检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与决策 2013年第9期29卷 149-153页

作者：葛翔宇宋志秀俞凡中南财经政法大学统计与数学学院武汉430064

文章分析了利率、汇率、经济增长与通货膨胀之间的关系,基于VAR模型进行实证研究发现利率、汇率、经济增长与通货膨胀之间存在长期稳定的协整关系,变量之间的作用有较长滞后效应,汇率在经济增长中的冲击影响明显持续时间长贡献大,利率... 详细信息

文章分析了利率、汇率、经济增长与通货膨胀之间的关系,基于VAR模型进行实证研究发现利率、汇率、经济增长与通货膨胀之间存在长期稳定的协整关系,变量之间的作用有较长滞后效应,汇率在经济增长中的冲击影响明显持续时间长贡献大,利率则在通货膨胀中影响和贡献较大。经济增长和通货膨胀没有可预见的Granger因果关系,采用适当的货币政策可以继保增长又防通胀。

关键词： VAR模型经济增长通货膨胀脉冲响应分析方差分解

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于TARCH-CAViaR模型的股指期货市场波动特性研究

引用

统计与决策 2015年第6期31卷 169-171页

作者：朱喜安王晓娟中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

正态随机误差项的GARCH模型并不足以描述金融时间序列中的尖峰厚尾性,考虑正负资产收益对分位数冲击的不对称性,文章采用贝叶斯分析和MCMC方法来估计TARCH-CAVia R模型,对HS300期指日收益率的实证分析显示,市场杠杆效应比较明显,利空消... 详细信息

正态随机误差项的GARCH模型并不足以描述金融时间序列中的尖峰厚尾性,考虑正负资产收益对分位数冲击的不对称性,文章采用贝叶斯分析和MCMC方法来估计TARCH-CAVia R模型,对HS300期指日收益率的实证分析显示,市场杠杆效应比较明显,利空消息对股市的影响往往要比相同规模的利好消息来得强烈。

关键词：贝叶斯方法 TARCH-CAViaR 波动特性

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

指数谱负Lévy过程下的清算风险

引用

应用数学学报 2022年第5期45卷 732-751页

作者：李鑫蒋锋中南财经政法大学金融学院武汉430073 中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

在经典破产研究中,许多研究者将盈余过程首次低于某一阈值(通常设置为0)定义为破产事件,这一处理方法简化了研究工作,却忽略了破产事件在现实中的复杂性.Li X,Liu H B,Tang Q H,Zhu J *** risk in insurance under contemporary regulat... 详细信息

在经典破产研究中,许多研究者将盈余过程首次低于某一阈值(通常设置为0)定义为破产事件,这一处理方法简化了研究工作,却忽略了破产事件在现实中的复杂性.Li X,Liu H B,Tang Q H,Zhu J *** risk in insurance under contemporary regulatory ***:Mathematics and Economics,2020,93:36-49采用时齐扩散过程建模保险公司的盈余水平,在考虑破产重整的情况下对保险公司的清算风险进行了概率分析.然而,由于保险公司经营的特殊性,其理赔过程通常是不连续的,需要用带有跳的过程来建模保险公司的盈余过程,另一方面,定义清算事件的三个边界都是正的.考虑到这些因素,本文在指数谱负Lévy过程下对清算风险进行了概率分析.本文通过引入一个辅助盈余过程,将风险模型转化为谱负Levy过程,利用盈余过程的分段强马尔科夫性和谱负Levy过程的波动理论,将清算概率和清算时间的拉普拉斯变换的表达式以scale函数的形式半显示表示.本文最后包含了关于Pareto分布索赔下的数值结果,这在保险研究领域是非常重要的.

关键词：清算概率清算时间的拉普拉斯变换指数谱负Lévy过程 Pareto分布

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

混合效应贝叶斯模型的统计推断及其应用

引用

统计与决策 2020年第13期36卷 38-42页

作者：刘浩中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

文章对混合效应贝叶斯模型进行系统研究,针对其参数的先验优选、后验计算以及统计推断等进行分析。在此基础上,选取2014-2018年中国14个城市的雾霾监测数据进行实证。结果表明:在层数较多的混合效应模型(HLM)中,当最高层数据较少时,结... 详细信息

文章对混合效应贝叶斯模型进行系统研究,针对其参数的先验优选、后验计算以及统计推断等进行分析。在此基础上,选取2014-2018年中国14个城市的雾霾监测数据进行实证。结果表明:在层数较多的混合效应模型(HLM)中,当最高层数据较少时,结合先验估计的完全贝叶斯方法优于其他的估计方法。从模型总体拟合程度、模型偏差以及变量的显著性来看,极大似然估计下的经验贝叶斯估计效果优于限制极大似然估计;综合来看,完全贝叶斯估计优于经验贝叶斯,而且在完全贝叶斯估计中,结合实际意义以及极大似然估计下设置的先验分布拟合效果更好。

关键词：混合效应模型贝叶斯统计统计推断

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

银行间同业拆借市场利率扩散模型及实证

引用

统计与决策 2013年第23期29卷 177-179页

作者：谷伟中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行... 详细信息

考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行模型识别。

关键词：利率扩散模型极大似然估计法转移密度函数 AIC准则

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

金融发展对科技创新的空间溢出效应分析

引用

统计与决策 2021年第13期37卷 140-144页

作者：郑好武山中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

文章基于2008—2018年我国31个省份的金融发展、科技创新、人力资本、研发投入、外商投资及政府调节等面板数据,利用空间杜宾模型分析金融发展对科技创新的空间溢出效应,并研究其效应边界。实证分析结果表明:金融发展对科技创新的空间... 详细信息

文章基于2008—2018年我国31个省份的金融发展、科技创新、人力资本、研发投入、外商投资及政府调节等面板数据,利用空间杜宾模型分析金融发展对科技创新的空间溢出效应,并研究其效应边界。实证分析结果表明:金融发展对科技创新的空间溢出效应存在显著的正向影响关系;测度出的金融发展对科技创新的效应边界为850千米左右,且超出此边界的空间溢出效应基本不显著。

关键词：金融发展科技创新空间溢出效应效应边界

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

环境税、企业经营与环境质量的均衡分析

引用

统计与决策 2016年第7期32卷 72-75页

作者：刘建明中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

若对企业开征独立型环境税在某种程度上控制了企业的污染排放量,实际上在不同的"经济增长机制"下这种税收的效用具有异质性。文章借助均衡分析法,分析了环境税率、企业经营和环境质量三者之间的关联性,结果显示开征环境税可... 详细信息

若对企业开征独立型环境税在某种程度上控制了企业的污染排放量,实际上在不同的"经济增长机制"下这种税收的效用具有异质性。文章借助均衡分析法,分析了环境税率、企业经营和环境质量三者之间的关联性,结果显示开征环境税可能导致两种相反的效用,其中核心的要素就是环境税率的设计,设置合理的税收水平才能够保证企业经营和环境质量增长的预期水平的实现。

关键词：环境税企业经营均衡分析

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

“双循环”的理论逻辑、发展进程与现实思考

引用

统计与决策 2021年第10期37卷 151-154页

作者：师应来周丽敏中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073

在国内外经济环境发生变化的背景下,我国提出"双循环"新发展格局。"双循环"以满足内需、增强国内循环主导地位为宗旨,同时继续促进开放,加强国内外循环良性互动。文章系统梳理了"双循环"产生的理论逻辑,... 详细信息

在国内外经济环境发生变化的背景下,我国提出"双循环"新发展格局。"双循环"以满足内需、增强国内循环主导地位为宗旨,同时继续促进开放,加强国内外循环良性互动。文章系统梳理了"双循环"产生的理论逻辑,同时将改革开放以来的"双循环"互动分为三个发展阶段,从时间视角总结"双循环"格局的演变从扩大内需、完善产业链与产业结构体系、加大技术创新力度三个层面探讨"双循环"新发展格局可持续发展的方向。

关键词： “双循环” 理论基础历史演变内生动力

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

通货膨胀的测度方法及实证

引用

统计与决策 2014年第8期30卷 85-87页

作者：杨超中南财经政法大学统计与数学学院武汉430074

通货膨胀作为经济生活中的一种现象,早已被重视。通货膨胀的测度,实质上是对通货膨胀程度的一种估计。文章对通货膨胀测度方法进行了探讨。

关键词：通货膨胀物价指数因子分析通胀影响度

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

超高维生存数据中交互效应的非参数变量筛选法

引用

数学学报（中文版） 2024年第3期67卷 582-598页

作者：张婧刘妍岩中南财经政法大学统计与数学学院武汉430073 武汉大学数学与统计学院武汉430072

在医学、遗传学、经济学等领域的研究中,线性回归模型常被用来研究变量间的回归关系,以进行分析和预测.而在很多实际问题中,仅仅考虑主效应的影响是远远不够的,变量之间的交互效应也会对因变量产生重要影响,同时考虑主效应和交互效应的... 详细信息

在医学、遗传学、经济学等领域的研究中,线性回归模型常被用来研究变量间的回归关系,以进行分析和预测.而在很多实际问题中,仅仅考虑主效应的影响是远远不够的,变量之间的交互效应也会对因变量产生重要影响,同时考虑主效应和交互效应的交互模型能更全面地刻画变量之间的关系.在高维数据中,变量的个数p比较大,二阶交互项的个数(p(p+1))/2更大,此时对交互模型的统计分析存在很大的困难和挑战.如何从众多交互效应中挑选出对感兴趣事件有显著影响的重要交互效应是一个非常重要的问题.目前对此问题的研究主要集中在线性模型框架下的完全数据,本文将研究超高维右删失生存数据中重要交互效应的选取.基于距离相关系数和两步分析法的原理,本文提出了一种不依赖于任何模型假设的交互效应变量筛选方法.此方法可以同时实现重要主效应和重要交互效应的选取,且可以处理p很大的超高维数据.本文通过大量的数值模拟试验评估了该方法在有限样本下的表现,结果显示此方法能有效地处理超高维右删失数据中交互效应的选取问题.最后本文把它应用到弥漫性大b细胞淋巴瘤(DLBCL)数据的实例分析中.

关键词：交互效应超高维生存数据距离相关系数两步分析法变量筛选

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：