检索结果-内蒙古大学图书馆

Black-Scholes期权定价方程的自适应小波算法

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数学的实践与认识 2010年第10期40卷 193-200页

作者：贾尚晖李华中央财经大学应用数学学院郑州大学数学系

研究Black-Scholes期权定价方程的自适应算法,对Black-Scholes方程设计插值小波配点离散格式,然后设计自适应算法,该算法能够自动在一个接近最优的网格上找到B-S模型的解,数值试验表明其高效性.

关键词：期权小波配点自适应

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基于ANOVA高维模型的正交设计的优良性(英文)

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应用概率统计 2013年第6期29卷 570-580页

作者：陈雪平林金官王晓迪东南大学数学系南京211189 江苏理工学院数学系常州213001 中央财经大学统计学院北京100081

全局敏感性指标在全局敏感性分析中占有重要的地位,Wang等(2012)证明了正交设计在估计参数βM时具有A最优,本文论证了正交设计在估计参数时的一些其他最优性质,包括估计参数βM的E最优和估计参数θM的一致最优性.在模拟论证中,我们提出... 详细信息

全局敏感性指标在全局敏感性分析中占有重要的地位,Wang等(2012)证明了正交设计在估计参数βM时具有A最优,本文论证了正交设计在估计参数时的一些其他最优性质,包括估计参数βM的E最优和估计参数θM的一致最优性.在模拟论证中,我们提出了用随机化正交表来替代一般的正交表,并得到了较好的性质,如减少了偏差并且提高了精度.

关键词：矩阵象 E最优一致最优正交设计

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改进的分块模方法求解对角占优线性互补问题

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计算数学 2021年第3期43卷 401-412页

作者：张丽丽任志茹河南财经政法大学数学与信息科学学院郑州450046 中央财经大学统计与数学学院北京100081

为了高效求解中小型线性互补问题,本文提出了改进的分块模方法,并证明了关于严格对角占优(对角元素均为正数)线性互补问题的收敛性.对于广义对角占优线性互补问题.先将其转化为严格对角占优线性互补问题、再采用改进的分块模方法求解.... 详细信息

为了高效求解中小型线性互补问题,本文提出了改进的分块模方法,并证明了关于严格对角占优(对角元素均为正数)线性互补问题的收敛性.对于广义对角占优线性互补问题.先将其转化为严格对角占优线性互补问题、再采用改进的分块模方法求解.数值结果表明,改进的分块模方法在求解广义对角占优线性互补问题时在内迭代次数和计算时间上均明显优于分块模方法.

关键词：线性互补问题分块模方法对角占优矩阵收敛性

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双水平集逼近油藏模型特征的数值模拟方法

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中国科学：数学 2012年第5期42卷 455-472页

作者：姚昌辉贾尚晖郑州大学数学系北京530001 中央财经大学应用数学学院北京100875

本文使用双水平集函数逼近油藏模型特征,构造出Uzawas算法进行数值模拟.对于两相流渗透率的数值求解问题,可以通过测量油井数据和地震波数据来实现.将构造出来的带限制的最优化问题使用变异的Lagrange方法求解.如果使用双水平集函数逼... 详细信息

本文使用双水平集函数逼近油藏模型特征,构造出Uzawas算法进行数值模拟.对于两相流渗透率的数值求解问题,可以通过测量油井数据和地震波数据来实现.将构造出来的带限制的最优化问题使用变异的Lagrange方法求解.如果使用双水平集函数逼近渗透率函数,则需要对Lagrange函数进行修正,从而将带限制的最优化问题转化成无限制的最优化问题.由于双水平集函数的优越性,进一步构造出最速梯度下降Uzawas算法和算子分裂格式Uzawas算法进行求解对应的最优化子问题.数值算例表明设计的算法是高效的、稳定的.

关键词：油藏模型双水平集历史匹配问题渗透率

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资产证券化对商业银行信用风险的影响研究

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证券市场导报 2019年第11期 14-23页

作者：王晓李佳山东财经大学经济学院山东济南250014 中央财经大学数学与统计学院北京100081 山东师范大学经济学院山东济南250358

基于经济下行背景,本文研究了资产证券化对银行信用风险的影响。结果表明:在经济下行压力下,资产证券化有助于降低银行信用风险,并且这种缓解作用在非上市银行与规模较低银行中更为显著;按不同微观特征分组后发现,若银行资产流动性、资... 详细信息

基于经济下行背景,本文研究了资产证券化对银行信用风险的影响。结果表明:在经济下行压力下,资产证券化有助于降低银行信用风险,并且这种缓解作用在非上市银行与规模较低银行中更为显著;按不同微观特征分组后发现,若银行资产流动性、资本规模、盈利性越低,及风险资产占比越高,资产证券化越有利于降低信用风险,因此监管当局应逐步为资产证券化的发展提供空间,并规范业务主体行为,防止对资产证券化功能的过度使用。

关键词：资产证券化商业银行信用风险金融风险

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海归与高新技术企业国际化行为--基于中关村高新技术企业的实证分析

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中国科技论坛 2023年第3期 115-128页

作者：蔡国材王文静中国人民大学统计学院北京100872 中央财经大学统计与数学学院北京102206

本文基于中关村海淀园高新技术企业的全面调查数据,运用面板双变量Probit模型与混合Logit模型实证研究海归人数与高新技术企业国际化行为的关系。结果表明:①长期看,海归人数对企业出口和对外直接投资两种国际化行为均呈现正向促进作用... 详细信息

本文基于中关村海淀园高新技术企业的全面调查数据,运用面板双变量Probit模型与混合Logit模型实证研究海归人数与高新技术企业国际化行为的关系。结果表明:①长期看,海归人数对企业出口和对外直接投资两种国际化行为均呈现正向促进作用;②短期内,受内外部因素影响,企业增加的海归人数正向促进了国际化行为;③两类不同企业的国际化行为决策方式略有差异,以对外直接投资为导向的企业更加灵活,以出口为导向的企业受更多方面因素影响。本文还讨论了内生性问题,并做了稳健性检验。创新点主要有:①综合考虑人财物国际化三方面,搭建统一框架进行机理和量化分析,选取面板双变量Probit模型以考察出口行为和对外直接投资行为的相关性;②进一步分解海归人数对高新技术企业国际化影响的因素,用混合Logit模型验证了长期因素、短期内外部因素的存在性与合理性;③基于中关村海淀园高新技术企业的面板微观数据具有优势。本文对企业国际化管理与国家政策制定提出相应建议,国际化竞争归根结底是国际化人才这种高端生产要素的竞争,在对外开放和国际竞争日趋激烈的背景下,吸引海归人才以助力高新技术企业国际化既有必要性,也有合理性。

关键词：海归高新技术企业国际化面板双变量Probit 混合Logit

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社会网络意见领袖对客户间接价值的影响

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商业研究 2017年第9期 28-32,134页

作者：潘蕊周静关蓉中央财经大学统计与数学学院北京100081 中国人民大学统计学院北京100872

从社会网络理论出发,通过对国内某移动通讯运营商提供的用户之间通话和短信数据以及消费记录的分析,提炼出用户通话网络与短信网络的结构特征,对网络结构变量进行主成分分析与聚类分析,并将现有客户分为不活跃用户、中等活跃用户和意见... 详细信息

从社会网络理论出发,通过对国内某移动通讯运营商提供的用户之间通话和短信数据以及消费记录的分析,提炼出用户通话网络与短信网络的结构特征,对网络结构变量进行主成分分析与聚类分析,并将现有客户分为不活跃用户、中等活跃用户和意见领袖,将客户的价值分为直接价值与间接价值,探究意见领袖对客户间接价值的影响。回归分析表明意见领袖的作用主要体现在提升客户间接价值上,其个人消费金额(直接价值)与其他消费者并无显著差异。但是,由于其在网络中所处的地位和活跃程度,使得与意见领袖间接联系的消费者的消费金额有了显著提高。这一研究结论表明衡量客户价值应以个人的消费额度为基础,而且一个客户的价值还应该包含他的社会关系价值;为了稳定广大客户长期在网,通信服务业要注重对意见领袖的识别和维护,他们具有加固网络联系的作用。

关键词：社会网络客户间接价值意见领袖主成分分析聚类分析回归分析

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多因子量化模型在投资组合中的应用——基于LASSO与Elastic Net的比较研究

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统计与信息论坛 2017年第10期32卷 36-42页

作者：谢合亮胡迪中央财经大学统计与数学学院北京100081 首都经济贸易大学统计学院北京100070

多因子模型一直是量化投资领域的重要方法,而如何选择有效因子并确定因子权重从而构建有效的投资组合是研究者重点讨论的议题。在研究打分法和普通最小二乘法确定因子权重的基础上,引入LASSO和弹性网(Elastic Net)两类前沿方法进行因子... 详细信息

多因子模型一直是量化投资领域的重要方法,而如何选择有效因子并确定因子权重从而构建有效的投资组合是研究者重点讨论的议题。在研究打分法和普通最小二乘法确定因子权重的基础上,引入LASSO和弹性网(Elastic Net)两类前沿方法进行因子筛选并确定因子权重,利用沪深300指数成份股进行回测,研究结果表明,Elastic Net方法比OLS和LASSO方法更能够筛选出有效因子,并构建出有效的投资组合,从而帮助投资者获得更高的超额收益。该模型对量化投资策略的设计具有重要的实际意义。

关键词： LASSO 弹性网量化投资多因子策略

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基于互联网文本情感分析的消费情感指数构建

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统计与信息论坛 2018年第8期33卷 31-38页

作者：刘苗李蔚朱述政喻燕君刘扬纪宏中央财经大学统计与数学学院北京100081 首都经济贸易大学统计学院北京100081

消费者信心指数主要反映消费者对于经济发展、就业状况、物价水平、生活状况、购房和投资6方面的信心情况。从以上6个维度出发,基于百度搜索采集2011—2017年消费者信心相关新闻文本174 606条,利用情感分析、深度神经网络学习等方法得... 详细信息

消费者信心指数主要反映消费者对于经济发展、就业状况、物价水平、生活状况、购房和投资6方面的信心情况。从以上6个维度出发,基于百度搜索采集2011—2017年消费者信心相关新闻文本174 606条,利用情感分析、深度神经网络学习等方法得到新闻文本的情感倾向,并以此为基础提出并构建了消费情感指数,用于反映中国消费者的信心情况,并将结果与传统问卷调查得到的消费者信心指数进行对比,研究发现,消费情感指数与传统消费者信心指数走势具有较强相似性,相关性约为0.7,对消费短期趋势判断更灵敏,对传统指数及经济景气指数具有一定的先导作用,体现了消费情感指数的可靠性、时效性,从侧面反映了舆论对消费者信心的影响。

关键词：消费者信心消费情感指数情感分析深度学习网络舆论

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“老龄化”和“少子化”是否影响了农村居民消费?——基于静态和动态空间面板模型的实证研究

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北京工商大学学报（社会科学版） 2015年第3期30卷 118-126页

作者：陈晓毅中央财经大学统计与数学学院北京100081 广西财经学院信息与统计学院广西南宁530003

以中国农村居民作为研究对象,基于2000—2012年的省级面板数据,利用静态和动态空间面板模型,考察了"老龄化"和"少子化"对农村居民消费水平的影响。实证结果表明:"老龄化"和"少子化"均对农村居... 详细信息

以中国农村居民作为研究对象,基于2000—2012年的省级面板数据,利用静态和动态空间面板模型,考察了"老龄化"和"少子化"对农村居民消费水平的影响。实证结果表明:"老龄化"和"少子化"均对农村居民消费水平产生了显著的正向影响,其中"老龄化"的影响更为强烈。"老龄化"对农村居民消费的正效应可以由农村的养老模式和老年人的健康状况来解释;"少子化"对农村居民消费有正效应的原因在于养育观念的改变以及养育成本的提高。要解决农村消费市场疲软的问题,必须从健全社会保障和提高生产力两方面入手。

关键词：老龄化少子化农村居民消费空间面板模型

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