检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2018年第16期34卷 9-12页

作者：王立荣周金南东北师范大学经济学院长春130117 东北师范大学应用统计教育部重点实验室长春130117

文章基于X-13-ARIMA-SEATS模型,针对中国经济数据存在移动假日效应的问题,采用AICC准则对移动假日效应的影响期进行客观选取,以CPI为例阐述了最新的季节调整模型在中国经济数据方面的运用。同时,应用该模型对样本内和样本外的中国CPI数... 详细信息

文章基于X-13-ARIMA-SEATS模型,针对中国经济数据存在移动假日效应的问题,采用AICC准则对移动假日效应的影响期进行客观选取,以CPI为例阐述了最新的季节调整模型在中国经济数据方面的运用。同时,应用该模型对样本内和样本外的中国CPI数据进行预测,结果表明,样本内预测的精度很高;而样本外预测则显示中国在近期内不会发生大的通货膨胀。

关键词： X-13-ARIMA-SEATS 季节调整移动假日效应 CPI

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中国金融发展与经济增长的再思考:基于变量结构变化的多元VAR分析

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当代经济科学 2006年第5期28卷 30-37页

作者：梁琪滕建州南开大学经济学院金融学系天津300071 东北师范大学应用统计教育部重点实验室

近年来,学者们开始认识到研究变量间关系时考虑经济中结构变化的重要性。本文采用结构断点单位根检验对我国银行发展、股市发展和经济增长的季度指标进行了研究,发现所有指标均为围绕着多个结构断点的分段趋势平稳。进而,本文采用多元Ne... 详细信息

近年来,学者们开始认识到研究变量间关系时考虑经济中结构变化的重要性。本文采用结构断点单位根检验对我国银行发展、股市发展和经济增长的季度指标进行了研究,发现所有指标均为围绕着多个结构断点的分段趋势平稳。进而,本文采用多元Near-VAR分析了消除趋势后的指标间的因果关系,结果显示在样本期内,银行发展已经成为经济增长的一个源泉,而股市发展对经济增长的促进作用很弱。脉冲反应和预测方差分解亦证实了上述结论。股市发展的替代度量指标是分段趋势平稳以及股市发展尚未成为我国经济增长源泉的研究结论对于实施政策主导下的长期股市发展战略和短期股市稳定政策具有重要启示。

关键词：金融发展经济增长结构断点因果关系

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我国金融发展与经济增长:基于结构变化下的检验

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东北师大学报（哲学社会科学版） 2011年第3期 59-63页

作者：滕建州杨帆史宁中东北师范大学经济学院吉林长春130117 东北师范大学应用统计教育部重点实验室吉林长春130024

笔者运用最小LM单位根检验和Hsiao的格兰杰因果关系检验对我国1995年第1季度到2009年第2季度经济增长和金融发展指标的平稳性和因果关系进行了实证分析。单位根检验结果表明所有变量均为带有结构断点的分段趋势平稳过程。因果检验显示:... 详细信息

笔者运用最小LM单位根检验和Hsiao的格兰杰因果关系检验对我国1995年第1季度到2009年第2季度经济增长和金融发展指标的平稳性和因果关系进行了实证分析。单位根检验结果表明所有变量均为带有结构断点的分段趋势平稳过程。因果检验显示:一方面,金融中介对经济的贡献仍起主导作用,但值得注意的是,股票市场分割状况的改善对经济的积极作用已经初步显现;另一方面,我国经济增长对金融发展的作用主要体现在促进金融中介和股票市场效率的提高而非规模的扩大。

关键词：金融发展经济增长最小LM单位根检验因果关系

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人口迁移、人口素质红利与经济增长

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统计与决策 2022年第14期38卷 65-69页

作者：史桂芬李真黄少含东北师范大学经济与管理学院长春130117 东北师范大学应用统计教育部重点实验室长春130117 山东大学经济学院济南250100

文章将人口迁移引入内生经济增长模型,结合我国特有的户籍制度,采用门槛回归模型对我国省级面板数据进行验证,以探讨人口迁移对地区经济增长的影响。结果显示:我国人口迁移对经济增长的影响具有双重门槛效应。当户籍管制程度较低时,人... 详细信息

文章将人口迁移引入内生经济增长模型,结合我国特有的户籍制度,采用门槛回归模型对我国省级面板数据进行验证,以探讨人口迁移对地区经济增长的影响。结果显示:我国人口迁移对经济增长的影响具有双重门槛效应。当户籍管制程度较低时,人口迁移对经济增长的正向作用较为有限;随着户籍管制程度逐渐提高,人口迁移对经济增长的正向作用越来越明显;当户籍管制程度高于某一门槛值之后,人口迁移对经济增长的促进作用不再显著。因此,各地区应保持适当宽松的户籍管制水平,促进人口自由迁移,优化劳动要素配置,形成人口素质红利,从而推动地区经济发展。

关键词：人口迁移人口素质红利经济增长双重门槛效应

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基于多重结构变化下我国出口贸易与经济增长关系的再检验

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数理统计与管理 2010年第1期29卷 108-114页

作者：李馨滕建州北京理工大学管理与经济学院北京100081 东北师范大学经济学院吉林长春130117 东北师范大学应用统计教育部重点实验室吉林长春130024

本文在基于多重结构变化最小LM单位根检验的基础上,利用Hsiao的检验方法对我国的出口贸易发展和经济增长之间因果关系进行了实证分析。单位根检验的结果表明:实际出口贸易和GDP总量都是分段趋势平稳的随机过程。这意味着建立在以差分的... 详细信息

本文在基于多重结构变化最小LM单位根检验的基础上,利用Hsiao的检验方法对我国的出口贸易发展和经济增长之间因果关系进行了实证分析。单位根检验的结果表明:实际出口贸易和GDP总量都是分段趋势平稳的随机过程。这意味着建立在以差分的形式获取平稳序列的方式并不妥当,协整分析缺乏理论基础而导致模型的定式化错误。1952-2003年为样本期的实证分析表明,存在着从出口贸易增长到经济增长的单向Granger因果关系。本文的结论与大多数现有的研究存在者显著的区别,文章最后进一步对上述结论进行了阐释。

关键词：出口经济增长多重结构变化格兰杰因果关系

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深交所完善IPO股票上市首日盘中临时停牌制度的实际效果

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中国管理科学 2012年第S1期20卷 429-432页

作者：石凯滕建州刘力臻东北师范大学经济学院吉林长春130117 应用统计教育部重点实验室吉林长春130024 东北师范大学研究生院吉林长春130024

IPO抑价及"炒新"在世界范围内普遍存在。所不同的是,深交所通过行政性手段及制度性方式对新股上市首日的涨跌幅及换手率进行了约束。为分析新股上市首日盘中临时停牌制度的实际效果,本文使用基因配对方法和Rubin因果推断模型... 详细信息

IPO抑价及"炒新"在世界范围内普遍存在。所不同的是,深交所通过行政性手段及制度性方式对新股上市首日的涨跌幅及换手率进行了约束。为分析新股上市首日盘中临时停牌制度的实际效果,本文使用基因配对方法和Rubin因果推断模型分析《关于完善首次公开发行股票上市首日盘中临时停牌制度的通知》的具体影响后发现:《通知》尽管降低了上市首日的换手率,却推高了上市首日的个股回报率和市盈率;其实际上将新股上市首日的收盘价维持在较高水平,而无助于抑制炒新风险。

关键词：股票上市首日盘中临时停牌制度配对方法 Rubin因果推断

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我国产出变量增长趋势转变研究

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数量经济研究 2010年 66-78页

作者：滕建州杨帆刘力臻东北师范大学经济学院及应用统计教育部重点实验室

结构变化检验受回归残差是否平稳影响,而一个时序列的平稳性检验结果又对结构变化发生与否非常敏感,因而结构变化检验与平稳性检验构成一种循环依赖关系。针对此问题,Perron和Yabu(2009)提出了检验结构变化的拟可行广义最小二乘方法,该... 详细信息

结构变化检验受回归残差是否平稳影响,而一个时序列的平稳性检验结果又对结构变化发生与否非常敏感,因而结构变化检验与平稳性检验构成一种循环依赖关系。针对此问题,Perron和Yabu(2009)提出了检验结构变化的拟可行广义最小二乘方法,该方法优越性在于不依赖回归残差是否平稳的特征。本文采用此检验对我国8个产出变量的增长趋势是否发生结构变化进行了实证研究。结果显示,其中7个指标发生了结构变化,在此基础上本文对导致变量增长趋势发生偏移的冲击进行了详细的分析。

关键词：拟可行广义最小二乘法结构变化产出变量

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金融市场压力的测度：文献述评

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东北师大学报（哲学社会科学版） 2018年第3期 64-70页

作者：王立荣 C.James Hueng 东北师范大学经济学院吉林长春130117 东北师范大学应用统计教育部重点实验室吉林长春130024 美国西密歇根大学经济系密歇根州卡拉玛祖49008 中南财经政法大学经济学院湖北武汉430073

金融压力指数是目前国际社会普遍采用的监测系统性风险状况的综合指数,该指数可以作为实时监测金融市场系统性风险的工具,为政策制定者制定相关政策以避免金融市场过度波动提供信息。国际上影响力最大的金融压力指数是测度美国金融市场... 详细信息

金融压力指数是目前国际社会普遍采用的监测系统性风险状况的综合指数,该指数可以作为实时监测金融市场系统性风险的工具,为政策制定者制定相关政策以避免金融市场过度波动提供信息。国际上影响力最大的金融压力指数是测度美国金融市场系统性风险的金融压力指数,包括堪萨斯城联储金融压力指数、圣路易斯联储金融压力指数和克利夫兰联储金融压力指数。通过分析国内外关于金融压力指数的已有研究发现,中国金融压力指数的构建存在指数频度过低、对历史事件解释能力有限等问题。

关键词：金融压力金融压力指数系统性金融风险

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结构变化视角下我国货币政策传导渠道研究

结构变化视角下我国货币政策传导渠道研究

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第三届(2010)《中国金融评论》国际研讨会

作者：杨帆滕建州东北师范大学经济学院东北师范大学大学经济学院和应用统计教育部重点实验室

本文使用我国1996年1月至2009年12月的月度数据，通过构建基准VAR，在此基础上将各传导渠道的代理变量分别在基准VAR中内生和外生，对特定传导渠道存在和缺失时货币政策的不同效果对比剖析从而研究我国货币政策传导机制。并且，考虑到... 详细信息

本文使用我国1996年1月至2009年12月的月度数据，通过构建基准VAR，在此基础上将各传导渠道的代理变量分别在基准VAR中内生和外生，对特定传导渠道存在和缺失时货币政策的不同效果对比剖析从而研究我国货币政策传导机制。并且，考虑到我国十几年来的经济金融领域的诸多改革，本文运用Qu和Perron(2007)提出的准极大似然(QML)估计法，同时将结构变化纳入分析框架，令结构断点由模型内生决定，避免了选择上的主观性。

关键词：货币政策传导渠道结构变化准最大似然估计法

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中日韩经济周期波动的比较分析

中日韩经济周期波动的比较分析

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第三届亚太经济与金融论坛

作者：郑琼洁滕建州庞德良东北师范大学经济学院东北师范大学经济学院和应用统计教育部重点实验室吉林大学东北亚研究院

本文采用最新的随机游走滤波分析方法和Hsiao因果检验方法对中国、日本和韩国1970～2008年间的12个宏观经济总量的波动特征、共动性和因果关系进行了经验分析.结果表明:中国除建筑业的其它10个宏观经济变量与总产出为同周期关系,其中相... 详细信息

本文采用最新的随机游走滤波分析方法和Hsiao因果检验方法对中国、日本和韩国1970～2008年间的12个宏观经济总量的波动特征、共动性和因果关系进行了经验分析.结果表明:中国除建筑业的其它10个宏观经济变量与总产出为同周期关系,其中相关度最高是制造业和矿业.同时,除农业外的其他变量与总产出均存在单向或双向的因果关系.与之形成鲜明对比的是,日本的政府消费和运输业均领先GDP一期,而农业超前3期,资本存量与总产出相关度高达0.92.出口总额、政府消费、运输业和农业与总产出没有因果关系.而韩国除了出口贸易、政府消费、农业和建筑业外的其他宏观变量都与总产出高度相关,除了农业外,其他变量都与经济增长存在着单向或双向的因果关系。总之,中日韩三国的经济周期方面呈现出差异较为明显的各自周期性特征。

关键词：宏观经济周期波动随机游走滤波 Hsiao因果检验

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