检索结果-内蒙古大学图书馆

财经界 2011年第20期 136-138页

作者：霍红东北财经大学数学与数量经济学院东北财经大学经济计量分析与预测研究中心

买卖价差作为证券市场流动性的一个重要度量,一直以来都是市场微观结构领域研究的焦点。本文利用上证180成分股票的高频交易数据和股票特征数据,采用面板数据回归模型实证研究了买卖价差的决定因素。和传统的截面回归研究一样,我们发现... 详细信息

买卖价差作为证券市场流动性的一个重要度量,一直以来都是市场微观结构领域研究的焦点。本文利用上证180成分股票的高频交易数据和股票特征数据,采用面板数据回归模型实证研究了买卖价差的决定因素。和传统的截面回归研究一样,我们发现中国股票市场的买卖价差与股票价格负相关,与收益标准差正相关,与交易额负相关,与公司市值负相关。但是,公司市值对买卖价差的影响程度相对较弱。此外,截面不变的因素对买卖价差的影响要强于时间不变因素的影响,如市场或行业的共同特征。

关键词：买卖价差面板数据股票特征固定效应

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R2在我国基金业绩预测中的应用

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东北财经大学学报 2011年第4期12卷 47-54页

作者：李敏东北财经大学数学与数量经济学院/经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

本文以R2作为衡量基金跟随市场的指标,并据此对基金下一年的业绩进行预测。研究表明,我国基金上一年的R2对其下一年的业绩有着较为显著的预测作用,这种预测不会因为基金经理的变更而产生方向性的变化;在考虑基金的规模、成立时间等特性... 详细信息

本文以R2作为衡量基金跟随市场的指标,并据此对基金下一年的业绩进行预测。研究表明,我国基金上一年的R2对其下一年的业绩有着较为显著的预测作用,这种预测不会因为基金经理的变更而产生方向性的变化;在考虑基金的规模、成立时间等特性后,R2对基金未来业绩有正的效应,表明我国基金经理具有负的选择能力。因此,投资者目前最好的投资策略不是选择试图超越市场的基金,而是选择能够紧跟市场的基金。

关键词： R2 基金业绩

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我国股票市场和国际主要股票市场之间联动效应的实证研究

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德州学院学报 2011年第6期27卷 5-11页

作者：王远林东北财经大学数学与数量经济学院东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

使用2006年6月1日至2009年12月31日期间的上证综指和国际主要股票市场的有关数据,对于我国股票市场和国际主要股票市场之间联动效应进行了实证研究.分析结果表明,我国股票市场同其他主要股票市场之间不存在长期均衡关系;上证综指对于美... 详细信息

使用2006年6月1日至2009年12月31日期间的上证综指和国际主要股票市场的有关数据,对于我国股票市场和国际主要股票市场之间联动效应进行了实证研究.分析结果表明,我国股票市场同其他主要股票市场之间不存在长期均衡关系;上证综指对于美国股市的冲击非常敏感.

关键词：股票市场联动效应研究

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区域产业集聚水平测度及影响因素分析

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东北财经大学学报 2011年第5期12卷 50-55页

作者：陈飞东北财经大学数学与数量经济学院/经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

本文在产业集聚理论框架下,基于区域(非全国性)角度和资本(非生产、贸易或就业)模式,对辽宁产业集聚特征及其影响因素进行实证分析。研究结果显示,在样本期内辽宁产业集聚水平呈现出先增后减的倒U型变化特征。影响辽宁产业集聚变动的各... 详细信息

本文在产业集聚理论框架下,基于区域(非全国性)角度和资本(非生产、贸易或就业)模式,对辽宁产业集聚特征及其影响因素进行实证分析。研究结果显示,在样本期内辽宁产业集聚水平呈现出先增后减的倒U型变化特征。影响辽宁产业集聚变动的各类因素中,衡量需求市场规模的国内生产总值变量对产业集聚具有最为重要的正向影响效应;而衡量运输成本的人均道路面积变量和衡量劳动力市场外部性的失业率变量均对区域产业集聚具有显著影响。

关键词：产业集聚投资基尼系数区域经济

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房市调控短期效果已显现须适时出台长期规划战略

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科技促进发展 2011年第9期7卷 48-52页

作者：梁云芳东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

此文认为,"十二五"开局之年,相关部门对房地产市场的调控初见成效,初步实现了"三基本"——价格保持基本稳定、供需保持基本平衡、结构保持基本合理;但与此同时,房地产市场也出现了一些新的问题——房价上涨的区域... 详细信息

此文认为,"十二五"开局之年,相关部门对房地产市场的调控初见成效,初步实现了"三基本"——价格保持基本稳定、供需保持基本平衡、结构保持基本合理;但与此同时,房地产市场也出现了一些新的问题——房价上涨的区域发生转移、保障房建设融资困难等;为了巩固房地产市场调控的成果,规范房地产市场的进一步发展,须适时出台长期规划战略和提高房地产市场调控的精细度。

关键词：房地产宏观调控长期规划保障房

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我国地方政府债务风险的现状和防范对策研究

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科技促进发展 2011年第9期7卷 57-61页

作者：王亚芬东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

考虑到我国地方政府债务问题备受关注,对我国地方债务风险的现状进行了分析,并从以下几个方面提出了政策建议:(1)推进财税体制改革;(2)建立规范严格的地方政府债务管理制度;(3)建立地方政府债务的预警监测机制;(4)建立政府绩效的合理评... 详细信息

考虑到我国地方政府债务问题备受关注,对我国地方债务风险的现状进行了分析,并从以下几个方面提出了政策建议:(1)推进财税体制改革;(2)建立规范严格的地方政府债务管理制度;(3)建立地方政府债务的预警监测机制;(4)建立政府绩效的合理评价机制;(5)加快建立规范的地方政府投融资机制。

关键词：地方政府债务债务风险防范对策

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中国月度居民消费价格指数预测--基于时间序列的BP神经网络和ARMA模型对比分析

中国月度居民消费价格指数预测--基于时间序列的BP神经网络和ARMA...

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中国数量经济学会2011年年会

作者：邵明振陈磊宋雯彦东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心

居民消费价格指数(Consumer Price Index , CPI )，是反映居民购买并用于消费的商品和服务项目价格水平的变动趋势和程度的相对数。它是衡量生活成本变动和通货膨胀的重要指标，已经成为政府关于金融、货币、财政、消费、工资、社会保... 详细信息

居民消费价格指数(Consumer Price Index , CPI )，是反映居民购买并用于消费的商品和服务项目价格水平的变动趋势和程度的相对数。它是衡量生活成本变动和通货膨胀的重要指标，已经成为政府关于金融、货币、财政、消费、工资、社会保障等政策的制定的重要参考之一。由于有很多复杂的因素对CPI产生直接和间接的影响，利用这些因素建模并准确预测CPI是非常困难的。而通过前面分析发现，利用综合反映全部因素的CPI本身时间序列进行模拟和预测可以取得很好的效果。通过对比不难发现，由于BP神经网络通过非线性的方法对数据进行模拟，其预测精度高于仅限于线性模拟的ARMA模型的预测。当然，由于存在偶然或突发因素对CPI产生影响，不排除在某些时点的预测误差偏大。因此在实际中要灵活应用这些方法，定量分析和定性分析相结合，在数据建模预测的基础上综合考虑各种偶发因素，以达到对CPI走势更精准的预测。使用模型并结合定性分析对2011下半年CPI走势预测分析，虽然CPI会在下半年第3季度见顶并下行，但由于一般情况下价格的豁性和上涨回落的非对称性，CPI仍要在高位运行一段时间，短期内通货膨胀的压力仍很大。因此仍要对通胀压力时刻保持警惕，继续采取稳健的货币政策，巩固抑通胀的成果，保持宏观调控的连续性和稳定性。由于此轮物价上涨是在全球流动性过剩的大背景下产生的货币、成本和输入性等复杂因素综合起作用的混合性通货膨胀，所以一味采取紧缩性货币政策未必有益于通胀问题的解决，而是会压低企业(特别是中小企业)发展生产的动力。近来欧洲主权债务危机和美国经济增长乏力使世界经济增长的不确定性和不稳定性上升，凸显出全球经济复苏的长期性、艰巨性和复杂性，这将直接影响我国外贸出口。因此货币政策要注意适度灵活，增强宏观调控的预见性、灵活性和针对性。同时，需配合有针对性的财政政策对抗通胀，加大对低收入人群的财政支出和补贴，通过财政税收政策适当平衡企业面临的成本上升压力。总之要在抑通胀和稳增长之间寻求最佳平衡点，为“十二五”国民经济的平稳、健康发展奠定基础。

关键词：居民消费价格指数通货膨胀财政补贴模拟预测

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不完全信息下买卖双方供应链博弈模型研究

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广东农工商职业技术学院学报 2011年第4期27卷 37-41页

作者：费威东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

针对买卖双方供应链中不完全信息问题,建立了卖方Stackelberg模型和买方Stackelberg模型。得出在完全信息模型中买方的最优单位营销支出和销售价格分别是卖方批量的减函数,批发价格的增函数;卖方的最优批量是买方销售价格的减函数,单位... 详细信息

针对买卖双方供应链中不完全信息问题,建立了卖方Stackelberg模型和买方Stackelberg模型。得出在完全信息模型中买方的最优单位营销支出和销售价格分别是卖方批量的减函数,批发价格的增函数;卖方的最优批量是买方销售价格的减函数,单位营销支出的增函数。在不完全信息下,给定需求函数中参数的联合概率分布,以及卖方成本参数的联合概率分布,买卖双方根据各自预期利润的最大化进行决策,获得各自决策变量的表达式,其形式类似于完全信息下的结果。

关键词：买卖双方供应链不完全信息 Stackelberg博弈

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中国沪深300指数期货的最优套期保值率

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辽宁工程技术大学学报（社会科学版） 2011年第3期13卷 253-257页

作者：杜重华梁素荣王维国东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

通过回顾最优套期保值比率的概念和相关计算方法,针对金融市场的数据尖峰厚尾的特点,采用EGARCH模型对股指期货和现货收益率进行估计;考虑到数据的条件异方差性,指出了传统的线性相关系数对期、现货的关系的估计存在弊端,因此使用Copul... 详细信息

通过回顾最优套期保值比率的概念和相关计算方法,针对金融市场的数据尖峰厚尾的特点,采用EGARCH模型对股指期货和现货收益率进行估计;考虑到数据的条件异方差性,指出了传统的线性相关系数对期、现货的关系的估计存在弊端,因此使用Copula函数与秩相关系数Kendalls'τ对最优套期保值比率进行估计。结果显示:目前中国股票期货的最优套期保值比率为0.852。

关键词：期货最优套期保值率 Copula-EGARCH Kendalls'τ 资本市场

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政府不同应急管理模式下群体性突发事件的演化分析

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系统工程理论与实践 2010年第11期30卷 1968-1976页

作者：刘德海东北财经大学经济计量分析与预删研究中心大连116025 东北财经大学数学与数量经济学院大连116025

在"事实-价值"的群体性突发事件分析范式下,借鉴奥野正宽和松井彰彦、刘德海和徐寅峰等不同文化接触下博弈均衡演化的分析思路,考虑了基层政府、上级政府和社会弱势群体等存在认知结构差异的心智模型,在此基础上建立了群体性... 详细信息

在"事实-价值"的群体性突发事件分析范式下,借鉴奥野正宽和松井彰彦、刘德海和徐寅峰等不同文化接触下博弈均衡演化的分析思路,考虑了基层政府、上级政府和社会弱势群体等存在认知结构差异的心智模型,在此基础上建立了群体性突发事件博弈均衡演化模型,分析了"基层政府动用警力"和"上级政府介入"两种政府应急管理模式的适用条件,群体性突发事件博弈均衡演化的方向和影响因素.

关键词：群体性突发事件博弈均衡演化心智模型政府应急管理基层政府动用警力

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