检索结果-内蒙古大学图书馆

应用概率统计 2021年第2期37卷 201-220页

作者：邹玉叶范国良华东师范大学统计学院和统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 上海海事大学经济管理学院上海201306

小波估计方法一直是统计学领域中的研究热点和难点问题,在数据压缩、流体湍流、信号和图像处理、地震勘探等领域有着广泛的应用价值.本文以小波估计方法在数理统计中的应用为研究对象,重点介绍小波估计方法的基本理论、门限函数种类,以... 详细信息

小波估计方法一直是统计学领域中的研究热点和难点问题,在数据压缩、流体湍流、信号和图像处理、地震勘探等领域有着广泛的应用价值.本文以小波估计方法在数理统计中的应用为研究对象,重点介绍小波估计方法的基本理论、门限函数种类,以及小波估计方法在完全数据、不完全数据和纵向数据下的研究成果.由于数据的复杂性和不完全性,导致传统的研究方法不再适用,需要结合左截断数据、右删失数据、缺失数据和纵向数据的特点,利用插入法、回归校正法、插补法和可逆概率加权法,构造被估函数的非线性小波估计量,研究非线性小波估计量平均积分二次误差(meanintegral square error,MISE)的渐近展开式和估计量的渐近正态性;讨论被估函数存在有限个不连续点时,非线性小波估计量MISE仍然成立;证明非线性小波估计量在包含很多不连续函数的Besov空间里的一致收敛性;利用小波估计方法研究回归模型中参数和非参数估计量的相合性和收敛速度;最后简要探讨小波估计方法未来的可能发展方向.

关键词：渐近性质不完全数据线性小波估计纵向数据非线性小波估计

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

农业保险对农村居民储蓄的贡献度研究

引用

上海保险 2021年第3期 29-31页

作者：叶明华华东师范大学统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室

2021年1月,中共中央国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,即2021年中央"三农"一号文件。该文件有六处提到农业保险,分别是第三部分"加快推进农业现代化"之"提升粮食和重要农产品供给... 详细信息

2021年1月,中共中央国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,即2021年中央"三农"一号文件。该文件有六处提到农业保险,分别是第三部分"加快推进农业现代化"之"提升粮食和重要农产品供给保障能力"中提及的粮食作物完全成本保险、收入保险、农业保险保费补贴,以及第四部分"大力实施乡村建设行动"之"强化农业农村优先发展投入保障"中阐述的地方优势特色农产品保险、农业再保险、农业保险与农产品期货的协同发展等。

关键词：农业保险乡村振兴农业再保险收入保险乡村建设农业农村现代化农产品期货农村居民储蓄

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

具有舍入误差微观结构噪音高频数据的杠杆效应分析

引用

应用数学学报 2021年第1期44卷 16-30页

作者：蔺富明周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 四川轻化工大学数学与统计学院自贡643000 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室华东师范大学统计交叉科学研究院上海200062

本杠杆效应反映了股票收益率与其波动率变动之间的负相关关系,它一直是金融研究的核心问题.在高频时间序列数据中,传统的简单相关系数估计是不相合的,为此一些学者给出了新的杠杆效应刻画-积分杠杆效应,并给出该杠杆效应的估计量.众所周... 详细信息

本杠杆效应反映了股票收益率与其波动率变动之间的负相关关系,它一直是金融研究的核心问题.在高频时间序列数据中,传统的简单相关系数估计是不相合的,为此一些学者给出了新的杠杆效应刻画-积分杠杆效应,并给出该杠杆效应的估计量.众所周知,高频数据易受市场微观结构噪音的干扰,其中舍入误差是非常重要、实际中普遍存在的一类.高频数据被舍入误差噪音污染后,本文研究上述学者提出的杠杆效应估计量的稳健性,获得杠杆效应估计的相合性及渐近正态性,并用随机模拟对结果进行了验证.

关键词：高频数据杠杆效应杠杆效应估计量市场微观结构噪音舍入误差噪音

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

风险度量半参数变系数复合Expectile回归模型及应用

引用

系统工程理论与实践 2020年第8期40卷 2176-2192页

作者：刘晓倩周勇上海外国语大学国际金融贸易学院上海200083 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 华东师范大学经管学部统计交叉科学研究院上海200062

本文结合半参数变系数回归模型、期望分位数风险价值(EVaR)的思想以及充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了一类半参数变系数复合Expectile回归模型,并对该模型进行了估计,建立了所提出复合Expectile回归(CER)估... 详细信息

本文结合半参数变系数回归模型、期望分位数风险价值(EVaR)的思想以及充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了一类半参数变系数复合Expectile回归模型,并对该模型进行了估计,建立了所提出复合Expectile回归(CER)估计的大样本性质.针对该模型既含有参数部分也含有非参数部分的特征,采用了方便计算的三步估计方法.通过数值模拟也发现,当误差为厚尾或非对称分布时,在均方根误差(RMSE)的标准下,所提出的CER估计大大优于最小二乘(LS)估计和简单的Expectile回归(ER)估计.另外,本文还应用所发展的理论分析了我国货币政策对上证综指的影响.

关键词：风险度量期望分位数风险价值(EVaR) 半参数变系数复合Expectile回归(CER)

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

中国避险类产品的边际CPPI策略研究

引用

计量经济学报 2021年第3期1卷 694-705页

作者：潘娜徐鹏涛周勇湖北经济学院财经高等研究院武汉430205 上海财经大学统计与管理学院上海200433 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

在固定比例投资组合保险策略的框架中引入了各种边际条件,本文给出了基于在险价值的边际CPPI策略(M-CPPI).将成交量拆分成可预测和不可预测两个部分,并将可预测的成交量变动率引入到了风险资产的价格波动模型,同时将风险资产实际波动超... 详细信息

在固定比例投资组合保险策略的框架中引入了各种边际条件,本文给出了基于在险价值的边际CPPI策略(M-CPPI).将成交量拆分成可预测和不可预测两个部分,并将可预测的成交量变动率引入到了风险资产的价格波动模型,同时将风险资产实际波动超过在险价值的部分作为边际增量,用以实现对策略安全底线的动态调整.进一步地,将沪深300指数的日收盘价序列依次拆分成24个不同的时间段,并以3年为周期,实证研究各策略下组合资产的价格演变路径,结果显示扩展后的M-CPPI策略要明显优于标准CPPI策略.该策略的改进,使得可以重新审视避险类理财产品可行的设计路径,以期降低保本、避险类基金在运行过程中广受诟病的缺口风险,同时减缓策略运行过程中可能出现的现金锁定风险.

关键词：固定比例投资组合保险策略现金锁定风险缺口风险 GJR模型保本基金 VaR

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

上海与纽约洪涝灾害风险比较与管理对策改进

引用

上海保险 2021年第10期 26-30页

作者：叶明华钱程华东师范大学统计学院(统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室) 华东师范大学经济与管理学部

近年来,随着世界各国城市化水平的提高,人口和财产不断向城市集聚,城市的经济体量、人口密度逐渐上升;与此同时,受全球变暖的气候影响,世界极端天气和自然灾害的发生频次和强度也在显著增加,这预示着一旦遭遇巨灾风险,城市面临的经济损... 详细信息

近年来,随着世界各国城市化水平的提高,人口和财产不断向城市集聚,城市的经济体量、人口密度逐渐上升;与此同时,受全球变暖的气候影响,世界极端天气和自然灾害的发生频次和强度也在显著增加,这预示着一旦遭遇巨灾风险,城市面临的经济损失和人员伤亡情况可能较以往更加严重。

关键词：巨灾风险城市集聚极端天气人员伤亡情况城市化水平全球变暖自然灾害发生频次

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

城市大灾风险:气象特征、损失状况及管理对策优化——以郑州“7·20”特大暴雨和台风“烟花”为例

引用

上海保险 2021年第8期 18-22页

作者：叶明华陈康华东师范大学统计学院(统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室) 华东师范大学经济与管理学部

随着我国城镇化水平的不断提高,城市的人口、财产愈趋集聚,在面临极端暴雨、台风、洪涝等大灾风险时所遭受的经济损失和造成的社会影响相较以往更加严重,这也对城市大灾风险管理提出了更高要求。本文以2021年郑州"7·20"... 详细信息

随着我国城镇化水平的不断提高,城市的人口、财产愈趋集聚,在面临极端暴雨、台风、洪涝等大灾风险时所遭受的经济损失和造成的社会影响相较以往更加严重,这也对城市大灾风险管理提出了更高要求。本文以2021年郑州"7·20"特大暴雨和台风"烟花"为例,对极端自然灾害的气象特征、损失状况及保险保障等进行分析,并在此基础上从事前、事中和事后三个时点优化城市大灾风险管理的对策。

关键词：大灾风险保险保障城镇化水平气象特征特大暴雨烟花自然灾害对策优化

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

基于眼动追踪的在线同步学习系统可用性评测

引用

现代教育技术 2021年第12期31卷 85-93页

作者：薛耀锋李佳璇华东师范大学教育信息技术学系暨上海数字化教育装备工程技术研究中心上海200062 华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

在线同步学习现已逐渐成为主流的远程学习方式之一,为了对在线同步学习系统进行科学、客观的可用性评测,文章首先构建了基于眼动追踪的在线同步学习系统可用性评测模型。随后,文章选取可直接从眼动仪导出数据的4个眼动指标(包括首次注... 详细信息

在线同步学习现已逐渐成为主流的远程学习方式之一,为了对在线同步学习系统进行科学、客观的可用性评测,文章首先构建了基于眼动追踪的在线同步学习系统可用性评测模型。随后,文章选取可直接从眼动仪导出数据的4个眼动指标(包括首次注视时间、注视点数量、扫视次数、瞳孔直径)和2个操作指标(包括任务完成时长、鼠标点击次数),用于进行系统界面的定量评价。最后,文章开展了在线同步学习系统的可用性评测实验,验证了可用性评测模型的有效性,并发现任务完成时长、注视点数量、瞳孔直径与可用性评测结果有强相关性。文章的研究旨在提升在线同步学习系统的可用性,有助于推动在线同步学习的进一步深入。

关键词：在线同步学习眼动追踪评测模型可用性

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

带跳高频数据下高维积分波动率矩阵估计

引用

中国科学：数学 2020年第10期50卷 1455-1486页

作者：穆燕周勇南京财经大学经济学院统计系南京210023 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

资产的联合波动率矩阵是资源配置和风险管理的重要统计量,对其准确估计是金融统计和风险度量中的热点问题之一.本文在带有市场信息的微观结构噪声下,研究带跳对数价格的积分波动率矩阵估计问题.在多资产价格观察不同步下,当资产数和样... 详细信息

资产的联合波动率矩阵是资源配置和风险管理的重要统计量,对其准确估计是金融统计和风险度量中的热点问题之一.本文在带有市场信息的微观结构噪声下,研究带跳对数价格的积分波动率矩阵估计问题.在多资产价格观察不同步下,当资产数和样本量都趋向于无穷时,利用不重叠区间方法和稀疏性特征提出高维积分波动率矩阵的4种估计方法,其收敛速度可以达到已存在高维积分波动率矩阵估计的最优收敛速度.同时,所提出的调整估计量具有相合性和半正定性.模拟研究中比较了这些估计量的优缺点,并将其应用于上海证券指数数据的实证研究中.

关键词：高频数据跳市场微观结构高维波动率矩阵半正定性

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

欺诈骗取医保基金风险防范的国际比较

引用

中国卫生法制 2022年第1期30卷 9-15页

作者：李金灿徐珂琳於州魏艳仇春涓胡敏汪荣明徐望红复旦大学公共卫生学院/国家卫健委卫生技术评估重点实验室上海200032 复旦大学大数据学院上海200433 华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

采取文献分析法梳理国内外欺诈骗取医保基金风险防范的发展及现况,总结和比较打击欺诈骗保对策,以期为我国提供有价值的参考和建议。欺诈骗保行为的表现形式及成因多样,我国可借鉴国际经验,首要是完善相关法律并成立专门机构,利用大数... 详细信息

采取文献分析法梳理国内外欺诈骗取医保基金风险防范的发展及现况,总结和比较打击欺诈骗保对策,以期为我国提供有价值的参考和建议。欺诈骗保行为的表现形式及成因多样,我国可借鉴国际经验,首要是完善相关法律并成立专门机构,利用大数据技术等手段,加强对医疗服务提供方和需求方的监管。

关键词：医疗保险欺诈骗保风险防范国际比较

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：