检索结果-内蒙古大学图书馆

云南财经大学学报 2012年第3期28卷 11-16页

作者：王维国刘德海东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

面板协整模型不仅面临着个体的残差序列相关和截面空间相关等截面相关性问题,造成面板单位根检验水平失真,而且国际政治经济形势的外部冲击、宏观经济政策的调整可能改变变量间的协整关系,产生结构突变问题。面板协整检验的最近进展,给... 详细信息

面板协整模型不仅面临着个体的残差序列相关和截面空间相关等截面相关性问题,造成面板单位根检验水平失真,而且国际政治经济形势的外部冲击、宏观经济政策的调整可能改变变量间的协整关系,产生结构突变问题。面板协整检验的最近进展,给计量经济学教学带来了新的挑战,即更加注重现代数学分析方法,更加注重理论前沿进展,更加注重经济理论与当前中国经济实践应用相结合。

关键词：面板协整检验计量经济学结构突变前沿进展截面相关

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

维权型群体性突发事件社会网络结构与策略的协同演化机制

引用

中国管理科学 2012年第3期20卷 185-192页

作者：刘德海王维国东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025 东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025

本文从社会网络分析角度揭示群体性突发事件的演化机理,建立了维权型群体性突发事件社会网络结构与策略的协同演化模型。首先,考虑变化的参与者心智模型和博弈环境,建立了五阶段动态博弈模型,在此基础上根据事态发展三个阶段讨论社会网... 详细信息

本文从社会网络分析角度揭示群体性突发事件的演化机理,建立了维权型群体性突发事件社会网络结构与策略的协同演化模型。首先,考虑变化的参与者心智模型和博弈环境,建立了五阶段动态博弈模型,在此基础上根据事态发展三个阶段讨论社会网络结构与策略协同演化机制;然后,根据弱势群体的社会网络拓扑特征,建立了维权型群体性突发事件社会网络结构与策略的协同演化模型,得出理性主义、利他主义和机会主义三种社会网络的最低抗议人数。研究表明:利他主义社会网络的最低临界人数较少,机会主义社会网络中核心组织成员需要承担更大的抗议成本。最后,Netlogo社会网络仿真分析和某住宅小区锅炉房扩建冲突的案例分析,验证了理论分析结果。

关键词：群体性突发事件协同演化社会网络分析 Netlogo仿真应急管理

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于网络趋同性的乳品行业奶农行为演化研究

引用

华东理工大学学报（社会科学版） 2012年第3期27卷 57-66页

作者：费威刘德海东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

为探究导致乳品安全问题的根源,分析奶农行为在外部情境变化中的演化,避免我国乳品安全问题的再次发生,文章研究了乳品行业上游原料奶供给环节奶农行为演进过程,建立了奶农个体行为的网络趋同性模型,针对政府食品安全监管缺失和监管健... 详细信息

为探究导致乳品安全问题的根源,分析奶农行为在外部情境变化中的演化,避免我国乳品安全问题的再次发生,文章研究了乳品行业上游原料奶供给环节奶农行为演进过程,建立了奶农个体行为的网络趋同性模型,针对政府食品安全监管缺失和监管健全两种情境,运用演化博弈理论分析了奶农群体行为的演化稳定均衡。研究表明:在政府部门对原料奶生产监管缺失的情境下,新加入奶农的生产行为会趋同于奶农网络的初始状态(即生产劣质原料奶),同时整个奶农网络上进行劣质生产是群体唯一的演化稳定策略;在政府部门对原料奶生产监管健全的情境下,奶农群体的唯一演化稳定策略是以一定概率采取优质生产策略,其值大小取决于奶农生产成本和政府监管力度等。最后,结合"三聚氰胺"事件进行了案例分析。

关键词：乳品安全网络趋同性奶农行为演化博弈

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

creditrisk^＋模型在信贷组合信用风险度量中的应用研究

引用

数学的实践与认识 2012年第9期24卷 45-51页

作者：刘迎春东北财经大学数学与数量经济学院、经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116023

creditrisk^+模型以泊松分布为理论基础,是一种输入数据较少、计算复杂度较小、便于在银行实际中应用和推广的信贷组合信用风险度量模型.本文在分析国外creditrisk^+模型频带划分缺陷基础上,改用加权平均的频带划分方法,并提出了新的违... 详细信息

creditrisk^+模型以泊松分布为理论基础,是一种输入数据较少、计算复杂度较小、便于在银行实际中应用和推广的信贷组合信用风险度量模型.本文在分析国外creditrisk^+模型频带划分缺陷基础上,改用加权平均的频带划分方法,并提出了新的违约率参数的确定办法,利用creditrisk^+模型对大连市商业银行某支行224笔中小公司贷款的非预期损失进行了实证计算.结果发现:creditrisk^+模型可以有效地计量信贷组合的非预期损失且可提高我国商业银行经济资本管理效率.

关键词： creditrisk^+模型商业银行信用风险

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

上海股票市场日内买卖价差的随机波动

引用

现代经济信息 2012年第24期 336-338+343页

作者：霍红东北财经大学经济计量分析与预测研究中心

本文基于股票价格的随机波动性,利用上证50成分股票买卖报价的分时交易数据,实证分析了上海股票市场日内买卖价差的随机波动特征。对于日内数据的实证分析发现买卖价差不仅有随机波动的特征,还有确定的"U"型趋势。但是,买卖... 详细信息

本文基于股票价格的随机波动性,利用上证50成分股票买卖报价的分时交易数据,实证分析了上海股票市场日内买卖价差的随机波动特征。对于日内数据的实证分析发现买卖价差不仅有随机波动的特征,还有确定的"U"型趋势。但是,买卖价差对市场冲击的反应不是非对称的。

关键词：买卖价差投资组合确定趋势

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

订单驱动市场下的交易成本、交易订单与买卖价差

引用

消费导刊 2012年第12期 31-32页

作者：霍红东北财经大学经济计量分析与预测研究中心

订单驱动市场上的交易成本、交易订单与买卖价差之间是彼此相关的。对投资者交易订单策略的研究发现交易成本造成市场买卖价差的存在是资本市场的均衡性质。在交易成本存在的情况下，随着限价订单报价无限接近市价订单的价格，限价订单... 详细信息

订单驱动市场上的交易成本、交易订单与买卖价差之间是彼此相关的。对投资者交易订单策略的研究发现交易成本造成市场买卖价差的存在是资本市场的均衡性质。在交易成本存在的情况下，随着限价订单报价无限接近市价订单的价格，限价订单的执行概率不收敛于1。限价订单报价和对应的市价订单价格之间总是无限地接近彼此。证券的交易越活跃，二者之间的跳跃越小，这意味着均衡价差与交易活跃程度成反比。

关键词：交易成本引力拉动买卖价差

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于Copula函数的我国股指期货风险及套期保值实证研究

引用

数学的实践与认识 2012年第20期42卷 47-59页

作者：佟孟华祁学兵 Shuang Han 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025 东北财经大学研究生院辽宁大连116025 Washington University in St. Louis Olin Business School MO 63130

运用SJC-Copula-GJR模型,计算了持有沪深300股指期货多头和空头两种组合的VaR值和最优投资比例,模型的特点是能够准确地描述尾部相关关系,且其对尾部相关性的描述是非对称的,所得结论为投资者进行风险管理提供了可靠的依据.同时,通过构... 详细信息

运用SJC-Copula-GJR模型,计算了持有沪深300股指期货多头和空头两种组合的VaR值和最优投资比例,模型的特点是能够准确地描述尾部相关关系,且其对尾部相关性的描述是非对称的,所得结论为投资者进行风险管理提供了可靠的依据.同时,通过构造加权的非线性相关系数来计算沪深300股指期货最优套期保值比率,解决了分布非正态、期货与现货非线性的问题,准确地度量了股指期货收益率序列的动态相依关系,实证研究表明基于Copula函数的套期保值有效性明显地优于传统模型.

关键词：股指期货 Copula在险价值套期保值

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

理性概念的内涵及其在博弈论学科体系中的地位

引用

东北财经大学学报 2012年第5期13卷 10-15页

作者：刘德海东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

理性概念起源于古希腊哲学,本文首先梳理了不同历史时期西方对理性概念的哲学认识,进而剖析了古典经济学、新古典经济学和博弈论中理性概念的内涵,以及理性概念在博弈论中的地位。研究表明,理性概念不仅构成了传统博弈理论纳什均衡的分... 详细信息

理性概念起源于古希腊哲学,本文首先梳理了不同历史时期西方对理性概念的哲学认识,进而剖析了古典经济学、新古典经济学和博弈论中理性概念的内涵,以及理性概念在博弈论中的地位。研究表明,理性概念不仅构成了传统博弈理论纳什均衡的分析基础,而且20世纪90年代以来兴起的演化博弈和实验博弈各个博弈论的理论分支,也是构建在逐渐放宽"完全理性"这一核心假设的基础上。

关键词：理性博弈论完全理性有限理性

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

中国企业跨国交易模式选择机理——基于动态面板模型的分析

引用

经济管理 2012年第9期38卷 140-149页

作者：吕延方王冬东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025 大连理工大学辽宁大连116024

随着全球经济一体化进程的加快,我国企业跨国交易案例和金额大幅增加,交易模式呈多样化变动特征。本文基于交易成本经济学分析框架,采用连续指标"纵向一体化水平"以反映企业交易模式的动态变动特征,选取2000～2010年跨国交易... 详细信息

随着全球经济一体化进程的加快,我国企业跨国交易案例和金额大幅增加,交易模式呈多样化变动特征。本文基于交易成本经济学分析框架,采用连续指标"纵向一体化水平"以反映企业交易模式的动态变动特征,选取2000～2010年跨国交易比较频繁的30家代表性企业,综合分析了跨国交易模式选择的决定因素,并检验了跨国交易模式选择对企业绩效的传递效应。结果表明,企业选择交易模式是动态变动的过程,影响因素的回归结果支持了交易成本经济学主要假说,但绩效分析的回归结果不完全支持交易成本经济学假说。研究认为,当我国企业选择跨国交易模式时,应采用"成本+绩效"的动态分析模式,并且应该关注中国跨国企业的主体特征,例如,国有企业背景、东方文化等。

关键词：动态面板跨国交易模式选择机理交易成本经济学

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

我国物价波动区制转换及持续期依赖特征研究

引用

数量经济研究 2012年第2期 1-10页

作者：陈磊邵明振张民涛东北财经大学经济计量分析与预测研究中心东北财经大学数学与数量经济学院

本文运用具有持续期依赖特征的马尔可夫转换模型(DDMS)和Gibbs抽样方法,研究了我国通货膨胀率的区制转移和持续期依赖特征。首先,利用模型估计出的区制平滑转移概率识别和确定了我国(环比)"高通胀压力"与"低通胀压力&qu... 详细信息

本文运用具有持续期依赖特征的马尔可夫转换模型(DDMS)和Gibbs抽样方法,研究了我国通货膨胀率的区制转移和持续期依赖特征。首先,利用模型估计出的区制平滑转移概率识别和确定了我国(环比)"高通胀压力"与"低通胀压力"区制的转折点及其区间;其次,根据模型估计结果发现通胀率在"低通胀压力"区制具有明显的正持续期依赖特征,即我国由"低通胀压力"区制转入"高通胀压力"区制的概率会随着区制持续时间的延长而明显增大,而通胀率在"高通胀压力"区制的(正)持续期依赖性不太明显;最后,根据实证分析结果提出了相关政策建议。

关键词：物价波动区制转换持续期依赖 DDMS模型 Gibbs抽样

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：