检索结果-内蒙古大学图书馆

金融学研究范式转换分析

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长沙理工大学学报（社会科学版） 2010年第6期25卷 32-37页

作者：文凤华戴莎杨晓光长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410114 湖南省金融工程与金融管理研究中心湖南长沙410004 中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

随着金融市场上各种异象的累积,经典金融理论受到了越来越严峻的挑战,金融学研究范式开始出现转换。当前,金融学研究呈现新的特点和趋势:从原来完全理性、线性的观点到有限理性、非线性的转变;从主要研究市场宏观层面到对市场微观结构... 详细信息

随着金融市场上各种异象的累积,经典金融理论受到了越来越严峻的挑战,金融学研究范式开始出现转换。当前,金融学研究呈现新的特点和趋势:从原来完全理性、线性的观点到有限理性、非线性的转变;从主要研究市场宏观层面到对市场微观结构进行研究的转变。

关键词：范式转换有限理性非线性市场微观结构

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中国存贷款派生过程的实证研究

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系统科学与数学 2009年第11期29卷 1467-1484页

作者：刁思聪程棵杨晓光中国科学院数学与系统科学研究院管理决策与信息系统重点实验室北京100190

以存款总额、贷款总额、储蓄存款、企业存款、银行贷款、收入、利率、CPI为变量,依据变量之间的经济关系,构建6组VAR模型,考察存贷款派生关系以及与其他影响因素之间的关系,并且进一步利用协整分析、误差修正模型、景气分析方法考察上... 详细信息

以存款总额、贷款总额、储蓄存款、企业存款、银行贷款、收入、利率、CPI为变量,依据变量之间的经济关系,构建6组VAR模型,考察存贷款派生关系以及与其他影响因素之间的关系,并且进一步利用协整分析、误差修正模型、景气分析方法考察上述不同组经济变量之间的影响方向、时滞和力度。实证分析结果显示存贷款之间具有派生关系,但是不同存贷款科目的派生过程各有不同。特别地,存款是贷款的先行指标,存贷款之间的增长拐点大概有9-12个月的时滞。存款是指标组中影响贷款最重要的指标,但是贷款不是影响存款最重要的指标。贷款转化成存款的速度很快,但是存款转化成贷款需要一个过程。除了存贷款之间的相互影响外,CPI、收入对存款有影响,CPI对贷款有影响,但是名义利率对存款和贷款没有显著影响。

关键词：存贷款派生向量自回归模型协整分析和误差修正模型景气分析.

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多维分形马尔可夫转换模型的广义矩估计及其实证运用

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系统工程 2009年第12期27卷 79-83页

作者：杜军中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100190 长沙理工大学经济与管理学院湖南长沙410076

在广义矩估计法(GMM)的基础上,提出基于连续时间以及任意维离散时间多维分形过程的参数估计方法。一方面,这一方法吸取了Calvet和Fisher(2001)多维分形马尔可夫模型的长处,可以比较方便地对时间序列的非平稳性和复合过程进行处理;另一方... 详细信息

在广义矩估计法(GMM)的基础上,提出基于连续时间以及任意维离散时间多维分形过程的参数估计方法。一方面,这一方法吸取了Calvet和Fisher(2001)多维分形马尔可夫模型的长处,可以比较方便地对时间序列的非平稳性和复合过程进行处理;另一方面,本文模型又克服了极大似然法(MLE)和贝叶斯方法在大样本条件下其波动率序列参数估计难以用计算机实现的缺陷。Monte Carle模拟的结果显示,GMM估计在二项式模型和对数正态分布模型中具有非常优良的统计性质。实证运用的结果也证实了GMM估计方法在大样本多维度下的统计优势及其必要性。

关键词：马尔可夫转换多雏分形波动率 GMM估计

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中国证券市场股指收益分布的实证分析

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管理科学学报 2008年第1期11卷 68-77页

作者：黄德龙杨晓光中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京100080

利用1996年至2004年上证综合指数和深证综合指数数据,对股指收益的分布特性进行了多角度的实证考察.在正态性假设被拒绝以后,利用国际上考察股票收益分布所使用的几个分布函数——scaledt-分布、逻辑斯谛分布、指数幂分布、混合正态分布... 详细信息

利用1996年至2004年上证综合指数和深证综合指数数据,对股指收益的分布特性进行了多角度的实证考察.在正态性假设被拒绝以后,利用国际上考察股票收益分布所使用的几个分布函数——scaledt-分布、逻辑斯谛分布、指数幂分布、混合正态分布、ARCH-M模型、GARCH-M模型——对股指收益数据分别进行拟合,对拟合出来的分布函数运用拟合优度检验,并比较各种拟合分布下VaR值与历史模拟的差别.实证结果表明scaledt-分布能够较好地模拟股指收益,有助于投资者正确估计市场风险.此外,对正态分布、scaled-t分布与历史数据落在不同区间的概率进行了比较,以期能够判断用正态分布模拟股指收益对高收益和高损失的低估可能性的大小.

关键词：股指收益分布函数拟合优度 VaR偏差

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Copula函数在风险价值度量中的应用

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管理评论 2008年第4期20卷 10-16页

作者：李石卢祖帝中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院管理决策与信息系统实验室北京100190

在计算投资组合的风险价值(Value-at-Risk)时,传统的方法是假设多个金融资产的收益率序列服从多元联合正态分布,但这种假设经常与实际市场的观测不符,并且在极端事件发生时常会低估风险。为了更好地刻画投资组合的风险,本文提出利用Cop... 详细信息

在计算投资组合的风险价值(Value-at-Risk)时,传统的方法是假设多个金融资产的收益率序列服从多元联合正态分布,但这种假设经常与实际市场的观测不符,并且在极端事件发生时常会低估风险。为了更好地刻画投资组合的风险,本文提出利用Copula函数结合非对称Laplace分布技术来解决这个问题:Copula函数能够很好地刻画多个金融资产间的相依结构关系,另一方面利用非对称Laplace分布来刻画单个金融资产收益边际分布的非对称性和厚尾性。利用Kupiec的失败频率检验方法,本文验证了模型的有效性。实证研究表明Copula函数结合非对称Laplace分布技术能够很好地度量投资组合的风险价值VaR,从而有助于更好地测度和规避金融市场的风险。

关键词： Copula 风险价值非对称Laplace分布 Kendall系数

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中国的教育最缺的是什么

中国的教育最缺的是什么

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新观点新学说学术沙龙系列活动之七

作者：汪寿阳中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室

会议时间2007年5月27日会议地点:九华山庄主持人:王飞跃大家早上好!今天的主题是"可以看见的未来"。昨天大家的讨论围绕"可以想出的未来",讨论得非常好,发散得很广。但是我希望今天不要老生常谈,希望大家的讨论围... 详细信息

会议时间2007年5月27日会议地点:九华山庄主持人:王飞跃大家早上好!今天的主题是"可以看见的未来"。昨天大家的讨论围绕"可以想出的未来",讨论得非常好,发散得很广。但是我希望今天不要老生常谈,希望大家的讨论围绕几个点展开,像昨天关于替代论、工具论的讨论。现在请汪寿阳院长先抛玉引"专"。

关键词：是什么工具论

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不远的未来

不远的未来

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新观点新学说学术沙龙系列活动之七

作者：汪寿阳中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室

我回应张老师刚才讲的问题。将来IT支持的环境,包括网络环境,一个机器人的老师可以开设课程不是困难的事情。举一个例子,我们现在有些课程是与新加坡国立大学等合作的,像数理逻辑这样的课程,学生们分布在北京、新加坡和美国的城市,最近... 详细信息

我回应张老师刚才讲的问题。将来IT支持的环境,包括网络环境,一个机器人的老师可以开设课程不是困难的事情。举一个例子,我们现在有些课程是与新加坡国立大学等合作的,像数理逻辑这样的课程,学生们分布在北京、新加坡和美国的城市,最近六位老师同时通过远程会议系统对修课的学生进行面

关键词：电子书浙江大学出版社

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我国有色金属资源综合利用的主要问题与对策

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中国科学院院刊 2008年第3期23卷 201-207页

作者：杨娴邵燕敏汪寿阳北京航天航空大学经济与管理学院北京100081 中国科学院数学与系统科学研究院管理、决策与信息系统重点实验室北京100190

有色金属矿产资源是国民经济发展的重要基础性材料,是现代工业的"粮草"和"血液"。我国有色金属资源总量虽然丰富,但由于支柱型矿产储量少、人均矿产资源占有率低、资源消耗增长速度大于经济增长速度,有色金属原材... 详细信息

有色金属矿产资源是国民经济发展的重要基础性材料,是现代工业的"粮草"和"血液"。我国有色金属资源总量虽然丰富,但由于支柱型矿产储量少、人均矿产资源占有率低、资源消耗增长速度大于经济增长速度,有色金属原材料短缺的严峻形势已经显现,有色金属行业的可持续发展面临着挑战。有色金属的综合利用是解决资源短缺、治理污染、改善环境和实施可持续发展战略的重要途径。本文通过分析我国有色金属资源综合利用中存在的主要问题,从政策、技术和企业经营三个层面揭示了问题背后深层次的原因,最后,有针对性地提出了提高我国有色金属资源综合利用水平的对策建议。

关键词：有色金属综合利用原材料可持续发展矿产资源

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突发公共事件应急管理研究中的重要科学问题

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中国应急管理 2007年第2期 36-41页

作者：汪寿阳杨晓光曹杰中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院管理决策与信息系统重点实验室中国科学院预测科学研究中心东南大学

突发公共事件应急管理研究是我国社会、经济、政治和基础科学发展过程中产生的重大需求。对突发公共事件应急管理中八个重要科学问题:组织体系与运作机制研究、危机/灾害的机理机制研究、监测预警研究、应急资源管理理论与技术研究、认... 详细信息

突发公共事件应急管理研究是我国社会、经济、政治和基础科学发展过程中产生的重大需求。对突发公共事件应急管理中八个重要科学问题:组织体系与运作机制研究、危机/灾害的机理机制研究、监测预警研究、应急资源管理理论与技术研究、认知与决策行为研究、模拟仿真研究、应急管理系统研究以及后评估与重建研究进行了梳理,回顾和展望了上述问题的研究现状及发展趋势,可为突发公共事件应急管理的研究者提供参考。

关键词：突发公共事件应急管理应急体系危机/灾害科学问题

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中美监管机构对商业银行风险评级的比较研究

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金融论坛 2006年第1期11卷 47-52页

作者：黄德龙吕飞杨晓光中国科学院管理决策与信息系统重点实验室中国科学院数学与系统科学研究院

2004年2月,中国银监会颁布了《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》,要求逐步开展对商业银行风险状况的评级。由于这一体系是在美国骆驼群评级法的基础上建立起来的,因此,本文集中研究了中美两国监管机构的这两个评级体系。本文在评价... 详细信息

2004年2月,中国银监会颁布了《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》,要求逐步开展对商业银行风险状况的评级。由于这一体系是在美国骆驼群评级法的基础上建立起来的,因此,本文集中研究了中美两国监管机构的这两个评级体系。本文在评价指标、评级分类方式、评级结果的运用政策等方面对中国银监会的《体系》与骆驼群评级法进行了比较研究,希望其不但能对中国银监会的评级体系有一个系统的透视,而且能为该体系的进一步改进提供一些参考。

关键词：商业银行风险评级骆驼群评级法比较研究金融监管机构中国美国

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