检索结果-内蒙古大学图书馆

干旱区资源与环境 2016年第1期30卷 49-53页

作者：张文斌兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心兰州730101

基于测度体系模型,文中选取了房地产泡沫相关的五个指标,采用2004-2013年的房地产相关数据对兰州市的房地产泡沫进行了测度研究。研究结果表明:1)在研究期内兰州市房地产市场泡沫普遍存在,且泡沫程度从2004年的0.0951上升到2013年的1.56... 详细信息

基于测度体系模型,文中选取了房地产泡沫相关的五个指标,采用2004-2013年的房地产相关数据对兰州市的房地产泡沫进行了测度研究。研究结果表明:1)在研究期内兰州市房地产市场泡沫普遍存在,且泡沫程度从2004年的0.0951上升到2013年的1.5688,总体呈现出上升的趋势,表明兰州市房地产泡沫程度呈现出不断扩展的态势,其实质是市场价格越来越偏离其基本价值。2)2007年和2010年兰州市房地产泡沫综合指数之所以大幅下降,这与国家的房地产宏观调控政策及兰州市出台的强有力的政策措施是密不可分的;2011年以后市场在资源配置中起决定性作用的功能逐渐显现,这两年国家对房地产市场采取"放开"的政策是合理和明智的。

关键词：房地产泡沫分析测度体系模型变异系数兰州市

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我国货币政策的非对称性效应分析——基于金融状况视角

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中央财经大学学报 2015年第3期 41-46页

作者：肖强兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心兰州730020

笔者针对我国更广泛的金融变量,利用动态因子模型构建了我国金融状况指数(FCI)。并以FCI为金融市场的代理变量作为转移变量,构建了logistic向量自回归(LSTVAR)模型,分析以货币供给量为工具的货币政策对产出和价格冲击的非对称性效应。... 详细信息

笔者针对我国更广泛的金融变量,利用动态因子模型构建了我国金融状况指数(FCI)。并以FCI为金融市场的代理变量作为转移变量,构建了logistic向量自回归(LSTVAR)模型,分析以货币供给量为工具的货币政策对产出和价格冲击的非对称性效应。实证结果表明,金融状况良好情形下,扩张货币政策对增加产出短期有效而长期无效。而金融状况恶化情形下,扩张的货币政策不引起价格的显著上涨。因此,我国需要构建能反映国情的FCI,并且根据不同的金融状况采取相应的政策反应,从而避免或降低金融市场波动给宏观经济造成不利影响的可能性,进而维护金融秩序和稳定物价。

关键词：货币政策 FCI 动态因子模型 LSTVAR

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经济学研究中的线性回归模型设定的再思考

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统计与决策 2015年第7期31卷 8-10页

作者：刘明兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心兰州730020 兰州商学院统计学院兰州730020

文章在作者原有研究的基础上提出了应用于经济学研究中线性回归模型设定的三个一般性原则,并提出了理论驱动型和数据驱动型两类线性回归模型设定方法,总结出了单方程线性回归模型设定的基本过程。

关键词：线性回归模型模型设定理论驱动型设定法数据驱动型设定法

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“丝绸之路经济带”国内段建设:战略意义及功能定位

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经济问题 2015年第4期 5-9,55页

作者：张贡生庞智强兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心甘肃兰州730020 兰州商学院统计学院甘肃兰州730020

"丝绸之路经济带"与海上丝绸之路、京津冀协同发展、长江经济带共同构成经济新常态下的三大战略。该经济带建设既是西部大开发战略的深化,也是中国向西开放战略的新高地。其核心区包括西北五省(市、区)和四川、重庆。它主要... 详细信息

"丝绸之路经济带"与海上丝绸之路、京津冀协同发展、长江经济带共同构成经济新常态下的三大战略。该经济带建设既是西部大开发战略的深化,也是中国向西开放战略的新高地。其核心区包括西北五省(市、区)和四川、重庆。它主要承担着国家循环经济发展示范区、国家重要的生态屏障、战略性新兴产业培育、内陆地区对外开放等功能。"丝绸之路经济带"建设,应重点从战略合作、建立立体交通网络、加快经济区和城镇群建设,通过产业链的形式在国内形成"树干—树根"式的关联关系。

关键词： “丝绸之路经济带” 西部大开发新常态循环经济战略性新兴产业

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基于生态环境质量的EKC研究

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统计与决策 2015年第14期31卷 67-71页

作者：王永瑜王丽君兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心兰州730020 兰州商学院统计学院兰州730020

环境库兹涅茨曲线(EKC)是研究经济发展与环境退化关系的理论工具。文章对经济系统与环境系统之间的作用机制进行了必要的理论分析,依据甘肃省1980—2012年有关资源与环境统计资料,应用统计学综合评价方法,编制了"甘肃省环境质量总... 详细信息

环境库兹涅茨曲线(EKC)是研究经济发展与环境退化关系的理论工具。文章对经济系统与环境系统之间的作用机制进行了必要的理论分析,依据甘肃省1980—2012年有关资源与环境统计资料,应用统计学综合评价方法,编制了"甘肃省环境质量总指数";以此为基础,用"环境质量总指数"替代学术界通用的"环境压力指标"建立了甘肃省环境经济计量模型。甘肃省生态环境质量与经济发展存在长期稳定关系,基于生态环境质量的EKC假设成立。

关键词：甘肃省生态环境质量 EKC 时间序列分析

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生态环境约束的能源资源定价机制:一种分析框架的构建

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生态经济 2015年第10期31卷 53-58页

作者：韩君兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心统计学院甘肃兰州730020

通过对国内外能源资源定价机制研究文献进行综述,可以归纳和总结现有能源资源定价机制研究的总体特征主要表现为:(1)定价理论以价值论为主的单一定价理论;(2)定价方法基本上是以概念或定义推导出的定价方法,很难用于实际问题的定量计算;... 详细信息

通过对国内外能源资源定价机制研究文献进行综述,可以归纳和总结现有能源资源定价机制研究的总体特征主要表现为:(1)定价理论以价值论为主的单一定价理论;(2)定价方法基本上是以概念或定义推导出的定价方法,很难用于实际问题的定量计算;(3)虽然有些定价机制对能源资源特征的反映比较充分,但没有一种定价机制能够全面反映、刻画能源资源的特征;(4)研究文献数量中最多的是市场定价机制研究,而环境成本的研究已经成为能源资源定价中关注的重点问题。因此,为充分反映能源资源稀缺程度、供求关系和环境成本等特征,提出构建以综合定价理论为定价基础,以生态环境为约束条件的能源资源定价机制。

关键词：能源资源定价机制生态环境分析框架

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核心通货膨胀率及其非线性动态调整

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统计与决策 2015年第9期31卷 25-28页

作者：肖强兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心兰州730020

核心通货膨胀率定义为通货膨胀中持久的、潜在的部分。现有核心通货膨胀率的度量主要都是针对CPI进行分析的。文章利用比CPI更多的价格信息,通过动态因子模型得到核心通货膨胀率。在此基础上,检验出核心通货膨胀率具有非线性特征。基于l... 详细信息

核心通货膨胀率定义为通货膨胀中持久的、潜在的部分。现有核心通货膨胀率的度量主要都是针对CPI进行分析的。文章利用比CPI更多的价格信息,通过动态因子模型得到核心通货膨胀率。在此基础上,检验出核心通货膨胀率具有非线性特征。基于logistic平滑转换自回归(LSTAR)模型描述了核心通货膨胀率,并对其非线性动态调整特征进行了分析。

关键词：核心通货膨胀率动态因子模型 LSTAR

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时变压缩因子粒子群算法

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计算机工程与应用 2015年第23期51卷 59-64页

作者：张成兴兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心兰州730020

针对粒子群算法对全局和局部搜索平衡能力较弱的缺点,提出结合时变加速因子的粒子群算法。新算法基于压缩因子粒子群算法,利用双重压缩因子;第一个压缩因子用来调节全局和局部搜索模型;第二压缩因子利用时变的加速因子,进一步平衡全局... 详细信息

针对粒子群算法对全局和局部搜索平衡能力较弱的缺点,提出结合时变加速因子的粒子群算法。新算法基于压缩因子粒子群算法,利用双重压缩因子;第一个压缩因子用来调节全局和局部搜索模型;第二压缩因子利用时变的加速因子,进一步平衡全局和局部最优值对粒子种群升级的影响;通过对基本粒子群算法,压缩因子粒子群算法和混沌粒子群算法在8个标准Benchmark函数上进行三种测试,实验结果表明新算法精度较高,收敛速度较快。新算法通过时变的加速因子,较好平衡了粒子群算法的全局和局部搜索模型。

关键词：时变加速因子压缩因子粒子群算法

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核心通货膨胀率视角下货币政策的非对称性效应分析

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统计与决策 2015年第3期31卷 146-149页

作者：肖强赫永达吉林大学商学院长春130012 兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心兰州730020

考虑到核心通货膨胀率是CPI中各商品包含的共同变动趋势,文章基于CPI的8大类指标利用动态因子模型生成了核心通货膨胀率。进而,将核心通货膨胀率作为LSTVAR模型中平滑转换函数的转换变量,利用LSTVAR模型分析了货币政策的非对称性。实证... 详细信息

考虑到核心通货膨胀率是CPI中各商品包含的共同变动趋势,文章基于CPI的8大类指标利用动态因子模型生成了核心通货膨胀率。进而,将核心通货膨胀率作为LSTVAR模型中平滑转换函数的转换变量,利用LSTVAR模型分析了货币政策的非对称性。实证结果表明,在由核心通货膨胀率确定的不同通胀状态下,货币政策对产出和价格具有显著的非对称性。高通胀状态下扩张的货币政策无效,而低通胀状态下宽松的货币政策更有效。

关键词：货币政策非对称性核心通货膨胀率 LSTAR

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我国FCI的构建及其对宏观经济的非对称性冲击

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中国经济问题 2015年第5期 27-34页

作者：肖强白仲林兰州商学院甘肃经济发展数量分析研究中心吉林大学天津财经大学理工学院

本文针对利率、汇率、股票价格和房地产价格等11个金融变量,利用动态因子模型得到共同金融因子,然后基于VAR模型构建了中国金融状况指数(FCI)。并且以FCI作为转移变量,建立了包含FCI、产出和价格的因子扩展的logistic平滑转移向量自回归... 详细信息

本文针对利率、汇率、股票价格和房地产价格等11个金融变量,利用动态因子模型得到共同金融因子,然后基于VAR模型构建了中国金融状况指数(FCI)。并且以FCI作为转移变量,建立了包含FCI、产出和价格的因子扩展的logistic平滑转移向量自回归(FALSTVAR)模型,分析FCI对宏观经济变量冲击响应对金融状况变迁的依赖性。实证结果表明,在不同金融状况下,FCI代表的金融市场对产出和价格的影响具有非对称性。在金融状况较好情形下,FCI对产出具有显著的正向冲击效应;而在金融状况恶化的情形下,FCI对产出具有显著负的即有害的影响。

关键词： FCI 宏观经济动态因子模型 FALSTVAR

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