检索结果-内蒙古大学图书馆

科技促进发展 2011年第11期7卷 54-58页

作者：屈妍程棵黄德龙杨晓光中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 中信证券北京100125 中国石油大学(北京) 北京102249

本文对居民消费价格指数的8个小项的变化趋势进行考察。尽管十年来CPI总体呈上升趋势,但8小项走势各异,有升有降,幅度差别很大。利用季节调整和HP滤波,可以把8小项物价的长期变化趋势分成四类。通过对四类物价趋势的深层原因的分析,可以... 详细信息

本文对居民消费价格指数的8个小项的变化趋势进行考察。尽管十年来CPI总体呈上升趋势,但8小项走势各异,有升有降,幅度差别很大。利用季节调整和HP滤波,可以把8小项物价的长期变化趋势分成四类。通过对四类物价趋势的深层原因的分析,可以对"十二五"期间物价总体走势有一个基本的判断。

关键词： CPI 分类价格指数 HP滤波物价趋势

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沪深300指数期货与现货市场的动态关联性研究——基于2010年4月16日以来的高频数据

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长沙理工大学学报（社会科学版） 2011年第2期26卷 28-34,89页

作者：文凤华刘文井杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410114 湖南省金融工程与金融管理研究中心湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

自从沪深300指数期货自2010年4月16日正式上市以来,其与现货市场的动态联系引起了监管层和投资者的广泛关注。论文使用双变量VECM-BEKK-GARCH模型,基于5分钟日内数据研究了沪深300期货价格与现货价格之间的引导关系,以及两市场间的波动... 详细信息

自从沪深300指数期货自2010年4月16日正式上市以来,其与现货市场的动态联系引起了监管层和投资者的广泛关注。论文使用双变量VECM-BEKK-GARCH模型,基于5分钟日内数据研究了沪深300期货价格与现货价格之间的引导关系,以及两市场间的波动溢出情况,发现无论长期还是短期价格发现能力,沪深300期货价格上都要领先现货价格,而且沪深300指数期货与沪深300现货市场之间存在双向的波动溢出效应。并从市场微观结构的角度,揭示了期货、现货市场信息效率差异的原因。

关键词：指数期货价格引导波动溢出信息传导

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投资者情绪对A股市场的影响研究

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长沙理工大学学报（社会科学版） 2011年第1期26卷 16-21页

作者：文凤华饶贵添杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410004 湖南省金融工程与金融管理研究中心湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

根据开户比例以及股市收益率的日数据和周数据,通过格兰杰因果关系来研究投资者情绪与股市是否存在因果关系,并建立向量自回归模型来考察投资者情绪变动与沪市和深市之间的影响关系。结果表明:不管是短期内还是长期内,投资者情绪短期内... 详细信息

根据开户比例以及股市收益率的日数据和周数据,通过格兰杰因果关系来研究投资者情绪与股市是否存在因果关系,并建立向量自回归模型来考察投资者情绪变动与沪市和深市之间的影响关系。结果表明:不管是短期内还是长期内,投资者情绪短期内对深市的影响要大于沪市,在长期内投资者情绪对股市的影响要大于短期对股市影响,并且开户比例波动是沪深300指数收益率波动、上证A指收益率波动、深证A指收益率波动的Granger原因,但是反过来要依据期限不同而定。

关键词：投资者情绪股市收益向量自回归

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基于Shibor的嵌套类利率期限结构模型的比较研究

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湖南大学学报（自然科学版） 2010年第7期37卷 89-92页

作者：杜军翟欢欢中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410076

利用嵌套利率期限结构模型及广义矩估计方法,结合上海银行同业间拆借利率(Shibor)的经验数据,考察了嵌套类利率期限结构模型在中国利率及其衍生品市场显示的统计特性.通过对各模型参数估计值和统计推断值的比较分析,结果表明,只有那些... 详细信息

利用嵌套利率期限结构模型及广义矩估计方法,结合上海银行同业间拆借利率(Shibor)的经验数据,考察了嵌套类利率期限结构模型在中国利率及其衍生品市场显示的统计特性.通过对各模型参数估计值和统计推断值的比较分析,结果表明,只有那些蕴含了利率变动的条件波动率与利率水平高度相关机制的模型才能很好地拟合实际的Shibor市场数据.

关键词：衍生品估计统计推断动态模型 Shibor

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新疆棉花生产价格对农民家庭经营纯收入的影响研究

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农业系统科学与综合研究 2010年第3期26卷 354-358页

作者：邱玥陈全润杨翠红中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190

农民增收一直是中央农村经济工作重点关注的问题。以棉花生产价格对新疆农民家庭经营纯收入的影响为研究重点,建立计量经济模型,利用1988-2007年的数据进行了测算。结果显示:棉花生产价格对新疆农民家庭经营纯收入具有重要影响,而且家... 详细信息

农民增收一直是中央农村经济工作重点关注的问题。以棉花生产价格对新疆农民家庭经营纯收入的影响为研究重点,建立计量经济模型,利用1988-2007年的数据进行了测算。结果显示:棉花生产价格对新疆农民家庭经营纯收入具有重要影响,而且家庭经营纯收入逐年互相影响,增加农民收入将是一个长期的持续的过程,所以应当作为一个长期目标。另外还测算了棉花生产价格对家庭经营纯收入的直接影响和间接影响,进行了分析比较并给出了政策建议。图1,表2,参12。

关键词：农民收入影响因素棉花生产价格计量经济模型新疆

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基于投入产出优化方法的行业节能潜力和节能目标分析

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管理评论 2010年第6期22卷 93-99页

作者：夏炎杨翠红中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室MADIS 北京100190 中国科学院预测科学研究中心北京100190

本文基于投入产出优化方法,提出了行业实际节能潜力和行业实际结构调整潜力两个概念,并将全国总节能目标按照各个不同的行业进行优化分解。同时分析了产业结构调整前后不同情景下,行业能源效率优化的结果。得到三点主要结论:(1)产业结... 详细信息

本文基于投入产出优化方法,提出了行业实际节能潜力和行业实际结构调整潜力两个概念,并将全国总节能目标按照各个不同的行业进行优化分解。同时分析了产业结构调整前后不同情景下,行业能源效率优化的结果。得到三点主要结论:(1)产业结构调整情况下,行业可以制定更小的节能目标;(2)行业能源利用效率的提高,有利于高耗能行业产业结构减小,对产业结构长期良性调整有利;(3)节能潜力大的行业,对实现全国目标的贡献大,但能实现的节能目标不一定大,因此要给予政策扶持。

关键词：投入产出优化实际节能潜力实际结构调整潜力行业节能目标

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投入占用产出技术理论综述

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管理学报 2010年第11期7卷 1579-1583,1659页

作者：陈锡康王会娟中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理决策与信息系统重点实验室中国科学院预测科学研究中心

主要介绍了我国学者陈锡康研究员所创立的投入占用产出技术,从静态模型和动态模型两方面完整地阐述了投入占用产出思想、模型。

关键词：投入占用产出技术静态动态

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投入占用产出技术的若干重要应用

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管理学报 2010年第12期7卷 1737-1740,1748页

作者：陈锡康王会娟中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室中国科学院预测科学研究中心

主要介绍了我国学者陈锡康研究员所创立的投入占用产出技术的若干重要应用,重点介绍了全国粮食产量预测研究、区分加工出口的非竞争型投入占用产出模型、教育-经济投入占用产出模型、可持续发展水资源管理投入占用产出模型。

关键词：投入占用产出技术粮食产量预测对外贸易教育水利

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国际金融危机对我国就业的影响分析

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数学的实践与认识 2010年第5期40卷 58-65页

作者：王会娟陈锡康祝坤福中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190 中国科学院预测科学研究中心北京100190

利用区分加工出口的非竞争型投入占用产出模型,从受国际金融危机影响最为直接的出口、投资角度出发,测算了国际金融危机对我国就业的影响.测算结果显示:最近一年金融危机对我国就业影响是逐步加剧的;重点行业影响较为集中;由于我国宏观... 详细信息

利用区分加工出口的非竞争型投入占用产出模型,从受国际金融危机影响最为直接的出口、投资角度出发,测算了国际金融危机对我国就业的影响.测算结果显示:最近一年金融危机对我国就业影响是逐步加剧的;重点行业影响较为集中;由于我国宏观调控政策的及时准确,刺激经济计划的有效实施在很大程度上抵消了金融危机的影响.

关键词：金融危机就业投入占用产出模型

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股票市场价值函数实证研究

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中国管理科学 2010年第5期18卷 7-13页

价值函数是前景理论的核心组成部分,用以刻画决策者对于收益和损失的主观感受。以前对前景理论的实证研究基本上通过心理学实验来进行,而且是针对决策者个体进行的。本文以股票市场整体为对象,采用EGARCH模型提取到达市场上的信息流作... 详细信息

价值函数是前景理论的核心组成部分,用以刻画决策者对于收益和损失的主观感受。以前对前景理论的实证研究基本上通过心理学实验来进行,而且是针对决策者个体进行的。本文以股票市场整体为对象,采用EGARCH模型提取到达市场上的信息流作为财富改变的代理变量,利用两阶段幂函数型作为价值函数的表现形式,对十个国家股票市场上综合指数的日收益率数据进行了实证研究。实证结果发现各国股票市场上价值函数均呈现反S形状的,与多数心理实验中个体决策者表现价值函数呈S形状迥然有别。

关键词：前景理论价值函数价格波动信息序列

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