检索结果-内蒙古大学图书馆

城市大灾风险:气象特征、损失状况及管理对策优化——以郑州“7·20”特大暴雨和台风“烟花”为例

上海保险 2021年第8期 18-22页

作者：叶明华陈康华东师范大学统计学院(统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室) 华东师范大学经济与管理学部

随着我国城镇化水平的不断提高,城市的人口、财产愈趋集聚,在面临极端暴雨、台风、洪涝等大灾风险时所遭受的经济损失和造成的社会影响相较以往更加严重,这也对城市大灾风险管理提出了更高要求。本文以2021年郑州"7·20"... 详细信息

随着我国城镇化水平的不断提高,城市的人口、财产愈趋集聚,在面临极端暴雨、台风、洪涝等大灾风险时所遭受的经济损失和造成的社会影响相较以往更加严重,这也对城市大灾风险管理提出了更高要求。本文以2021年郑州"7·20"特大暴雨和台风"烟花"为例,对极端自然灾害的气象特征、损失状况及保险保障等进行分析,并在此基础上从事前、事中和事后三个时点优化城市大灾风险管理的对策。

关键词：大灾风险保险保障城镇化水平气象特征特大暴雨烟花自然灾害对策优化

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

具有舍入误差微观结构噪音高频数据的杠杆效应分析

引用

应用数学学报 2021年第1期44卷 16-30页

作者：蔺富明周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 四川轻化工大学数学与统计学院自贡643000 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学统计交叉科学研究院上海200062

本杠杆效应反映了股票收益率与其波动率变动之间的负相关关系,它一直是金融研究的核心问题.在高频时间序列数据中,传统的简单相关系数估计是不相合的,为此一些学者给出了新的杠杆效应刻画-积分杠杆效应,并给出该杠杆效应的估计量.众所周... 详细信息

本杠杆效应反映了股票收益率与其波动率变动之间的负相关关系,它一直是金融研究的核心问题.在高频时间序列数据中,传统的简单相关系数估计是不相合的,为此一些学者给出了新的杠杆效应刻画-积分杠杆效应,并给出该杠杆效应的估计量.众所周知,高频数据易受市场微观结构噪音的干扰,其中舍入误差是非常重要、实际中普遍存在的一类.高频数据被舍入误差噪音污染后,本文研究上述学者提出的杠杆效应估计量的稳健性,获得杠杆效应估计的相合性及渐近正态性,并用随机模拟对结果进行了验证.

关键词：高频数据杠杆效应杠杆效应估计量市场微观结构噪音舍入误差噪音

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

投资者情绪和套利限制对中国股市低Beta异象的影响研究

引用

兰州财经大学学报 2023年第2期39卷 90-99页

作者：孙蕾陈予清华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室经济与管理学部统计学院上海200062

低Beta股票的未来收益有时优于高Beta股票未来收益的现象被称为“低Beta异象”。本文选取2002年1月1日到2020年12月31日的全部A股为研究对象,使用符合中国国情的Fama-French四因子模型,实证发现A股市场在样本期内存在较为显著的低Beta... 详细信息

低Beta股票的未来收益有时优于高Beta股票未来收益的现象被称为“低Beta异象”。本文选取2002年1月1日到2020年12月31日的全部A股为研究对象,使用符合中国国情的Fama-French四因子模型,实证发现A股市场在样本期内存在较为显著的低Beta异象。基于中国A股市场的主要特征构建相应的解释变量进一步剖析低Beta异象存在的原因。结果表明,低Beta异象显著存在于乐观的投资者当中,并且存在于具有较高套利限制的股票市场中,同时投资者情绪对低Beta异象的解释能力要优于套利限制的解释能力。

关键词：低Beta 投资者情绪套利限制

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

左截断区间删失数据在比例风险率模型下回归分析的新方法

引用

数理统计与管理 2020年第5期39卷 857-864页

作者：王培洁周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 吉林大学数学学院吉林长春130012 吉林大学应用统计研究中心吉林长春130012 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院上海200062 华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

在生存数据的研究中,比例风险率模型是应用最广泛的模型,尤其是当研究关注的是协变量效应时更为显著.对于左截断区间删失数据在比例风险率模型假设下的研究,目前已经有一些分析方法,但是这些方法或者计算复杂,或者参数估计有效性不足.... 详细信息

在生存数据的研究中,比例风险率模型是应用最广泛的模型,尤其是当研究关注的是协变量效应时更为显著.对于左截断区间删失数据在比例风险率模型假设下的研究,目前已经有一些分析方法,但是这些方法或者计算复杂,或者参数估计有效性不足.针对于这些问题,本文给出了一种新的极大似然估计方法,通过引入一些泊松潜变量并利用EM算法来极大化似然函数,以此得到参数估计.本文给出的估计方法算法简单,易于执行.同时,本文进行了大量的数值模拟,验证了提出方法的有效性,最后,本文应用提出的方法分析了艾滋病的临床数据.

关键词：比例风险率模型区间删失数据左截断 EM算法

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

中国避险类产品的边际CPPI策略研究

引用

计量经济学报 2021年第3期1卷 694-705页

作者：潘娜徐鹏涛周勇湖北经济学院财经高等研究院武汉430205 上海财经大学统计与管理学院上海200433 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

在固定比例投资组合保险策略的框架中引入了各种边际条件,本文给出了基于在险价值的边际CPPI策略(M-CPPI).将成交量拆分成可预测和不可预测两个部分,并将可预测的成交量变动率引入到了风险资产的价格波动模型,同时将风险资产实际波动超... 详细信息

在固定比例投资组合保险策略的框架中引入了各种边际条件,本文给出了基于在险价值的边际CPPI策略(M-CPPI).将成交量拆分成可预测和不可预测两个部分,并将可预测的成交量变动率引入到了风险资产的价格波动模型,同时将风险资产实际波动超过在险价值的部分作为边际增量,用以实现对策略安全底线的动态调整.进一步地,将沪深300指数的日收盘价序列依次拆分成24个不同的时间段,并以3年为周期,实证研究各策略下组合资产的价格演变路径,结果显示扩展后的M-CPPI策略要明显优于标准CPPI策略.该策略的改进,使得可以重新审视避险类理财产品可行的设计路径,以期降低保本、避险类基金在运行过程中广受诟病的缺口风险,同时减缓策略运行过程中可能出现的现金锁定风险.

关键词：固定比例投资组合保险策略现金锁定风险缺口风险 GJR模型保本基金 VaR

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于贝叶斯深度学习方法的上海新冠肺炎病例时空预测和不确定性量化

引用

应用概率统计 2024年第2期40卷 298-322页

作者：周世荣汤银才王平平庄亮亮徐嘉威华东师范大学统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 温州大学数理学院温州325035 南京财经大学经济学院南京210023 浙江工商大学统计与数学学院杭州310018

2022年春季在上海爆发的新冠肺炎疫情对上海的社会、经济和居民的日常生活造成了严重影响.新冠肺炎的传播通常表现出复杂的非线性动力学,受环境、人口统计、医疗条件、核酸或抗原检测频率、流行病控制策略等影响.具有复杂网络结构和广... 详细信息

2022年春季在上海爆发的新冠肺炎疫情对上海的社会、经济和居民的日常生活造成了严重影响.新冠肺炎的传播通常表现出复杂的非线性动力学,受环境、人口统计、医疗条件、核酸或抗原检测频率、流行病控制策略等影响.具有复杂网络结构和广泛训练的长短期记忆(LSTM)模型被广泛用于学习和预测流行病的传播.然而,这种模型既没有解释数据的不确定性,也没有考虑各种协变量和异质性的影响.因此,本文提出了一个两阶段LSTM嵌套广义泊松回归模型来分析2022年春季上海爆发的新冠肺炎疫情数据.在第一阶段,训练一个多层LSTM网络来学习特定地区的感染数据,然后使用训练好的LSTM来拟合和预测有症状的新冠肺炎感染人数.在第二阶段,在分层贝叶斯框架下通过广义泊松回归模型对预测的病例数进行建模,其中相对风险的对数用带有协变量和时空异质性的随机效应的线性函数来建模.在深度学习方法的帮助下,时空广义泊松回归模型可以预测和量化每日新增症状感染数量的不确定性.此外,得益于从协变量和时空异质性的借力,基于贝叶斯深度学习方法的预测比基于LSTM方法的预测性能更好.

关键词： COVID-19 LSTM 泊松回归模型积分嵌套拉普拉斯近似(INLA)

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

带有市场交易信息和随机微观噪声下的杠杆效应研究

引用

中国管理科学 2020年第9期28卷 12-22页

作者：苑慧玲徐路周勇香港城市大学数据科学学院香港999077 申万宏源证券有限公司博士后科研工作站上海200031 复旦大学理论经济学博士后流动站上海200433 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院上海200062

在风险管理中杠杆效应的现象广泛存在,也是金融计量学中的重要议题。高频金融市场中蕴含着丰富的交易信息,而这些信息并不能都看作随机噪声,因此探讨利用市场交易信息并在带有随机噪声模型下研究杠杆效应具有重要意义。本文在带有市场... 详细信息

在风险管理中杠杆效应的现象广泛存在,也是金融计量学中的重要议题。高频金融市场中蕴含着丰富的交易信息,而这些信息并不能都看作随机噪声,因此探讨利用市场交易信息并在带有随机噪声模型下研究杠杆效应具有重要意义。本文在带有市场交易信息和随机微观噪声相结合的模型下研究了杠杆效应,提出了新的杠杆效应估计,该估计具有n1/8的收敛速度,同时给出了估计的方差和相关的定理。通过模拟分析得出利用广泛的市场微观信息可以更有效和更精确地对杠杆效应进行估计,模拟的结果表明本文提出的杠杆效应估计具有更好的渐近正态性和更小的偏差。最后将提出的估计应用到实证分析中,发现杠杆效应对未来一天波动率的预测具有显著性影响。

关键词：杠杆效应高频数据市场微观信息二次变差波动率

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

德国黑森林整合式医疗:参与主体、运行机制及经验借鉴

引用

上海保险 2021年第1期 29-34页

作者：叶明华邵晓军华东师范大学统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室中国太平洋人寿保险股份有限公司

一、老龄化、慢性病管理与欧洲整合式医疗产生的背景人口老龄化已成为一种全球性现象,欧洲是老龄化形势最为严峻的地区。老龄化产生两个直接影响,其一是长寿风险,从而增加了养老金给付压力;其二是老年群体的慢性病发生率较高,尤其是患... 详细信息

一、老龄化、慢性病管理与欧洲整合式医疗产生的背景人口老龄化已成为一种全球性现象,欧洲是老龄化形势最为严峻的地区。老龄化产生两个直接影响,其一是长寿风险,从而增加了养老金给付压力;其二是老年群体的慢性病发生率较高,尤其是患有多种慢性病(MCC)的老年人往往面临高额医疗费用支出,为社会医疗保险与商业健康保险增加沉重负担。目前,欧洲大约有5000万人患有多种慢性病,有1000万人受帕金森氏症和阿尔茨海默氏症的影响,预计至2030年.

关键词：商业健康保险慢性病管理社会医疗保险阿尔茨海默氏症高额医疗费用帕金森氏症参与主体老年群体

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

欺诈骗取医保基金风险防范的国际比较

引用

中国卫生法制 2022年第1期30卷 9-15页

作者：李金灿徐珂琳於州魏艳仇春涓胡敏汪荣明徐望红复旦大学公共卫生学院/国家卫健委卫生技术评估重点实验室上海200032 复旦大学大数据学院上海200433 华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

采取文献分析法梳理国内外欺诈骗取医保基金风险防范的发展及现况,总结和比较打击欺诈骗保对策,以期为我国提供有价值的参考和建议。欺诈骗保行为的表现形式及成因多样,我国可借鉴国际经验,首要是完善相关法律并成立专门机构,利用大数... 详细信息

采取文献分析法梳理国内外欺诈骗取医保基金风险防范的发展及现况,总结和比较打击欺诈骗保对策,以期为我国提供有价值的参考和建议。欺诈骗保行为的表现形式及成因多样,我国可借鉴国际经验,首要是完善相关法律并成立专门机构,利用大数据技术等手段,加强对医疗服务提供方和需求方的监管。

关键词：医疗保险欺诈骗保风险防范国际比较

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

大数据技术在医保反欺诈中的应用

引用

中国医疗保险 2021年第1期 48-52页

作者：李金灿徐珂琳於州魏艳仇春涓秦国友汪荣明徐望红复旦大学公共卫生学院/国家卫健委卫生技术评估重点实验室上海200032 复旦大学大数据学院上海200433 华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

目的:回顾和总结大数据技术在医保反欺诈工作中的应用现况,以提出决策依据及建议。方法:检索知网等数据库中的相关文献及相关网站,系统查找和分析大数据技术在医保欺诈行为识别中的应用原理、方法及实例。结果:基于医保大数据,采用有监... 详细信息

目的:回顾和总结大数据技术在医保反欺诈工作中的应用现况,以提出决策依据及建议。方法:检索知网等数据库中的相关文献及相关网站,系统查找和分析大数据技术在医保欺诈行为识别中的应用原理、方法及实例。结果:基于医保大数据,采用有监督学习法、无监督学习法及两者结合的各类算法,我国已建立了多个针对医疗服务供方和需方的预警模型,对医保欺诈行为进行了较为准确的检出与预测。但我国大数据技术起步较晚,有待进一步发展并应用于医保反欺诈工作。结论:大数据技术可有效预测和防控医保欺诈行为。我国需大力推动其在医保领域的应用,保障医保基金安全平稳运行。

关键词：大数据技术医保反欺诈应用

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：