检索结果-内蒙古大学图书馆

数学学报（中文版） 2010年第4期53卷 795-804页

作者：孟辉中央财经大学中国精算研究院北京100081

本文研究了带常利率扩散风险模型,考虑了下面的目标函数V(x,L)=E(integral from n=0 toτe^(-βt)dL_t+integral from n=0 toτe^(-βt)∧dt|R_0~L=x),这里常数∧≥0.我们称上面的表达式为T-A(Thonhauser and Albrecher)目标函数.对于常利率下的扩散模型,通过随机控制理论(HJB方程),T-A目标函数的最大化问题得以解决:对于有界分红率,最优策略是门槛策略;对于无界分红率,最优策略是边界策略.

关键词：扩散模型利息率 T-A目标函数

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基于TEI@I方法的中国保险业保费收入预测

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管理评论 2020年第7期32卷 166-179页

作者：周桦卢志源郑敏中央财经大学保险学院/中国精算研究院北京100081 中央财经大学保险学院北京100081 中央财经大学中国精算研究院北京100081

本文基于TEI@I方法论,使用集成经济计量模型、文本挖掘和机器学习的分析框架,构建中国保险业保费收入的预测模型。该模型首先运用季节调整SARIMA模型对保费收入的主要趋势进行拟合,再使用机器学习中的支持向量回归方法对SARIMA模型的残... 详细信息

本文基于TEI@I方法论,使用集成经济计量模型、文本挖掘和机器学习的分析框架,构建中国保险业保费收入的预测模型。该模型首先运用季节调整SARIMA模型对保费收入的主要趋势进行拟合,再使用机器学习中的支持向量回归方法对SARIMA模型的残差进行拟合,并运用文本挖掘技术增加相关的百度指数作为解释变量以提升模型的拟合度,最后再次使用支持向量回归整合拟合结果形成一个集成模型,从而得到精度更高的保费收入预测模型。本文利用我国月度保费收入数据,通过模型比较研究,验证了TEI@I方法在我国保费收入预测中的有效性与稳健性。

关键词： TEI@I方法论保费收入预测 SARIMA 支持向量回归

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异质信念、生存条件及市场影响力

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管理科学学报 2015年第8期18卷 73-82页

作者：郑敏中央财经大学中国精算研究院北京100081

通过构建异质信念下的资产定价模型,分析了异质信念对资产价格以及交易量的影响,并且给出了投资者在市场中的生存条件.研究结果表明投资者对未来资产回报的预期越准确则对资产价格的影响越大,并可能最终占有整个市场而将其他投资者从市... 详细信息

通过构建异质信念下的资产定价模型,分析了异质信念对资产价格以及交易量的影响,并且给出了投资者在市场中的生存条件.研究结果表明投资者对未来资产回报的预期越准确则对资产价格的影响越大,并可能最终占有整个市场而将其他投资者从市场中逐出.但是这个选择过程是漫长的,当考虑短期投资定价问题时,异质信念是影响市场的重要因素,异质信念的存在是市场交易的基础,投资者财富和信念的变化影响着资产价格的变化,而此时如果只考虑预期较准确的投资者的作用,则有可能导致偏颇甚至错误的结论.

关键词：异质信念市场生存资产定价交易量

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我国经济发展方式转变的人口与所有制条件分析

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经济理论与经济管理 2012年第4期32卷 26-32页

作者：林光彬中央财经大学中国精算研究院北京100081

本文根据第二次全国经济普查主要数据公报和国民经济统计公报,用结构分析方法,从人口结构、所有制结构、企业结构所形成的经济基本面,首先分析了我国转变经济发展方式面临的主要问题,接着分析了问题形成的原因,认为我国经济发展方式失... 详细信息

本文根据第二次全国经济普查主要数据公报和国民经济统计公报,用结构分析方法,从人口结构、所有制结构、企业结构所形成的经济基本面,首先分析了我国转变经济发展方式面临的主要问题,接着分析了问题形成的原因,认为我国经济发展方式失衡的主要原因是政府主导的"非均衡的局部优先发展战略"所形成的扶优扶强扶大扶外资的发展道路。最后,笔者提出了发展理念和发展政策转向扶弱扶贫扶小扶新扶科教、寻求国家和市场的相互补充与平衡、寻求政府、企业和居民之间的平衡发展的政策转变思路。

关键词：经济发展方式人口结构所有制结构企业结构政策转变

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我国生猪价格保险中的逆选择分析

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保险研究 2017年第10期 79-86页

作者：廖朴何溯源中央财经大学中国精算研究院北京100081

生猪价格指数保险是生猪养殖业防范价格风险、稳定生产的重要工具。本文在理论分析的基础上,使用我国生猪价格指数保险市场的投保数据,对该市场是否存在逆选择现象进行了实证研究。首先建立Tobit模型来刻画投保选择与各经济变量之间的关... 详细信息

生猪价格指数保险是生猪养殖业防范价格风险、稳定生产的重要工具。本文在理论分析的基础上,使用我国生猪价格指数保险市场的投保数据,对该市场是否存在逆选择现象进行了实证研究。首先建立Tobit模型来刻画投保选择与各经济变量之间的关系,根据模型得出在市场条件下,投保人选择投保的猪粮比参照值。计算市场猪粮比的相对溢额,并与各期的投保总量进行Granger因果检验。结果显示北京地区的生猪价格指数保险市场不存在逆选择现象,而山东和辽宁由于集中投保,同样无法检验出逆选择现象的存在。基于上述结果,本文认为集中投保、政策性保险等因素使该保险市场不存在逆选择,这有利于保险公司更好地管理市场价格风险。

关键词：生猪价格指数保险逆选择 Tobit回归 Granger因果检验

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规范和发展产业型并购重组的规则完善与监管微调

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证券市场导报 2018年第3期 4-13页

作者：王啸中央财经大学中国精算研究院北京100081

2016年下半年以来,管理部门一方面治理整顿"炒壳"、"忽悠式重组"等问题和乱象,一方面鼓励有利于实体经济发展的并购重组。经过规范和引导,以产业整合、升级或转型为导向的并购重组正在成为市场主流。然而市场监管... 详细信息

2016年下半年以来,管理部门一方面治理整顿"炒壳"、"忽悠式重组"等问题和乱象,一方面鼓励有利于实体经济发展的并购重组。经过规范和引导,以产业整合、升级或转型为导向的并购重组正在成为市场主流。然而市场监管过程中积累起来的各种规范和惯例未必与产业型并购重组完全匹配,正如当前IPO规则未必与新经济企业相适应一样。本文结合实体经济企业并购重组的实际需要,提出规则完善和监管微调的建议,包括并购重组与IPO的差异化监管;对"纯现金公司"的事前实质判断与事后风险揭示相结合;保留首次"举牌"的"慢走"规则但后续以强化信息披露代替强制停顿;适度增加控制权转让或股东权益变更的协议定价灵活性;择机推出老股减持与新股发行同步的试点,并完善持股时间与限售、减持的反向挂钩机制等。

关键词：并购重组重组上市协议转让慢走规则老股减持

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企业职工个人账户养老金的财政负担与替代率

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财政研究 2016年第7期32卷 80-91页

作者：杨再贵石晨曦中央财经大学中国精算研究院中央财经大学保险学院社保精算研究中心中央财经大学保险学院

本文基于养老金测算的平行四边形框架,对我国企业职工基本养老保险不同年龄参保人群用未来法建立个人账户养老金财政负担及替代率的精算模型。通过养老金与缴费工资间的关系、人口的年龄性别分布情况估计工龄工资增长率,依据基准精算假... 详细信息

本文基于养老金测算的平行四边形框架,对我国企业职工基本养老保险不同年龄参保人群用未来法建立个人账户养老金财政负担及替代率的精算模型。通过养老金与缴费工资间的关系、人口的年龄性别分布情况估计工龄工资增长率,依据基准精算假设,测算了2015年初个人账户养老金的财政负担及其占参保人员缴费负担的个人账户养老金的比例。测得个人账户养老金替代率低于目标替代率,且存在性别差异。各因素对个人账户养老金财政负担的影响由强到弱依次为退休年龄、缴费率、计发月数、工资增长率、记账利率;退休年龄性别差异使各因素对个人账户养老金替代率的影响不尽相同。根据上述结果提出有利于减轻财政负担和提高养老金替代率的政策建议。

关键词：城镇企业养老保险个人账户财政负担替代率

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GPSJ分布类下的无赔款优待系统及应用

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数理统计与管理 2007年第2期26卷 279-284页

作者：高洪忠中央财经大学中国精算研究院北京100081

本文利用GPSJ1的性质,导出此分布类下的最优无赔款优待系统和零效用原理下的无赔款优待系统。同时以我国一家保险公司的索赔数据为例,对本文给出的结果进行说明。

关键词： GPSJ 分布期望值原理无赔款优待系统零效应原理

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考虑模型不确定性的中国死亡率预测——基于贝叶斯模型平均方法

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保险研究 2017年第5期 3-18,102页

作者：张宁中央财经大学中国精算研究院北京100081

作为长寿风险研究领域的基础,死亡率预测近些年获得快速发展,诸多模型的提出使得历史数据的信息得以最大程度的挖掘,但也带来了模型不确定问题。本文对现有的死亡率预测模型进行了分析和整理,提出其中的模型不确定性问题,并针对死亡率... 详细信息

作为长寿风险研究领域的基础,死亡率预测近些年获得快速发展,诸多模型的提出使得历史数据的信息得以最大程度的挖掘,但也带来了模型不确定问题。本文对现有的死亡率预测模型进行了分析和整理,提出其中的模型不确定性问题,并针对死亡率预测的模型不确定问题,引入了贝叶斯模型平均方法。该方法以贝叶斯后验概率为权重,综合考虑"一揽子"预测模型的预测能力,并根据它们预测吻合程度进行加权,最终给出死亡率预测结果,结论表明,不但在理论上表现出超过单一模型的优势,也在实践中超过了任何一个单一模型。本文还给出了基于该模型的死亡率预测结果和预期寿命。

关键词：模型不确定性长寿风险贝叶斯模型平均死亡率预测预期寿命

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碳减排方案优化及其在产业升级中的效应研究

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中国环境科学 2018年第7期38卷 2758-2767页

作者：张同斌周县华刘巧红东北财经大学经济学院辽宁大连116025 中央财经大学中国精算研究院北京100081

构建了包含能源消耗与碳排放的多行业动态一般均衡模型,研究发现,通过各行业的边际减排成本相等这一总体减排任务的合理分解方式,能够实现要素的优化配置并激发"创新补偿效应",具有相对较高的增长效应与福利效应.分行业单独... 详细信息

构建了包含能源消耗与碳排放的多行业动态一般均衡模型,研究发现,通过各行业的边际减排成本相等这一总体减排任务的合理分解方式,能够实现要素的优化配置并激发"创新补偿效应",具有相对较高的增长效应与福利效应.分行业单独制定碳减排约束时的边际减排成本较高,且无法产生行业间减排的联动效应,因而总体减排方案是有效的.碳强度减排方案优化后,其在产业结构升级中的效应也十分明显.测算结果表明,碳减排对工业结构"重型化"的控制效应明显,还将农业减排的压力转化为"富碳农业"发展的动力,导致经济中农业占比上升.服务业企业通过增大劳动和资本等要素的投入替代产生高碳排放的能源要素,减缓碳减排政策对其生产行为的负向影响并实现了稳定增长.随着减排强度的加大,中国产业结构合理化和高度化程度得到了显著提升.

关键词：碳强度碳减排产业结构多行业动态一般均衡模型

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