检索结果-内蒙古大学图书馆

预测 2001年第2期20卷 29-33,77页

作者：朱宏泉李亚静中国科学院管理决策与信息系统开放研究实验室中国科学院数学与系统科学研究院西南民族学院计算机科学与工程系四川成都610041

在本文中 ,我们就已有的各种 Value at Risk (Va R)模型进行了分析 ,并就仅含单个股指的投资组合进行了具体的计算。为了对每个模型的有效性进行评价 ,我们采用 Kupiec的 Back- test检验进行比较。主要的结论是 :进一步验证了股指收益... 详细信息

在本文中 ,我们就已有的各种 Value at Risk (Va R)模型进行了分析 ,并就仅含单个股指的投资组合进行了具体的计算。为了对每个模型的有效性进行评价 ,我们采用 Kupiec的 Back- test检验进行比较。主要的结论是 :进一步验证了股指收益率的分布不是正态的 ,而是具有厚尾性 ;条件Va R模型优于非条件 Va R模型 ;对股指收益率进行 Va R估计时 ,最重要的是变易率聚类性。

关键词：郁郁葱葱尾概率失败率香港股票市场 Back-test检验股指收益率 V ulueatRisk模型

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基于本体的需求自动获取

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计算机学报 2000年第5期23卷 486-492页

作者：金芝中国科学院数学研究所中国科学院管理决策与信息系统开放实验室北京100080

以企业信息系统为研究背景 ,提出了一种基于本体的需求获取方法 ,该方法用企业本体和领域本体为基本线索 ,引导领域用户全面描述现实系统 ,并通过重用领域需求模型 ,构造应用软件需求模型 .这种方法的主要特点是 :用领域用户可以理解的... 详细信息

以企业信息系统为研究背景 ,提出了一种基于本体的需求获取方法 ,该方法用企业本体和领域本体为基本线索 ,引导领域用户全面描述现实系统 ,并通过重用领域需求模型 ,构造应用软件需求模型 .这种方法的主要特点是 :用领域用户可以理解的语言与他们交互 ,让他们能积极地参与需求获取活动 ;需求获取在模型的制导下完成 ,利于保证需求获取的完整性和一致性 ;在多种知识的支持下 ,自动完成对现实系统的理解和目标系统需求模型的构造 .该文将以该方法的总体结构为主线 ,分企业本体和领域本体的结构以及目标系统需求模型的构造两大部分 ,阐述这种方法 .

关键词：需求获取本体论模型重用信息系统企业

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面向本体的需求分析

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软件学报 2000年第8期11卷 1009-1017页

作者：陆汝钤金芝陈刚中国科学院知识处理与人机交互实验室北京100080 中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所北京100080 中国科学院管理决策与信息系统开放实验室北京100080

提出了一种新的需求分析方法——面向本体的需求分析 OORA(ontology- oriented requirementsanalysis) .该方法的主要特点是 ,用本体作为对象关联的手段 ,以增强面向对象方法的表达能力 .文章首先定义了 OORA的需求模型 ,然后结合实例... 详细信息

提出了一种新的需求分析方法——面向本体的需求分析 OORA(ontology- oriented requirementsanalysis) .该方法的主要特点是 ,用本体作为对象关联的手段 ,以增强面向对象方法的表达能力 .文章首先定义了 OORA的需求模型 ,然后结合实例讨论了信息系统需求分析中的两种主要的本体类型 ,最后给出了 OORA方法的主要步骤 .

关键词：需求分析面向对象软件工程管理信息系统医院

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中国证券一级市场分析

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管理科学学报 2000年第1期3卷 45-52页

作者：王军波邓述慧中国科学院系统科学研究所管理、决策与信息系统开放研究实验室北京100080

根据现代证券市场理论 ,利用 VARMA模型研究了中国证券一级市场最近三年的发展及相关证券市场变量对证券一级市场的影响 .发现当前我国的证券一级市场存在着超额报酬率 ,在研究分析的基础上给出我国证券一级市场存在超额报酬率的可能的... 详细信息

根据现代证券市场理论 ,利用 VARMA模型研究了中国证券一级市场最近三年的发展及相关证券市场变量对证券一级市场的影响 .发现当前我国的证券一级市场存在着超额报酬率 ,在研究分析的基础上给出我国证券一级市场存在超额报酬率的可能的解释及相应的政策建议 .

关键词：一级市场证券市场市场分析中国股票发行

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关于利率对不同规模上市公司影响的讨论

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系统工程学报 2000年第4期15卷 312-320页

作者：王军波邓述慧中国科学院系统科学研究所中国科学院管理决策与信息系统开放研究实验室北京100080

根据 ARCH- GARCH模型理论 ,利用 GARCH模型及其各种推广形式研究了当前中国货币市场银行间同业拆借利率对不同规模的上市公司的日平均收益率的影响 ,发现当前货币市场银行间同业拆借利率的波动对证券市场上不同规模的上市公司的日平均... 详细信息

根据 ARCH- GARCH模型理论 ,利用 GARCH模型及其各种推广形式研究了当前中国货币市场银行间同业拆借利率对不同规模的上市公司的日平均收益率的影响 ,发现当前货币市场银行间同业拆借利率的波动对证券市场上不同规模的上市公司的日平均收益率产生不同的影响 .

关键词： GARCH模型证券市场利率上市公司股票价格

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简单可转换债券的定价——一种鞅方法(英文)

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经济数学 2000年第4期17卷 1-8页

作者：王振全邓述慧中国科学院管理决策与信息系统开放实验室

可转换债券作为债券和期权的混合体 ,其定价比债券和期权的定价都要复杂 .本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题 ,给出了便于计算的类似于Black Scholes模型的定价公式 .但我们利用鞅方法使定价模型的推导更自然 .基于这一定价模型 ,... 详细信息

可转换债券作为债券和期权的混合体 ,其定价比债券和期权的定价都要复杂 .本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题 ,给出了便于计算的类似于Black Scholes模型的定价公式 .但我们利用鞅方法使定价模型的推导更自然 .基于这一定价模型 ,可转换债券的价格可分解为转换期权的价格和简单债券的价值之和 .

关键词：金融市场股票市场可转换债券期权定价鞅

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具有交货期窗口满意数最大的排序问题算法复杂性

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系统工程理论方法应用 2000年第1期9卷 1-4页

作者：杨晓光中国科学院管理决策与信息系统开放实验室中国科学院系统科学研究所北京100080

讨论这样一类单机排序问题 :每个工件联系一个交货期窗口 ;如果工件的完工时间落在该工件的交货期窗口内 ,则称该工件的完工是满意的 ;排序的优化准则是完工为满意的工件个数最大。本文证明了上述排序模型是强

关键词：交货期窗口满意数强NP困难排序算法复杂性

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基于VaR的风险分析理论与计算方法

引用

预测 2000年第5期19卷 36-39,46页

作者：李亚静朱宏泉何跃西南民族学院计算机科学与工程系中国科学院系统科学研究所管理决策与信息系统开放实验室北京100080 四川大学管理科学与工程系

本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我... 详细信息

本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我们得到以下几个结果 :在相同概率下 ,加元的 Va R值最小 ,日元的 Va R值最大 ,英镑、法郎和马克的 Va R值相差不大 ;外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。

关键词： VaR 风险分析计算方法有价证券金融风险

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展望2000年——国内IT重点领域发展趋势

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微电脑世界 2000年第1期 30-35页

作者：曲成义周龙骧杨品董士海林兼卿斯汉刘旭钟锡昌侯炳辉主任教授中科院数学所知识工程与分布数据处理实验室中国计算机学会网络与数据通信专委会秘书长副主任、清华大学计算机系教授中国科学院信息安全技术工程研究中心副理事长、清华大学经管学院教授总经理原中国计算机学会外设专委会北京大学计算机科学与技术系图形研究室主任研究员中国科学院北京软件工程研制中心全国管理决策与信息系统学会副主任、研究员主任.研究员北京瑞星电脑科技开发公司中国计算机学会多媒体专业委员会

从1994 年我国全功能接入Internet,确立了中国的顶级域名(.cn)以来,出现了网络腾飞的大好局面。网络用户以6个月翻一番的高速度增长,网络应用百花争艳,网络正深入到社会、经济和政府的各个领域,80％的国家部委、70%的省市级部门、50％... 详细信息

从1994 年我国全功能接入Internet,确立了中国的顶级域名(.cn)以来,出现了网络腾飞的大好局面。网络用户以6个月翻一番的高速度增长,网络应用百花争艳,网络正深入到社会、经济和政府的各个领域,80％的国家部委、70%的省市级部门、50％的大中型企业都开始建立了自己的网络,为21世纪我国网络的发展打下了良好的基础,未来2～3年将是我国网络进入快速和稳健发展的新时期。网络规模将进一步扩大,2002年我

关键词：信息电器计算机反病毒技术 IT 并发控制数据库技术用户界面索引结构

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中国利率政策和证券市场的关系的分析

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系统工程理论与实践 1999年第8期19卷 15-22页

作者：王军波邓述慧中国科学院系统科学研究所中国科学院管理决策与信息系统开放研究实验室

根据现值理论，利用事件分析和协整与误差校正模型方法研究了当前中国利率政策对证券市场的短期影响和长期影响，发现利率政策对证券市场的短期影响有反常现象；而利率政策对证券市场的长期影响是稳定的，我们可以利用它来预测当利率政... 详细信息

根据现值理论，利用事件分析和协整与误差校正模型方法研究了当前中国利率政策对证券市场的短期影响和长期影响，发现利率政策对证券市场的短期影响有反常现象；而利率政策对证券市场的长期影响是稳定的，我们可以利用它来预测当利率政策发生变动时，证券市场的反应；并给出一些实施利率政策的建议．

关键词：利率政策事件分析证券市场中国

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