检索结果-内蒙古大学图书馆

财经研究 2015年第6期41卷 107-119页

作者：闵敏丁剑平上海财经大学金融学院上海200433 上海国际金融中心研究院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

文章以在岸经济与市场为基础和参考,基于面板宏观金融模型,分别对离岸市场上属于短期的香港同业拆借利率(HIBOR)和属于中长期的离岸人民币(CNH)债券市场的期限结构进行了分析。研究发现,两个离岸利率市场具有以下的新特征:首先,离岸与... 详细信息

文章以在岸经济与市场为基础和参考,基于面板宏观金融模型,分别对离岸市场上属于短期的香港同业拆借利率(HIBOR)和属于中长期的离岸人民币(CNH)债券市场的期限结构进行了分析。研究发现,两个离岸利率市场具有以下的新特征:首先,离岸与在岸利率市场存在不同的运作规律,离岸利率市场甚至对部分在岸宏观经济变量的未来趋势有更好的判读,从而可用于决策参考;其次,离岸市场中投资者更愿意承担风险去持有人民币资产,这不仅是基于对人民币升值趋势的判断,也是人民币国际化的良好市场信号;最后,中长期的CNH债券市场与短期的HIBOR人民币市场之间的差异表明,人民币虽然在国际经贸往来中相对活跃,但离岸资本市场仍有待加速建设发展。上述结果有利于理解市场化利率的运作机制,也为中国离岸与在岸利率市场的发展完善以及利率市场化提供了参考信息。

关键词：离岸市场利率期限结构宏观金融模型

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考虑随机劳动收入的最优消费、投保与资产配置

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内蒙古大学学报（自然科学版） 2015年第3期46卷 242-248页

作者：冯蕾梁治安上海财经大学金融学院上海200433 上海财经大学数学学院上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)上海200433

研究了随机劳动收入下最优消费、投保与资产配置问题.在模型中,投资者购买投资型人寿保险,该保险兼具保障和投资功能.在假定效用函数为CARA函数的情况下,运用贝尔曼动态规划原理求得了模型的解析解,并获得了投资型人寿保险投资的一些重... 详细信息

研究了随机劳动收入下最优消费、投保与资产配置问题.在模型中,投资者购买投资型人寿保险,该保险兼具保障和投资功能.在假定效用函数为CARA函数的情况下,运用贝尔曼动态规划原理求得了模型的解析解,并获得了投资型人寿保险投资的一些重要性质.最后,通过数值模拟分析讨论了绝对风险厌恶系数、随机劳动收入与风险资产以及投资型人寿保险间相关系数变化时最优投保的变化趋势.

关键词：投资型人寿保险资产配置 HJB方程

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跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究

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内蒙古大学学报（自然科学版） 2014年第2期45卷 137-144页

作者：毛志娟梁治安上海财经大学金融学院上海200433 上海财经大学应用数学系上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)上海200433

主要研究了当标的资产的价格遵循不连续的随机过程,即带跳的分数布朗运动时,欧式幂期权的定价问题.利用风险中性定价理论,引入了等价鞅测度,进而推导出新型期权———欧式幂期权的定价公式以及涨跌平价公式.接着,对定价公式展开数值分... 详细信息

主要研究了当标的资产的价格遵循不连续的随机过程,即带跳的分数布朗运动时,欧式幂期权的定价问题.利用风险中性定价理论,引入了等价鞅测度,进而推导出新型期权———欧式幂期权的定价公式以及涨跌平价公式.接着,对定价公式展开数值分析和比较:一方面采用Monte Carlo的方法求得数值解,并进而分析模型参数对期权价格的影响.

关键词：跳扩散过程分数布朗运动幂期权等价鞅涨跌平价公式

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官员任期、中央金融监管与地方银行信贷风险

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财贸经济 2017年第4期38卷 86-100页

作者：刘冲郭峰上海财经大学金融学院上海市金融信息技术研究重点实验室北京大学国家发展研究院上海新金融研究院

地方政府为促进经济增长而干预银行信贷,导致信贷风险的积累,而中央金融监管制度的创设旨在规制银行行为,防范银行风险,维护金融稳定。本文将代表中央金融监管的省级银监局局长,代表地方干预的地级市市委书记与城商行特征数据进行匹配,... 详细信息

地方政府为促进经济增长而干预银行信贷,导致信贷风险的积累,而中央金融监管制度的创设旨在规制银行行为,防范银行风险,维护金融稳定。本文将代表中央金融监管的省级银监局局长,代表地方干预的地级市市委书记与城商行特征数据进行匹配,考察银监局局长对城商行信贷风险的影响,以及银监局局长、市委书记在影响城商行信贷风险上的相互作用。实证分析发现,银监局局长任期与城商行不良贷款率负相关,其作用主要体现为次级贷款率的下降,而市委书记任期则与次级贷款率正相关。通过建立银监局局长与市委书记任期的交互项,发现局长任期的延长还会约束书记任期对信贷风险的刺激作用。在经济增长下行期和货币政策宽松期,前述约束效应更强。

关键词：官员任期金融监管信贷风险

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认沽权证系统性高估机理:投机还是创设机制?

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管理科学学报 2016年第5期19卷 68-86页

作者：马文杰路磊上海财经大学金融学院上海200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433 北京大学光华管理学院北京100871

对中国大陆认沽权证定价误差进行实证分析,发现在认沽权证交易中存在系统性价格高估.采用高频数据,基于行为金融学的前景理论及再售期权理论对认沽权证市场价格系统性高估的原因进行了理论与实证分析.结果表明,权证市场做空机制的缺失... 详细信息

对中国大陆认沽权证定价误差进行实证分析,发现在认沽权证交易中存在系统性价格高估.采用高频数据,基于行为金融学的前景理论及再售期权理论对认沽权证市场价格系统性高估的原因进行了理论与实证分析.结果表明,权证市场做空机制的缺失与投资者的异质信念导致的投机行为是认沽权证价格高估的重要原因,但并非唯一原因.中国大陆权证创设机制的缺陷是另一个非常重要的原因.它使得作为权证发行(创设)方参照价格的发行(创设)成本对权证的市场价格产生了很大的影响,无论对于认沽权证的定价误差水平,还是定价误差的波动,都有很强的解释作用.只允许少数满足特殊资质要求的券商进行创设,以及对新创设权证的行权价格不进行适时地调整的创设机制缺陷,使得认沽权证最终沦为投机的工具.中国大陆认沽权证价格的持续高估,是由于创设机制的缺陷与投资者的投机行为共同作用的结果.

关键词：权证权证定价误差前景理论再售期权异质信念创设机制

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零售商风险规避对双回收渠道闭环供应链决策的影响

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管理学报 2021年第4期18卷 587-596页

作者：张玉豪张涛上海财经大学信息管理与工程学院上海市200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海市200433

针对制造商主导下的闭环供应链,建立具有风险规避特征零售商的3种双回收渠道模型,运用Stackelberg博弈理论进行建模分析,并利用数值算例对相关结论进行验证和深入分析。研究发现:①零售商的风险规避行为会导致自身期望效用的损失,但可... 详细信息

针对制造商主导下的闭环供应链,建立具有风险规避特征零售商的3种双回收渠道模型,运用Stackelberg博弈理论进行建模分析,并利用数值算例对相关结论进行验证和深入分析。研究发现:①零售商的风险规避行为会导致自身期望效用的损失,但可提高制造商的期望效用,同时对第三方期望效用的影响趋势不同;②不管零售商风险规避程度如何变化,制造商与零售商的期望效用和逆向渠道回收率,均在制造商与零售商双回收模型中取得最大值;③当零售商具有较强的风险规避态度时,制造商和第三方双回收模型的逆向渠道回收率最高;④零售商的风险规避行为对最优废旧产品转移价格有很大影响。

关键词：闭环供应链双回收渠道 Stackelberg博弈风险规避

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面向社交媒体评论的子话题挖掘研究

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情报杂志 2020年第4期39卷 110-116页

作者：夏丽华韩冬梅上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

[目的/意义]在线用户在社交网络分享产品的体验,即便是同种产品的评论,往往包含不同的子话题(产品的不同方面)。面向在线评论的子话题挖掘能够分析参与者对产品的不同方面的关注及需求,为管理者提供更多的决策支持。[方法/过程]现有话... 详细信息

[目的/意义]在线用户在社交网络分享产品的体验,即便是同种产品的评论,往往包含不同的子话题(产品的不同方面)。面向在线评论的子话题挖掘能够分析参与者对产品的不同方面的关注及需求,为管理者提供更多的决策支持。[方法/过程]现有话题挖掘多采用分类、聚类、概率主题模型的方法,由于描述同一产品的文档往往十分相似,现有方法难以保证子话题的差异性。为此,将概率主题模型融合词共现关系,提出GPLSA方法,包括PLSA算法初步识别子话题、去除公共背景词、合并相似的子话题及更新子话题关键词等步骤。[结果/结论]知乎网站MOOCs数据集上的实验结果表明,GPLSA方法的主题凝聚性高于现有算法,能够有效提高子话题发现的质量。结合MOOCs子话题反馈的学习者需求,给出完善MOOCs管理的有效建议。

关键词：社交媒体在线评论话题识别 PLSA 词共现

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基于HMM模型的MOOCs持续使用行为影响因素研究

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情报科学 2020年第12期38卷 70-77页

作者：韩冬梅夏丽华上海财经大学信息管理与工程学院上海200434 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

【目的/意义】分析MOOCs持续使用行为影响因素,能够深入理解学习者的动机和参与行为,为管理者提供有效决策支持。【方法/过程】基于Illeris的学习过程框架,借鉴隐马尔可夫模型,对MOOCs持续使用的动态过程进行建模。采集上海学习网数据,... 详细信息

【目的/意义】分析MOOCs持续使用行为影响因素,能够深入理解学习者的动机和参与行为,为管理者提供有效决策支持。【方法/过程】基于Illeris的学习过程框架,借鉴隐马尔可夫模型,对MOOCs持续使用的动态过程进行建模。采集上海学习网数据,利用最大似然法估计模型参数,分析不同能力状态下网站、课程、同伴效应及师生交互对MOOCs持续使用行为的影响,揭示学习者能力状态的演化规律。【结果/结论】研究发现,同伴效应对不同能力学习者的MOOCs使用行为均有正向影响,高能力学习者的MOOCs使用行为易受网站和课程等因素影响,低能力学习者更愿意参与师生交互活动;存在四种能力演化路径,高能力者有积累优势,表现出积极的MOOCs持续使用行为轨迹,更倾向于保持高能力状态。

关键词： MOOCs 使用行为隐马尔可夫模型能力演变同伴效应

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一类D型箭图的表示的Frobenius-Perron维数

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中国科学：数学 2021年第5期51卷 673-684页

作者：周景珩王艳华丁静如复旦大学上海数学中心上海200433 上海财经大学数学学院上海200433 上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

本文通过研究一类D型箭图的不可分解表示的砖块(brick)集,给出这些不可分解表示的Frobenius-Perron维数.

关键词：箭图 Frobenius-Perron维数砖块集谱半径自函子

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基于一类时滞动力学系统对新型冠状病毒肺炎疫情的建模和预测

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中国科学：数学 2020年第3期50卷 385-392页

作者：严阅陈瑜刘可伋罗心悦许伯熹江渝程晋上海财经大学数学学院上海200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433 复旦大学数学科学学院上海市现代应用数学重点实验室上海200433

2019年12月,新型冠状病毒肺炎(novel coronavirus pneumonia,NCP)疫情从武汉开始暴发,几天内迅速传播到全国乃至海外.科学有效地掌控疫情发展对疫情防控至关重要.本文基于全国各级卫生健康委员会每日公布的累计确诊数和治愈数,提出一类... 详细信息

2019年12月,新型冠状病毒肺炎(novel coronavirus pneumonia,NCP)疫情从武汉开始暴发,几天内迅速传播到全国乃至海外.科学有效地掌控疫情发展对疫情防控至关重要.本文基于全国各级卫生健康委员会每日公布的累计确诊数和治愈数,提出一类基于时滞动力学系统的传染病动力学模型.在模型中引入时滞过程,用来描述病毒潜伏期和治疗周期.通过公布的疫情数据,首先准确反演模型的参数;其次有效地模拟目前疫情的发展,并预测疫情未来的趋势;最后分析各级政府防控措施手段的有效程度,并发现在现有的高效防控措施下,疫情将在近期好转.

关键词：新型冠状病毒肺炎时滞动力学模型参数反演疫情预测

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