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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 1 篇 markov机制转换
  • 1 篇 beyr
  • 1 篇 动态资产配置

机构

  • 1 篇 对外经济贸易大学
  • 1 篇 全国社会保障基金...
  • 1 篇 中国农业银行信用...

作者

  • 1 篇 丁春霞
  • 1 篇 刘翔
  • 1 篇 yu jin
  • 1 篇 ding chunxia
  • 1 篇 于瑾
  • 1 篇 liu xiang

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"机构=全国社会保障基金理事会养老金管理部"
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排序:
基于BEYR的动态资产配置策略实证分析--中美两国市场比较的视角
收藏 引用
国际贸易问题 2017年 第3期411卷 143-153页
作者: 于瑾 丁春霞 刘翔 对外经济贸易大学国际经济贸易学院 全国社会保障基金理事会养老金管理部 中国农业银行信用管理部
本文以2006年5月至2016年1月的中美两国债券-股票收益比(BondEquity Yield Ratio,BEYR)为样本,对基于BEYR的动态资产配置策略的可行性进行实证分析。使用Markov机制转换模型对BEYR所处机制概率进行预测,以此组建股票/债券动态转换组合... 详细信息
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