检索结果-内蒙古大学图书馆

统计研究 2014年第2期31卷 43-48页

作者：王维国周闯东北财经大学数学与数量经济学院东北财经大学经济计量分析与预测研究中心

本文基于二元离散选择模型分解方法,对城镇居民就业的性别差异进行了分析。结果表明:城镇居民男性和女性就业差异大部分是由可观测特征差异无法解释的,城镇劳动力市场上存着明显的就业性别歧视;东中西三个区域内部就业的性别差异有明显... 详细信息

本文基于二元离散选择模型分解方法,对城镇居民就业的性别差异进行了分析。结果表明:城镇居民男性和女性就业差异大部分是由可观测特征差异无法解释的,城镇劳动力市场上存着明显的就业性别歧视;东中西三个区域内部就业的性别差异有明显不同,但就业的性别歧视程度却无明显差异,就业歧视程度与经济发展水平无显著联系。本文的研究结果表明政府在设计和实施消除歧视的公共政策时,除要关注工资收入的性别歧视外,更应该关注就业机会的性别歧视。

关键词：就业差异歧视离散选择模型分解

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高技术产业产出增长与关联效应的国际比较——基于美、英、日、中、印、巴六国投入产出数据的实证研究

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经济学（季刊） 2013年第2期12卷 847-868页

作者：张同斌高铁梅东北财经大学数学与数量经济学院东北财经大学经济计量分析与预测研究中心

本文基于美、英、日、中、印、巴六国投入产出数据,采用结构分解模型的测算结果表明,技术进步和消费对中国高技术产业产出的贡献程度远小于其他发达国家,但中国高技术产业"投资驱动型"特征明显,净出口对产出增长的贡献呈现出&... 详细信息

本文基于美、英、日、中、印、巴六国投入产出数据,采用结构分解模型的测算结果表明,技术进步和消费对中国高技术产业产出的贡献程度远小于其他发达国家,但中国高技术产业"投资驱动型"特征明显,净出口对产出增长的贡献呈现出"一枝独秀"局面。本文采用非完全假设抽取法的测度结果发现中国高技术产业与工业、服务业的后向关联最大且逐步增强。相比发达国家,中国高技术产业对工业行业效率的提升最为显著。

关键词：高技术产业产出增长关联效应

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我国通胀率与核心通胀率动态机制实证研究

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数量经济技术经济研究 2012年第12期29卷 97-111页

作者：陈磊张同斌东北财经大学经济计量分析与预测研究中心东北财经大学数学与数量经济学院

采用三变量SVAR模型对月度通胀率进行结构冲击分解,分析需求冲击、货币冲击和供给冲击对通胀率的影响,并对我国核心通胀率进行测度和检验,同时采用STAR模型分析通胀率及核心通胀率的波动机制和非线性转换特征。结果表明,通胀率的变动机... 详细信息

采用三变量SVAR模型对月度通胀率进行结构冲击分解,分析需求冲击、货币冲击和供给冲击对通胀率的影响,并对我国核心通胀率进行测度和检验,同时采用STAR模型分析通胀率及核心通胀率的波动机制和非线性转换特征。结果表明,通胀率的变动机制与经济景气状况有关,在经济景气阶段,通胀率具有更强的持续性,表现为较大幅度的持续上涨,通胀压力不断增加,而核心通胀率的变动机制与货币供应的松紧状况有关。实证研究表明,在M2增速高于16.1%的货币供应偏松阶段,核心通胀率通常会出现较大程度的上涨,而当货币供应结束宽松状态时,核心通胀率同时或稍晚开始下降。

关键词：核心通货膨胀动态机制 SVAR模型 STAR模型

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我国房价波动对物价波动影响的实证研究--基于门限面板模型的分区制效应研究

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上海经济研究 2014年第1期26卷 36-49页

作者：宫健高铁梅东北财经大学数学与数量经济学院、东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 116025

本文以新凯恩斯主义菲利普斯曲线理论为基础，研究房价波动对物价波动的影响关系。利用2005年7月~2013年9月的经济运行数据建立了三组不同期间的门限面板模型，分析房价冲击对物价波动的分区制影响，并探讨二者在长时期中共同变化趋势... 详细信息

本文以新凯恩斯主义菲利普斯曲线理论为基础，研究房价波动对物价波动的影响关系。利用2005年7月~2013年9月的经济运行数据建立了三组不同期间的门限面板模型，分析房价冲击对物价波动的分区制影响，并探讨二者在长时期中共同变化趋势的特征。本文的主要结论为：首先，房价对通货膨胀的影响，不同时期有较大差异，金融危机之后低增速与中等增速区制的房价指数系数均低于金融危机之前的房价指数系数，其差距明显。据此应当认为，在金融危机之前，一旦房价在短期出现反弹，这种价格浮动趋向就会在2期后影响通货膨胀水平，而金融危机之后这种影响就小很多，而且滞后期也变长了，变为5期后才影响通货膨胀率。其次，随着结构变化，2009年以后，房价对物价波动的关联动态出现了短期背离现象，而“稳增长”和“抑房价”两项政策的宏观经济调节目标不尽相同则是上述现象的关键成因。

关键词：房价波动物价波动菲利普斯曲线门限面板模型分区制效应

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人民币汇率与中美贸易不平衡问题——基于HS分类商品的实证研究

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数量经济技术经济研究 2010年第7期27卷 76-90页

作者：黄万阳王维国东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心

本文基于HS分类商品,采用一个修正的国际贸易模型,实证研究发现:进出口收入效应强弱的巨大差异是中美贸易不平衡问题的根源,价格效应的特殊性是中美贸易不平衡问题的重要因素,2005年汇率制度改革对解决中美贸易不平衡问题没有发挥积极作... 详细信息

本文基于HS分类商品,采用一个修正的国际贸易模型,实证研究发现:进出口收入效应强弱的巨大差异是中美贸易不平衡问题的根源,价格效应的特殊性是中美贸易不平衡问题的重要因素,2005年汇率制度改革对解决中美贸易不平衡问题没有发挥积极作用,贸易结构的变化可以影响中美贸易不平衡。政策含义是:人民币应该对美元小幅度升值,并且积极稳妥地推进人民币汇率形成机制改革,采取一揽子有针对性的政策措施,大力促进中国从美国进口。

关键词：汇率中关贸易不平衡 HS分类商品

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人民币汇率的均衡、错位及其矫正

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数量经济技术经济研究 2013年第12期30卷 97-112页

作者：黄万阳东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心

基于考虑中国和美国基本经济要素的人民币对美元实际汇率、人民币实际有效汇率、美元实际有效汇率的多维度模型，研究了人民币对美元实际汇率、人民币实际有效汇率、美元实际有效汇率的均衡、错位及其矫正。实证研究表明：中国和美国基... 详细信息

基于考虑中国和美国基本经济要素的人民币对美元实际汇率、人民币实际有效汇率、美元实际有效汇率的多维度模型，研究了人民币对美元实际汇率、人民币实际有效汇率、美元实际有效汇率的均衡、错位及其矫正。实证研究表明：中国和美国基本经济要素对人民币对美元实际汇率有重要的长期和短期影响，美国基本经济要素对人民币实际有效汇率存在长期和短期溢出效应，中国基本经济要素对美元实际有效汇率存在长期和短期溢出效应。2008-2010年，人民币对美元实际汇率高估5％～89／6，人民币实际有效汇率高估2oA～6％，2009-2010年，美元实际有效汇率接近均衡水平。

关键词：汇率均衡错位矫正

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中国金融条件指数的设计与应用研究

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数量经济技术经济研究 2011年第12期28卷 115-131页

作者：王维国王霄凌关大宇东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心

本文在以往的MCI中加入非货币性资产价格因素和货币规模等变量,在宏观经济AD-AS框架下推导FCI的数理模型,基于联立方程模型构建了中国金融条件指数(FCI)。实证结果表明FCI时间变化与我国现实金融环境波动有显著联系。引入"适应性预... 详细信息

本文在以往的MCI中加入非货币性资产价格因素和货币规模等变量,在宏观经济AD-AS框架下推导FCI的数理模型,基于联立方程模型构建了中国金融条件指数(FCI)。实证结果表明FCI时间变化与我国现实金融环境波动有显著联系。引入"适应性预期"后,把随机游动理论和VAR模型相结合,使用FCI可较好地对通胀作出样本外预测。本文从实证角度证实我国通胀形成某种意义上带有"适应性"特征,居民和企业都倾向于支持之前的通胀信息,而其余新信息则主要影响通胀的非趋势性部分。

关键词：金融条件指数联立方程模型预测

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中国通货膨胀的形成机制与时变转换特征研究

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经济学动态 2014年第6期 78-86页

作者：张同斌东北财经大学数学与数量经济学院东北财经大学经济计量分析与预测研究中心 116025

本文构建了分区制附加预期的新凯恩斯菲利普斯模型,构造物价一致合成指数作为通货膨胀变量,基于时变概率马尔科夫区制转移(MS-TVTP)方法分析通胀预期对通胀形成的差异化影响并研究通货膨胀状态的时变转换特征。结论认为,在适度通胀阶段... 详细信息

本文构建了分区制附加预期的新凯恩斯菲利普斯模型,构造物价一致合成指数作为通货膨胀变量,基于时变概率马尔科夫区制转移(MS-TVTP)方法分析通胀预期对通胀形成的差异化影响并研究通货膨胀状态的时变转换特征。结论认为,在适度通胀阶段,通胀预期最易于形成通货膨胀;在高通胀状态下,受到经济基本面和通胀"惯性"的影响,通胀预期对通胀的影响程度减弱;低通胀区制中的通胀预期往往难以自我加强,通货紧缩的循环不稳固。此外,MS TVTP模型中通货膨胀时变区制转换概率的估计结果表明,相对于推动通胀上升,需求和供给因素驱动通胀回落的时滞更长,并且需求和供给因素对通胀状态转换的作用由稳定向逐渐增强转变。管理好通胀预期,提高通胀调控政策的精准性和有效性,将成为稳定物价的重要内容。

关键词：通货膨胀通胀预期形成机制时变转换特征 MS—TVTP模型

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中美贸易不平衡的均衡、错位及其矫正的实证研究

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国际贸易问题 2011年第8期 58-67页

作者：黄万阳东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心116025

利用1995-2010年1季度数据,研究中美贸易不平衡的均衡水平、错位程度及其矫正机制。研究发现:长期看,美国经济增长1%、中国经济增长1%、人民币对美元实际汇率贬值1%,导致中国对美贸易顺差分别增加4.46%、0.81%、0.93%;2005年我国的汇率... 详细信息

利用1995-2010年1季度数据,研究中美贸易不平衡的均衡水平、错位程度及其矫正机制。研究发现:长期看,美国经济增长1%、中国经济增长1%、人民币对美元实际汇率贬值1%,导致中国对美贸易顺差分别增加4.46%、0.81%、0.93%;2005年我国的汇率制度改革导致我国对美贸易顺差小幅度增加。中美贸易收支错位的自我修正机制存在,自我修正功能较强。短期看,人民币对美元实际汇率升值、我国货币供给减少、美国政府支出增加、人民币对美元名义汇率贬值,导致我国对美贸易顺差增加。中美贸易不平衡的错位是经常性的,2009-2010年1季度,中美贸易不平衡低于均衡水平。政策含义是:积极转变我国的经济增长方式;长期坚持人民币对美元适度升值;策略性地应对来自美国的人民币升值压力。

关键词：中美贸易不平衡汇率均衡错位矫正

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当前我国CPI运行特点及未来走势分析

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价格理论与实践 2011年第10期 54-55页

作者：陈磊邵明振东北财经大学数学与数量经济学院东北财经大学经济计量分析与预测研究中心

本文详细考察了本轮通货膨胀的特点,同时,利用VAR等经济计量模型对影响CPI的主要因素进行动态影响分析,并对物价走势做出预测。研究表明,本轮物价上涨既保持了以往的一般规律,也有鲜明的新特点。预测物价于2011年3季度结束上行趋势,此... 详细信息

本文详细考察了本轮通货膨胀的特点,同时,利用VAR等经济计量模型对影响CPI的主要因素进行动态影响分析,并对物价走势做出预测。研究表明,本轮物价上涨既保持了以往的一般规律,也有鲜明的新特点。预测物价于2011年3季度结束上行趋势,此后进入本轮周期的下行阶段。预计2011年CPI上涨率为5.5%,2012年物价上涨压力将有所减缓,全年上涨3.8%左右。文章最后提出相关的政策建议。

关键词：物价通货膨胀景气指数 VAR模型

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