检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程理论与实践 2015年第3期35卷 623-629页

作者：文凤华杨鑫龚旭黄创霞杨晓光中南大学商学院长沙410083 长沙理工大学经济与管理学院长沙410114 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190

投资者负面情绪在市场之间的传染将会加速金融危机的蔓延.因此,随着我国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对我国资本市场的影响已变得越来越迫切.本文分别在中国和美国市场构建投资者情绪代理指标,研究金融危机背景下中美市场投... 详细信息

投资者负面情绪在市场之间的传染将会加速金融危机的蔓延.因此,随着我国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对我国资本市场的影响已变得越来越迫切.本文分别在中国和美国市场构建投资者情绪代理指标,研究金融危机背景下中美市场投资者情绪的传染效应.通过格兰杰因果检验发现美国市场投资者情绪对中国市场投资者情绪存在单向传导,并以反映金融市场之间的关联程度的Copula传染指数进行进一步的传染性分析,结果表明:美国市场投资者情绪对中国市场投资者情绪的传染性在不同时期呈现出不同的大小关系,随着中国资本市场不断开放,其传染性随之增强,尤其是在次贷危机发生时,投资者的传染性达到最大.

关键词：投资者情绪传染效应 Copula函数

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基于杠杆效应和结构突变的HAR族模型及其对股市波动率的预测研究

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系统工程理论与实践 2020年第5期40卷 1113-1133页

作者：龚旭曹杰文凤华杨晓光厦门大学管理学院中国能源政策研究院厦门361005 中南大学商学院长沙410083 中国科学院数学与系统科学研究院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190

近年来,基于高频交易数据的HAR族模型在对各类金融市场波动率的预测研究中展现出了良好的预测效果.本文在4个经典或前沿的HAR族模型的基础上,考虑杠杆效应和结构突变因素对波动率的预测作用,构建4个带杠杆效应和结构突变的HAR族模型.接... 详细信息

近年来,基于高频交易数据的HAR族模型在对各类金融市场波动率的预测研究中展现出了良好的预测效果.本文在4个经典或前沿的HAR族模型的基础上,考虑杠杆效应和结构突变因素对波动率的预测作用,构建4个带杠杆效应和结构突变的HAR族模型.接着,以上证综指和深证成指的5分钟高频交易数据为研究样本,对上述模型进行样本内和样本外分析,以此检验各成分对股市波动率的预测作用以及比较各模型的预测能力.实证结果显示:已实现波动率,连续波动率,下行波动率,上行波动率,杠杆效应和结构突变成分对股市波动率的预测作用较强,而跳跃波动率,符号跳跃方差对股市波动率的预测作用较弱;带杠杆效应和结构突变的HAR族模型对股市波动率的样本内拟合效果和样本外预测能力都明显优于相对应的不带杠杆和结构突变的HAR族模型,其中大多数情况下LHAR-CJ-SB模型展现出最高的拟合效果和预测精度.以上结果表明,杠杆效应和结构突变因素能有效提高HAR族模型的预测精度,所以在HAR族模型的构建中这两个因素不能被忽视.

关键词： HAR-RV模型杠杆效应结构突变 ICSS算法 MCS检验

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考虑资源环境约束的我国区域生猪养殖业综合生产能力评价

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系统工程理论与实践 2013年第9期33卷 2263-2270页

作者：梁小珍刘秀丽杨丰梅北京航空航天大学经济管理学院北京100191 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院预测科学研究中心北京100190 北京化工大学理学院北京100029

首先从自然资源条件、饲料供给能力、生猪生产状况、养殖成本和效益、农业基础、科技支撑、生态环境状况等七个方面出发,建立了包含26个指标在内的生猪养殖业综合生产能力评价指标体系,然后采用熵权法、灰色关联分析法、主成分分析法分... 详细信息

首先从自然资源条件、饲料供给能力、生猪生产状况、养殖成本和效益、农业基础、科技支撑、生态环境状况等七个方面出发,建立了包含26个指标在内的生猪养殖业综合生产能力评价指标体系,然后采用熵权法、灰色关联分析法、主成分分析法分别对我国31个省市2000年、2005年、2008年的生猪养殖业综合生产能力进行了评价,接着运用Kendall协同系数检验法对三种方法评价结果的一致性进行了检验并进行组合评价,给出了各省市2000年、2005年、2008年生猪养殖综合生产能力的排名,并分析了2000-2008年一些省市排名变化较大的原因,最后应用系统聚类分析法将31个省市2008年生猪养殖综合生产能力划分为四个层级,确定了适合及不适合发展生猪养殖的区域,并根据评价结果以及我国各区域的特点,对31个省市生猪养殖的比较优势进行了详细的分析.

关键词：生猪养殖综合生产能力资源和环境约束组合评价聚类分析

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固定资本形成内生化的房地产投入占用产出局部闭模型及其应用

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管理评论 2018年第5期30卷 225-232页

作者：陆子含陈锡康高翔中国科学院大学北京100049 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190

房地产行业是国民经济的支柱产业,包括房地产建筑业、房地产服务业和房地产土地流转部门三个部分。房地产销售额由房地产产出和土地成本两部分组成。分析可知,通过增加企业、政府和居民收入从而拉动固定资产投资增长,再通过固定资产投... 详细信息

房地产行业是国民经济的支柱产业,包括房地产建筑业、房地产服务业和房地产土地流转部门三个部分。房地产销售额由房地产产出和土地成本两部分组成。分析可知,通过增加企业、政府和居民收入从而拉动固定资产投资增长,再通过固定资产投资拉动经济增长,是房地产销售影响经济的重要途径。鉴于传统投入产出模型不能对此进行有效刻画,为充分反映房地产与国民经济间的相互联系和促进关系,本文设计和构造了房地产投入占用产出表,提出新的将固定资本形成内生化的投入产出局部闭模型。应用模型测算房地产销售对经济的拉动效应,得出2015年对GDP的完全拉动为13万亿元,得出的测算结果显著大于传统模型,更加符合房地产业对经济增长的实际贡献。

关键词：房地产投入占用产出表固定资本形成内生化投入占用产出局部闭模型宏观经济效应

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从供给侧探寻我国就业变化成因

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管理评论 2018年第5期30卷 187-196页

作者：高翔田开兰杨翠红中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院大学北京100049 中科院管理决策与信息系统重点实验室北京100190

在坚定不移推进供给侧结构性改革的背景下,从供给侧探寻我国就业人数变化的影响因素具有重要的现实意义。本文从供给侧出发,利用投入产出Ghosh模型和结构分解分析方法,将各部门就业变化定量分解为技术发展因素、经济总量增长因素和经济... 详细信息

在坚定不移推进供给侧结构性改革的背景下,从供给侧探寻我国就业人数变化的影响因素具有重要的现实意义。本文从供给侧出发,利用投入产出Ghosh模型和结构分解分析方法,将各部门就业变化定量分解为技术发展因素、经济总量增长因素和经济结构变化因素,其中经济结构变化包括分配结构调整和增加值结构变化。结果表明,经济总量增长与就业密切相关,对各部门就业增长有着重要的积极作用,经济增速的放缓将对就业造成不小的压力。技术进步使得劳动生产率得以提高,加大了各部门的失业风险,与此同时,技术进步和科技革命加快了经济结构的调整,2002-2007年,经济结构变化主要对第二产业就业带来积极影响,2007-2012年,这种积极影响则转向第三产业,说明我国在经济转型过程中就业需求已逐渐向第三产业的生产性和生活性服务业转移。

关键词：供给侧改革就业变化 Ghosh模型结构分解分析

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国际金融危机对我国GDP影响到底多大?

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管理评论 2012年第3期24卷 3-7,16页

作者：王会娟陈锡康杨翠红中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院预测科学研究中心北京100190

本文利用区分加工出口的非竞争型投入产出模型,从受到金融危机影响最为直接的出口、投资角度出发,测算了国际金融危机对我国GDP到底产生了多大的影响。测算结果显示:金融危机对我国经济的负面影响是逐步加剧的;重点行业影响较为集中;由... 详细信息

本文利用区分加工出口的非竞争型投入产出模型,从受到金融危机影响最为直接的出口、投资角度出发,测算了国际金融危机对我国GDP到底产生了多大的影响。测算结果显示:金融危机对我国经济的负面影响是逐步加剧的;重点行业影响较为集中;由于我国宏观调控政策的及时准确,刺激经济计划的有效实施在很大程度上抵消了金融危机的影响。

关键词：金融危机 GDP影响投入产出模型

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彼此正交非凡超方的构造与彼此无偏基

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中国科学：物理学、力学、天文学 2018年第11期48卷 1-9页

作者：程晓雅尚云中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院大学数学科学学院北京100049 国家数学与交叉科学中心北京100190 管理决策与信息系统重点实验室北京100190

本文研究了彼此正交非凡超方(Extraordinary Supersquares)与彼此无偏基(Mutually Unbiased Bases)的关系.首先我们将Ghiu等人定义的非凡超方扩展到任意阶d.对阶d=p^a为素数幂,构造出d+1个彼此正交的非凡超方;对任意阶d,构造了p_1^(a_1... 详细信息

本文研究了彼此正交非凡超方(Extraordinary Supersquares)与彼此无偏基(Mutually Unbiased Bases)的关系.首先我们将Ghiu等人定义的非凡超方扩展到任意阶d.对阶d=p^a为素数幂,构造出d+1个彼此正交的非凡超方;对任意阶d,构造了p_1^(a_1)+1个彼此正交的非凡超方,其中p_1^(a_1)是整除d的最小素数幂.进一步,对任意d建立了彼此正交的非凡超方与彼此无偏基的联系.进而给出彼此无偏基现有下界的另一种新的证明.

关键词：非凡超方彼此正交的非凡超方彼此无偏基

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“十四五”时期我国粮食生产的发展态势及风险分析

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中国科学院院刊 2022年第8期37卷 1088-1098页

作者：杨翠红林康高翔陈锡康汪寿阳中国科学院预测科学研究中心北京100190 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院大学经济与管理学院北京100049

民为国本,粮为民本,如何在“十四五”时期有效保障我国粮食安全,缓解各类潜在风险,是目前亟待解决的问题。文章对“十四五”时期我国粮食生产的发展态势进行展望,并聚焦分析粮食生产的主要风险因素。文章认为“十四五”时期,我国粮食生... 详细信息

民为国本,粮为民本,如何在“十四五”时期有效保障我国粮食安全,缓解各类潜在风险,是目前亟待解决的问题。文章对“十四五”时期我国粮食生产的发展态势进行展望,并聚焦分析粮食生产的主要风险因素。文章认为“十四五”时期,我国粮食生产将平稳发展,粮食产量呈上升趋势,在“十四五”期末有望达到6.9亿吨以上。提出“十四五”时期我国粮食生产主要面临自然资源约束加剧,劳动力约束加大,种子产业发展缓慢,规模化、机械化程度不高,生产过度集中,以及重大突发事件频发等潜在风险因素。最后,针对上述风险因素提出了政策建议。

关键词：粮食产量粮食生产风险 “十四五”时期

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重大突发事件对粮食安全风险的影响

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中国科学院院刊 2022年第9期37卷 1237-1247页

作者：杨翠红林康高翔中国科学院预测科学研究中心北京100190 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院大学经济与管理学院北京100049

近年来国际重大突发事件频发,严重威胁了中国及全球粮食安全。文章从生产、消费、流通3个环节分析重大突发事件对粮食安全造成的主要风险。在生产环节,重大突发事件将限制劳动力和农资的投入,进而直接制约粮食的生产;在消费环节,重大突... 详细信息

近年来国际重大突发事件频发,严重威胁了中国及全球粮食安全。文章从生产、消费、流通3个环节分析重大突发事件对粮食安全造成的主要风险。在生产环节,重大突发事件将限制劳动力和农资的投入,进而直接制约粮食的生产;在消费环节,重大突发事件的爆发往往会导致粮食价格的上涨、居民收入水平的下降和食品加工的受阻,进而削弱人们的粮食购买能力和消费能力;在流通环节,重大突发事件可能导致国内粮食运输受阻,以及国际贸易中断,进而阻碍粮食生产和粮食需求的有效对接,加剧粮食危机爆发的风险。中国粮食的高自给率不仅有力地保障了国内粮食安全,更为国际粮食供需安全创造了空间。文章最后对中国粮食安全提出了相应的政策建议。

关键词：重大突发事件粮食安全生产风险消费风险流通风险

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Copula函数在风险价值度量中的应用

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管理评论 2008年第4期20卷 10-16页

作者：李石卢祖帝中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理决策与信息系统实验室北京100190

在计算投资组合的风险价值(Value-at-Risk)时,传统的方法是假设多个金融资产的收益率序列服从多元联合正态分布,但这种假设经常与实际市场的观测不符,并且在极端事件发生时常会低估风险。为了更好地刻画投资组合的风险,本文提出利用Cop... 详细信息

在计算投资组合的风险价值(Value-at-Risk)时,传统的方法是假设多个金融资产的收益率序列服从多元联合正态分布,但这种假设经常与实际市场的观测不符,并且在极端事件发生时常会低估风险。为了更好地刻画投资组合的风险,本文提出利用Copula函数结合非对称Laplace分布技术来解决这个问题:Copula函数能够很好地刻画多个金融资产间的相依结构关系,另一方面利用非对称Laplace分布来刻画单个金融资产收益边际分布的非对称性和厚尾性。利用Kupiec的失败频率检验方法,本文验证了模型的有效性。实证研究表明Copula函数结合非对称Laplace分布技术能够很好地度量投资组合的风险价值VaR,从而有助于更好地测度和规避金融市场的风险。

关键词： Copula 风险价值非对称Laplace分布 Kendall系数

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