检索结果-内蒙古大学图书馆

投资研究 2020年第11期39卷 123-142页

作者：王晓王盼李佳中央财经大学数学与统计学院山东财经大学经济学院山东师范大学经济学院

本文基于已有研究,综合考虑银行微观特征与宏观层面等因素,构建资产证券化与银行风险关系的分析框架,并以我国银行业为样本进行验证,发现单从银行自身来看,资产证券化显著促进了风险上升,而且银行微观经营环境越好,资产证券化对风险的... 详细信息

本文基于已有研究,综合考虑银行微观特征与宏观层面等因素,构建资产证券化与银行风险关系的分析框架,并以我国银行业为样本进行验证,发现单从银行自身来看,资产证券化显著促进了风险上升,而且银行微观经营环境越好,资产证券化对风险的正向影响越强。但从宏观层面来看,资产证券化降低了银行风险,并对贷存比与净资产收益率较高,或权益资本比较低银行的风险缓解力度更大,说明随着宏观环境压力不断增大,资产证券化对银行风险的改善效应将逐步显现。因此可以制定差异化的资产证券化发展策略,在微观上适度调整制度约束,渐进式推动“表外化”的创新模式;在宏观上构建跨产品、跨机构和跨市场的监管系统,确保资产证券化业务主体与监管机构之间的信息共享。

关键词：资产证券化商业银行风险

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非遍历α-Brown桥过程的偏差不等式与Cramér型中偏差

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中国科学：数学 2023年第8期53卷 1105-1124页

作者：蒋辉潘雅娟韦晓南京航空航天大学数学学院南京211106 中央财经大学中国精算研究院北京102206 中央财经大学保险学院北京102206

考虑如下非遍历α-Brown桥过程:dX_(t)=−α/T−t X_(t)dt+dW_(t),X0=0,t∈[0,T),其中,00}是标准的Brown运动.本文利用渐近分析的技巧以及多重Wiener-Ito积分的偏差性质,研究二次泛函∫^(t)_(0)1/T-sX_(s)dW_(s)和∫^(t)_(0)1/(T-s)^(2)X^... 详细信息

考虑如下非遍历α-Brown桥过程:dX_(t)=−α/T−t X_(t)dt+dW_(t),X0=0,t∈[0,T),其中,0<α<1/2,T∈(0,∞)固定,W={W_(t):t>0}是标准的Brown运动.本文利用渐近分析的技巧以及多重Wiener-Ito积分的偏差性质,研究二次泛函∫^(t)_(0)1/T-sX_(s)dW_(s)和∫^(t)_(0)1/(T-s)^(2)X^(2)_(s)ds的偏差不等式和Cramer型中偏差.作为应用,本文得到对数似然率过程和参数α极大似然估计量的(自正则化)Cramer型中偏差.

关键词： α-Brown桥过程 Cramér型中偏差极大似然估计量对数似然率过程偏差不等式

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带形上近临界随机游动的常返暂留性

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数学学报（中文版） 2019年第5期62卷 737-744页

作者：张美娟周珂中央财经大学统计与数学学院北京100081 对外经济贸易大学统计学院北京100029

本文研究带形上的近临界随机游动,借助游动常返暂留性判别准则的显式表达,通过带扰动的线性差分系统的解的渐近性理论,以及矩阵的范数性质,在扰动矩阵不同的阶的条件下,给出了游动常返暂留性的判别.

关键词：带形上的随机游动近临界常返暂留性线性差分系统

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临界增长的1-Laplace方程的非负解

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中国科学：数学 2012年第8期42卷 775-785页

作者：李周欣刘书茂贾瑞玲中南大学数学与统计学院长沙400083 中央财经大学应用数学学院北京100081 北京大学数学科学学院北京100871

在BV空间中研究如下一类含临界指数的1-Laplace方程非负解的存在性:-Div(Du/|Du|)=g(x,u)+|u|1*-2u,x∈Ω,其中Ω■IRN为有界光滑开区域,18=N/(N-1),g(x,u)为Carathéodory函数.

关键词： 1-Laplace方程 BV空间临界指数

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大规模数据下基于充分降维的Leverage重要性抽样方法

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统计研究 2020年第3期37卷 114-128页

作者：秦磊王奕丹苏治对外经济贸易大学统计学院中国人民大学统计学院中央财经大学统计与数学学院中央财经大学金融学院

随着信息技术的飞速发展,大规模数据在短时间内搜集并储存下来,为分析决策提供了巨大的信息量,也给统计建模带来了一定难度。对于样本容量大、变量个数少的数据,Leverage重要性抽样是一个简便可行的方法。本文发现,该方法中度量样本重... 详细信息

随着信息技术的飞速发展,大规模数据在短时间内搜集并储存下来,为分析决策提供了巨大的信息量,也给统计建模带来了一定难度。对于样本容量大、变量个数少的数据,Leverage重要性抽样是一个简便可行的方法。本文发现,该方法中度量样本重要性的Leverage分数与因变量无关,而且在维度较大的情形下对样本没有区分程度,使得估计结果较差。为了同时考虑因变量和维度的影响,本文提出了基于充分降维的Leverage重要性抽样方法。该方法以不损失信息为前提,在充分降维的空间内重新计算Leverage分数,使得抽样更具有代表性。模拟数据分析显示,在样本容量较大的复杂数据中,相比于原始的Leverage重要性抽样方法,本文提出的方法可以降低估计的均方误差。三个实际数据也证实了该方法的可行性和有效性。

关键词：大规模数据 Leverage分数重要性抽样充分降维

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全球股票市场间风险传染的测度、监管及预警

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金融研究 2020年第11期 94-112页

作者：刘程程苏治宋鹏首都经济贸易大学统计学院北京100070 中央财经大学统计与数学学院北京100081 中央财经大学金融学院北京100081

近年来,伴随金融一体化程度的加深,全球各股票市场间风险传染的动态复杂性加剧,其准确测度、高效监管及实时预警已成为优先事项。本研究选取全球21个代表性股票市场作为分析样本,首先基于广义向量自回归模型的滚动估计准确测度其间风险... 详细信息

近年来,伴随金融一体化程度的加深,全球各股票市场间风险传染的动态复杂性加剧,其准确测度、高效监管及实时预警已成为优先事项。本研究选取全球21个代表性股票市场作为分析样本,首先基于广义向量自回归模型的滚动估计准确测度其间风险动态传染的高维网络序列,进一步借由矩阵值因子模型来稳健收缩上述序列,以探究其潜在动态核心结构,从而实现高效监管。最后,通过向量自回归模型的预测功能实现对全球股票市场间风险传染的实时预警。研究表明,全球股票市场间风险传染具有时变性,其监管与预警可通过少数与地理区域高度相关的风险区域间的动态传染关系及内部的市场构成来刻画。与此同时,我们发现中国内地等新兴市场的重要地位逐渐凸显。本文研究结论可为有效防范与化解金融风险提供有益参考。

关键词：股票市场风险传染实时分层管理中国内地等新兴市场

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捕获-再捕获模型的统计学原理

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统计与信息论坛 2012年第9期27卷 8-13页

作者：胡桂华廖歆重庆工商大学数学与统计学院重庆400067 中央财经大学金融学院北京100081

捕获-再捕获模型由国外学者首创,最初用于野生动物总体规模估计,后来经过改进逐步应用于人口普查质量评估和其他统计领域。为了正确使用该模型,采取独一无二的方法,从试验背景、组格概率和边缘概率之间的关系、组格条件概率、条件多项... 详细信息

捕获-再捕获模型由国外学者首创,最初用于野生动物总体规模估计,后来经过改进逐步应用于人口普查质量评估和其他统计领域。为了正确使用该模型,采取独一无二的方法,从试验背景、组格概率和边缘概率之间的关系、组格条件概率、条件多项分布和条件似然函数等方面对其进行全面解读和研究。研究表明:使用捕获-再捕获模型必须遵守三项理论原则:即总体封闭原则、个体同质原则、独立性原则;对实际问题与理论原则之间存在的差距必须做三件事情:即发现实际问题与理论原则之间的所有分歧点、评估各个分歧点问题的严重程度、寻找解决问题的办法。

关键词：捕获-再捕获模型随机试验多项分布最大似然然估计

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高维时变投资组合模型的构造及估计

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系统科学与数学 2022年第9期42卷 2367-2382页

作者：刘丽萍吕政贵州财经大学数学与统计学院贵州省大数据统计分析重点实验室贵阳550025 中央财经大学统计与数学学院北京102206

在大数据背景下,高维资产组合的构造以及选择是金融领域研究的热点和难点问题.文章构造了基于SCGARCH模型的含有范数约束的高维时变最小方差投资组合模型,将其记为NC-MVP-SCGARCH.该组合的优势主要体现在两方面:首先采用SCGARCH模型来... 详细信息

在大数据背景下,高维资产组合的构造以及选择是金融领域研究的热点和难点问题.文章构造了基于SCGARCH模型的含有范数约束的高维时变最小方差投资组合模型,将其记为NC-MVP-SCGARCH.该组合的优势主要体现在两方面:首先采用SCGARCH模型来估计和预测组合的重要输入变量——资产间的协方差阵,该模型将改进的乔列斯基分解法和卡尔曼滤波估计方法相结合,在解决了高维数据所面临的维数诅咒的同时,考虑了过去市场信息对协方差阵估计的影响;其次,基于范数约束的最小方差投资组合(NC-MVP)将l_(1)和l_(2)范数有机结合,更加适用于高维资产.研究发现:文章构造的NC-MVP-SCGARCH组合效果更优.

关键词：改进的乔列斯基分解法弹性网络高维时变投资组合状态空间模型 NC-MVP-SCGARCH模型

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删失混合效应模型的分位回归及变量选择

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数学学报（中文版） 2017年第2期60卷 315-334页

作者：田玉柱李二倩田茂再罗幼喜中央财经大学统计与数学学院北京100081 河南科技大学数学与统计学院洛阳471023 中国人民大学统计学院北京100872 湖北工业大学理学院武汉430068

纵向数据常常用正态混合效应模型进行分析.然而,违背正态性的假定往往会导致无效的推断.与传统的均值回归相比较,分位回归可以给出响应变量条件分布的完整刻画,对于非正态误差分布也可以给稳健的估计结果.本文主要考虑右删失响应下纵向... 详细信息

纵向数据常常用正态混合效应模型进行分析.然而,违背正态性的假定往往会导致无效的推断.与传统的均值回归相比较,分位回归可以给出响应变量条件分布的完整刻画,对于非正态误差分布也可以给稳健的估计结果.本文主要考虑右删失响应下纵向混合效应模型的分位回归估计和变量选择问题.首先,逆删失概率加权方法被用来得到模型的参数估计.其次,结合逆删失概率加权和LASSO惩罚变量选择方法考虑了模型的变量选择问题.蒙特卡洛模拟显示所提方法要比直接删除删失数据的估计方法更具优势.最后,分析了一组艾滋病数据集来展示所提方法的实际应用效果.

关键词：分位回归删失混合效应模型逆删失概率加权方法变量选择 LASSO惩罚

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随机游动轨道中的分枝结构

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中国科学：数学 2019年第3期49卷 517-534页

作者：王华明张琳张美娟洪文明安徽师范大学数学与统计学院芜湖241003 北京邮电大学理学院北京100876 中央财经大学统计与数学学院北京100081 北京师范大学数学科学学院北京100875

随机游动是一类经典的随机过程.利用母函数等分析方法,已有丰富且深入的研究.而基于对(紧邻)随机游动轨道分解而得到的内在分枝结构,是研究非(空间)齐次随机游动的基本工具.这一方法首先被Kesten等(1975)用于研究随机环境中紧邻随机游动... 详细信息

随机游动是一类经典的随机过程.利用母函数等分析方法,已有丰富且深入的研究.而基于对(紧邻)随机游动轨道分解而得到的内在分枝结构,是研究非(空间)齐次随机游动的基本工具.这一方法首先被Kesten等(1975)用于研究随机环境中紧邻随机游动,得到游动深刻的极限性质.对于非紧邻情形,一直没有建立游动相应的内在分枝结构.本文综述了近年来作者在这方面的研究工作,建立了有界跳幅及带形上随机游动的内在分枝结构,并应用分枝结构得到相应随机游动的极限性质.

关键词：分枝结构随机游动首中时

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