检索结果-内蒙古大学图书馆

数理统计与管理 2014年第1期33卷 1-8页

作者：吴遵缪柏其中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥230026

减少二氧化碳的排放是减缓气候变化的主要措施之一,而中国作为世界上最大的碳排放国之一,中国的碳排放问题已成为国内外学术界共同关注的焦点.本文从空间的角度,以我国30个省城的碳排放量为研究对象,首先采用Sampson-Guttorp空间统计方... 详细信息

减少二氧化碳的排放是减缓气候变化的主要措施之一,而中国作为世界上最大的碳排放国之一,中国的碳排放问题已成为国内外学术界共同关注的焦点.本文从空间的角度,以我国30个省城的碳排放量为研究对象,首先采用Sampson-Guttorp空间统计方法,研究碳排放的空间相关性,然后依据省份间相关程度进行了聚类分析,客观评估我国区域碳排放的特征。结果发现我国各省域之间的碳排放空间上有明显的正相关性,我国碳排放总体上呈现东部高西部低、北部高南部低、局部中北部高西北部低的空间分布格局.

关键词：碳排放 SG相关系数非线性相关空间分布

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人民币汇率波动对我国出口价格的传递效应研究——区分持久性与暂时性汇率变动的不同影响

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运筹与管理 2017年第1期26卷 141-147页

作者：王相宁张浩中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥230026

实体经济的变化和货币政策与金融市场的扰动,分别造成汇率的持久性变动与暂时性变动。为了研究这两种不同的汇率变动对出口价格产生的影响,本文通过研究不完全竞争市场中出口企业的定价行为,建立理论分析框架,并使用Blanchard-Quah方法... 详细信息

实体经济的变化和货币政策与金融市场的扰动,分别造成汇率的持久性变动与暂时性变动。为了研究这两种不同的汇率变动对出口价格产生的影响,本文通过研究不完全竞争市场中出口企业的定价行为,建立理论分析框架,并使用Blanchard-Quah方法对汇率变动进行分解,得出两种不同的汇率变动。基于VEC模型,采用1997年1月至2012年12月我国的出口价格数据进行实证分析,结果表明:人民币实际有效汇率的持久性变动和暂时性变动对我国出口价格的传递系数分别为0.84和0.67。因此,加快出口行业的转型与升级以及维持好货币政策与金融市场的稳定,对降低汇率波动对我国出口企业的影响具有重要的意义。

关键词：汇率传递出口价格 Blanchard-Quah分解 VEC模型

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基于R-vine Copula方法的投资组合风险分析

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投资研究 2013年第10期32卷 98-107页

作者：吴海龙方兆本朱俊鹏中国科学技术大学统计与金融系中国科学技术大学管理学院

在投资组合的风险管理中我们经常使用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,目前使用最多的vine结构是C-vine和D-vine,然而C-vine和D-vine只适合于描述两类特定的相依关系。基于此,本文将采用更一般的R-vine结构,结合最大生成树MST-P... 详细信息

在投资组合的风险管理中我们经常使用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,目前使用最多的vine结构是C-vine和D-vine,然而C-vine和D-vine只适合于描述两类特定的相依关系。基于此,本文将采用更一般的R-vine结构,结合最大生成树MST-PRIM算法,来刻画任意n个金融资产收益率的实际相依结构,并运用蒙特卡洛模拟方法,对投资组合的风险价值VaR展开研究。实证分析表明:与传统的Copula方法相比,R-vine Copula在描述资产间的相依结构上更具有灵活性和有效性,在投资组合的风险管理中准确性更高。

关键词：规则藤最大生成树 AR—GARCH模型风险价值

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基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计

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数理统计与管理 2010年第3期29卷 510-517页

作者：叶五一缪柏其吴遵中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥230026

两笔交易之间的持续期可以用来度量资产的流动性,本文借鉴VaR的思想,提出了持续期风险DaR的定义,可以用来度量资产的流动性风险,并给出了两种DaR的静态估计方法。同时根据持续期数据的序列相关的特点,应用分位点自回归方法得到了DaR的... 详细信息

两笔交易之间的持续期可以用来度量资产的流动性,本文借鉴VaR的思想,提出了持续期风险DaR的定义,可以用来度量资产的流动性风险,并给出了两种DaR的静态估计方法。同时根据持续期数据的序列相关的特点,应用分位点自回归方法得到了DaR的一种有效的动态估计方法。最后对我国股票市场的单只股票的分笔交易数据进行了实证分析,结果表明由分位点自回归方法得出的DaR结果预测效果最好。

关键词：流动性持续期持续期风险分位点自回归

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改进的pair-copula参数估计方法在经济研究中的应用

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数理统计与管理 2016年第1期35卷 122-131页

作者：佘晓萌中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥230026

对于pair-copula中的参数估计,大多假设copula函数的参数和条件变量独立,将参数简化成一个不依赖于条件变量的常数。本文假设copula函数的参数和条件变量不独立,该参数是以条件变量为自变量的一元函数。应用该方法实证分析了"克强... 详细信息

对于pair-copula中的参数估计,大多假设copula函数的参数和条件变量独立,将参数简化成一个不依赖于条件变量的常数。本文假设copula函数的参数和条件变量不独立,该参数是以条件变量为自变量的一元函数。应用该方法实证分析了"克强指数"三个指标铁路货运量、工业用电量和贷款发放量的对数增长率之间的关系,研究发现该方法优于简化的pair-copula参数估计,并且得出在固定铁路货运量不变时,工业用电量和银行贷款发放量成负相关关系,且这种负相关性随铁路货运量增加而减弱。

关键词： pair-copula 参数估计秩相关系数克强指数

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石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型

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系统工程学报 2018年第1期33卷 55-64页

作者：叶五一张浩缪柏其中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥230026

石油市场和外汇市场之间的联动关系一直是国际金融研究的一个重要课题.本文基于MV-CAViaR模型,从风险(分位数)的角度同时研究了石油市场和美元外汇市场间的风险溢出效应.通过对数据分段应用MV-CAViaR模型,分析了金融危机对石油市场和美... 详细信息

石油市场和外汇市场之间的联动关系一直是国际金融研究的一个重要课题.本文基于MV-CAViaR模型,从风险(分位数)的角度同时研究了石油市场和美元外汇市场间的风险溢出效应.通过对数据分段应用MV-CAViaR模型,分析了金融危机对石油市场和美元外汇市场间风险溢出效应的影响.研究表明:危机期间石油市场和美元指数、美元兑日元、美元兑加元之间存在很强的双向的风险溢出效应,而危机前、危机后均不存在;金融危机没有显著改变石油市场和美元兑欧元、美元兑英镑之间的风险溢出效应.

关键词：分位数回归 MV-CAViaR模型风险溢出效应风险聚集效应

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基于copula-SV模型的股市相关性的多分辨分析

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中国科学技术大学学报 2013年第12期43卷 1004-1011页

作者：王相宁郑晓智中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥230026

使用极大重叠离散小波变换将上证指数和深成指数的日数据分解在了4个尺度上,分别采用SV-t模型拟合边缘分布,并建立copula函数来拟合两市在不同尺度上的收益率,并分析其尾部相关性.结果表明沪深两市时间序列在同尺度下的相关性远远大于... 详细信息

使用极大重叠离散小波变换将上证指数和深成指数的日数据分解在了4个尺度上,分别采用SV-t模型拟合边缘分布,并建立copula函数来拟合两市在不同尺度上的收益率,并分析其尾部相关性.结果表明沪深两市时间序列在同尺度下的相关性远远大于不同尺度下的相关性,且在同一置信水平下,各尺度的下尾相关性要大于上尾相关性,随着交易周期的增加,不论是下尾还是上尾的相关性都明显增强.

关键词： SV-t模型极大重叠离散小波变换 copula函数相关性

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复合泊松分布的对数凹性质

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中国科学技术大学学报 2019年第9期49卷 699-703页

作者：夏婉婉中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥230026

根据前人文献给出的对数凹性质、TP2性质和再生性的关系,得到了双参数复合泊松分布关于其参数的对数凹性质以及TP2性质的相关结论.

关键词：再生性二阶全正性二阶反向正则似然比递增失效率递增反向失效率递减

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应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响

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数理统计与管理 2019年第1期38卷 132-144页

作者：叶五一李国艳缪柏其中国科学技术大学管理学院统计与金融系安徽合肥230026

全球股市与经济因素之间关系一直是金融领域的热点问题,当前已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型研究了全球主要股票市场指数的市场风险与影响因素之间随时间变化的相依关... 详细信息

全球股市与经济因素之间关系一直是金融领域的热点问题,当前已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型研究了全球主要股票市场指数的市场风险与影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显著的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响不显著。

关键词：全球影响因子金融危机变系数分位点回归模型市场风险

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代理人过度自信条件下最优激励契约与备货联合决策研究

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系统工程理论与实践 2022年第1期42卷 123-137页

作者：孔祥印刘书琪沈晓蓓冯耕中中国科学技术大学管理学院国际金融研究院合肥230026 西安交通大学管理学院西安710049

本文研究了代理人过度自信对委托人最优激励契约设计及最优备货决策的影响,建立了代理人过度自信时的最优激励契约与备货联合决策模型,得到并比较了代理人过度估计和过度精确两类过度自信类型下委托人的最优激励契约与最优订货量决策,... 详细信息

本文研究了代理人过度自信对委托人最优激励契约设计及最优备货决策的影响,建立了代理人过度自信时的最优激励契约与备货联合决策模型,得到并比较了代理人过度估计和过度精确两类过度自信类型下委托人的最优激励契约与最优订货量决策,并数值验证了相关结论.研究发现:库存耗尽的阈值契约是最优的契约形式,且不同过度自信类型对最优联合决策的影响具有显著差异;与代理人完全理性情况相比,过度精确(过度估计)会导致最优契约的奖励提高(降低)以及最优订货量降低(降低或提高);过度估计可缓解道德风险引起的最优订货量偏高现象,甚至产生比无道德风险情况下更高的利润,而过度精确可能进一步加剧订货量偏离现象.

关键词：过度自信类型道德风险备货决策激励契约

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