检索结果-内蒙古大学图书馆

基于深度学习求解Black-Scholes模型——以上证50ETF期权数据做实证研究

财富时代 2023年第1期 50-53页

作者：朱江伟闫海波新疆财经大学统计与数据科学学院新疆财经大学

Black-Scholes定价模型是重要的期权模型之一，该模型的传统求解方法主要为解析法和数值法两种，本文相对于传统的两种求解方法提出利用深度学习对Black-Scholes偏微分方程做求解，相对于传统求解方法受到严格的假设约束，深度学习求解... 详细信息

Black-Scholes定价模型是重要的期权模型之一，该模型的传统求解方法主要为解析法和数值法两种，本文相对于传统的两种求解方法提出利用深度学习对Black-Scholes偏微分方程做求解，相对于传统求解方法受到严格的假设约束，深度学习求解更加方便可以不受这些约束条件影响，其求解需要的参数更少所占计算空间更小。本文以上证50ETF期权数据为例，将数据中行权价、标的资产价格、到期时间、无风险利率代入公式中，做两种方法的求解精度对比分析，结果表明深度学习求解精度优于Black-Scholes求解公式求解。

关键词： ETF Black-Scholes 实证研究深度学习

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经济新常态下我国商业银行转型发展的策略研究

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财富时代 2023年第2期 46-48页

作者：刘禹彤王爱银刘慧慧新疆财经大学统计与数据科学学院新疆财经大学

文章通过我国商业银行目前的发展现状，分析了经济新常态背景下科技发展和市场政策对我国商业银行产生的影响，即互联网金融的冲击、供给侧结构性改革、资本市场化程度加深以及利率市场化等。继而提出转型发展的路径，力求通过完善数字...

文章通过我国商业银行目前的发展现状，分析了经济新常态背景下科技发展和市场政策对我国商业银行产生的影响，即互联网金融的冲击、供给侧结构性改革、资本市场化程度加深以及利率市场化等。继而提出转型发展的路径，力求通过完善数字化转型策略、提高内控管理水平、实施差异化经营策略、发展供应链金融业务等方式，

关键词：

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水环境数学模型及其应用——评《水环境数学模型原理及应用》

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灌溉排水学报 2024年第4期43卷 I0007-I0007页

作者：阿孜古丽·伊克木买买提热依木·玉努斯黄清梅新疆财经大学统计与数据科学学院乌鲁木齐830012

随着我国经济管理水平的提升,水环境数学模型领域中的理论体系与实践体系也得到了完善。基于此,相关工作者需要不断提升自身的专业素质。由李一平、唐春燕、龚然编著,科学出版社于2021年5月出版的《水环境数学模型原理及应用》一书,是... 详细信息

随着我国经济管理水平的提升,水环境数学模型领域中的理论体系与实践体系也得到了完善。基于此,相关工作者需要不断提升自身的专业素质。由李一平、唐春燕、龚然编著,科学出版社于2021年5月出版的《水环境数学模型原理及应用》一书,是水环境数学模型领域中重要的研究成果,该书使用专业理论联系实际案例的方式,对水环境数学模型原理及应用进行系统地,重点阐述了水环境数学模型原理及应用等内容,能够给相关工作人员提供一定的参考和借鉴。

关键词：水环境数学模型经济管理水平理论联系实际实践体系研究成果参考和借鉴科学出版社理论体系

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我国商业银行系统性风险预警研究

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金融发展评论 2024年第11期 16-29页

作者：夏敏韩文明席俊颖新疆财经大学统计与数据科学学院塔里木大学

商业银行的稳健运营和风险防控是金融稳定的重要保障。本文从宏观经济、金融市场环境、外部市场环境和银行系统共四个维度选取指标构建商业银行系统性风险预警指标体系,并利用神经网络分位数回归模型对商业银行系统性风险进行预警。研... 详细信息

商业银行的稳健运营和风险防控是金融稳定的重要保障。本文从宏观经济、金融市场环境、外部市场环境和银行系统共四个维度选取指标构建商业银行系统性风险预警指标体系,并利用神经网络分位数回归模型对商业银行系统性风险进行预警。研究发现:现阶段,我国商业银行具有一定的系统性风险,商业银行处于警戒状态。研究认为,为保障银行业的安全与稳定,监管部门应密切关注市场环境的变化,不断优化风险管理方案,加大对系统脆弱性银行、中小型银行的监管力度,实施差异化监管,建立健全金融风险监测和预警机制,及时发现和处置潜在风险。

关键词：系统性风险神经网络分位数回归商业银行风险预警

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基于LSTM的期权定价研究

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北方金融 2024年第12期 14-17页

作者：闫海波张馨月新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐830012

期权是一种高度杠杆化的金融衍生品,在套利、套期保值方面具有突出的优势。经典的参数化定价方法,如Black-Scholes、Heston模型等,都是在较为苛刻的前提下,采用随机过程来描述股价的变化趋势。然而实际期权市场与上述严格假设条件具有... 详细信息

期权是一种高度杠杆化的金融衍生品,在套利、套期保值方面具有突出的优势。经典的参数化定价方法,如Black-Scholes、Heston模型等,都是在较为苛刻的前提下,采用随机过程来描述股价的变化趋势。然而实际期权市场与上述严格假设条件具有较大差异,因此传统参数定价方法误差过大。因此,文章着眼于非参数定价方法,利用深度学习算法来模拟期权定价过程,选取上证50ETF期权数据,在更贴合实际情况的Heston期权定价理论基础上,利用深度学习中的LSTM神经网络对欧式期权定价进行可行研究。其结果表明LSTM模型的预测效果优于传统参数模型,且LSTM神经网络模型的预测精度与深度学习的训练次数有关。

关键词：期权定价 LSTM Heston模型

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三农自媒体对乡村振兴的影响研究

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安徽农业科学 2024年第22期52卷 231-237页

作者：刘成坤李鸾萍陈玉洁杨安琪徐子雅赵乐江西财经大学统计与数据科学学院江西南昌330013

自媒体平台为农民参与乡村文化传播和农产品线上推广提供了技术支持和载体支撑,在提升农民主体地位、改善农民信息环境、拓宽农民增收致富渠道等方面发挥了重要作用。探究三农自媒体对乡村振兴的影响不仅能为三农自媒体高质量发展提供... 详细信息

自媒体平台为农民参与乡村文化传播和农产品线上推广提供了技术支持和载体支撑,在提升农民主体地位、改善农民信息环境、拓宽农民增收致富渠道等方面发挥了重要作用。探究三农自媒体对乡村振兴的影响不仅能为三农自媒体高质量发展提供理论指导,而且对推进乡村振兴战略具有重要意义。基于2020年我国各省的相关数据,通过熵权法、耦合协调分析和灰色关联分析探究三农自媒体对乡村振兴的影响。结果表明:三农自媒体对乡村振兴具有一定的促进作用;我国各地区乡村振兴和三农自媒体的耦合程度均较高,但不同区域两体系的发展水平和协调状态存在差异,大致呈现为中部地区耦合协调程度较高,东北地区、西部地区三农自媒体发展水平与乡村振兴耦合协调程度较低。为了充分发挥三农自媒体对乡村振兴的推动作用,一是要加大宣传,提高农民参与三农自媒体的意识;二是要加强对三农自媒体的支持,鼓励其发扬乡村文化;三是要丰富三农自媒体发展模式,建立健全相关制度;四是要做好三农自媒体内容的监管工作,引导自媒体健康可持续发展。

关键词：三农自媒体乡村振兴耦合协调分析灰色关联分析

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乌鲁木齐市流感样病例与气象因素的ARIMAX模型预测分析

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公共卫生与预防医学 2020年第2期31卷 4-8页

作者：龚风云王凯樊旭成杨建东新疆医科大学医学工程技术学院乌鲁木齐830011 新疆财经大学统计与数据科学学院乌鲁木齐市疾病预防控制中心传染病防治科乌鲁木齐市疾病预防控制中心结核病防治科

目的分析气象因素对乌鲁木齐市流感样病例(influenza-like illness,ILI)例数的影响,建立ARIMAX(autoregressive integrated moving average model-X)模型对ILI例数进行短期预测,为乌鲁木齐市流感的预防与控制提供理论依据。方法利用乌... 详细信息

目的分析气象因素对乌鲁木齐市流感样病例(influenza-like illness,ILI)例数的影响,建立ARIMAX(autoregressive integrated moving average model-X)模型对ILI例数进行短期预测,为乌鲁木齐市流感的预防与控制提供理论依据。方法利用乌鲁木齐市2015年1月至2017年9月的ILI例数和同期气象数据,建立ARIMAX模型,预测乌鲁木齐市2017年10月至2018年3月的ILI病例数,并与实际ILI例数进行比较。结果2015年1月—2017年9月发病数建立了ARIMA(0,1,1)(1,1,0)12模型,AIC=200.09;通过残差序列互相关函数(CCF)得出月平均相对湿度与ILI例数之间存在正相关关系,月日照时数与ILI例数之间存在负相关关系。将月平均相对湿度和月日照时数作为影响变量,建立ARIMAX模型,其中,纳入滞后0阶月日照时数的ARIMAX模型的AIC最小(AIC=197.63),且模型各参数差异均具有统计学意义。与一元时间序列ARIMA模型相比,拟合的平均绝对百分误差(MAPE)降低1.3687%,预测的MAPE降低5.25%,预测精度提高。结论本研究建立的带有气象因素的ARIMAX模型能较好预测短时间内ILI病例数发病趋势,为流感监测和预防控制提供依据。

关键词：流感样病例气象因素 ARIMAX模型预测

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How to Choose a Major

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中学生天地（高中综合版）（B版） 2019年第6期 27-27页

作者：李杰占睿涵浙江财经大学数据科学学院数理统计教研室

大数据是近年来兴起的一门技术,而其发展的强劲势头,催生了一个新专业——数据科学与大数据技术。这个充满了朝气与生命力的专业要学哪些内容,看重学生的哪些能力呢?来自浙江财经大学数据科学学院的老师和学长学姐为你解答。

关键词：大数据技术数据科学 How to Choose a Major 逻辑思维能力

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