检索结果-内蒙古大学图书馆

管理科学学报 2012年第11期15卷 104-116页

作者：凌爱凡杨晓光江西财经大学金融学院、证券与期货研究中心南昌330013 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 中国石油大学工商管理学院北京102249

20世纪末期金融危机的频繁发生和不同金融市场联系的日趋紧密使得金融传染在近年来受到广泛的关注.由于金融传染的多样性和不确定性,致使金融危机传染渠道的确定成为金融传染问题研究的难点.文章首先引入一个线性回归模型,以研究投资者... 详细信息

20世纪末期金融危机的频繁发生和不同金融市场联系的日趋紧密使得金融传染在近年来受到广泛的关注.由于金融传染的多样性和不确定性,致使金融危机传染渠道的确定成为金融传染问题研究的难点.文章首先引入一个线性回归模型,以研究投资者的注意力对市场震荡的反馈,然后设计了一个非线性回归模型来验证市场间金融危机的传染效应.在考虑了市场间的直接传染和基于注意力配置的间接传染因素下,研究了相依性情形下的金融传染的存在性问题.基于Google Trends搜索量,结合2007-2008年次贷危机时期,美国、中国、日本和韩国市场间的数据进行了丰富的实证分析.实证结果发现,在相依性情形下,次贷危机在东亚三市场间存在显著的直接传染效应,同时,注意力配置作为一种间接传染渠道,在危机的传染中非常显著.

关键词：金融传染有限注意力 Google Trends

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金融系统工程与风险管理(专辑序言)

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管理科学学报 2012年第11期15卷 1-2页

作者：汪寿阳张维杨晓光龚朴中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 天津大学管理与经济学部天津300072 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国石油大学工商管理学院北京102249 华中科技大学管理学院武汉430074

随着经济全球化和金融自由化的进程不断推进,当今经济系统和金融系统间的相互联系与影响更加紧密,系统各成分之间在相关程度、协同运动、波动的传导和溢出等方面的复杂性越发加强,扩大了风险在不同经济金融系统之间的传导效应.金融领域... 详细信息

随着经济全球化和金融自由化的进程不断推进,当今经济系统和金融系统间的相互联系与影响更加紧密,系统各成分之间在相关程度、协同运动、波动的传导和溢出等方面的复杂性越发加强,扩大了风险在不同经济金融系统之间的传导效应.金融领域很多重要问题不能再从某个局部的视角来研究,而应将整个金融领域作为一个系统来考察,用系统工程方法加以研究,于是金融系统工程作为一个新兴学科应运而生。

关键词：系统工程方法金融系统风险管理经济全球化序言专辑金融领域传导效应

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房地产价格波动与金融脆弱性：--基于中国的实证研究

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中国管理科学 2012年第2期20卷 1-10页

作者：文凤华张阿兰戴志锋杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410004 长沙理工大学数学与计算科学学院湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

最近的研究表明,房地产市场价格波动与金融脆弱性有着密切的联系。本文从房地产价格波动对金融脆弱性的影响这个视角,通过选取宏观经济面和微观金融两个层次的六个指标编制衡量我国脆弱性的指数,并建立向量自回归模型对房地产价格波动... 详细信息

最近的研究表明,房地产市场价格波动与金融脆弱性有着密切的联系。本文从房地产价格波动对金融脆弱性的影响这个视角,通过选取宏观经济面和微观金融两个层次的六个指标编制衡量我国脆弱性的指数,并建立向量自回归模型对房地产价格波动与金融脆弱性进行定量分析。实证结果表明:金融脆弱性与房地产价格波动存在着双向的因果关系;房地产价格波动在较短期内对金融脆弱性有一定负向影响,随后对其有正向影响;对于房地产价格波动的冲击,银行部门对其的反应更加敏感,且在较短期内房地产价格波动对宏观经济与银行部门有一定的积极影响,但是随后会加剧其脆弱性,且对宏观经济的影响程度相对较大。

关键词：房地产价格波动金融脆弱性 VAR模型

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鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

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社会经济发展转型与系统工程——中国系统工程学会第17届学术年会

作者：凌爱凡杨晓光易蓉江西财经大学证券期货研究中心金融学院中国科学院管理决策与信息系统重点实验室

在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的均值.方差模型的有效... 详细信息

在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的均值.方差模型的有效前沿比较发现,在某些情形下,均值一WCCVaR模型不但不会比均值.方差模型表现出保守的性能,而且在相同预设风险下,具有更高的期望收益,即具有更高的夏普比.

关键词： WCCVaR 鲁棒投资组合显式解两基金分离公式

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鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

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社会经济发展转型与系统工程-中国系统工程学会第17届学术年会

作者：凌爱凡杨晓光易蓉江西财经大学证券期货研究中心金融学院中国科学院管理决策与信息系统重点实验室

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鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题

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中国系统工程学会第17届年会

作者：凌爱凡杨晓光易蓉江西财经大学证券期货研究中心金融学院南昌330013 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 江西财经大学证券期货研究中心金融学院南昌330013

在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的均值-方差模型的有效... 详细信息

在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的均值-方差模型的有效前沿比较发现,在某些情形下,均值-WCCVaR模型不但不会比均值-方差模型表现出保守的性能,而且在相同预设风险下,具有更高的期望收益,即具有更高的夏普比.

关键词：投资组合均值-风险价值模型显式解两基金分离公式金融资产

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湖南省上市公司现状及对策分析

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长沙理工大学学报（社会科学版） 2012年第3期27卷 59-65页

作者：文凤华林沂杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410114 中国工商银行柳州分行广西柳州545001 中国科学院数学与系统科学研究院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190

湖南上市公司经过二十多年的快速发展,无论在上市公司的整体数量还是质量方面相比当初都有了质的飞跃,然而,也存在行业布局不合理、市值偏小、大股东占用资金及财务造假等方面的问题。为此,加强统一规划和合理引导,多渠道提高上市公司... 详细信息

湖南上市公司经过二十多年的快速发展,无论在上市公司的整体数量还是质量方面相比当初都有了质的飞跃,然而,也存在行业布局不合理、市值偏小、大股东占用资金及财务造假等方面的问题。为此,加强统一规划和合理引导,多渠道提高上市公司的质量和产业集中度,优化上市公司的股权结构及加强市场监管,是推动湖南省上市公司持续发展、做大做强的切实选择。

关键词：湖南上市公司现状对策

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我国生猪年度供给量预测研究

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系统科学与数学 2011年第3期31卷 265-276页

作者：梁小珍刘秀丽杨丰梅北京化工大学理学院北京100029 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室中国科学院预测科学研究中心北京100190

在运用协整检验、成本分析等方法对生猪供给量的影响因素进行分析的基础上,综合运用了回归分析、专家经验分析、指数平滑、情景预测等预测和决策方法,对我国2010-2012年的生猪年度供给量进行了预测.预测结果表明,在不发生影响生猪供给... 详细信息

在运用协整检验、成本分析等方法对生猪供给量的影响因素进行分析的基础上,综合运用了回归分析、专家经验分析、指数平滑、情景预测等预测和决策方法,对我国2010-2012年的生猪年度供给量进行了预测.预测结果表明,在不发生影响生猪供给的重大突发事件的情况下,2010-2012年我国生猪产量将呈逐年上升的趋势.

关键词：计量经济模型生猪供给量预测

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亟待规范的网络公关业(下)

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企业研究 2011年第2期 24-27页

作者：曹志刚高昊宇杨晓光中国科学院管理决策与信息系统重点实验室

跟传统公关一样,网络公关服务的核心也是"沟通",即将其顾客的资讯或理念迅速有效地传达给特定或非特定的网络受众,以达到提升顾客形象、消除受众对顾客的误解。

关键词：网络公关公关业深层次原因社会现状恶性供需

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基于加权已实现极差的中国股市波动特征

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系统工程 2011年第9期29卷 66-71页

作者：文凤华贾俊艳晁攸丛杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410004 湖南省金融工程与金融管理研究中心湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

已实现极差波动是针对高频时间序列而提出的一种全新的波动率度量方法,而加权已实现极差可以有效去除波动的"日内效应",是比已实现极差更有效的波动估计量。本文首先构造基于沪深300股指的5分钟高频数据的加权已实现极差序列... 详细信息

已实现极差波动是针对高频时间序列而提出的一种全新的波动率度量方法,而加权已实现极差可以有效去除波动的"日内效应",是比已实现极差更有效的波动估计量。本文首先构造基于沪深300股指的5分钟高频数据的加权已实现极差序列,然后根据序列特征对其建模,在此基础上研究加权已实现极差序列的非对称特征以及交易量对其的影响。实证结果表明:中国股票市场上加权已实现极差序列具有尖峰厚尾、丛聚性、持续性以及非对称性,并且与交易量存在较强的正相关关系。

关键词：已实现极差加权已实现极差非对称性交易量

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