为了提高金融时间序列预测可视化的效果,在经典的自组织映射SOM(Self-O rgan ization M ap)中引入了核(Ker-nel)的思想得到Kernel-SOM。较之于SOM,使用Kernel-SOM可以学习得到模式在输入空间中的非欧分布信息。当输入模式中非欧信息占...
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为了提高金融时间序列预测可视化的效果,在经典的自组织映射SOM(Self-O rgan ization M ap)中引入了核(Ker-nel)的思想得到Kernel-SOM。较之于SOM,使用Kernel-SOM可以学习得到模式在输入空间中的非欧分布信息。当输入模式中非欧信息占据主导地位时,Kernel-SOM的学习效果将显著优于SOM。实验结果表明,Kernel-SOM更适合于金融时间序列预测的可视化应用。
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