咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 2 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 2 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 理学
    • 2 篇 统计学(可授理学、...
    • 1 篇 数学

主题

  • 2 篇 面板数据
  • 1 篇 动态因子
  • 1 篇 随机波动模型
  • 1 篇 gee
  • 1 篇 资产配置
  • 1 篇 动态因子模型
  • 1 篇 离散因变量

机构

  • 2 篇 安徽财经大学
  • 2 篇 中国人民大学

作者

  • 2 篇 张波
  • 2 篇 方国斌
  • 2 篇 zhang bo
  • 1 篇 fang guo-bin
  • 1 篇 马慧敏
  • 1 篇 ma hui-min
  • 1 篇 fang guobin

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"机构=中国人民大学统计学院概率论与数理统计研究所"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
金融资产配置中的因子面板随机波动模型研究
收藏 引用
统计研究 2014年 第3期31卷 90-98页
作者: 方国斌 张波 安徽财经大学统计与应用数学学院 中国人民大学 中国人民大学应用统计科学研究中心 中国人民大学统计学院 中国人民大学概率论与数理统计研究所
本文提出了一种因子面板数据随机波动模型(FPSVM),以便研究可观测因素和不可观测因素对金融资产配置的影响,合理制定投资策略。其中,可观测因素用模型中的解释变量来反映,不可观测因素通过对随机误差项进行因子分解予以体现。由于面板... 详细信息
来源: 评论
基于GEE的离散面板数据动态因子模型估计及应用
收藏 引用
数理统计与管理 2020年 第3期39卷 449-466页
作者: 方国斌 马慧敏 张波 安徽财经大学统计与应用数学学院 安徽蚌埠233030 中国人民大学应用统计科学研究中心 北京100872 中国人民大学统计学院概率论与数理统计研究所 北京100872
本文提出了一种新的面板数据模型-离散面板数据动态因子模型。该模型在离散面板数据模型中引入潜在因子用于对个体维数较大的面板数据进行降维并进行影响因素分析。并同时考虑潜在因子的滞后效应用于对被解释变量进行预测。讨了离散... 详细信息
来源: 评论