检索结果-内蒙古大学图书馆

资管新规下资产配置数量方法应用研究——基于改进Black-Litterman模型的上证50指数增强策略

价格理论与实践 2019年第11期 101-104,168页

作者：胡光耀樊明太中国社会科学院研究生院中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

资本管理对于防范金融风险、增强金融服务实体经济的能力具有重要意义。本文在资管新规背景下,基于Black-Litterman模型建立了一个应用于上证50的指数增强策略,通过策略回测可以发现:不论考虑再平衡时的交易成本与否,将分析师一致目标... 详细信息

资本管理对于防范金融风险、增强金融服务实体经济的能力具有重要意义。本文在资管新规背景下,基于Black-Litterman模型建立了一个应用于上证50的指数增强策略,通过策略回测可以发现:不论考虑再平衡时的交易成本与否,将分析师一致目标价作为BL模型的输入观点,长期均可以在相对稳定的条件下为指数增强策略提供超额收益,并改善诸如夏普比率和信息比率等在内的风险收益参数。该方法适用范围广,经简单修改便可以推广至多资产组合和大类资产配置,可帮助资产管理机构在符合资管新规要求且风险可控的前提下,迅速拓宽其资产管理的多样性。

关键词：资管新规指数增强策略被动投资 Black-Litterman

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基于Agent的节能政策评价工具及其在政策体系动态比较研究中的应用

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数量经济研究 2020年第4期11卷 72-89页

作者：连俊华杨波安达万相昱中国社会科学院数量经济与技术经济研究所中国社会科学院大学(研究生院) 中国电科发展战略研究中心

本文以中国的实际国情为研究背景,尝试在复杂系统的框架下探索发展中国家节能政策的评价和设计问题。依据基于Agent的计算经济学理论,本文建立了一个基于Agent的模拟模型,它由两个独立的人工经济世界组成,分别模拟发展中经济体和发达经... 详细信息

本文以中国的实际国情为研究背景,尝试在复杂系统的框架下探索发展中国家节能政策的评价和设计问题。依据基于Agent的计算经济学理论,本文建立了一个基于Agent的模拟模型,它由两个独立的人工经济世界组成,分别模拟发展中经济体和发达经济体。每个人工经济世界包含大量拥有独立自主特性以及能够相互影响的个体,这些简单个体的交互产生了复杂的行为和现象,微观的状态和行为累积形成了宏观经济总体特征,这为相关研究建立了多维度、动态的、相对完整的分析框架。在这些人工世界的基础上,我们对不同节能政策进行比较模拟实验,研究结果不仅为节能政策的评价和设计提供建设性定量依据,也为相关问题研究提供了一个可选择的思路和工具。

关键词： Agent 节能政策模拟模型复杂适应系统

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大数据背景下个人信用评估体系建设和评估模型构建

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征信 2019年第10期37卷 66-71页

作者：张晨万相昱中国社会科学院大学研究生院北京102488 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所北京102488

大数据和云计算等信息技术的飞速发展为金融行业开展征信业务提供了海量数据与先进技术。基于传统个人征信和现有互联网金融征信体系,从个人特征、经济能力、消费偏好、社交网络、信用情况和风险信息六个维度构建基于大数据的个人信用... 详细信息

大数据和云计算等信息技术的飞速发展为金融行业开展征信业务提供了海量数据与先进技术。基于传统个人征信和现有互联网金融征信体系,从个人特征、经济能力、消费偏好、社交网络、信用情况和风险信息六个维度构建基于大数据的个人信用评估体系,尽可能涵盖影响信用主体行为的主要因素,减少主观评价信息。与此同时,基于大数据和信用评估体系特征,对信用评估进行数量化建模,运用层次模型、熵权法和汇总评估方法,对个人信用评估体系各个维度以及最后得分进行评估,期望充分利用主观数据和客观数据的优势,确保信用评估的准确性和科学性。

关键词：大数据个人信用评估评估体系评估模型

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宏观审慎监管、货币政策和经济效果评价

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金融理论与实践 2019年第11期 66-74页

作者：叶思晖樊明太中国社会科学院大学(研究生院) 北京102488 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所北京100732

在动态随机一般均衡(DSGE)模型下,对我国货币政策和宏观审慎监管“双支柱”的互动作用做出评价。研究表明:在正向利率冲击下,相较于单一货币政策,模型加入最低资本充足率监管有利于减少经济波动和促进金融稳定,这一政策效果随着表外资... 详细信息

在动态随机一般均衡(DSGE)模型下,对我国货币政策和宏观审慎监管“双支柱”的互动作用做出评价。研究表明:在正向利率冲击下,相较于单一货币政策,模型加入最低资本充足率监管有利于减少经济波动和促进金融稳定,这一政策效果随着表外资产进入宏观审慎的监管范围而更加显著;将货币政策改为数量规则后,结论基本不变。总的来看,“双支柱”政策对降低经济波动和抑制金融风险具有明显效果,在完全实现利率市场化之前,数量型货币政策在我国仍具有积极作用。

关键词：宏观审慎货币政策经济波动金融稳定 DSGE模型

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以科学精神为指引深化中国科技体制改革——纪念五四运动100周年

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科技导报 2019年第9期37卷 45-52页

作者：王聪李响王宏伟中国社会科学院大学(研究生院)数量经济与技术经济系北京102488 中国科协创新战略研究院北京100863 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所北京100732

五四运动为中国带来了“赛先生”,之后的百年间科学对国家建设发展的影响与日俱增,科学精神在当今仍具有很强的现实意义。为纪念五四运动100周年,从科学精神的内涵出发,回顾了自五四运动以来科学精神在中国的百年传承,论述了国人的科学... 详细信息

五四运动为中国带来了“赛先生”,之后的百年间科学对国家建设发展的影响与日俱增,科学精神在当今仍具有很强的现实意义。为纪念五四运动100周年,从科学精神的内涵出发,回顾了自五四运动以来科学精神在中国的百年传承,论述了国人的科学观历经由救国利器到建国生产力、重要文化元素等观念的步步深入的过程.明晰了科学精神在科技体制改革中的位置,并以科学精神为标准剖析了中国科技体制改革逐步深化的过程和现存的问题,针对科技体制改革的现存问题和未来走向提出若干建议。

关键词：科学精神科学观科技体制改革

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现代化生态文明建设路径的理论研究——基于路径依赖与绿色价格杠杆的分析

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价格理论与实践 2019年第1期 27-30,116页

作者：章立东张涛吕指臣景德镇陶瓷大学中国社会科学院数量经济与技术经济研究所中国社会科学院研究生院

破解传统路径依赖形成的锁定状态,加快现代化生态文明建设,是实现现代化经济体系的迫切要求。本文阐述了生态文明建设路径依赖的运行机理,分析了不同阶段路径依赖所形成的锁定状态。研究认为,构建绿色低碳的现代化循环经济体系是实现现... 详细信息

破解传统路径依赖形成的锁定状态,加快现代化生态文明建设,是实现现代化经济体系的迫切要求。本文阐述了生态文明建设路径依赖的运行机理,分析了不同阶段路径依赖所形成的锁定状态。研究认为,构建绿色低碳的现代化循环经济体系是实现现代化的生态文明建设路径创造。为保障路径创造的有效推进,在立足顶层设计,健全生态文明建设制度框架,提高现代化生态文明建设水平的同时,充分发挥绿色价格杠杆的调节作用,推动政府、企业和社会各方力量建设多元化的生态文明格局。

关键词：现代化生态文明建设路径依赖绿色价格杠杆高质量发展

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“一带一路”建设路径的展望研究——基于国家福利的视角

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数学的实践与认识 2019年第5期49卷 128-142页

作者：臧翰芬李群中国社会科学院研究生院数技经系北京102488 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所综合研究室北京100732

"一带一路"建设取得了显著成果,专家建议向南或向东方向合作发展可取得更大经济效益,同时可吸引日本参与.构建了43国40部门国际贸易模型,模拟关税为零后计算得到各国的福利、真实工资和贸易变化量.模拟结果显示东盟六国、韩... 详细信息

"一带一路"建设取得了显著成果,专家建议向南或向东方向合作发展可取得更大经济效益,同时可吸引日本参与.构建了43国40部门国际贸易模型,模拟关税为零后计算得到各国的福利、真实工资和贸易变化量.模拟结果显示东盟六国、韩国的福利比其他国家要高,同时中日韩自贸区的模拟建成将大幅促进中国进出口增长并提高三国的福利.因此,中国应坚持多边主义和贸易自由化,以更加包容、互惠和共享的大国姿态容纳各国,主动向南和向东发展并与各国的项目对接,更好地促进"一带一路"的建设和发展,实现中华民族的伟大复兴.

关键词：国际贸易模型 “一带一路”倡议福利真实工资量化模拟

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基于Rubinstein讨价还价博弈的农地流转价格研究

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数学的实践与认识 2019年第14期49卷 108-115页

作者：张文妍李恩极李群中国工业经济联合会北京100191 中国社会科学院研究生院北京102488 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所北京100732

针对农地流转市场存在双边信息不对称议价的现实,基于Rubinstein讨价还价博弈刻画了农地流转双方的议价过程,根据子博弈精炼纳什均衡得到了均衡流转价格,最后利用有关数据进行了算例分析.研究发现:均衡流转价格与流入方议价能力负相关... 详细信息

针对农地流转市场存在双边信息不对称议价的现实,基于Rubinstein讨价还价博弈刻画了农地流转双方的议价过程,根据子博弈精炼纳什均衡得到了均衡流转价格,最后利用有关数据进行了算例分析.研究发现:均衡流转价格与流入方议价能力负相关、与流出方议价能力正相关;在流出方先出价的不完全信息讨价还价博弈中,当流出方对流入方的策略空间了解的越准确,或者流入方对流出方的策略空间了解的越少时,均衡交易价格越高;另外,流转双方的心理预期价格越高,均衡交易价格也越高.将流转双方的讨价还价过程、信息结构、破裂点纳入到农地流转价格的研究,既兼顾了流出方和流入方的利益,为双方谈判和议价提供了理论上的指导,也为农地流转价格的研究提供了新的视角.

关键词：农地流转讨价还价博弈双边信息不对称均衡流转价格破裂点

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基于Dogit模型的离散劳动供给行为估计

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阅江学刊 2019年第6期11卷 65-79,119页

作者：张晨万相昱中国社会科学院大学(研究生院) 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

由于离散劳动供给模型在非劳动参与、随机偏好、复杂税收等问题的处理上具有较强的灵活性和适用性,故而近年来被愈来愈多地应用于微观个体劳动供给行为的研究中。劳动力市场中的“不妥协”性和劳动供给选择之间的相关性仍然是传统离散... 详细信息

由于离散劳动供给模型在非劳动参与、随机偏好、复杂税收等问题的处理上具有较强的灵活性和适用性,故而近年来被愈来愈多地应用于微观个体劳动供给行为的研究中。劳动力市场中的“不妥协”性和劳动供给选择之间的相关性仍然是传统离散模型无法解决的难题。以2013年中国家庭收入调查数据(CHIP2013)作为研究样本,通过建立Dogit模型来处理传统离散模型的“无关选项独立”性和刻画劳动力市场上普遍存在的“不妥协”性,进而对城镇居民劳动供给行为进行估计。实证结果表明,劳动供给者对某些选择具有显著偏好,即劳动力市场的“不妥协”性显著存在,同时,与传统离散模型相比,Dogit模型预测非劳动参与的准确性更高。

关键词：离散劳动供给模型多项Logit模型 Dogit模型 “不妥协”性劳动供给选择非劳动参与

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企业经营状况、杠杆率和投资结构研究——以重庆市制造业为例

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重庆理工大学学报（社会科学） 2019年第1期33卷 27-39页

作者：刘涛李群中国社会科学院研究生院北京102488 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所北京100732

构建一套基于产业投资情况、企业内部杠杆率的分析框架,通过VAR模型对重庆制造业企业自身和配套产业投资、行业产出等变化的时间影响范围进行估算。研究发现:在重庆地区,相对于杠杆率指标,制造业企业的流动资金不仅对企业产出影响更加明... 详细信息

构建一套基于产业投资情况、企业内部杠杆率的分析框架,通过VAR模型对重庆制造业企业自身和配套产业投资、行业产出等变化的时间影响范围进行估算。研究发现:在重庆地区,相对于杠杆率指标,制造业企业的流动资金不仅对企业产出影响更加明显,对其他行业的经济增长也有较大的推动作用,这种作用的时间影响可以持续6个月左右;房地产投资和金融服务业对制造业能够在5个月(4个滞后期)左右产生正面影响,但是在大约一年后对制造业产出的稳定性会产生不良影响。

关键词： VAR模型制造业企业经营重庆投资情况

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