检索结果-内蒙古大学图书馆

数量经济技术经济研究 2015年第3期32卷 111-128页

作者：王晓军赵明中国人民大学应用统计科学研究中心

基于国际比较的视角,探讨人口寿命延长与延迟退休之间的机制关系,分析国际上人口寿命延长与延迟退休的实践。通过对我国人口寿命延长趋势的研究,在一定的精算假设下,测算延迟退休对我国养老金支付压力的影响,并分析经济、制度等因素变... 详细信息

基于国际比较的视角,探讨人口寿命延长与延迟退休之间的机制关系,分析国际上人口寿命延长与延迟退休的实践。通过对我国人口寿命延长趋势的研究,在一定的精算假设下,测算延迟退休对我国养老金支付压力的影响,并分析经济、制度等因素变动对测算结果的敏感性。结论表明,我国人口寿命延长趋势显著,延迟退休能够有效缓解老金支付压力,但在不同的性别之间有所差异。经济、制度等因素与延迟退休之间具有一定的替代效应,尽管延迟退休是未来我国应对人口寿命延长的必然选择,但目前建立二者的调整机制条件尚未成熟。

关键词：寿命延长延迟退休国际比较实证分析

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双参数Tweedie机器学习模型及其精算应用

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统计研究 2024年第4期41卷 126-140页

作者：高雅倩孟生旺中国人民大学统计学院中国人民大学应用统计科学研究中心

Tweedie回归是保险损失预测和风险定价的主要工具之一。为充分利用大数据、物联网、机器学习等技术促进保险业的数字化转型,实现更加精准的风险识别和风险定价,本文将传统的Tweedie广义线性模型推广到双参数形式,并结合机器学习算法,提... 详细信息

Tweedie回归是保险损失预测和风险定价的主要工具之一。为充分利用大数据、物联网、机器学习等技术促进保险业的数字化转型,实现更加精准的风险识别和风险定价,本文将传统的Tweedie广义线性模型推广到双参数形式,并结合机器学习算法,提出双参数Tweedie梯度提升树模型和双参数Tweedie组合神经网络模型。基于我国一家保险公司的车联网大数据,提取了新的驾驶行为风险因子。通过实证研究检验了双参数Tweedie梯度提升树和双参数Tweedie组合神经网络在风险识别以及风险定价中的有效性,为促进我国保险业数字化转型提供了一种新的模型和方法。

关键词： Tweedie回归双参数梯度提升树双参数组合神经网络驾驶行为因子

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我国分省份预期寿命预测与养老金收入分配

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统计研究 2022年第8期39卷 102-114页

作者：路倩王晓军中国人民大学统计学院中国人民大学应用统计科学研究中心

随着社会经济发展,我国人均预期寿命显著提高,但各省份差异较大。本文对全国及分省份男性和女性死亡率进行多层次分区域联合建模,对全国和各省份分性别、分年龄死亡率做出预测,在此基础上对全国和各省份分年龄、分性别预期寿命做出估计... 详细信息

随着社会经济发展,我国人均预期寿命显著提高,但各省份差异较大。本文对全国及分省份男性和女性死亡率进行多层次分区域联合建模,对全国和各省份分性别、分年龄死亡率做出预测,在此基础上对全国和各省份分年龄、分性别预期寿命做出估计,并用于测算分析寿命差距对我国现行省级统筹基本养老金人均债务差距的影响,以及对正在推进的基本养老保险全国统筹下的收入分配效应的影响。结果表明:本文提出的死亡率模型能够较好地拟合和预测全国及分省份、分性别的死亡率;分省份和分性别的退休年龄预期寿命以及退休年龄人均养老金债务存在显著差距;如果实行基本养老保险的全国统筹,将产生低寿命地区向高寿命地区的额外补贴,建议在全国统筹方案的制定中将寿命差距导致的再分配纳入考虑。

关键词：分省份死亡率预期寿命养老金债务公平性系数

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肩负使命,全面发展统计科学及其应用--第十四次全国中青年统计科学研讨会会议纪要

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统计研究 2012年第11期29卷 88-94页

作者：赵彦云王莹边策张云林寅中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院

由中国统计学会、中国人民大学、国家统计局国际统计科学研究所、国家统计局国际统计信息中心、国家统计局统计教育培训中心、中国统计出版社和中国信息报社主办,中国人民大学统计学院和《统计研究》杂志社承办,北京市统计学会、

关键词：统计科学研讨会全面发展中国统计学会中青年中国人民大学统计信息中心国家统计局纪要

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投资者结构、流动性风险与基金业绩

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统计研究 2024年第9期41卷 101-114页

作者：王祎帆杨翰方中国人民大学统计学院中国人民大学应用统计科学研究中心

机构投资者作为资本市场的压舱石,对基金流动性以及业绩稳定性至关重要。然而,关于机构投资者如何影响基金流动性风险及业绩的研究仍显不足。为充分理解机构投资者的投资行为,本文基于流动性风险的视角,选取我国678支开放式股票型和偏... 详细信息

机构投资者作为资本市场的压舱石,对基金流动性以及业绩稳定性至关重要。然而,关于机构投资者如何影响基金流动性风险及业绩的研究仍显不足。为充分理解机构投资者的投资行为,本文基于流动性风险的视角,选取我国678支开放式股票型和偏股混合型基金为研究对象,采用Fama-MacBeth模型和固定效应模型,分析基金投资者结构对基金流动性风险及业绩的影响。研究发现,基金资金来源中机构投资者占比上升会提升基金流动性风险,进而影响基金业绩。规模大、特质风险低、业绩好、自持比例高的基金可以有效缓解该影响。本文的研究有助于为机构投资者培育、长期资金资本形成以及推动金融高质量发展提供参考与支撑。

关键词：投资者结构机构投资者流动性风险基金业绩

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制度变迁、经济发展与宏观交易费用的动态演进——新发展格局视角的实证与建议

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宏观经济研究 2022年第4期 5-22页

作者：吴翌琳黄实磊中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院

构建“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局，关键是畅通循环，降低单位交易费用。本文测算了中国1990年到2019年的宏观交易费用水平，对制度变迁、经济发展与宏观交易费用水平的动态关系进行分析。结果表明：按... 详细信息

构建“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局，关键是畅通循环，降低单位交易费用。本文测算了中国1990年到2019年的宏观交易费用水平，对制度变迁、经济发展与宏观交易费用水平的动态关系进行分析。结果表明：按照1990年不变价格，1990年至2019年中国宏观交易费用规模由6861.98亿元上升至175010.54亿元，宏观交易费用占GDP比重由36.4%上升至66.5%;LMDI指数分解发现经济总量规模效应是宏观交易费用上升的主要原因，宏观交易费用上升是分工深化和专业化交易服务部门发展的结果，是市场化进程的表征，能够有效降低微观交易费用；基于VECM模型实证研究制度变迁、经济发展与宏观交易费用的演进关系发现，制度变迁是经济发展和宏观交易费用上升的根本原因，制度变迁应不断修正以适应新的经济现实，为经济发展提供持续的制度环境支撑。本文启示，经济体制改革与现代化经济体系建设，着力点应在降低微观交易费用，这也是推动经济高质量发展、加快构建新发展格局的关键。

关键词：制度变迁经济发展交易费用 LMDI指数分解 VECM模型

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大数据背景下非概率抽样的统计推断问题

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统计研究 2016年第3期33卷 11-17页

作者：金勇进刘展中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院中国人民大学

利用大数据进行抽样,很多情况下由于抽样框的构造比较困难,使得抽取的样本属于非概率样本,传统的抽样推断理论难以应用到非概率样本中,如何解决非概率抽样的统计推断问题,是大数据背景下抽样调查面临的严重挑战。本文提出了解决非概率... 详细信息

利用大数据进行抽样,很多情况下由于抽样框的构造比较困难,使得抽取的样本属于非概率样本,传统的抽样推断理论难以应用到非概率样本中,如何解决非概率抽样的统计推断问题,是大数据背景下抽样调查面临的严重挑战。本文提出了解决非概率抽样统计推断问题的基本思路:一是抽样方法,可以考虑基于样本匹配的样本选择、链接跟踪抽样方法等,使得到的非概率样本近似于概率样本,从而可采用概率样本的统计推断理论;二是权数的构造与调整,可以考虑基于伪设计、模型和倾向得分等方法得到类似于概率样本的基础权数;三是估计,可以考虑基于伪设计、模型和贝叶斯的混合概率估计。最后,本文以基于样本匹配的样本选择为例探讨了具体解决方法。

关键词：大数据非概率抽样统计推断

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数据资产核算研究

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统计研究 2020年第11期37卷 3-14页

作者：李静萍中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院

数据是数字经济时代重要的生产要素,但是目前国民经济核算体系并没有确认数据的资产属性,数据的价值被极大地忽略了。本文认为数据具有明确的所有权归属和经济收益性,因此具有资产属性,应当扩展国民经济核算体系的资产核算范围,将数据... 详细信息

数据是数字经济时代重要的生产要素,但是目前国民经济核算体系并没有确认数据的资产属性,数据的价值被极大地忽略了。本文认为数据具有明确的所有权归属和经济收益性,因此具有资产属性,应当扩展国民经济核算体系的资产核算范围,将数据资产纳入资产核算。根据数据的产生过程和特点,本文认为应当以聚合数据作为数据资产识别的单位,确认数据的非生产资产属性。本文建议开展包括数据资产和数据开发资产在内的附属核算,就数据资产估价方法给出了一些建议,并指出了若干需要进一步研究的重要课题。

关键词：数据资产数据的经济所有权数据价值非生产资产数据资产附属核算

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交强险保费的公平性与保险公司的市场竞争

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统计研究 2013年第8期30卷 84-91页

作者：孟生旺中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院

基于2009-2011年保险公司在各个地区经营交强险业务的实际数据,本文分析了当前的交强险保费水平在不同业务类型和不同地区之间存在的不公平性问题。通过赔付率和费用率的相关性分析,揭示了交强险费用率的异常变化和可能受到的人为干预... 详细信息

基于2009-2011年保险公司在各个地区经营交强险业务的实际数据,本文分析了当前的交强险保费水平在不同业务类型和不同地区之间存在的不公平性问题。通过赔付率和费用率的相关性分析,揭示了交强险费用率的异常变化和可能受到的人为干预。定义和计算了交强险的业务结构因子、地区分布因子、固定业务结构的风险选择因子和固定地区分布的风险选择因子,对保险公司在交强险市场上的竞争能力和风险选择能力进行了比较分析。最后通过建立赔付率和费用率的广义线性模型,发现保险公司降低交强险赔付率最为有效的途径是提高它在各个地区的风险选择能力,其次是增加在低风险地区的经营网点。

关键词：交强险保费风险选择赔付率费用率

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随机效应零膨胀索赔次数回归模型

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统计研究 2015年第11期32卷 97-102页

作者：孟生旺杨亮中国人民大学统计学院中国人民大学应用统计科学研究中心

索赔频率预测是非寿险费率厘定的重要组成部分。最常使用的索赔频率预测模型是泊松回归和负二项回归,以及与它们相对应的零膨胀回归模型。但是,当索赔次数观察值既具有零膨胀特征,又存在组内相依结构时,上述模型都不能很好地拟合实际数... 详细信息

索赔频率预测是非寿险费率厘定的重要组成部分。最常使用的索赔频率预测模型是泊松回归和负二项回归,以及与它们相对应的零膨胀回归模型。但是,当索赔次数观察值既具有零膨胀特征,又存在组内相依结构时,上述模型都不能很好地拟合实际数据。为此,本文在泊松分布、负二项分布、广义泊松分布、P型负二项分布等条件下分别建立了随机效应零膨胀损失次数回归模型。为了改进模型的预测效果,对于连续型的解释变量,还引入了二次平滑项,并建立了结构性零比例与解释变量之间的回归关系。基于一组实际索赔次数数据的实证分析结果表明,该模型可以显著改进现有模型的拟合效果。

关键词：随机效应 P型负二项零膨胀索赔次数

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