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作者

  • 31 篇 王维国
  • 26 篇 刘德海
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语言

  • 135 篇 中文
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面板协整检验的前沿进展及对计量经济学教学的启示
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云南财经大学学报 2012年 第3期28卷 11-16页
作者: 王维国 刘德海 东北财经大学数学与数量经济学院 辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 辽宁大连116025
面板协整模型不仅面临着个体的残差序列相关和截面空间相关等截面相关性问题,造成面板单位根检验水平失真,而且国际政治经济形势的外部冲击、宏观经济政策的调整可能改变变量间的协整关系,产生结构突变问题。面板协整检验的最近进展,给... 详细信息
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维权型群体性突发事件社会网络结构与策略的协同演化机制
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中国管理科学 2012年 第3期20卷 185-192页
作者: 刘德海 王维国 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 辽宁大连116025 东北财经大学数学与数量经济学院 辽宁大连116025
本文从社会网络分析角度揭示群体性突发事件的演化机理,建立了维权型群体性突发事件社会网络结构与策略的协同演化模型。首先,考虑变化的参与者心智模型和博弈环境,建立了五阶段动态博弈模型,在此基础上根据事态发展三个阶段讨论社会网... 详细信息
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creditrisk^+模型在信贷组合信用风险度量中的应用研究
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数学的实践与认识 2012年 第9期24卷 45-51页
作者: 刘迎春 东北财经大学数学与数量经济学院、经济计量分析与预测研究中心 辽宁大连116023
creditrisk^+模型以泊松分布为理论基础,是一种输入数据较少、计算复杂度较小、便于在银行实际中应用和推广的信贷组合信用风险度量模型.本文在分析国外creditrisk^+模型频带划分缺陷基础上,改用加权平均的频带划分方法,并提出了新的违... 详细信息
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基于网络趋同性的乳品行业奶农行为演化研究
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华东理工大学学报(社会科学版) 2012年 第3期27卷 57-66页
作者: 费威 刘德海 东北财经大学数学与数量经济学院 辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 辽宁大连116025
为探究导致乳品安全问题的根源,分析奶农行为在外部情境变化中的演化,避免我国乳品安全问题的再次发生,文章研究了乳品行业上游原料奶供给环节奶农行为演进过程,建立了奶农个体行为的网络趋同性模型,针对政府食品安全监管缺失和监管健... 详细信息
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公共资本对产出及私人资本的动态冲击效应研究
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数学的实践与认识 2012年 第5期24卷 37-43页
作者: 王亚芬 东北财经大学数学与数量经济学院 辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测中心 辽宁大连116025
估算了我国总的资本存量和公共资本存量,并从资本存量的角度基于结构向量自回归模型(SVAR)研究了公共资本对私人资本和产出的动态影响.通过实证研究得出以下结论:1)在我国公共资本对私人资本具有先"挤入"后"挤出"... 详细信息
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中国企业跨国交易模式选择机理——基于动态面板模型的分析
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经济管理 2012年 第9期38卷 140-149页
作者: 吕延方 王冬 东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心 辽宁大连116025 大连理工大学 辽宁大连116024
随着全球经济一体化进程的加快,我国企业跨国交易案例和金额大幅增加,交易模式呈多样化变动特征。本文基于交易成本经济学分析框架,采用连续指标"纵向一体化水平"以反映企业交易模式的动态变动特征,选取2000~2010年跨国交易... 详细信息
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我国物价波动区制转换及持续期依赖特征研究
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数量经济研究 2012年 第2期 1-10页
作者: 陈磊 邵明振 张民涛 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 东北财经大学数学与数量经济学院
本文运用具有持续期依赖特征的马尔可夫转换模型(DDMS)和Gibbs抽样方法,研究了我国通货膨胀率的区制转移和持续期依赖特征。首先,利用模型估计出的区制平滑转移概率识别和确定了我国(环比)"高通胀压力"与"低通胀压力&qu... 详细信息
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动态因子模型在房价波动因素分解中的应用——基于中国26个城市房价波动的分析
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数学的实践与认识 2012年 第6期24卷 7-16页
作者: 梁云芳 行成生 东北财经大学数学与数量经济学院 辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 辽宁大连116025 百瑞信托有限责任公司 河南郑州450018
利用动态多因子模型,对26个大中城市1999年1月-2010年5月的房地产价格波动进行因素分解,分别提取了表示区域特征的区域因子和城市特征的城市因子,从区域因子的特征看各区域房价波动受政府调控和宏观经济形势影响较大.因素分解结果表明:... 详细信息
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我国原油价格与外国原油价格的波动溢出效应——基于DCC-MGARCH模型分析
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数理统计与管理 2012年 第4期31卷 571-584页
作者: 王雪标 周维利 范庆珍 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 数学与数量经济学院辽宁大连116025 大连海洋大学职业技术学院 辽宁大连116000
本文利用扩展的4维(E)DCC-MGARCH(1,1)模型,分析了四个原油市场(Brent、WTI、Dubai、China)之间的相互波动溢出效应。研究表明,Brent、WTI原油市场对我国市场均有显著的单向波动溢出效应,WTI原油市场比Brent原油市场对我国原油市场的波... 详细信息
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特质波动在中国证券市场的实证研究
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东北财经大学学报 2012年 第4期13卷 14-21页
作者: 李敏 东北财经大学数学与数量经济学院/经济计量分析与预测研究中心 辽宁大连116025
股市的波动率可以反映股市的风险,特质波动率一般用以表示非系统风险。本文沿用Campbell和Malkiel的无需估计beta的特质波动分解法将股票的波动分解为市场层面波动、行业层面波动和公司层面波动,发现中国A股市场特质波动率序列并不呈现... 详细信息
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