检索结果-内蒙古大学图书馆

2011年我国经济景气状况与通胀成因分析

科技促进发展 2011年第9期7卷 16-20页

作者：陈磊李颖邵明振东北财经大学经济计量分析与预测研究中心大连116025

分析结果显示,我国经济景气从2010年2月开始进入新一轮短周期的收缩阶段且可能持续到2012年1季度,年内经济运行呈缓慢下降走势。预测全年GDP增长率为9.3%,物价上涨趋势于7月结束,全年CPI上涨5.5%左右。在本轮物价上涨过程中,货币因素的... 详细信息

分析结果显示,我国经济景气从2010年2月开始进入新一轮短周期的收缩阶段且可能持续到2012年1季度,年内经济运行呈缓慢下降走势。预测全年GDP增长率为9.3%,物价上涨趋势于7月结束,全年CPI上涨5.5%左右。在本轮物价上涨过程中,货币因素的贡献最大,但已出现下降趋势;其次是需求与收入因素且影响不断提高;再次是国际与成本因素。年内宏观调控应以稳为主,避免因调控过度和欧债危机等不确定因素叠加引起经济增长的过快下滑。同时,须从多方面入手扭转实际消费增长的下降趋势。

关键词：经济周期通货膨胀景气分析预测

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供给因素、结构变化、汇率与中国的机电产品贸易

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大连海事大学学报（社会科学版） 2011年第6期10卷 1-5页

作者：黄万阳东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

基于考虑供给因素、结构变化的出口决定模型,采用两方程方法研究了外国GDP、中国GDP、结构变化、汇率与中国机电产品贸易之间的关系。研究表明:供给因素、结构变化对中国机电产品贸易有重要影响,供给因素对中国机电产品贸易的影响存在... 详细信息

基于考虑供给因素、结构变化的出口决定模型,采用两方程方法研究了外国GDP、中国GDP、结构变化、汇率与中国机电产品贸易之间的关系。研究表明:供给因素、结构变化对中国机电产品贸易有重要影响,供给因素对中国机电产品贸易的影响存在不对称性,结构变化对中国机电产品贸易的影响基本对称,汇率对中国机电产品贸易的影响存在不对称性。

关键词：供给因素结构变化汇率机电产品贸易

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我国工业经济运行态势及本轮景气波动特点分析

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科技促进发展 2011年第9期7卷 62-67页

作者：孔宪丽东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心大连116025

通过对我国工业经济运行态势和本轮景气波动特点的分析,得出以下结论:我国工业一致合成指数的走势表明我国工业经济于2011年初呈现的景气回落局面持续至今年6月,从7月开始经济景气开始呈现小幅回升态势,并且根据先行合成指数的走势和平... 详细信息

通过对我国工业经济运行态势和本轮景气波动特点的分析,得出以下结论:我国工业一致合成指数的走势表明我国工业经济于2011年初呈现的景气回落局面持续至今年6月,从7月开始经济景气开始呈现小幅回升态势,并且根据先行合成指数的走势和平均超前期计算,我国工业经济景气小幅震荡上行的态势在短期内仍将继续。进一步观察我国工业领域主要经济指标的变动特征可以发现我国工业经济本轮景气波动具有如下特点:(1)2011年以来我国工业生产增速呈现持续低位运行态势;(2)产品价格震荡上行,工业企业经济效益却持续下滑;(3)产量增速趋缓,产销率逐步回升,工业企业"去库存化"现象显现。

关键词：中国工业运行态势波动特点

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从现阶段电力供需特征看节能降耗压力

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科技促进发展 2011年第9期7卷 37-42页

作者：王维国潘祺志东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心大连116025

从我国2011年上半年面临较大节能压力的宏观背景出发,分析了我国现阶段电力供应结构与电力消费部门结构的趋势特征,并从电力供需特征视角解读和分析了我国节能压力形成的根源。分析认为,工业结构的"重型化"特征、电力供应向... 详细信息

从我国2011年上半年面临较大节能压力的宏观背景出发,分析了我国现阶段电力供应结构与电力消费部门结构的趋势特征,并从电力供需特征视角解读和分析了我国节能压力形成的根源。分析认为,工业结构的"重型化"特征、电力供应向火电集中和生活端能耗上升是使当前节能和节电形势较为严峻的主要原因,但总体能耗变化态势可能依然维持"前紧后松"过程,节能压力将在下半年得到缓解。不过,因受到结构重型化、主要节能降耗政策的效应衰减、消费升级产生较大能源需求以及能源价改滞后等因素的作用,未来我国节能降耗的难度和不确定性可能进一步上升。

关键词：节能降耗结构变化电力供需特征

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我国股票市场和国际主要股票市场之间联动效应的实证研究

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德州学院学报 2011年第6期27卷 5-11页

作者：王远林东北财经大学数学与数量经济学院东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

使用2006年6月1日至2009年12月31日期间的上证综指和国际主要股票市场的有关数据,对于我国股票市场和国际主要股票市场之间联动效应进行了实证研究.分析结果表明,我国股票市场同其他主要股票市场之间不存在长期均衡关系;上证综指对于美... 详细信息

使用2006年6月1日至2009年12月31日期间的上证综指和国际主要股票市场的有关数据,对于我国股票市场和国际主要股票市场之间联动效应进行了实证研究.分析结果表明,我国股票市场同其他主要股票市场之间不存在长期均衡关系;上证综指对于美国股市的冲击非常敏感.

关键词：股票市场联动效应研究

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中国高新技术产业发展中的区域差异与结构失衡问题研究

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科技促进发展 2011年第9期7卷 80-85页

作者：张同斌东北财经大学数学与数量经济学院经济计量分析与预测研究中心大连116025

考察了目前我国高新技术产业发展中的区域差异与结构失衡问题,认为存在的突出问题是:高新技术产业在技术水平和研发投入方面存在着严重的区域差异,东部和中西部地区差距悬殊,高新技术产业产出向东部地区高度集聚;高新技术产业的增加值... 详细信息

考察了目前我国高新技术产业发展中的区域差异与结构失衡问题,认为存在的突出问题是:高新技术产业在技术水平和研发投入方面存在着严重的区域差异,东部和中西部地区差距悬殊,高新技术产业产出向东部地区高度集聚;高新技术产业的增加值率过低,出口中进料加工和来料加工装配贸易占绝大多数份额,此外,高新技术产业中研发投入和人才结构也不合理。政府应加大对高新技术产业自主研发的扶持力度,逐步引导高新技术产业由东部向中西部地区的梯度转移,大力推动技术创新,推动高新技术产业的科学发展。

关键词：高新技术产业区域差异结构失衡

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R2在我国基金业绩预测中的应用

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东北财经大学学报 2011年第4期12卷 47-54页

作者：李敏东北财经大学数学与数量经济学院/经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

本文以R2作为衡量基金跟随市场的指标,并据此对基金下一年的业绩进行预测。研究表明,我国基金上一年的R2对其下一年的业绩有着较为显著的预测作用,这种预测不会因为基金经理的变更而产生方向性的变化;在考虑基金的规模、成立时间等特性... 详细信息

本文以R2作为衡量基金跟随市场的指标,并据此对基金下一年的业绩进行预测。研究表明,我国基金上一年的R2对其下一年的业绩有着较为显著的预测作用,这种预测不会因为基金经理的变更而产生方向性的变化;在考虑基金的规模、成立时间等特性后,R2对基金未来业绩有正的效应,表明我国基金经理具有负的选择能力。因此,投资者目前最好的投资策略不是选择试图超越市场的基金,而是选择能够紧跟市场的基金。

关键词： R2 基金业绩

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区域产业集聚水平测度及影响因素分析

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东北财经大学学报 2011年第5期12卷 50-55页

作者：陈飞东北财经大学数学与数量经济学院/经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

本文在产业集聚理论框架下,基于区域(非全国性)角度和资本(非生产、贸易或就业)模式,对辽宁产业集聚特征及其影响因素进行实证分析。研究结果显示,在样本期内辽宁产业集聚水平呈现出先增后减的倒U型变化特征。影响辽宁产业集聚变动的各... 详细信息

本文在产业集聚理论框架下,基于区域(非全国性)角度和资本(非生产、贸易或就业)模式,对辽宁产业集聚特征及其影响因素进行实证分析。研究结果显示,在样本期内辽宁产业集聚水平呈现出先增后减的倒U型变化特征。影响辽宁产业集聚变动的各类因素中,衡量需求市场规模的国内生产总值变量对产业集聚具有最为重要的正向影响效应;而衡量运输成本的人均道路面积变量和衡量劳动力市场外部性的失业率变量均对区域产业集聚具有显著影响。

关键词：产业集聚投资基尼系数区域经济

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不完全信息下买卖双方供应链博弈模型研究

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广东农工商职业技术学院学报 2011年第4期27卷 37-41页

作者：费威东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

针对买卖双方供应链中不完全信息问题,建立了卖方Stackelberg模型和买方Stackelberg模型。得出在完全信息模型中买方的最优单位营销支出和销售价格分别是卖方批量的减函数,批发价格的增函数;卖方的最优批量是买方销售价格的减函数,单位... 详细信息

针对买卖双方供应链中不完全信息问题,建立了卖方Stackelberg模型和买方Stackelberg模型。得出在完全信息模型中买方的最优单位营销支出和销售价格分别是卖方批量的减函数,批发价格的增函数;卖方的最优批量是买方销售价格的减函数,单位营销支出的增函数。在不完全信息下,给定需求函数中参数的联合概率分布,以及卖方成本参数的联合概率分布,买卖双方根据各自预期利润的最大化进行决策,获得各自决策变量的表达式,其形式类似于完全信息下的结果。

关键词：买卖双方供应链不完全信息 Stackelberg博弈

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中国沪深300指数期货的最优套期保值率

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辽宁工程技术大学学报（社会科学版） 2011年第3期13卷 253-257页

作者：杜重华梁素荣王维国东北财经大学数学与数量经济学院辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

通过回顾最优套期保值比率的概念和相关计算方法,针对金融市场的数据尖峰厚尾的特点,采用EGARCH模型对股指期货和现货收益率进行估计;考虑到数据的条件异方差性,指出了传统的线性相关系数对期、现货的关系的估计存在弊端,因此使用Copul... 详细信息

通过回顾最优套期保值比率的概念和相关计算方法,针对金融市场的数据尖峰厚尾的特点,采用EGARCH模型对股指期货和现货收益率进行估计;考虑到数据的条件异方差性,指出了传统的线性相关系数对期、现货的关系的估计存在弊端,因此使用Copula函数与秩相关系数Kendalls'τ对最优套期保值比率进行估计。结果显示:目前中国股票期货的最优套期保值比率为0.852。

关键词：期货最优套期保值率 Copula-EGARCH Kendalls'τ 资本市场

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