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全球气候变化与股票市场风险——基于GARCH-Copula-CoVaR模型

中央财经大学学报 2025年第2期 105-121,138页

作者：贾尚晖陈薪卉金佳宇中央财经大学统计与数学学院

全球气候变化已经引起了政府和投资者对气候风险传导到股票市场的担忧,并进一步引发了对有效金融工具的需求。本文通过分析全球股票市场中的气候风险,支持中国制定绿色金融政策,加强金融体系韧性,加快绿色金融产品创新,促进资本市场可... 详细信息

全球气候变化已经引起了政府和投资者对气候风险传导到股票市场的担忧,并进一步引发了对有效金融工具的需求。本文通过分析全球股票市场中的气候风险,支持中国制定绿色金融政策,加强金融体系韧性,加快绿色金融产品创新,促进资本市场可持续转型。研究基于2013—2023年气候变化指数和9个股票行业指数的日度收益率数据,采用Copula-CoVaR模型探讨极端气候风险对行业尾部风险的传染效应。结果显示,气候变化显著影响股票市场,特别是能源行业(如电力、化石和替代能源)。为了有效缓解气候风险,本文依据尾部风险传染模型的结果,进一步构建了GARCH对冲模型,计算气候变化指数与各行业指数的最优对冲比率,并评估其风险对冲效果。结果表明气候变化指数对所有行业都具有显著的风险对冲作用。本研究为市场参与者管理市场风险、制订投资策略和资产定价提供了重要参考,能够有效降低投资者受到的气候变化风险冲击。

关键词：气候变化股票市场风险溢出 Copula-CoVaR

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城市群协同创新中心化格局与经济韧性

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统计研究 2025年第4期42卷 112-123页

作者：王文静刘一伟中央财经大学统计与数学学院中央财经大学政府管理学院

城市群积蓄着我国高质量发展的结构性潜能,而保持和提升经济韧性是现代城市建设管理的重要议题。本文基于地理信息匹配后的专利与城市数据,考察城市群协同创新格局对城市经济韧性的影响。结果表明:我国城市群协同创新格局在网络化发展... 详细信息

城市群积蓄着我国高质量发展的结构性潜能,而保持和提升经济韧性是现代城市建设管理的重要议题。本文基于地理信息匹配后的专利与城市数据,考察城市群协同创新格局对城市经济韧性的影响。结果表明:我国城市群协同创新格局在网络化发展的同时趋于中心化,且表现出城市群间集聚水平的差异。同时,城市群协同创新中心化格局与城市经济韧性呈现非线性关系,随着协同创新网络中心化水平增强,城市经济韧性经历先减弱后增强的变化。机制检验发现,协同创新网络中心化通过引导制造业集聚与改变私营企业地理格局来影响城市经济韧性。异质性结果显示,不同城市群协同创新网络中心化水平影响城市经济韧性的门槛值有差异化表现。进一步研究发现,部分城市经济的韧性发展受到协同创新中产学合作创新的显著影响。本研究表明充分释放城市群协同创新集聚外部性与网络外部性的作用能够提升区域经济韧性。

关键词：城市群协同创新中心化经济韧性

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中国地区数字经济发展的空间关联效应及影响因素

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经济理论与经济管理 2025年第2期45卷 96-117页

作者：周元任陈梦根中央财经大学统计与数学学院北京师范大学统计学院、贵州省主权区块链全省重点实验室 100091

构建数字经济发展空间新格局,促进数字要素流通和资源互补,能有效推动数字经济高质量发展。本文设计了数字经济五维综合评价体系,测算2010—2022年中国31个省级地区的数字经济发展水平,实证考察数字经济发展的空间关联效应及其影响因素... 详细信息

构建数字经济发展空间新格局,促进数字要素流通和资源互补,能有效推动数字经济高质量发展。本文设计了数字经济五维综合评价体系,测算2010—2022年中国31个省级地区的数字经济发展水平,实证考察数字经济发展的空间关联效应及其影响因素。研究发现,中国数字经济总体呈持续增长态势,西部地区发展速度相对更快。数字经济发展空间关联网络中各省份联系紧密,数字资源和要素互通可达,表现出显著的地理集聚性、空间通达性和分布非均衡性,东中西部地区分别扮演数字经济发展“引擎”、数字经济发展“受益”和数字资源“输出”的角色。分维度和分时段来看,地区数字经济格局呈现不同的动态演进特征,空间关联网络不断重构,稳定性和复杂度不断提升,各地区联系渐趋紧密,数字要素流动渐趋通达,网络地位渐趋平等化,网络集群效应日益减弱,数字经济呈现多极化发展的趋势。进一步分析表明,地理距离较远、经济增长差异较大、教育水平和创新能力差距较大均会减弱地区数字经济发展的空间关联效应,但不同时段影响数字经济发展空间联系的关键因素不同。

关键词：数字经济高质量发展综合评价体系空间关联网络影响因素

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2025年中国经济增长速度预测分析与政策建议

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中国科学院院刊 2025年第1期40卷 140-148页

作者：陈锡康杨翠红祝坤福王会娟李鑫茹赵宇中国科学院数学与系统科学研究院预测科学研究中心北京100190 中国人民大学经济学院北京100872 中央财经大学统计与数学学院北京100081 首都经济贸易大学经济学院北京100070 中国科学院大学经济与管理学院北京100190

2024年中国经济运行稳中有进,经济增速保持较好水平。文章通过回顾2024年中国经济状况并分析下一阶段国内外形势,使用系统综合因素预测法对2025年经济增速进行预测。结果表明:2025年中国经济将保持平稳运行,预计增速达到4.8%左右;如果... 详细信息

2024年中国经济运行稳中有进,经济增速保持较好水平。文章通过回顾2024年中国经济状况并分析下一阶段国内外形势,使用系统综合因素预测法对2025年经济增速进行预测。结果表明:2025年中国经济将保持平稳运行,预计增速达到4.8%左右;如果各项促进经济发展的增量政策措施能有效落地且取得成效,2025年经济增速有望达到5%左右。基于当前经济状况,在强化国内经济循环、提升国内产业的生产效率、挖掘内需潜力、促进资本市场、科技医疗教育、青年人就业和预期管理等方面提出了具体建议。

关键词：经济预测经济形势分析国内生产总值政策建议

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交通基础设施建设与婚姻决策——基于中国高铁开通的经验证据

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上海商学院学报 2025年第1期26卷 93-118页

作者：张永冀陈优雅热孜亚·巴吾尔江苏治北京理工大学管理学院北京100081 中央财经大学统计与数学学院北京102206 香港城市大学商学院中国香港999077

随着以高铁为代表的交通基础设施建设快速发展,众多学者研究了高铁开通对产业结构、资源配置等经济方面的影响,鲜有文献关注高铁开通对居民个体行为的影响。本文基于全国253个地级市2003年至2018年的城市面板数据,采用了双重差分方法,... 详细信息

随着以高铁为代表的交通基础设施建设快速发展,众多学者研究了高铁开通对产业结构、资源配置等经济方面的影响,鲜有文献关注高铁开通对居民个体行为的影响。本文基于全国253个地级市2003年至2018年的城市面板数据,采用了双重差分方法,实证分析高铁开通对城市居民婚姻决策的影响。研究发现:高铁开通会导致当地结婚率下降、离婚率上升,该结论经过一系列稳健性检验后仍然成立;高铁开通对居民婚姻决策的影响在不同经济发展水平、人口规模、性别角色观念、儒家文化的城市之间存在差异。机制分析发现,高铁开通会提升当地城镇化率和房价,从而导致结婚率下降;增加当地居民就业和收入水平,从而导致离婚率上升。本文丰富了有关婚姻决策的影响因素研究,对于研究婚姻决策行为具有一定启示。

关键词：高铁开通交通基础设施建设婚姻决策结婚率离婚率

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封山禁牧对农户生计策略的影响机制研究——基于兼业化视角

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河南工业大学学报(社会科学版) 2025年第1期41卷 26-38页

作者：李岩郭力梁艳艳李露瑶张大红河南工业大学经济贸易学院河南郑州450001 中央财经大学统计与数学学院北京100081 北京林业大学经济管理学院北京100083

通过建立封山禁牧对农户生计策略影响机理的逻辑框架并运用双重差分(DID)模型,对张家口和承德两市生态脆弱区农户问卷调查数据进行实证分析,揭示了封山禁牧对不同兼业类型农户生计策略的影响及其区域异质性。研究结果表明:封山禁牧确实... 详细信息

通过建立封山禁牧对农户生计策略影响机理的逻辑框架并运用双重差分(DID)模型,对张家口和承德两市生态脆弱区农户问卷调查数据进行实证分析,揭示了封山禁牧对不同兼业类型农户生计策略的影响及其区域异质性。研究结果表明:封山禁牧确实促进了农户生计策略从传统小农经营、务农务牧向现代经营农业、务工经商转型;封山禁牧对农户选择专业型及多兼型生计策略产生了较为显著的负向影响,对农户选择传统兼业型、现代兼业型、非农兼业型生计策略则产生了较为显著的正向影响;山区封山禁牧对农户选择专业型生计策略的抑制作用、对农户选择现代兼业型及非农兼业型生计策略的促进作用均优于平原地区。封山禁牧能够促进农牧业生产方式(特别是山区)由传统化、分散化向现代化、规模化转变,也能够促进农牧业由单一产业向复合产业转变。

关键词：封山禁牧生计策略倾向得分匹配双重差分法(PSM-DID)

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基于限价订单簿的最优高频做市商策略研究

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系统工程理论与实践 2018年第1期38卷 16-34页

作者：宋斌林木田祎佳中央财经大学管理科学与工程学院投资系北京100081 中央财经大学统计与数学学院应用数学系北京100081

建立具有成交风险和存货风险的价差过程模型,在引入存货惩罚函数的同时将策略的目标确定为效用最大化.将策略求解的过程看成是随机最优控制问题,并通过动态规划求解,离散模型框架下采用有限差分的方法对每个时间点不同存货及市场价差下... 详细信息

建立具有成交风险和存货风险的价差过程模型,在引入存货惩罚函数的同时将策略的目标确定为效用最大化.将策略求解的过程看成是随机最优控制问题,并通过动态规划求解,离散模型框架下采用有限差分的方法对每个时间点不同存货及市场价差下的下单策略进行求解.该策略满足了模型定义之初对于成交强度,市场价差及存货量对下单行为影响的假设,而策略的实证及可靠性检验进一步表明了该策略具有较为稳定的收益.

关键词：做市商策略限价订单簿随机控制有限差分

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仿制药一致性评价政策对药品供应链上下游股价相依性的影响研究

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系统工程理论与实践 2022年第2期42卷 423-436页

作者：刘俊杰胡永宏中央财经大学统计与数学学院北京102206

药品供应链是保障药品供给的关键,分析其上下游股价的相依性既有助于把握供应链的运作情况,也可为医药行业投资提供参考.鉴于供应链上下游的地位存在有序性,可能导致股价的相依结构非对称,本文首先创新性地构建时变非对称copula模型,动... 详细信息

药品供应链是保障药品供给的关键,分析其上下游股价的相依性既有助于把握供应链的运作情况,也可为医药行业投资提供参考.鉴于供应链上下游的地位存在有序性,可能导致股价的相依结构非对称,本文首先创新性地构建时变非对称copula模型,动态刻画药品供应链上下游股价的相依性,捕捉其间的相依方向,探讨股价冲击沿供应链的传导路径;其次,引入保序回归刻画仿制药一致性评价政策的推进对药品供应链上下游股价相依性逐步产生影响的过程.结果发现:药品供应链上游和中游、中游和下游股价的相依性时变特征明显,且上游和中游股价的相依方向多次转变;一致性评价政策对供应链上游和中游股价相依性的冲击较大,使其相依程度逐步下降,相依方向反转.

关键词：药品供应链非对称性相依方向 copula 保序回归

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基于CVaR和GARCH(1,1)的扩展KMV模型

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系统工程 2012年第12期30卷 26-32页

作者：王秀国谢幽篁中央财经大学应用数学学院北京100081

根据我国还没有大量的违约历史数据库,违约距离(default distance,DD)和预期违约概率(expecteddefault frequency,EDF)的映射关系还没有建立的情况下,提出了基于条件在险值(conditional value at risk,CVaR)和GARCH(1,1)的扩展KMV模型,其中CVaR值和其极端波动下的违约距离,作为新的信用风险度量指标。最后,选取了中国沪市A股的两组共14个公司进行了实证分析。结果表明用扩展的KMV模型对样本公司的信用风险评估具有良好的效果,并且很好地对市场的信用风险状况做出预警。

关键词： KMV模型极端违约距离CVaR GARCH(1,1)

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各级政府统计机构共用抽样样本问题研究

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统计研究 2009年第12期26卷 10-15页

作者：谢安中央财经大学应用数学学院

目前,抽样调查已经成为我国政府统计机构收集统计数据最常用的方法之一。针对我国中央、省、市、县各级政府层层都具有管理经济的职能,各级政府都需要掌握本级和下一级政府管辖区域内的主要统计数据这一需求,以及我国现行行政管理体制... 详细信息

目前,抽样调查已经成为我国政府统计机构收集统计数据最常用的方法之一。针对我国中央、省、市、县各级政府层层都具有管理经济的职能,各级政府都需要掌握本级和下一级政府管辖区域内的主要统计数据这一需求,以及我国现行行政管理体制、财政预算管理体制、政府统计管理体制等实际情况,本文从理论分析和模拟实例两个方面,从抽样调查的结果和成本两个角度,对我国政府统计机构开展抽样调查时,如何在现行体制的制约下,设计一套对各级政府行政管辖区域都具有代表性的公共抽样调查样本,以有效地展开工作进行了较为系统的研究。

关键词：抽样调查共用样本研究

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