针对障碍期权的定价问题,给出了一种高效的蒙特卡罗(Monte Carlo,MC)模拟方法——基于布朗桥构造路径的随机化拟蒙特卡罗(Brownian bridge path randomization quasi Monte Carlo,BBPR-QMC)方法.首先,用Faure序列代替MC方法中的随机序列...
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针对障碍期权的定价问题,给出了一种高效的蒙特卡罗(Monte Carlo,MC)模拟方法——基于布朗桥构造路径的随机化拟蒙特卡罗(Brownian bridge path randomization quasi Monte Carlo,BBPR-QMC)方法.首先,用Faure序列代替MC方法中的随机序列,得到了Faure序列的拟蒙特卡罗(quasi Monte Carlo,QMC)模拟方法;其次,应用Moro算法得到了随机化拟蒙特卡罗(randomization quasi Monte Carlo,R-QMC)模拟方法;最后,将QMC方法和R-QMC方法结合,利用布朗桥技术来降低有效维,得到障碍期权定价的BBPR-QMC方法.数值试验表明,与MC方法和R-QMC方法相比较,BBPR-QMC方法模拟的价格与真实价格更接近、收敛速度更快.数值试验证实,BBPR-QMC方法是一种高效求解障碍期权定价的数值方法.
高剂量率(High Dose Rate,HDR)近距离放射治疗在现代临床近距离放疗中得到广泛应用,临床实践依赖于^(192)Ir源的精确剂量学参数。由于不同放射源设计各异,各型号放射源需特定的剂量学参数。尽管国际上已针对^(192)Ir源进行了广泛研究,但针对原子高科股份有限公司生产的HDR ^(192)Ir源的国内研究较少。为了计算国产HDR ^(192)Ir源的剂量学参数,依据美国医学物理师协会(American Association of Physicists in Medicine,AAPM)TG43-U1推荐的剂量学参数计算方法,使用蒙特卡罗模拟软件建立^(192)Ir源的详细结构模型进行模拟计算。模拟结果显示:剂量率常数为1.105 cGy·h^(-1)·U^(-1),与文献值差异小于1.2%;单位活度空气比释动能率为9.788×10^(-8) U·Bq^(-1),差异为0.23%;径向剂量函数和各向异性函数结果与文献一致。结果表明,该模型对于国产HDR ^(192)Ir源的临床应用,具有一定的指导意义。
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