检索结果-内蒙古大学图书馆

中国经济预测准确性的再评析——基于2011—2015年GDP数据

宏观经济研究 2019年第6期 45-57页

作者：李连友李帆中央财经大学统计与数学学院

本文在已有研究(李连友和张曦,2012)基础上,继续以国内外原有的14家较有影响的机构为样本,先是通过采用描述统计分析方法,对这些机构关于2011—2015年间中国GDP增长速度预测的准确性进行了简要评述;而后利用灰色关联分析方法,对14家机... 详细信息

本文在已有研究(李连友和张曦,2012)基础上,继续以国内外原有的14家较有影响的机构为样本,先是通过采用描述统计分析方法,对这些机构关于2011—2015年间中国GDP增长速度预测的准确性进行了简要评述;而后利用灰色关联分析方法,对14家机构五年的总体预测结果准确性进行了排序,并与这些机构关于中国2006—2010年间经济预测准确性进行对比分析。研究结果表明,这些机构对2011—2015年中国经济预测所表现出的特征为:首先,五年间各机构预测准确性最高的是联合国,最差的是北京大学国家发展研究院宋国青教授,其余为较高或一般;其次,各机构预测值呈正态分布,且集中趋势越来越明显。各机构对中国2011—2015年经济预测与2006—2010年相比,也表现出许多不同的特征,主要包括:第一,各机构经济预测的准确性排名情况发生了很大变动;第二,各机构的预测准确性在不断提升,预测误差有逐年缩小的趋势;第三,有些机构中由个人预测的误差偏大,而由机构组织预测的误差偏小;第四,国内机构的预测误差偏大,而国外机构的预测误差偏小。

关键词：经济预测准确性评析灰色关联度预测误差

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中国居民收入流动性与长期贫困

引用

财经科学 2016年第2期 50-61页

作者：谷晓然刘维娜中央财经大学统计与数学学院

本文从收入流动性的视角,基于1989—2011年的CHNS数据,采用马尔可夫转换矩阵和新构造的长期贫困均衡指数,探讨了中国居民获取收入的机会平等性,并重点考察了贫困阶层的收入变动情况。研究发现:居民相对收入流动性呈"U"型,而非... 详细信息

本文从收入流动性的视角,基于1989—2011年的CHNS数据,采用马尔可夫转换矩阵和新构造的长期贫困均衡指数,探讨了中国居民获取收入的机会平等性,并重点考察了贫困阶层的收入变动情况。研究发现:居民相对收入流动性呈"U"型,而非"倒U"型特征;绝对收入流动性呈"倒U"型;收入流动性对城乡福利改善程度逐渐减弱。收入流动加剧收入分配格局僵化,城市与农村的脱贫率随时间发展呈不断下降趋势,但返贫率却不断上升。长期来讲,收入流动有助于长期贫困均衡。

关键词：机会公平收入流动相对贫困

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信用风险模型比较及实证研究——以房地产企业为例

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中央财经大学学报 2015年第S2期 23-30页

作者：尹钊韩佳菲中央财经大学统计与数学学院

在市场经济的今日,商业银行信用风险监控和管理具有重要作用。笔者以如何进行信用风险控制为主题,在研究Credit Metrics模型、KMV模型以及Credit Portfolio View模型的基础上,剖析各类模型对中国国内商业银行信用风险的适用性和局限性,... 详细信息

在市场经济的今日,商业银行信用风险监控和管理具有重要作用。笔者以如何进行信用风险控制为主题,在研究Credit Metrics模型、KMV模型以及Credit Portfolio View模型的基础上,剖析各类模型对中国国内商业银行信用风险的适用性和局限性,并选取十家上市房地产企业进行实证检验分析。从实证结果可以得到:相较于绩差股企业而言,绩优股企业的平均违约距离较大,绩优股企业的违约可能性较小。这一结论与商业银行对样本组中上市企业的信用风险评估相一致。

关键词：信用风险适用性 KMV模型实证分析

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技术溢出、吸收能力与技术进步

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世界经济研究 2016年第8期 87-100,136-137页

作者：上官绪明中央财经大学统计与数学学院

文章在内生增长理论的框架下，利用吸收能力理论补充了技术溢出与技术进步之间的吸收环节，构建了一个技术溢出和吸收能力内生化技术进步的模型。在此基础上，利用我国1998～2013年的省际面板数据，采用工具变量法（IV）证实了技术溢出... 详细信息

文章在内生增长理论的框架下，利用吸收能力理论补充了技术溢出与技术进步之间的吸收环节，构建了一个技术溢出和吸收能力内生化技术进步的模型。在此基础上，利用我国1998～2013年的省际面板数据，采用工具变量法（IV）证实了技术溢出和吸收能力对我国省际技术进步都产生了显著的正向影响效应。进一步分析指出，人力资本对FDI渠道溢出的技术吸收效应比对进口渠道显著，而R＆D存量对进口渠道溢出的技术吸收效应比对FDI渠道显著。

关键词：技术溢出吸收能力技术进步全要素生产率

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一类包含不同权重函数的混频GARCH族模型及其应用研究

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数量经济技术经济研究 2018年第10期35卷 126-143页

作者：苏治方彤马景义中央财经大学统计与数学学院中央财经大学金融学院

研究目标:构建包含不同权重函数的混频GARCH族模型,给出权重分布性质证明,通过中国股市波动度量和预测进行模型比较与评估。研究方法:将多种权重函数纳入混频GARCH模型,给出离散时间下的权重分布性质,基于准极大似然法对模型进行估计。... 详细信息

研究目标:构建包含不同权重函数的混频GARCH族模型,给出权重分布性质证明,通过中国股市波动度量和预测进行模型比较与评估。研究方法:将多种权重函数纳入混频GARCH模型,给出离散时间下的权重分布性质,基于准极大似然法对模型进行估计。研究发现:Beta权重函数、指数阿尔蒙多项式和扩展自回归权重函数具有较好的样本外预测效果,指数阿尔蒙多项式和扩展自回归权重函数能形成更多样化的权重分布;宏观经济变量能够显著影响未来股票市场波动,其中实际GDP和工业增加值对股市波动的影响具有较长滞后性,货币供应量能持续影响未来股市波动;对于不同宏观经济变量应匹配对应的权重函数以实现最优预测效果。研究创新:构建并扩展了包含不同权重函数的混频GARCH族模型,给出了权重分布性质证明,基于中国宏观经济和股市数据讨论了模型的稳健性和适用性。研究价值:丰富并扩展了混频GARCH模型,实证研究有利于投资者更深刻理解股市波动的驱动因素,有利于监管部门更好进行风险预警和防范。

关键词：混频GARCH模型权重函数模型比较股市波动样本外预测

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金融演进中的金融风险管理:回顾与反思

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中央财经大学学报 2019年第9期 24-34页

作者：应展宇黄春妍中央财经大学金融学院中央财经大学统计与数学学院

为经济主体提供形式多样、高效的风险管理手段进而实现市场经济运行中风险配置的优化是金融的核心功能之一。从某种意义上说,金融的演变就是一部(金融)风险管理功能深化的发展史。历史地看,金融风险管理经历了基于自有资本的分散化与抵... 详细信息

为经济主体提供形式多样、高效的风险管理手段进而实现市场经济运行中风险配置的优化是金融的核心功能之一。从某种意义上说,金融的演变就是一部(金融)风险管理功能深化的发展史。历史地看,金融风险管理经历了基于自有资本的分散化与抵押、基于有限责任制度的金融契约设计、基于市场流动性的证券创新、基于金融工程思维的风险商品化和全面风险管理(ERM)五个阶段。展望未来,金融市场和金融中介之间的动态竞争以及由此导致的创新螺旋将使得金融体系中制度、市场和技术不断趋于成熟,或者说金融体系自我支持定价和交易金融风险的工具创新能力的不断提升,金融风险管理功能趋于强化,相应地金融体系的构成也日益复杂化。

关键词：金融体系风险管理历史演进

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经济政策不确定性影响企业投资的渠道分析

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世界经济 2017年第12期40卷 3-26页

作者：谭小芬张文婧中央财经大学金融学院中央财经大学统计与数学学院

本文分析了经济政策不确定性影响中国企业投资行为的传导机制。研究结果表明,经济政策不确定性通过实物期权和金融摩擦两种渠道抑制了中国企业投资,政策不确定性的传导作用可归结为其对资本流动性价值的冲击。尽管两种传导渠道同时发挥... 详细信息

本文分析了经济政策不确定性影响中国企业投资行为的传导机制。研究结果表明,经济政策不确定性通过实物期权和金融摩擦两种渠道抑制了中国企业投资,政策不确定性的传导作用可归结为其对资本流动性价值的冲击。尽管两种传导渠道同时发挥作用,但是从整个上市公司的样本看,实物期权渠道占据主导地位。对于个体企业,主导渠道的确定很大程度上取决于其自身的财务状况,外部融资约束程度越大的企业受金融摩擦渠道的影响越大。

关键词：经济政策不确定性企业投资实物期权金融摩擦

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国家金融周期全球与地区联动的动态演化特征与影响因素

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南开经济研究 2023年第4期 123-142页

作者：苏治曹业奇吕彤彤中央财经大学统计与数学学院 102206

以全球30个国家为研究样本,本文基于贝叶斯动态潜在因子模型,将国家金融周期分解为全球因子、地区因子和国家因子,并计算对应的因子贡献,用于探究国家金融周期的全球联动效应和地区联动效应,同时重点分析金融发展和金融开放对国家金融... 详细信息

以全球30个国家为研究样本,本文基于贝叶斯动态潜在因子模型,将国家金融周期分解为全球因子、地区因子和国家因子,并计算对应的因子贡献,用于探究国家金融周期的全球联动效应和地区联动效应,同时重点分析金融发展和金融开放对国家金融周期联动效应的影响。研究结果表明:(1)北美因子、亚太因子与全球因子走势相似,表明北美和亚太的地区金融周期与全球金融周期具有共同特征。(2)大多数国家金融周期主要由全球因子驱动(如包括中国在内的亚太国家和北美洲国家),而欧洲国家的金融周期由全球因子、地区因子和国家因子共同驱动,南美洲国家主要由地区因子和国家因子驱动。(3)一国的金融开放和金融发展水平提升,会显著放大全球联动效应,同时显著降低国家特征的相对重要性,但对地区联动无放大效应。(4)随着改革开放的不断深入,中国更多地融入全球金融体系,其金融周期的全球联动效应显著增强,这揭示了当前中国应对全球金融周期冲击的紧迫性。本文研究从国际视角探讨国家金融周期联动的内在机制,也为当前中国防范和应对外部金融冲击提供借鉴和参考。

关键词：金融周期全球联动动态潜在因子金融开放金融发展

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基于Multinomial Logit模型的图书促销效果研究

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中央财经大学学报 2015年第S1期 156-158页

作者：杨伟娟孙昭旭中央财经大学统计与数学学院

图书作为一种传统的信息传递方式,在现如今的网络时代面临着前所未有的压力和考验。各大出版社在提高整套图书系统质量的同时,也运用各种促销手段来提升销量。选择何种促销策略,达到最大的投资回报是出版商非常关注的一个问题。本文基于... 详细信息

图书作为一种传统的信息传递方式,在现如今的网络时代面临着前所未有的压力和考验。各大出版社在提高整套图书系统质量的同时,也运用各种促销手段来提升销量。选择何种促销策略,达到最大的投资回报是出版商非常关注的一个问题。本文基于Multinomial Logit模型,评估了某出版社在当当和亚马逊两个网站上的销售促销行为对销量提升的作用和影响,为出版商未来的销售促销活动提出科学合理的建议。

关键词：销售促销 Multinomial Logit模型促销系数

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供给侧改革、债务风险缓释与企业资产负债表修复

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财政研究 2016年第8期32卷 104-112,F0003页

作者：李俊峰武修文张怡中央财经大学金融学院中央财经大学统计与数学学院

金融危机后,我国资产负债过度扩张对实体经济产生"挤出效应"并形成潜在"债务通缩"风险。由于实体经济投资回报率低使得货币政策无法向企业层面有效传导以实现资产负债表修复,公共部门自身负债率过高也难以再承受过... 详细信息

金融危机后,我国资产负债过度扩张对实体经济产生"挤出效应"并形成潜在"债务通缩"风险。由于实体经济投资回报率低使得货币政策无法向企业层面有效传导以实现资产负债表修复,公共部门自身负债率过高也难以再承受过多的杠杆转移。基于需求管理政策的局限性,本文从供给侧结构性改革的角度分析其对资产负债表的修复机制,包括去产能等手段从企业资产端、杠杆转移等方面来改善资产负债表,并以资金流量表(金融交易部分)数据构造的部门间资金流量关系矩阵和金融网络关联模型,来推演供给侧结构性改革的部分措施对资产负债表修复的机理与过程。结果显示,通过去产能能够实现企业部门的利润增加,并借助部门间资金流通关系实现企业本身及其他部门的资产增值,从而降低企业资产负债率,缓解债务风险。

关键词：供给侧结构性改革资产负债表修复金融网络关联模型

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