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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 理论经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 arch模型
  • 1 篇 上证指数
  • 1 篇 arima模型

机构

  • 1 篇 中南财经政法大学

作者

  • 1 篇 甄博倩
  • 1 篇 谢婷

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"机构=中南财经政法大学统计与数学学院数量经济学专业09级硕士研究生"
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排序:
时间序列模型在中国股市中的应用
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决策与信息 2011年 第1期
作者: 甄博倩 谢婷 中南财经政法大学统计与数学学院数量经济学专业09级硕士研究生
时间序列模型是研究股票市场的一个非常重要的工具,本文在不同情境下分别采用ARIMA和ARCH两种模型分析方法,对上证指数的周收盘价格进行了建模分析,结果表明,ARCH模型比ARIMA模型效果要好一些。
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