检索结果-内蒙古大学图书馆

数理统计与管理 2010年第5期29卷 909-912页

作者：高洪忠中央财经大学中国精算研究院北京100081

本文针对文献中几个结案率指标没有考虑时间因素的问题,以数理推导为依据提出了一个新结案率:g结案率。从精细化管理角度出发,本文给出了年g结案率、月g结案率的计算公式,以及当预定年g结案率时各月份月g结案率的计算公式。最后结合一... 详细信息

本文针对文献中几个结案率指标没有考虑时间因素的问题,以数理推导为依据提出了一个新结案率:g结案率。从精细化管理角度出发,本文给出了年g结案率、月g结案率的计算公式,以及当预定年g结案率时各月份月g结案率的计算公式。最后结合一个实例,就g结案率的应用给出了几条建议.

关键词：未决赔案已立案件结案率

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我国民众个人风险管理状况探索

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中央财经大学学报 2006年第10期 77-80页

作者：石玉凤中央财经大学中国精算研究院北京100081

本文立足于个人风险管理的历史与现状,对东西方个人风险管理文化进行了对比分析,着重讨论了我国民众“三代一体”的个人风险管理模式,阐述了其成因与后果,并指出了民族性的现代风险管理理念缺失的严重性。

关键词：风险个人风险管理 “三代一体”模式

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带消费习惯的最优消费,寿险和投资决策

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应用数学学报 2020年第3期43卷 517-534页

作者：刘敬真林荔圆孟辉中央财经大学中国精算研究院北京100081 中央财经大学保险学院北京100081

本文考虑带消费习惯的个体决策者,如何选择最优的消费,寿险和投资支出,以最大化其效用.假设个体在退休之前将自己的财富在一种无风险资产和一种风险资产上进行分配,并进行消费和购买人寿保险,其目标是最大化退休或死亡前的消费、退休时... 详细信息

本文考虑带消费习惯的个体决策者,如何选择最优的消费,寿险和投资支出,以最大化其效用.假设个体在退休之前将自己的财富在一种无风险资产和一种风险资产上进行分配,并进行消费和购买人寿保险,其目标是最大化退休或死亡前的消费、退休时的财富和遗产组成的效用.我们通过动态规划的方法,得到相应的HJB方程,对于CRRA效用类型的个体,得到最优消费、寿险和投资支出的解析解.通过对比有无消费习惯情况下的解析解,可以发现,加入消费习惯后,个体投资支出会下降;个体的最优消费有了一个随时间变化的下界;当个体的相对风险厌恶系数大于1时,最优消费变化的波动率减小,保费支出也会下降.利用我国的相关数据进行数值模拟,我们发现消费习惯越高的个体,前后期消费支出差距越大,保费支出和投资越低;适应能力越强的个体,消费水平越平滑,承受风险的能力也越大,风险投资越多.

关键词：消费习惯人寿保险动态规划最优策略效用函数

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寿险经济价值资产负债表与市场一致性评估方法研究

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现代财经（天津财经大学学报） 2008年第1期28卷 93-96,F0003页

作者：李晓林陈辉中央财经大学中国精算研究院北京100081

寿险公司经济价值资产负债表是在市场一致性的框架下,利用精算科学、金融经济学和公司财务学等对寿险公司进行评估,反应寿险公司真实价值的一种财务报表。寿险公司经济价值资产负债表是市场一致性内含价值的评估基础,通过构建寿险公司... 详细信息

寿险公司经济价值资产负债表是在市场一致性的框架下,利用精算科学、金融经济学和公司财务学等对寿险公司进行评估,反应寿险公司真实价值的一种财务报表。寿险公司经济价值资产负债表是市场一致性内含价值的评估基础,通过构建寿险公司经济价值资产负债表,可以使市场一致性内含价值的评估更具有可操作性,从而进一步完善市场一致性内含价值评估体系。

关键词：市场一致性内含价值经济价值经济价值资产负债表

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社交媒体数据对台风灾害的预警研究——以利奇马台风为例

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管理评论 2021年第10期33卷 340-352页

作者：郑苏晋郭海若宋姝凝胡海涛中央财经大学中国精算研究院北京100081 中央财经大学保险学院北京100081

巨灾事件的发生日益频繁,社交网络的即时性特点有助于灾情的迅速评估和灾后重建。本文以2019年9号台风"利奇马"为例,在新浪微博平台上收集了2019年8月9日—14日的260万条微博短文本数据,使用机器学习和优化情感词典两种方法... 详细信息

巨灾事件的发生日益频繁,社交网络的即时性特点有助于灾情的迅速评估和灾后重建。本文以2019年9号台风"利奇马"为例,在新浪微博平台上收集了2019年8月9日—14日的260万条微博短文本数据,使用机器学习和优化情感词典两种方法分别对微博短文本进行分析。发现在相同的时间成本下,采用机器学习进行自然语言处理的效果远不如情感词典,机器学习的分析精度受主题与语料库的影响很大。在此基础上,本文利用台风主题下的情感词典对微博短文本进行情绪分析,发现灾损严重的省市情绪曲线会出现更大的波动,人身损失造成的情绪波动远大于财产损失造成的情绪波动。在浙江临海事件中,"好"的情绪曲线与"惧"的情绪曲线存在两个小时的时间差,表明"庆幸"的情绪达到峰值预示着未来很快可能有更重大的灾情发生,这其中的时间差为灾情预警提供了新的思路。

关键词：社交媒体自然语言处理利奇马台风灾损预警

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CPPI策略风险乘数优化及实证

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统计与决策 2015年第11期31卷 156-159页

作者：孙雨薇王晓慧周明中央财经大学中国精算研究院北京100081

文章从CPPI策略中的期初风险乘数入手,以CPPI策略长期增长率及幂效用函数最优化为优化原则,求解最优风险乘数。以上证综合指数为样本数据,运用实证分析,对比不同行情下、采用不同期初风险乘数的CPPI策略绩效,分析风险乘数对CPPI策略的... 详细信息

文章从CPPI策略中的期初风险乘数入手,以CPPI策略长期增长率及幂效用函数最优化为优化原则,求解最优风险乘数。以上证综合指数为样本数据,运用实证分析,对比不同行情下、采用不同期初风险乘数的CPPI策略绩效,分析风险乘数对CPPI策略的影响程度,探讨最优风险乘数的优越性。

关键词：长期增长率幂效用函数最优风险乘数

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保险公司次级债的风险及监管建议

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中国金融 2012年第5期 67-69页

作者：高洪忠中央财经大学中国精算研究院

监管部门应借鉴国外发达国家的监管经验,参考国内其他行业的监管经营,协调其他部门为保险公司次级债的发行、监管、评级。

关键词：监管部门保险公司次级债风险国外发达国家

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信息披露与保险公司风险水平的关系研究

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上海金融 2007年第5期 38-41页

作者：陈辉中央财经大学精算研究院北京100081

信息披露是保险公司健康发展的客观要求,也是保险监管机构对保险公司进行监管的主要途径之一。笔者通过建立一个信息披露与保险公司风险水平的模型,揭示了信息披露与保险公司风险水平的关系、机理和约束条件。保险公司在可以自主选择风... 详细信息

信息披露是保险公司健康发展的客观要求,也是保险监管机构对保险公司进行监管的主要途径之一。笔者通过建立一个信息披露与保险公司风险水平的模型,揭示了信息披露与保险公司风险水平的关系、机理和约束条件。保险公司在可以自主选择风险水平的情况下,信息披露将引发投保人对保险公司活动的监控,减少保险公司在资本市场上承担风险的动力,从而降低保险公司的风险水平。

关键词：信息披露风险水平关系机理约束条件

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有再保险控制下的非线性脉冲注资问题

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中国科学：数学 2016年第2期46卷 235-246页

作者：孟辉郭冬梅周明中央财经大学中国精算研究院北京100081 中央财经大学经济学院北京100081

假定有两家再保险公司共同接受原始保险公司的分保,且保险公司及这两家再保险公司均采用方差保费准则收取保费.基于上述跳风险模型,本文采用扩散逼近模型为基本模型来描述保险公司再保后的资产盈余.另外,为避免破产的发生,公司会接受外... 详细信息

假定有两家再保险公司共同接受原始保险公司的分保,且保险公司及这两家再保险公司均采用方差保费准则收取保费.基于上述跳风险模型,本文采用扩散逼近模型为基本模型来描述保险公司再保后的资产盈余.另外,为避免破产的发生,公司会接受外部资金注入.假定每次注资不低于某个固定常数d>0,且有固定交易费和比例费用,即为有限制情形下的脉冲注资.本文研究最小期望折现非线性脉冲注资问题,应用Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方法,给出值函数和最优策略的明晰解答.最后,对有关参数进行灵敏度分析.

关键词：方差保费准则再保险策略脉冲注资非线性费用函数 Hamilton-Jacobi-Bellman方程

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中国巨灾债券定价策略与期限结构研究——以地震债券为例

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金融经济学研究 2016年第3期31卷 118-128页

作者：杨帆周明中央财经大学金融学院北京100081 中央财经大学中国精算研究院北京100081

根据债券市场情况和投资者的风险偏好,采用不完全市场的均衡定价模型,以震级和保险损失作为混合触发条件,研究了中国地震巨灾债券的定价策略。考虑到中国地震灾害的分布和极值情况,使用极值理论得到拟合分布,并通过二元t-Copula函数获... 详细信息

根据债券市场情况和投资者的风险偏好,采用不完全市场的均衡定价模型,以震级和保险损失作为混合触发条件,研究了中国地震巨灾债券的定价策略。考虑到中国地震灾害的分布和极值情况,使用极值理论得到拟合分布,并通过二元t-Copula函数获得其联合分布。同时以CIR随机利率模型作为利率期限结构,利用基于Halton序列的拟蒙特卡洛法得到不同期限混合触发型巨灾债券的价格,从而构建出中国巨灾债券定价的优化策略。

关键词：巨灾债券定价策略均衡定价模型期限结构拟蒙特卡洛

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