检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2017年第16期33卷 32-35页

作者：程子晋谷伟中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性... 详细信息

文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。

关键词： VaR值计算方法核密度估计蒙特卡罗模拟法四分位距

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深圳股市收益率的波动特征分析

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统计与决策 2013年第19期29卷 149-152页

作者：朱喜安卢米雪中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

为了准确地刻画金融市场波动中的非对称性特征和尖峰厚尾特征,文章在Engel和吴硕思提出的非对称性GARCH(AGARCH)模型的基础上,提出了随机误差项序列服从t分布假设的非对称厚尾AGARCH-T模型,以实现对市场这两个特征的同时刻画和分析。运... 详细信息

为了准确地刻画金融市场波动中的非对称性特征和尖峰厚尾特征,文章在Engel和吴硕思提出的非对称性GARCH(AGARCH)模型的基础上,提出了随机误差项序列服从t分布假设的非对称厚尾AGARCH-T模型,以实现对市场这两个特征的同时刻画和分析。运用AGARCH-T模型对深圳股票市场收益率的波动特征进行了实证分析,并采用M-H抽样实现了对模型参数的贝叶斯估计。

关键词： AGARCH—T模型贝叶斯方法波动分析

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中国城市风险管理现状分析

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宏观经济研究 2017年第10期 145-149+181页

作者：刘畅徐映梅中南财经政法大学统计学博士后流动站中南财经政法大学统计与数学学院

城市风险是现代社会发展过程中所面临的内在共性问题。各种灾害,无论是自然灾害还是由于人类活动所导致的灾害,都是城市和居住在城市中的人们所面临的巨大威胁。本文通过分析中国城市风险的基本特征、城市风险管理的主要问题,将城市风... 详细信息

城市风险是现代社会发展过程中所面临的内在共性问题。各种灾害,无论是自然灾害还是由于人类活动所导致的灾害,都是城市和居住在城市中的人们所面临的巨大威胁。本文通过分析中国城市风险的基本特征、城市风险管理的主要问题,将城市风险来源分为生态环境、社会、经济、政治、文化、资源、科技、信息八个方面,探讨影响各类风险的主要因素,并研究它们的影响机制,从而完善城市风险管理相关的保障机制,建立科学的风险管理决策机制,构建全面风险管理体系,以期实现对城市风险的科学预警和动态控制。

关键词：城市风险保障机制管理体系预警控制

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基于样本外固定滚动窗宽的VaR参数模型预测的比较

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统计与决策 2015年第15期31卷 86-89页

作者：李晓彤中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

文章采用样本外固定滚动窗宽预测方法,在四类GARCH族和七类分布模型基础上,以上证指数为研究对象,研究具有最佳Va R预测效果的模型。研究发现:Va R滚动预测优于非滚动预测方法,而固定窗宽的滚动预测方法又普遍优于迭代滚动预测方法;在... 详细信息

文章采用样本外固定滚动窗宽预测方法,在四类GARCH族和七类分布模型基础上,以上证指数为研究对象,研究具有最佳Va R预测效果的模型。研究发现:Va R滚动预测优于非滚动预测方法,而固定窗宽的滚动预测方法又普遍优于迭代滚动预测方法;在所有的28类波动率模型中GJR-GARCH-sstd模型的样本外一步Va R预测精度是最高的。

关键词：样本外固定窗宽滚动预测 GARCH族模型 Va R

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基于农户福利改善视角的农业贷款使用效率分析

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统计与决策 2016年第16期32卷 170-172页

作者：仲志源中南财经政法大学统计与数学学院武汉430076

农村信用社作为农村金融体系的核心金融组织,其效率如何一直为人所关注。文章基于农户福利改善视角,认为农信社组织存在的主要目的是使农户信贷状况得到改善。通过改进的凯恩斯消费函数和VAR模型,结合农信社的国家主导特点,将农户贷款... 详细信息

农村信用社作为农村金融体系的核心金融组织,其效率如何一直为人所关注。文章基于农户福利改善视角,认为农信社组织存在的主要目的是使农户信贷状况得到改善。通过改进的凯恩斯消费函数和VAR模型,结合农信社的国家主导特点,将农户贷款作为外生变量处理,实证分析了农户福利水平变化。结果表明农业贷款使农户福利水平得到了显著的改善。

关键词：农业贷款农户福利效率

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基于灰色关联的基本公共服务均等化综合分析

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统计与决策 2014年第15期30卷 116-118页

作者：杨叶中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

文章采用2012年31个省、直辖市及自治区的16项二级指标数据作为分析依据,结合不同地区人均GDP水平,对不同地区基本公共服务水平进行横向比较,分析发现:从大区域角度来看,经济发达地区的基本公共服务水平整体比经济欠发达地区水平高,即人... 详细信息

文章采用2012年31个省、直辖市及自治区的16项二级指标数据作为分析依据,结合不同地区人均GDP水平,对不同地区基本公共服务水平进行横向比较,分析发现:从大区域角度来看,经济发达地区的基本公共服务水平整体比经济欠发达地区水平高,即人均GDP越高,该地区基本公共服务水平则越高,符合人们正常的推断。

关键词：灰色关联基本公共服务均等化人均GDP

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基于GARCH族模型的分级基金波动性分析

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统计与决策 2017年第13期33卷 160-163页

作者：李丹中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

文章选取中证稳健股票、进取股票和进取债基三大分级基金指数系列的日收益率序列作为研究样本,运用GARCH族模型研究不同类型分级基金收益波动特征。根据AIC准则确定各指数收益率的残差分布与最佳ARIMA-GARCH族模型,并在此基础上,用GARC... 详细信息

文章选取中证稳健股票、进取股票和进取债基三大分级基金指数系列的日收益率序列作为研究样本,运用GARCH族模型研究不同类型分级基金收益波动特征。根据AIC准则确定各指数收益率的残差分布与最佳ARIMA-GARCH族模型,并在此基础上,用GARCH-M模型研究波动与收益的关系,用TGARCH模型与EGARCH模型研究波动的非对称性。结果表明:分级基金指数收益率均具有明显的波动聚集性,市场存在强烈冲击,稳健股基具有显著的反向杠杆效应,稳健股基与进取债基有正的风险溢价。

关键词：分级基金波动性 GARCH族模型 ARIMA模型

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金融支持政策对新生代农民工城市融入趋势的统计检验

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统计与决策 2016年第14期32卷 96-98页

作者：孙忭中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

文章从金融支持政策纬度,对农民工的城市融入状况进行实证研究。认为金融支持对新生代农民工城市融入具有很大的推拉效应,女性比男性更容易融入城市生活,年龄越大融入城市生活的难度越大,已婚人士比未婚人士的城市融入难度要大,工作年... 详细信息

文章从金融支持政策纬度,对农民工的城市融入状况进行实证研究。认为金融支持对新生代农民工城市融入具有很大的推拉效应,女性比男性更容易融入城市生活,年龄越大融入城市生活的难度越大,已婚人士比未婚人士的城市融入难度要大,工作年限越长越容易融入城市生活,教育水平的提高有利农民工融入城市生活。

关键词：金融支持政策新生代农民工城市融入趋势

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考虑死亡率组内差异的Lee-Carter模型的改进与应用

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统计与决策 2012年第15期28卷 77-79页

作者：高怡宁中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

文章在经典Lee-Carter模型的基础上,将各个时间、年龄组内的死亡率差异考虑入模型的构建中,提出死亡人口服从负二项分布的Lee-Carter模型改进形式,并运用中国1993～2009年分年龄分性别的死亡率对模型进行了量化分析。分析表明,改进后的... 详细信息

文章在经典Lee-Carter模型的基础上,将各个时间、年龄组内的死亡率差异考虑入模型的构建中,提出死亡人口服从负二项分布的Lee-Carter模型改进形式,并运用中国1993～2009年分年龄分性别的死亡率对模型进行了量化分析。分析表明,改进后的模型优于经典泊松分布假设下的模型。模型残差图显示中国人口死亡现象没有队列效应。最后,本文运用改进后模型预测出未来6年内中国分性别分年龄的死亡率。

关键词：死亡率预测 Lee—Carter模型负二项分布队列效应

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综合评价赋权优良标准的研究

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统计与决策 2016年第19期32卷 23-26页

作者：朱喜安李良中南财经政法大学统计与数学学院武汉430074

文章对综合评价方法的赋权方法进行了研究,并提出了6条综合评价赋权的优良标准,分别是评价对象对客观条件的适应性、分布一致性、相关度、离散程度、内在一致性以及导向作用,并运用实证对各标准进行了检验,通过综合测度值对各方法进行... 详细信息

文章对综合评价方法的赋权方法进行了研究,并提出了6条综合评价赋权的优良标准,分别是评价对象对客观条件的适应性、分布一致性、相关度、离散程度、内在一致性以及导向作用,并运用实证对各标准进行了检验,通过综合测度值对各方法进行了排序,实证认为赋权方法的优良标准能够较为明显地区分不同的赋权方法对评价对象的优良程度,各种赋权方法的优良性从高到低排序为:BP神经网络法>灰色关联度法>主成分分析法>TOPSIS法。

关键词：综合评价赋权优良标准

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