检索结果-内蒙古大学图书馆

管理科学学报 2023年第5期26卷 70-102页

作者：周勇张澍一李子洋华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室统计交叉科学研究院和统计学院上海200062

考虑风险度量中常见的分位数回归模型,给出在超大容量数据且复杂数据类型下的几类快速分布式算法.虽然仅考虑分位数回归模型,但本文提供的算法大多数可以应用到其它更一般的模型中.由于分位数回归模型的目标函数为非光滑函数,通常的分... 详细信息

考虑风险度量中常见的分位数回归模型,给出在超大容量数据且复杂数据类型下的几类快速分布式算法.虽然仅考虑分位数回归模型,但本文提供的算法大多数可以应用到其它更一般的模型中.由于分位数回归模型的目标函数为非光滑函数,通常的分块集成法和光滑函数高效通讯算法并不适用.本文首先针对完整观测数据,给出了分位数回归模型参数估计的等度连续法,光滑函数逼近法和改进的数萃(Meta)方法三种分布式通讯有效算法.进一步,考虑了非平衡半监督数据,分别针对无标签数据样本量较小和较大两种情形,提出了加权损失函数法和改进的数萃方法两种数据融合方法.所提出的方法可以把分散在不同机器上的半监督数据进行数据融合,从而实现不同数据类型和不同样本量情形下的高效通讯分布式计算,提高算法的精度和参数估计的效率.本文通过大量仿真模拟研究了所提出的算法在有限样本下的表现,并将其应用到了洛杉矶流浪人口数的实际数据分析中,发现其均具有较好的准确性.

关键词：大数据分析数据融合通讯有效算法分位数回归

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风险度量半参数变系数复合Expectile回归模型及应用

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系统工程理论与实践 2020年第8期40卷 2176-2192页

作者：刘晓倩周勇上海外国语大学国际金融贸易学院上海200083 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 华东师范大学经管学部统计交叉科学研究院上海200062

本文结合半参数变系数回归模型、期望分位数风险价值(EVaR)的思想以及充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了一类半参数变系数复合Expectile回归模型,并对该模型进行了估计,建立了所提出复合Expectile回归(CER)估... 详细信息

本文结合半参数变系数回归模型、期望分位数风险价值(EVaR)的思想以及充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了一类半参数变系数复合Expectile回归模型,并对该模型进行了估计,建立了所提出复合Expectile回归(CER)估计的大样本性质.针对该模型既含有参数部分也含有非参数部分的特征,采用了方便计算的三步估计方法.通过数值模拟也发现,当误差为厚尾或非对称分布时,在均方根误差(RMSE)的标准下,所提出的CER估计大大优于最小二乘(LS)估计和简单的Expectile回归(ER)估计.另外,本文还应用所发展的理论分析了我国货币政策对上证综指的影响.

关键词：风险度量期望分位数风险价值(EVaR) 半参数变系数复合Expectile回归(CER)

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分布式计算下基于差分隐私保护的参数估计

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应用数学学报 2023年第2期46卷 145-165页

作者：郁淼淼李子洋周勇华东师范大学统计学院与统计交叉科学研究院上海200062 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

在大数据分析中,由于数据量巨大,储存于不同的机器中,常用的统计分析方法不能直接适用.因此需要对数据进行分布式计算.无论是分而治之还是多中心数据都需要对数据或计算中间结果进行传输.传输中不仅需要对数据进行隐私保护,也需要保证... 详细信息

在大数据分析中,由于数据量巨大,储存于不同的机器中,常用的统计分析方法不能直接适用.因此需要对数据进行分布式计算.无论是分而治之还是多中心数据都需要对数据或计算中间结果进行传输.传输中不仅需要对数据进行隐私保护,也需要保证传输的高效性,同时传输次数过多不仅影响计算的效率,对数据的隐私保护也更有挑战.受此启发,本文在差分隐私模型下,提出了用于高效通讯的分布式参数估计算法中的隐私保护方案,并且严格证明了该方案既能有效保护数据安全,又不影响参数估计的有效性.最后,本文就线性模型下基于差分隐私保护算法的参数估计进行了模拟和实例验证.

关键词：数据隐私差分隐私高效通讯参数估计噪声机制

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带跳高频数据下高维积分波动率矩阵估计

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中国科学：数学 2020年第10期50卷 1455-1486页

作者：穆燕周勇南京财经大学经济学院统计系南京210023 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

资产的联合波动率矩阵是资源配置和风险管理的重要统计量,对其准确估计是金融统计和风险度量中的热点问题之一.本文在带有市场信息的微观结构噪声下,研究带跳对数价格的积分波动率矩阵估计问题.在多资产价格观察不同步下,当资产数和样... 详细信息

资产的联合波动率矩阵是资源配置和风险管理的重要统计量,对其准确估计是金融统计和风险度量中的热点问题之一.本文在带有市场信息的微观结构噪声下,研究带跳对数价格的积分波动率矩阵估计问题.在多资产价格观察不同步下,当资产数和样本量都趋向于无穷时,利用不重叠区间方法和稀疏性特征提出高维积分波动率矩阵的4种估计方法,其收敛速度可以达到已存在高维积分波动率矩阵估计的最优收敛速度.同时,所提出的调整估计量具有相合性和半正定性.模拟研究中比较了这些估计量的优缺点,并将其应用于上海证券指数数据的实证研究中.

关键词：高频数据跳市场微观结构高维波动率矩阵半正定性

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超高维删失数据的联合特征筛选方法研究

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系统工程理论与实践 2023年第1期43卷 169-190页

作者：潘婧柴洪峰孙权周勇中国银联金融科技研究院上海201201 复旦大学金融科技研究院上海200433 复旦大学计算机科学技术学院上海200433 华东师范大学统计学院统计交叉科学研究院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

针对超高维删失数据,通过降维技术可以进行特征选取,去除大数据中的噪声数据,以便挖掘高维大数据的重要信息,进行大数据的相关分析和应用.本文提出了一种稳健的偏相关系数来进行特征筛选,并引入逆概率加权方法来处理删失,发展出一种新... 详细信息

针对超高维删失数据,通过降维技术可以进行特征选取,去除大数据中的噪声数据,以便挖掘高维大数据的重要信息,进行大数据的相关分析和应用.本文提出了一种稳健的偏相关系数来进行特征筛选,并引入逆概率加权方法来处理删失,发展出一种新的联合特征筛选方法.本文利用响应变量的条件分布函数来构造偏相关性度量,可以全面地刻画其与协变量间的相关性,且相较于传统的皮尔逊偏相关系数,该度量对于响应存在异常值,厚尾分布以及异方差结构时具有稳健性.其次,基于该度量所提出的联合特征筛选方法通过投影作用来消除由协变量之间的相关关系产生的干扰作用,故能够较好地改善假阴性错误、假阳性错误及协变量的共线性问题.我们推导了该方法的理论性质,给出了快速的迭代算法,并进一步通过模拟和实例分析来考察该算法在有限样本下的数值表现.

关键词：超高维删失数据特征筛选偏相关系数逆概率加权估计稳健性

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带有辅助信息对数变换模型的违约预报

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中国科学：数学 2021年第3期51卷 513-534页

作者：王莫明周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062

本文考虑对数变换的逻辑模型以刻画不同的违约概率曲线,研究如何将辅助信息加入到模型的估计中以提高违约估计的稳定性和效率.通过非参数经验似然,提出模型参数统计推断方法,并推导估计的相合性和渐近正态性.从理论上证明添加了辅助信... 详细信息

本文考虑对数变换的逻辑模型以刻画不同的违约概率曲线,研究如何将辅助信息加入到模型的估计中以提高违约估计的稳定性和效率.通过非参数经验似然,提出模型参数统计推断方法,并推导估计的相合性和渐近正态性.从理论上证明添加了辅助信息的估计的有效性,并且模拟表明该方法能够很好地提升估计的效率,另外也通过模拟讨论辅助信息的影响.将所提出的方法应用于ST (special treatment)股票的数据,实证结果表明,加入了辅助信息的参数估计更加有效.

关键词：违约辅助信息信用风险经验似然对数变换

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概率扭曲与A股市场风险定价

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管理科学学报 2022年第10期25卷 76-95页

作者：石芸芮灏周勇华东师范大学统计学院和统计交叉科学研究院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 上海大学管理学院上海200444

在等级依赖效用(RDU)框架下研究了概率扭曲对于A股市场的风险定价影响.理论上,通过推导概率扭曲下的CAPM模型,发现概率扭曲会通过影响投资者对于尾部风险的感知强弱程度而扭曲定价核,进而影响风险与收益的定价关系.当投资者低估(高估)... 详细信息

在等级依赖效用(RDU)框架下研究了概率扭曲对于A股市场的风险定价影响.理论上,通过推导概率扭曲下的CAPM模型,发现概率扭曲会通过影响投资者对于尾部风险的感知强弱程度而扭曲定价核,进而影响风险与收益的定价关系.当投资者低估(高估)尾部风险时,定价核呈钟型(U型),风险与收益之间负向(正向)关联.实证上,通过上证50ETF期权和A股截面数据证实了本文的理论发现.首先,由期权数据估计经验定价核,发现A股市场钟型定价核占主导,即大部分时期投资者会低估尾部风险.随后,构建概率扭曲指标将市场区分为高估时期和低估时期,回归结果发现:当市场处于低估(高估)尾部时期,系统性风险和特质风险都与预期收益显著负(正)相关.

关键词：概率扭曲等级依赖效用系统性风险特质波动率

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基于新闻文本情绪的区间值股票回报预测研究

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计量经济学报 2024年第1期4卷 204-230页

作者：张飞鹏徐一雄陈曦周勇西安交通大学经济与金融学院华东师范大学统计学院和统计交叉科学研究院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室

投资者情绪与股票市场的价格变动息息相关,所以正确理解投资者情绪对金融投资者的投资策略选择与监管部门的风险管控具有重要意义.本文选取国务院新闻文本与金融情感词典,首先构建一个基于粉丝加权的新闻媒体情绪区间指数,然后建立自回... 详细信息

投资者情绪与股票市场的价格变动息息相关,所以正确理解投资者情绪对金融投资者的投资策略选择与监管部门的风险管控具有重要意义.本文选取国务院新闻文本与金融情感词典,首先构建一个基于粉丝加权的新闻媒体情绪区间指数,然后建立自回归条件区间模型,对我国股市主板市场与不同板块子市场进行预测研究.实证研究结果表明:1)基于粉丝加权的新闻媒体情绪指数能够有效地反映新闻情绪,且对我国股票市场回报产生显著的负向影响; 2)不论在主板市场还是不同板块子市场,粉丝加权的新闻媒体情绪指数对我国股市回报的预测效果显著最优,为文本情感指标的构建提供了新的思路与实践; 3)新闻媒体情绪对主板市场股票回报的预测效果随着预测步长的增加而减弱,但对不同板块子市场股票回报的预测效果具有异质性.研究表明基于文本挖掘的新闻媒体情绪区间指数对股市区间值回报预测具有重要作用.

关键词：股市预测文本挖掘情感分析区间数据

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东北地区人口问题和经济增长的空间计量分析

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数理统计与管理 2020年第4期39卷 571-583页

作者：邵丽嵇振华崔霞周勇广州大学经济与统计学院广东广州510006 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200241 华东师范大学统计交叉科学研究院上海200241

本文旨在考察我国东北地区经济失速的背景下地区人口问题对经济增长的影响。基于MRW框架下Solow理论模型,本文以东北三省34个地级市为研究对象,运用空间计量方法进行实证分析。研究发现,劳动年龄人口比率的提高会促进地区经济增长,而人... 详细信息

本文旨在考察我国东北地区经济失速的背景下地区人口问题对经济增长的影响。基于MRW框架下Solow理论模型,本文以东北三省34个地级市为研究对象,运用空间计量方法进行实证分析。研究发现,劳动年龄人口比率的提高会促进地区经济增长,而人口自然增长、人口净迁入均对经济增长产生抑制作用;其中,人口自然增长和人口迁移对经济增长的影响具有明显的地区辐射作用,而劳动年龄人口占比并不具有显著的地区辐射效应。本文对改善地区人口年龄结构、积极应对人口老龄化、调整迁移人口结构、促进区域经济协调发展,以实现东北三省经济全面振兴提供政策启示。

关键词：东北经济人口老龄化人口自然增长人口净迁入

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基于状态空间模型的宏观经济因素对股市流动性的建模分析

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中国管理科学 2019年第5期27卷 42-49页

作者：何迪周勇南京大学经济学院江苏南京210093 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院上海200062

证券市场的流动性是评估一国证券市场是否健康运转的重要指标。关于流动性的各种学术研究也是金融市场微观结构理论中的热点问题。本文主要考察宏观经济因素对时变的股市流动性的影响,选取度量股票流动性的指标以及宏观经济变量,针对行... 详细信息

证券市场的流动性是评估一国证券市场是否健康运转的重要指标。关于流动性的各种学术研究也是金融市场微观结构理论中的热点问题。本文主要考察宏观经济因素对时变的股市流动性的影响,选取度量股票流动性的指标以及宏观经济变量,针对行业分类的面板数据提出三个动态因子模型,并引入跨行业的能够捕捉风险聚集现象的潜在因子进行建模,利用状态空间模型与Kalman滤波进行分析和样本外流动性风险预测。我们提出的新颖的带回归效应的高斯面板数据时间序列模型,结合了用主成分的方法从大量宏观经济协变量中提取出来的因子,用来分析和预测股市的流动性风险,具有较强的信息挖掘作用。在对上证A股的实证研究中,我们发现动态的潜在因子的引入对于防止流动性估计的偏差是需要的。

关键词：流动性宏观经济因素状态空间模型 Kalman滤波潜在因子

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