检索结果-内蒙古大学图书馆

辽宁工程技术大学学报（社会科学版） 2011年第3期13卷 253-257页

作者：杜重华梁素荣王维国东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

通过回顾最优套期保值比率的概念和相关计算方法,针对金融市场的数据尖峰厚尾的特点,采用EGARCH模型对股指期货和现货收益率进行估计;考虑到数据的条件异方差性,指出了传统的线性相关系数对期、现货的关系的估计存在弊端,因此使用Copul... 详细信息

通过回顾最优套期保值比率的概念和相关计算方法,针对金融市场的数据尖峰厚尾的特点,采用EGARCH模型对股指期货和现货收益率进行估计;考虑到数据的条件异方差性,指出了传统的线性相关系数对期、现货的关系的估计存在弊端,因此使用Copula函数与秩相关系数Kendalls'τ对最优套期保值比率进行估计。结果显示:目前中国股票期货的最优套期保值比率为0.852。

关键词：期货最优套期保值率 Copula-EGARCH Kendalls'τ 资本市场

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本轮物价波动特征与走势分析

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科技促进发展 2012年第9期8卷 24-30页

作者：范剑平陈磊张同斌刘玉红国家信息中心经济预测部北京100045 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025 东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025

本文采用景气指数等方法分析了物价的周期波动特征,并进行了物价走势的预测。结论认为,本轮物价波动中,PPI的波动幅度大于CPI,食品价格回落和输入型通胀压力逐渐减小等因素对CPI下行贡献度较高。本轮物价周期的下降阶段可能持续到2012... 详细信息

本文采用景气指数等方法分析了物价的周期波动特征,并进行了物价走势的预测。结论认为,本轮物价波动中,PPI的波动幅度大于CPI,食品价格回落和输入型通胀压力逐渐减小等因素对CPI下行贡献度较高。本轮物价周期的下降阶段可能持续到2012年四季度,预计2012年CPI上涨率为2.6%左右,处于适度增长区间。政府应重点从原材料和农产品等供给面防范物价反弹。

关键词：物价波动景气分析通货膨胀预测

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中国高新技术产业中外资与内资企业间双向动态溢出效应的实证研究——兼论高新技术产业发展的影响因素

中国高新技术产业中外资与内资企业间双向动态溢出效应的实证研究...

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2010年中国产业组织前沿论坛

作者：张同斌杨彬高铁梅东北财经大学经济计量分析与预测研究中心东北财经大学数学与数量经济学院东北财经大学数量经济研究所

本文构建了我国高新技术产业中外资企业与内资企业间双向动态溢出效应的panel data模型,分1995～2001和2001～2008年两个时段,采用动态面板广义矩(GMM-DIFF)估计方法,对外资与内资企业间的溢出效应进行了分析。本文认为,外资与内资企业... 详细信息

本文构建了我国高新技术产业中外资企业与内资企业间双向动态溢出效应的panel data模型,分1995～2001和2001～2008年两个时段,采用动态面板广义矩(GMM-DIFF)估计方法,对外资与内资企业间的溢出效应进行了分析。本文认为,外资与内资企业间存在着双向溢出效应。在高新技术产业发展的初始阶段,由于"门槛效应"的存在,外资企业对内资企业的溢出效应并不显著,而内资企业由于基础相对较差,对外资企业的溢出作用也不显著。随着内资企业的不断发展,在内资企业跨越外资发挥作用的门槛之后,外资企业对其溢出效应变为正值,而内资企业对外资企业产生了负的溢出效应。本文还考察了我国高新技术产业发展的影响因素,分析了资本、劳动和研发投入在不同时段对内资企业和外资企业产出的不同影响。

关键词：高新技术产业溢出效应动态面板模型

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煤电矛盾的Granger因果解释与相互影响分析

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东北财经大学学报 2012年第5期13卷 21-26页

作者：孟军东北财经大学数学与数量经济学院/经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025 内蒙古财经大学统计与数学学院内蒙古呼和浩特010051

改革开放以来,煤电矛盾一直是我国能源领域的一个主要矛盾。从煤电价格指数可以说明我国电力产品利润受到了煤炭产品的挤兑。本文Granger因果检验表明,"市场煤"和"计划电"的"价格双轨制"是导致我国煤电... 详细信息

改革开放以来,煤电矛盾一直是我国能源领域的一个主要矛盾。从煤电价格指数可以说明我国电力产品利润受到了煤炭产品的挤兑。本文Granger因果检验表明,"市场煤"和"计划电"的"价格双轨制"是导致我国煤电不存在Granger因果关系的主要原因;结构向量误差修正模型(SVECM)的脉冲响应和方差分解表明,电价改革不会引起煤价大幅上涨,而且电价对煤价的贡献率要大于煤价对电价的贡献率。因此,为缓解煤电矛盾,必须实施电价改革。

关键词：煤电矛盾 Granger因果检验结构向量误差修正模型(SVECM) 电价改革

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中国工业经济波动特征及2019年运行态势分析

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科技促进发展 2019年第11期15卷 1234-1239页

作者：关可卿孔宪丽辽宁对外经贸学院信息管理学院大数据研究院大连116052 东北财经大学经济学院经济计量分析与预测研究中心大连116025

我国工业先行合成指数从2019年1月开始呈现出的最新一轮快速回落态势已于2019年6月表现出缓中趋稳迹象,根据先行合成指数的平均超前期计算,预计明年2月左右我国工业经济景气或将结束快速回落局面呈现缓中趋稳态势。进一步观察我国工业... 详细信息

我国工业先行合成指数从2019年1月开始呈现出的最新一轮快速回落态势已于2019年6月表现出缓中趋稳迹象,根据先行合成指数的平均超前期计算,预计明年2月左右我国工业经济景气或将结束快速回落局面呈现缓中趋稳态势。进一步观察我国工业及相关领域主要经济指标可以发现我国工业经济本轮的景气波动具有如下特点:(1)工业增速缓中趋稳,转型升级继续推进,但新旧动能转换速度有所减缓;(2)工业品出口增速低位运行,工业企业效益持续下滑;(3)采矿业投资高速增长,高端制造投资增速相对较高,工业投资结构逐步优化。

关键词：工业经济景气形势政策建议

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振荡型群体性突发事件中信息特征的演化博弈分析

振荡型群体性突发事件中信息特征的演化博弈分析

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第十四届中国管理科学学术年会

作者： LIU Dehai 刘德海 SU Ye 苏烨 WANG Wei-guo 王维国 Center of Econometric Analysis and Forecasting Dongbei University of Finance&EconomicsDalian 116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连 116025 东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连 116025 Center of Econometric Analysis and Forecasting Dongbei University of Finance&EconomicsDalian 116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连 116025

信息的及时获取分析和舆情的有效引导是突发事件应急管理的核心科学问题之一。沿着建立信息传播演化规律的数理模型研究思路，综合考虑群体性突发事件中不同利益方同时存在着信息过剩、信息匮乏和虚假信息等信息特征，建立信息传播的... 详细信息

信息的及时获取分析和舆情的有效引导是突发事件应急管理的核心科学问题之一。沿着建立信息传播演化规律的数理模型研究思路，综合考虑群体性突发事件中不同利益方同时存在着信息过剩、信息匮乏和虚假信息等信息特征，建立信息传播的演化博弈模型。其中，过剩信息是政府舆论引导措施的减函数，匮乏信息是政府信息搜集措施的增函数，虚假信息体现在误估模型的收益参数。结合凤翔“血铅事件”案例，分析了各种信息特征对振荡型群体性突发事件的演化影响。研究表明：过剩信息加大了事态的振荡频率;地方政府信息匮乏时事件发生概率的周期增大;降低地方政府的问责成本，提高弱势群体的收益份额，减少上访成本，将增大事件发生概率。

关键词：群体性突发事件信息特征演化博弈分析振荡频率

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防风险与稳增长双重目标下货币政策传导机制分析

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东北财经大学学报 2022年第2期23卷 64-74页

作者：郑建伟孙晨童陈磊东北财经大学经济学院辽宁大连116025 清华大学经济管理学院北京100084 远东资信评估有限公司博士后科研工作站北京100007 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

本文通过构建后顾型IS-Phillips模型并从损失函数的视角证明了在货币政策规则方程中引入金融要素的必要性。在此基础上,为研究货币政策的有效性及其传导机制,构建包含金融因素的四方程新凯恩斯模型且将其拓展为时变系数向量自回归(TVP-V... 详细信息

本文通过构建后顾型IS-Phillips模型并从损失函数的视角证明了在货币政策规则方程中引入金融要素的必要性。在此基础上,为研究货币政策的有效性及其传导机制,构建包含金融因素的四方程新凯恩斯模型且将其拓展为时变系数向量自回归(TVP-VAR)模型,进而对时变脉冲响应函数进行分析。研究发现:金融市场发展对经济增长和物价稳定的影响在不同时点下呈现出明显的异质性特征;包含金融因素的货币政策在不同时点均能有效调控金融市场且在金融市场繁荣时期其有效性显著增强,但是将金融市场稳定作为央行的调控目标之一明显增加了货币政策传导路径的复杂性和调控效果的不确定性。因此,央行在确定货币政策调控目标时不能一概而论,而是要有效权衡稳增长、控通胀以及防风险等多重目标的相对重要性。

关键词：货币政策金融周期经济周期通货膨胀损失函数 TVP-VAR模型

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2010年我国经济形势展望

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中国科学院院刊 2010年第1期25卷 8-17页

作者：杨晓光程建华陈磊黄德龙中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院预测科学研究中心北京100190 安徽大学经济学院合肥230039 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心东北财经大学数学与数量经济学院大连116025 中信证券风险控制部北京100004

2010年我国经济将在当前逐步企稳回升的基础上,继续保持平稳增长,预计GDP增长约为9.5%,工业增加值增长约为13.5%,城镇固定资产投资额增长约为24%,社会消费品零售总额增长约为20%,出口增长约为13.0%,进口增长约为15.5%,进出口总额增长约... 详细信息

2010年我国经济将在当前逐步企稳回升的基础上,继续保持平稳增长,预计GDP增长约为9.5%,工业增加值增长约为13.5%,城镇固定资产投资额增长约为24%,社会消费品零售总额增长约为20%,出口增长约为13.0%,进口增长约为15.5%,进出口总额增长约为14.1%,居民消费价格指数大约上涨2.5%。针对经济形势和未来社会发展目标,建议:继续发挥政府改善投资结构的引导作用;加强金融监管,防范金融风险;切实加大保障性住房供给,遏制房价过快上涨;遏制垄断行业人为涨价,减轻通货膨胀压力;深化收入分配制度改革,提高居民收入,提高消费在内需中的比重;顺应"低碳经济"发展趋势,持续推进"节能减排"。

关键词：经济形势国际金融危机经济复苏预测

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