提出国债收益的风险溢价的最佳预测模型。论文比较了多种不同的国债收益的风险溢价的预测模型,研究发现收益曲线的主成分能够预测国债收益的风险溢价,组合收益曲线的第一、第二主成分... 详细信息

论文实证分析中国银行间债券市场风险溢价可预测性,提出国债收益的风险溢价的最佳预测模型。论文比较了多种不同的国债收益的风险溢价的预测模型,研究发现收益曲线的主成分能够预测国债收益的风险溢价,组合收益曲线的第一、第二主成分构成的单一预测变量可以很好地预测债券风险溢价,单一因素可以预测国债收益的风险溢价。

关键词：收益曲线风险溢价预测

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信息技术和企业绩效关系研究进展

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信息系统学报 2012年第2期 114-124页

作者：郝晓玲唐人科上海财经大学信息管理与工程学院上海市金融信息技术研究重点实验室

本文对信息技术和企业绩效关系的相关研究脉络进行梳理与归纳,首先从IT支出、IT战略以及IT管理与企业绩效关系等三方面概括信息技术的不同方面对企业绩效的影响。然后从市场绩效、财务绩效、综合绩效三个方面归纳了IT与企业绩效之间的关... 详细信息

本文对信息技术和企业绩效关系的相关研究脉络进行梳理与归纳,首先从IT支出、IT战略以及IT管理与企业绩效关系等三方面概括信息技术的不同方面对企业绩效的影响。然后从市场绩效、财务绩效、综合绩效三个方面归纳了IT与企业绩效之间的关系,重点阐述了信息技术对企业财务表现的影响以及对市场表现的影响。最后对理论进行总结并提出有待继续探讨的问题,以便为企业信息化实践提供新的思路与方向。

关键词：信息技术企业绩效

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