检索结果-内蒙古大学图书馆

随着全球金融衍生品市场的快速发展,交易对手信用风险逐渐成为金融机构面临的主要风险之一。2008年金融危机席卷全球,信用估值调整作为交易对手信用风险的度量,成为监管部门和金融机构普遍关注的焦点,越来越多的金融机构将信用估值调整运用到实际业务开展及风险管理当中。本文将基于对信用估值调整的理解与分析,结合国际同业应用实践和国内市场及管理现状,对信用估值调整在商业银行衍生品定价当中的应用进行实证推演,并提出相应的管理建议。

关键词：信用估值调整衍生产品定价交易对手信用风险

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坍塌的市场诚信

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经济导刊 2002年第11期 20-26页

作者：章彰中国银行总行风险管理部

安然垮了！凯马特垮了！世通也垮了！环球电讯、泰科国际、施乐、默克、奎斯特、时代华纳以及谁也说不清还有多少后续的安然们虽然暂时还没有垮,却只能笼罩在千夫所指的财务欺诈阴影中顾影自怜,丝毫看不出昔日跨国巨擘的风采。我们... 详细信息

安然垮了！凯马特垮了！世通也垮了！环球电讯、泰科国际、施乐、默克、奎斯特、时代华纳以及谁也说不清还有多少后续的安然们虽然暂时还没有垮,却只能笼罩在千夫所指的财务欺诈阴影中顾影自怜,丝毫看不出昔日跨国巨擘的风采。我们曾高山仰止般钦佩华尔街这个代表资本主义财富的圣地,我们也曾对安然们创造的一个个财富神话羡慕不已,如今在事实真相面前却恍如隔世,除了难以忘却的股票公告牌上风云变幻的数字之外,恐怕就只有财务报表造假给安然们的投资者及全球化时代所有的利益相关者造成的挥之不去的苦楚了。

关键词：安达信财务报表审计师美国证券交易委员会投资者美元本位币独立董事独董财务信息披露营业收人

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金砖国家开发银行的成立是我国商业银行海外业务发展的契机

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国际金融 2015年第2期 34-39页

作者：王耀君中国银行总行风险管理部

2014年7月15—16日,金砖5国（中国、俄罗斯、巴西、印度、南非）在巴西举行的国家领导人第六次会晤中,共同发表了《福塔莱宣言》,宣布将成立金砖国家开发银行（下简称＂金砖银行＂）,总部设在上海,初始资本为1000亿美元。金砖银行的成立... 详细信息

2014年7月15—16日,金砖5国（中国、俄罗斯、巴西、印度、南非）在巴西举行的国家领导人第六次会晤中,共同发表了《福塔莱宣言》,宣布将成立金砖国家开发银行（下简称＂金砖银行＂）,总部设在上海,初始资本为1000亿美元。金砖银行的成立,是国际金融危机后全球金融秩序＂再平衡＂的里程牌式的事件,影响深远、意义重大。

关键词：金砖国家开发银行初始资本再平衡国家领导人金融经济国际金融危机债务结构负债结构风险管理

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信用风险限额的构建方法--内部评级体系的应用

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国际金融研究 2008年第4期 43-51页

作者：陈及欧阳颖陈宏首都经贸大学、首都经济研究所教授中国银行总行风险管理部

本文结合银行授信业务和《巴塞尔新资本协议》的要求,从理论上解析了公司授信业务中的信用风险限额(Credit Limit)的结构、层次;并从实施角度提供了具体的计算办法。作者首次提出了条件违约概率的概念,并介绍如何应用条件违约概率构建... 详细信息

本文结合银行授信业务和《巴塞尔新资本协议》的要求,从理论上解析了公司授信业务中的信用风险限额(Credit Limit)的结构、层次;并从实施角度提供了具体的计算办法。作者首次提出了条件违约概率的概念,并介绍如何应用条件违约概率构建风险限额。鉴于集团公司客户在管理中的重要性,作者重点讨论了集团公司限额制定的办法和规则,介绍了如何综合利用客户评级信息来计算信用风险限额。此外,本文围绕信用风险限额介绍了授信业务中的交易结构优化、客户评级系统相关的概念。

关键词：信用风险限额违约概率

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我国商业银行个人住房抵押贷款风险及防范

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苏州大学学报（哲学社会科学版） 2007年第3期23卷 34-38页

作者：胡红星兴业银行总行风险管理部福建福州350003

文章首先分析我国个人住房抵押贷款迅速发展现状和原因,说明加强商业银行个人住房抵押贷款风险防范的现实性和必要性;其次,根据个人住房抵押贷款自身特性和其内外部影响因素,分析了我国商业银行个人住房抵押贷款主要面临的八大风险;最后... 详细信息

文章首先分析我国个人住房抵押贷款迅速发展现状和原因,说明加强商业银行个人住房抵押贷款风险防范的现实性和必要性;其次,根据个人住房抵押贷款自身特性和其内外部影响因素,分析了我国商业银行个人住房抵押贷款主要面临的八大风险;最后,针对商业银行所面临的个人住房抵押贷款风险,提出应该采取的风险化解和风险防范措施。

关键词：商业银行个人住房抵押贷款风险防范

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次贷危机对新资本协议实施的影响

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国际金融研究 2008年第10期 51-60页

作者：陈颖王胜邦张守川中国银监会国际部中国银行风险管理部

本文以风险管理为切入点,讨论次贷危机与新资本协议之间的关系,试图回答业界对新资本协议制度合理性的某些质疑。与1988年资本协议相比,新资本协议建立了更具灵活性、适应性和前瞻性的资本监管制度,赋予资本充足率更加丰富的风险管理内... 详细信息

本文以风险管理为切入点,讨论次贷危机与新资本协议之间的关系,试图回答业界对新资本协议制度合理性的某些质疑。与1988年资本协议相比,新资本协议建立了更具灵活性、适应性和前瞻性的资本监管制度,赋予资本充足率更加丰富的风险管理内涵,为商业银行改进风险管理提供了正向激励;次贷危机不仅未否认新资本协议的合理性,反而进一步凸现了全面实施新资本协议的重要性;新资本协议应顺应金融创新的趋势,吸取次贷危机的教训,做出适应性调整;虽然实施新资本协议不可能阻止金融危机再度发生,但可以提升银行体系应对外部冲击的能力,至少可以缓解未来金融危机的破坏力,从而提高社会福利。

关键词：次级贷款资产证券化新资本协议发起-分散模式表外实体

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大学四年的十本书

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国际金融 2003年第2期 72-73页

作者：聂俊峰中国银行总行营业部风险管理处

不知不觉参加工作都已经三个多月了。新鲜、兴奋、失落、迷茫……很多以往不曾想过的东西这些天来不时敲打着心扉。大学的时候读的是财经新闻专业——一个很多人闻所未闻的奇怪专业。这些奇怪就使得它所培养出来的学生只能成为类似四不... 详细信息

不知不觉参加工作都已经三个多月了。新鲜、兴奋、失落、迷茫……很多以往不曾想过的东西这些天来不时敲打着心扉。大学的时候读的是财经新闻专业——一个很多人闻所未闻的奇怪专业。这些奇怪就使得它所培养出来的学生只能成为类似四不象的"杂家"。当然,"杂家"有杂家的用处。三个多月的银行工作中,我多学科的知识背景很快就帮我消除了业务上的

关键词：个多月吴敬琏黄仁宇何清涟东西冯友兰《中国哲学简史》银行金融机构市场经济经济体制

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客户违约概率(PD)在风险组合管理中的应用

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国际金融 2009年第4期 65-66页

作者：王莘中国银行总行风险管理部

内部评级体系是商业银行风险管理的核心工具,通过客户的违约概率(PD)来体现的客户信用评级是内部评级体系中重要的内容之一,新资本协议和银监会均对其在风险管理中的使用有相应要求。总体而言,客户违约概率(PD)在行业、地区的风险组合... 详细信息

内部评级体系是商业银行风险管理的核心工具,通过客户的违约概率(PD)来体现的客户信用评级是内部评级体系中重要的内容之一,新资本协议和银监会均对其在风险管理中的使用有相应要求。总体而言,客户违约概率(PD)在行业、地区的风险组合管理的作用分为以下几个方面。

关键词：违约概率组合管理行业客户全面风险管理信用等级风险监控地区违约率信用评级

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