检索结果-内蒙古大学图书馆

中国科学:数学 2025年

作者：蔡天文李少堃项冬冬 Department of Statistics and Data Science the Wharton School University of Pennsylvania 华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室

成对比较在传统的体育竞赛领域有着广泛的应用.随着互联网技术的迅速发展,这一问题在推荐系统和在线决策等前沿领域的重要性愈发突出.与参数模型相比,强随机传递(strong stochastic transitivity, SST)模型因其灵活性、广泛适用性和提... 详细信息

成对比较在传统的体育竞赛领域有着广泛的应用.随着互联网技术的迅速发展,这一问题在推荐系统和在线决策等前沿领域的重要性愈发突出.与参数模型相比,强随机传递(strong stochastic transitivity, SST)模型因其灵活性、广泛适用性和提取复杂结构的高效率而备受关注.然而, SST模型的有限假设使得概率矩阵的估计具有挑战性,从而使得SST模型框架能否有效刻画成对比较问题充满不确定性.本文对SST模型引入了一个自然约束,提出了单峰强随机传递(unimodal SST, USST)模型.该模型保留了SST模型的灵活性,并包含许多解决成对比较问题的参数模型作为特例.本文证明了在USST模型中,约束最小二乘估计量在log(log n)的多项式因子范围内是速率最优的.本文还提出了一个用于估计概率矩阵的高效算法,在log n的多项式因子范围内速率最优.与现有的SST相关方法相比,本文的算法在收敛速度上有显著提高,在对数因子内达到了最优.通过数值模拟,本文展示了所提出算法的优越性,并使用英超联赛比赛的真实数据验证了其有效性.

关键词：成对比较单峰强随机传递性模型极小极大收敛速率

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基于自监督学习的医学影像异常检测

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计算机辅助设计与图形学学报 2025年第3期37卷 474-483页

作者：王楠林绍辉齐福霖陈玉珑李珂沈云航马利庄华东师范大学计算机科学与技术学院上海200062 华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 上海交通大学电子信息与电气工程学院上海200240 上海腾讯优图实验室上海200233

自监督学习(SSL)可以很好地捕捉关于不同概念的通用知识,有利于各种下游任务.针对自监督学习方法没有充分利用医学图像的多模态特征等问题,提出一种考虑医学图像多模态互补信息的自监督学习方法——SLeM.该方法首先将单个模态的图像均... 详细信息

自监督学习(SSL)可以很好地捕捉关于不同概念的通用知识,有利于各种下游任务.针对自监督学习方法没有充分利用医学图像的多模态特征等问题,提出一种考虑医学图像多模态互补信息的自监督学习方法——SLeM.该方法首先将单个模态的图像均匀地划分为4个块,使用这些块随机组合构建多模态图像,不同的多模态图像被分配不同的标签,使得多模态特征可以通过分类任务来学习;为了提取不同大小肿瘤的特征,在学习到的多模态特征后加入上下文融合块;通过简单的微调将学到的特征转移到下游的多模态医学图像分割任务中.在公开数据集BraTS 2019和CHAOS上与JiGen,Taleb以及Supervoxel等具有代表性的多模态方法对比及消融实验结果表明,所提方法在整个肿瘤区域的分割准确度提升了2.03个百分点,在肿瘤核心区域的分割准确度提升了3.92个百分点,在肿瘤增强区域的分割准确度提升了1.75个百分点,并在视觉方面有较好的效果,明显优于其他方法.

关键词：自监督学习多模态融合医学图像分割特征提取多尺度卷积

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基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值-方差最优投资-再保险问题

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数学学报（中文版） 2020年第1期63卷 61-76页

作者：毕俊娜李旻瀚华东师范大学统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室

本文研究了均值-方差优化准则下,保险人的最优投资和最优再保险问题.我们用一个复合泊松过程模型来拟合保险人的风险过程,保险人可以投资无风险资产和价格服从跳跃-扩散过程的风险资产.此外保险人还可以购买新的业务(如再保险).本文的... 详细信息

本文研究了均值-方差优化准则下,保险人的最优投资和最优再保险问题.我们用一个复合泊松过程模型来拟合保险人的风险过程,保险人可以投资无风险资产和价格服从跳跃-扩散过程的风险资产.此外保险人还可以购买新的业务(如再保险).本文的限制条件为投资和再保险策略均非负,即不允许卖空风险资产,且再保险的比例系数非负.除此之外,本文还引入了新巴塞尔协议对风险资产进行监管,使用随机二次线性(linear-quadratic,LQ)控制理论推导出最优值和最优策略.对应的哈密顿-雅克比-贝尔曼(Hamilton-Jacobi-Bellman,HJB)方程不再有古典解.在粘性解的框架下,我们给出了新的验证定理,并得到有效策略(最优投资策略和最优再保险策略)的显式解和有效前沿.

关键词：均值-方差准则最优投资-再保险新巴塞尔协议 HJB方程验证定理

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矩阵型截面数据时间序列自回归模型

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数学学报（中文版） 2022年第6期65卷 1093-1104页

作者：吴述金华楠统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学经济与管理学部统计学院上海200062

矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型... 详细信息

矩阵型截面数据时间序列的优点在于可以同时刻画多个对象的多个属性.本文重点研究了矩阵型截面数据时间序列的自回归模型,给出了该模型的参数估计、模型识别、白噪声检验三个方面的理论结果.最后再利用矩阵型截面数据时间序列自回归模型,对两支银行股的日收益率序列和日成交量变化率序列进行建模分析.

关键词：矩阵型截面数据时间序列参数估计似然比检验白噪声检验

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概率扭曲下保险公司的均值-半方差最优投资及再保险问题

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应用数学学报 2021年第6期44卷 869-894页

作者：毕俊娜胡济恩华东师范大学统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 华东师范大学统计学院上海200062

在现代金融投资理论中,风险理论是非常重要的一部分.更好地控制风险,提高收益是每一个保险公司的目标.本文主要研究了同时参与金融投资与再保险业务的保险公司的最优投资及最优再保险策略.首先建立随机微分方程模型,模拟保险公司在连续... 详细信息

在现代金融投资理论中,风险理论是非常重要的一部分.更好地控制风险,提高收益是每一个保险公司的目标.本文主要研究了同时参与金融投资与再保险业务的保险公司的最优投资及最优再保险策略.首先建立随机微分方程模型,模拟保险公司在连续时间下的资产价值波动情况,并定义概率扭曲函数,将终端财富的下半方差作为风险的度量,给出本文要解决的优化问题.再把主要问题分解为两个子问题,通过解决子问题来讨论保险公司如何在均值-半方差的准则下制定最优投资及最优再保险策略.本文分析了若干种情况下最优解的存在性,并通过标准倒向随机微分方程法推导出解的一般形式,最后通过数值例子分析了相应的结论.

关键词：概率扭曲均值-半方差投资策略再保险随机微分方程

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高维线性模型中的纠偏LASSO综述

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应用概率统计 2023年第3期39卷 455-474页

作者：储嘉诚唐炎林华东师范大学统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

我们对高维线性模型统计推断近年来发展的一些结果进行了综述.我们介绍了三种主要的纠偏LASSO估计的思想与方法,这些纠偏LASSO估计具有渐近正态性,因此可以对低维系数进行统计推断.此外,我们也对基于纠偏LASSO进行bootstrap抽样的同时... 详细信息

我们对高维线性模型统计推断近年来发展的一些结果进行了综述.我们介绍了三种主要的纠偏LASSO估计的思想与方法,这些纠偏LASSO估计具有渐近正态性,因此可以对低维系数进行统计推断.此外,我们也对基于纠偏LASSO进行bootstrap抽样的同时推断方法做了简单介绍.

关键词： bootstrap 高维线性模型假设检验纠偏LASSO 置信区间

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缺失数据过程的自适应多元EWMA控制图

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应用概率统计 2024年第2期40卷 343-363页

作者：濮晓龙项冬冬陈昕妍华东师范大学统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

随着生产过程的日益复杂,多元统计过程控制(SPC)领域对在线算法的关注与日俱增.然而,基于完整数据和均匀时间间隔假设的传统方法在存在缺失数据时表现并不理想.为了最大化利用可用信息,我们提出了一种自适应指数加权移动平均(EWMA)控制... 详细信息

随着生产过程的日益复杂,多元统计过程控制(SPC)领域对在线算法的关注与日俱增.然而,基于完整数据和均匀时间间隔假设的传统方法在存在缺失数据时表现并不理想.为了最大化利用可用信息,我们提出了一种自适应指数加权移动平均(EWMA)控制图,它采用了加权插补方法,能够充分利用完整数据和不完整数据之间的关系.具体而言,我们首先引入了两种恢复方法:改进的K近邻方法和传统的单变量EWMA方法.然后,我们构造了一个自适应加权函数来结合这两种方法,即当样本信息表明过程超出控制的可能性增加时,会降低EWMA统计量的权重,反之亦然.通过模拟结果和一个实际案例,我们证明了所提出方案的稳健性和敏感性.

关键词：在线监控完全随机缺失加权插补指数加权移动平均改进的K近邻

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简单随机游动弱记录数的偏差

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应用概率统计 2021年第5期37卷 515-522页

作者：李育强姚强华东师范大学统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

记录数是随机游动模型中的一个基础统计量.本文给出了直线上简单对称随机游动弱记录数的大偏差和中偏差.

关键词：随机游动记录数大偏差中偏差

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风险度量半参数变系数复合Expectile回归模型及应用

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系统工程理论与实践 2020年第8期40卷 2176-2192页

作者：刘晓倩周勇上海外国语大学国际金融贸易学院上海200083 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 华东师范大学经管学部统计交叉科学研究院上海200062

本文结合半参数变系数回归模型、期望分位数风险价值(EVaR)的思想以及充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了一类半参数变系数复合Expectile回归模型,并对该模型进行了估计,建立了所提出复合Expectile回归(CER)估... 详细信息

本文结合半参数变系数回归模型、期望分位数风险价值(EVaR)的思想以及充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了一类半参数变系数复合Expectile回归模型,并对该模型进行了估计,建立了所提出复合Expectile回归(CER)估计的大样本性质.针对该模型既含有参数部分也含有非参数部分的特征,采用了方便计算的三步估计方法.通过数值模拟也发现,当误差为厚尾或非对称分布时,在均方根误差(RMSE)的标准下,所提出的CER估计大大优于最小二乘(LS)估计和简单的Expectile回归(ER)估计.另外,本文还应用所发展的理论分析了我国货币政策对上证综指的影响.

关键词：风险度量期望分位数风险价值(EVaR) 半参数变系数复合Expectile回归(CER)

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大数据下分位数回归通讯有效算法及其应用

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管理科学学报 2023年第5期26卷 70-102页

作者：周勇张澍一李子洋华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室统计交叉科学研究院和统计学院上海200062

考虑风险度量中常见的分位数回归模型,给出在超大容量数据且复杂数据类型下的几类快速分布式算法.虽然仅考虑分位数回归模型,但本文提供的算法大多数可以应用到其它更一般的模型中.由于分位数回归模型的目标函数为非光滑函数,通常的分... 详细信息

考虑风险度量中常见的分位数回归模型,给出在超大容量数据且复杂数据类型下的几类快速分布式算法.虽然仅考虑分位数回归模型,但本文提供的算法大多数可以应用到其它更一般的模型中.由于分位数回归模型的目标函数为非光滑函数,通常的分块集成法和光滑函数高效通讯算法并不适用.本文首先针对完整观测数据,给出了分位数回归模型参数估计的等度连续法,光滑函数逼近法和改进的数萃(Meta)方法三种分布式通讯有效算法.进一步,考虑了非平衡半监督数据,分别针对无标签数据样本量较小和较大两种情形,提出了加权损失函数法和改进的数萃方法两种数据融合方法.所提出的方法可以把分散在不同机器上的半监督数据进行数据融合,从而实现不同数据类型和不同样本量情形下的高效通讯分布式计算,提高算法的精度和参数估计的效率.本文通过大量仿真模拟研究了所提出的算法在有限样本下的表现,并将其应用到了洛杉矶流浪人口数的实际数据分析中,发现其均具有较好的准确性.

关键词：大数据分析数据融合通讯有效算法分位数回归

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