检索结果-内蒙古大学图书馆

统计与信息论坛 2017年第8期32卷 63-70页

作者：宋鹏胡永宏中央财经大学统计与数学学院北京100081

随着金融市场的发展,可配置金融资产种类不断增加,高维资产的投资组合应用引起了广泛的关注,因此高维协方差矩阵的建模及预测更加重要。基于已实现协方差矩阵,创新地将Elastic Net(弹性网)方法与向量自回归模型结合,对高维已实现协方差... 详细信息

随着金融市场的发展,可配置金融资产种类不断增加,高维资产的投资组合应用引起了广泛的关注,因此高维协方差矩阵的建模及预测更加重要。基于已实现协方差矩阵,创新地将Elastic Net(弹性网)方法与向量自回归模型结合,对高维已实现协方差矩阵进行建模和预测。实证分析中模型取得了理想的预测精度,待估参数的数目显著下降;由于弹性网方法具备充分的变量选择功能和群组效应,得到的模型更加完善,因此资产之间动态相关结构也更加明晰;分析发现行业之间协方差变化比自身方差变化更加复杂,将VAR-LASSO、VAR-EN、DCC-MVGARCH、EWMA四种模型预测的协方差矩阵应用到投资组合中,结果表明VAR-EN优势明显。

关键词：高维资产已实现协方差矩阵向量自回归 Elastic Net方法

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工业企业中要素价格扭曲对我国劳动收入份额的影响

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经济经纬 2018年第2期35卷 78-85页

作者：冯谚晨中央财经大学统计与数学学院北京100081

我国转轨时期要素价格双轨制的存在,导致了要素价格扭曲,要素价格扭曲又分为绝对扭曲和相对扭曲。通过测算工业企业中不同所有制企业要素价格扭曲程度及其对劳动收入份额的影响,发现要素价格绝对扭曲中劳动要素负向扭曲和相对扭曲中资... 详细信息

我国转轨时期要素价格双轨制的存在,导致了要素价格扭曲,要素价格扭曲又分为绝对扭曲和相对扭曲。通过测算工业企业中不同所有制企业要素价格扭曲程度及其对劳动收入份额的影响,发现要素价格绝对扭曲中劳动要素负向扭曲和相对扭曲中资本要素负向扭曲严重并导致了劳动收入份额下降。通过剖析不同所有制企业在不同阶段要素价格扭曲负面影响劳动报酬份额的途径,有利于相关部门制定政策,有目的性地减少不同所有制企业中要素价格扭曲现象,提高劳动收入份额和改善各生产要素收入的公平状况。

关键词：劳动收入份额要素价格扭曲不同所有制企业收入分配

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Kaup-Newell方程族等谱和一阶非等谱之间的规范变换

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数学物理学报（A辑） 2014年第2期34卷 251-258页

作者：薛玉山中央财经大学统计与数学学院北京100081

通过引入等谱和一阶非等谱Ablowitz-Kaup-Newell-Segur系统,得到了等谱KaupNewell(KN)谱问题和一阶非等谱KN谱问题的规范变换,并建立了等谱和一阶非等谱KN方程族之间的等价关系。

关键词： Kaup-Newell系统规范变换等谱Kaup-Newell方程族非等谱Kaup-Newell方程族

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中国奥肯系数的周期性波动特征研究

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宏观经济研究 2018年第1期 42-56页

作者：王立勇徐晓莉中央财经大学国际经济与贸易学院中央财经大学统计与数学学院

本文采用函数系数非参数模型的工具变量估计方法,借助省际面板数据为样本来研究奥肯系数的周期性波动特征。研究发现:中国的奥肯系数绝对值明显低于其他国家样本的估计结果,中国经济增长的就业拉动能力相对较弱;奥肯系数不是一成不变,... 详细信息

本文采用函数系数非参数模型的工具变量估计方法,借助省际面板数据为样本来研究奥肯系数的周期性波动特征。研究发现:中国的奥肯系数绝对值明显低于其他国家样本的估计结果,中国经济增长的就业拉动能力相对较弱;奥肯系数不是一成不变,存在着较大波动。经济增长对就业的拉动作用在产出缺口为零附近最大,随着对潜在经济增长率的偏离,两者关系变得越来越不明显,在经济过冷和经济过热时期,奥肯系数均接近于零;中国奥肯系数呈现出一定的非对称性:相对于经济过冷时期,在产出缺口为正的时期,经济增长对就业的拉动作用更加明显,这主要可从投资减少论、人力资本退化论、劳动力囤积假设和公司风险厌恶假设等方面来解释;相对而言,东部地区的经济增长吸纳就业的能力要强于西部地区。最后本文给出相应的政策启示。

关键词：奥肯定律函数系数模型非参数周期性非对称性

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收入差距对经济增长的影响机制研究——基于财政政策波动性视角

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宏观经济研究 2021年第2期 17-31+107页

作者：王立勇袁子乾中央财经大学国际经济与贸易学院中央财经大学统计与数学学院

本文采用BK滤波等方法测度中国财政政策波动性,借助GMM等方法研究中国财政政策波动性渠道是否能够作为收入差距负向影响经济增长的一种解释。研究结果表明,收入差距对财政政策周期性波动有显著的正影响,收入差距越大,财政政策波动性越明... 详细信息

本文采用BK滤波等方法测度中国财政政策波动性,借助GMM等方法研究中国财政政策波动性渠道是否能够作为收入差距负向影响经济增长的一种解释。研究结果表明,收入差距对财政政策周期性波动有显著的正影响,收入差距越大,财政政策波动性越明显;财政政策波动性对经济增长存在显著的负影响,财政政策波动性越大,越不利于经济增长。这充分说明,财政政策波动性渠道确实能够为收入差距对经济增长的负面影响提供解释。在此基础上,本文对这一影响的内在机理进行了分析。最后本文给出相关的政策建议。

关键词：收入差距财政政策政策波动性经济增长

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财政政策信息摩擦与财政支出乘数—基于DSGE模型的分析

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财政研究 2019年第1期35卷 43-60页

作者：王立勇徐晓莉中央财经大学国际经济与贸易学院中央财经大学统计与数学学院

本文估算中国财政政策信息摩擦程度,构建纳入财政政策信息摩擦特征的DSGE模型研究中国财政政策有效信息冲击和噪音冲击的不同影响机制,测算不同信息摩擦情境下的长短期财政支出乘数及相应的财政政策效应损失。结果表明,中国财政政策存... 详细信息

本文估算中国财政政策信息摩擦程度,构建纳入财政政策信息摩擦特征的DSGE模型研究中国财政政策有效信息冲击和噪音冲击的不同影响机制,测算不同信息摩擦情境下的长短期财政支出乘数及相应的财政政策效应损失。结果表明,中国财政政策存在信息摩擦;财政政策有效信息冲击和噪音冲击的影响机制存在差异,有效信息冲击效果大于噪音冲击的效果;政策信息摩擦程度越高,有效信息冲击的效果越弱,财政支出乘数越小,政策效应损失越大。不同信息摩擦情境下的财政支出乘数差异主要体现在政策未实施阶段及实施前期,而在政策实施后期,不同信息摩擦情境下的财政支出乘数收敛且趋同;中国财政政策有效信息比重为0.65,财政政策效应损失度最高达35%。

关键词：信息摩擦信息冲击财政支出乘数政策效应损失 DSGE模型

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财政分权与产业结构升级——来自“省直管县”准自然实验的经验证据

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财贸经济 2018年第11期39卷 145-159页

作者：王立勇高玉胭中央财经大学国际经济与贸易学院中央财经大学统计与数学学院

本文将山西省"省直管县"改革试点视为一项准自然实验,以2002—2015年县级面板数据为样本,采用双重差分法研究了财政分权改革对产业结构升级的因果效应。研究结果表明:第一,"省直管县"改革赋予直管县更多的财政收支... 详细信息

本文将山西省"省直管县"改革试点视为一项准自然实验,以2002—2015年县级面板数据为样本,采用双重差分法研究了财政分权改革对产业结构升级的因果效应。研究结果表明:第一,"省直管县"改革赋予直管县更多的财政收支权及经济自主权,大大激活了地方政府发展经济的活力,对县域产业结构升级产生了显著的正向推动作用,即财政分权度的提高有助于促进地区产业结构升级。第二,财政分权对产业结构升级的因果效应具有动态异质性,随着时间的推移,影响程度总体呈上升趋势,即"省直管县"改革对产业结构升级的影响随着时间推移而愈发显著。第三,财政分权通过提高市场化水平而促进地区产业结构升级。本文从多个角度进行了一系列稳健性检验,均验证了本文实证结论的稳健性。最后,本文给出基本结论和政策启示。

关键词：财政分权省直管县产业结构升级准自然实验双重差分

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强化预算约束是否降低了财政政策波动性?

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中央财经大学学报 2019年第10期 3-13页

作者：王立勇王申令中央财经大学国际经济与贸易学院中央财经大学统计与数学学院

笔者借鉴Fernandez-Villaverde等(2015)的测度方法定量估测包括中国在内的36个国家2004-2017年间的财政政策波动性,将2014年深化预算管理制度的实施作为强化预算约束的一项准自然实验,借助合成控制法来推断强化预算约束对财政政策波动... 详细信息

笔者借鉴Fernandez-Villaverde等(2015)的测度方法定量估测包括中国在内的36个国家2004-2017年间的财政政策波动性,将2014年深化预算管理制度的实施作为强化预算约束的一项准自然实验,借助合成控制法来推断强化预算约束对财政政策波动性的因果效应。研究结果表明:2008年“四万亿”财政刺激计划极大地推高了中国的财政政策波动性;中国财政政策波动性处于较高水平;以新《预算法》为标志的深化预算管理制度改革强化了中国的预算管理制度约束;预算管理制度约束的加强显著降低了中国的财政政策波动性。一系列稳健性检验充分证明了结论的稳健性和可信度,最后给出基本结论和政策启示。

关键词：财政政策波动性预算约束合成控制法准自然实验

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非税收入规范与财政政策波动性——以中国财政电子票据管理改革为准实验

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财政研究 2023年第7期 99-114页

作者：王立勇郭良稳中央财经大学国际经济与贸易学院中央财经大学统计与数学学院

本文首先借鉴Fernández-Villaverde等(2015)的方法测度了中国27个省、直辖市和自治区2010年1季度—2021年4季度的财政政策波动性,将2017年以来逐步推行的财政电子票据管理改革作为准自然实验,借助交错型双重差分模型推断非税收入... 详细信息

本文首先借鉴Fernández-Villaverde等(2015)的方法测度了中国27个省、直辖市和自治区2010年1季度—2021年4季度的财政政策波动性,将2017年以来逐步推行的财政电子票据管理改革作为准自然实验,借助交错型双重差分模型推断非税收入规范对财政政策波动性的因果效应,并对其内在机制进行理论分析与实证检验。结果表明:非税收入规范能够显著降低财政政策波动性;机制研究表明:非税收入规范能够提升政府的财政收入能力,强化制度对政府行为的约束力,从而提升政府财政治理能力,提高财政政策调控的前瞻性、精准性和有效性,从而降低财政政策波动性。

关键词：非税收入财政政策波动性财政治理能力交错型双重差分

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网络结构数据空间回归模型的平均估计

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系统科学与数学 2018年第6期38卷 662-678页

作者：孙志猛马倩雯李潇宁中央财经大学统计与数学学院北京100081 中央财经大学保险学院北京100081

采用空间误差模型对数据的网络结构关系进行刻画,考虑了空间误差模型的S-AIC和S-BIC模型平均估计方法,证明了S-AIC和S-BIC估计的相合性和渐近正态性.通过蒙特卡洛模拟试验,研究了所提估计的有限样本性质,模拟结果显示,S-AIC和S-BIC模型... 详细信息

采用空间误差模型对数据的网络结构关系进行刻画,考虑了空间误差模型的S-AIC和S-BIC模型平均估计方法,证明了S-AIC和S-BIC估计的相合性和渐近正态性.通过蒙特卡洛模拟试验,研究了所提估计的有限样本性质,模拟结果显示,S-AIC和S-BIC模型平均估计表现优于AIC和BIC模型选择估计.利用文章所提方法,对QQ用户数据进行实证分析,说明了所提方法在实际问题中的应用价值.

关键词：空间误差模型模型选择模型平均光滑AIC 光滑BIC

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