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文献类型

  • 22 篇 期刊文献

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  • 22 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 22 篇 经济学
    • 22 篇 应用经济学
  • 17 篇 理学
    • 17 篇 数学
    • 15 篇 统计学(可授理学、...
  • 7 篇 管理学
    • 7 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 工商管理
  • 1 篇 工学
    • 1 篇 计算机科学与技术...
    • 1 篇 软件工程

主题

  • 4 篇 高频数据
  • 2 篇 半参数
  • 2 篇 变系数
  • 2 篇 杠杆效应
  • 2 篇 分位数回归
  • 2 篇 风险度量
  • 1 篇 噪声机制
  • 1 篇 临界点
  • 1 篇 var
  • 1 篇 金融科技
  • 1 篇 在险价值
  • 1 篇 对数变换
  • 1 篇 三阶段估计
  • 1 篇 融合模型
  • 1 篇 比例风险率模型
  • 1 篇 保本基金
  • 1 篇 伊藤半鞅
  • 1 篇 杠杆效应估计量
  • 1 篇 lppl模型
  • 1 篇 经验估计

机构

  • 16 篇 华东师范大学
  • 10 篇 统计与数据科学前...
  • 8 篇 上海财经大学
  • 2 篇 复旦大学
  • 1 篇 广州大学
  • 1 篇 上海对外经贸大学
  • 1 篇 广西财经学院
  • 1 篇 四川轻化工大学
  • 1 篇 香港城市大学
  • 1 篇 西安交通大学
  • 1 篇 浙江工商大学
  • 1 篇 申万宏源证券有限...
  • 1 篇 南京大学
  • 1 篇 湖北警官学院
  • 1 篇 南京财经大学
  • 1 篇 长春工业大学
  • 1 篇 中南财经政法大学
  • 1 篇 湖北经济学院
  • 1 篇 吉林大学
  • 1 篇 上海大学

作者

  • 21 篇 周勇
  • 2 篇 王子剑
  • 2 篇 潘婧
  • 2 篇 李子洋
  • 2 篇 张澍一
  • 2 篇 潘娜
  • 1 篇 徐路
  • 1 篇 尤进红
  • 1 篇 嵇振华
  • 1 篇 苏涛
  • 1 篇 苑慧玲
  • 1 篇 蔺富明
  • 1 篇 郁淼淼
  • 1 篇 何迪
  • 1 篇 陈曦
  • 1 篇 刘晓倩
  • 1 篇 管欣
  • 1 篇 程俊彦
  • 1 篇 邵丽
  • 1 篇 徐一雄

语言

  • 22 篇 中文
检索条件"机构=华东师范大学统计学院统计交叉科学研究院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室"
22 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
数据下分位数回归通讯有效算法及其应用
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管理科学学报 2023年 第5期26卷 70-102页
作者: 周勇 张澍一 李子洋 华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室 统计交叉科学研究院和统计学院上海200062
考虑风险度量中常见的分位数回归模型,给出在超大容量数据且复杂数据类型下的几类快速分布式算法.虽然仅考虑分位数回归模型,但本文提供的算法大多数可以应用到其它更一般的模型中.由于分位数回归模型的目标函数为非光滑函数,通常的分... 详细信息
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基于新闻文本情绪的区间值股票回报预测研究
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计量经济学报 2024年 第1期4卷 204-230页
作者: 张飞鹏 徐一雄 陈曦 周勇 西安交通大学经济与金融学院 华东师范大学统计学院和统计交叉科学研究院 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室
投资者情绪与股票市场的价格变动息息相关,所以正确理解投资者情绪对金融投资者的投资策略选择与监管门的风险管控具有重要意义.本文选取国务新闻文本与金融情感词典,首先构建一个基于粉丝加权的新闻媒体情绪区间指数,然后建立自回... 详细信息
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分布式计算下基于差分隐私保护的参数估计
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应用数学学报 2023年 第2期46卷 145-165页
作者: 郁淼淼 李子洋 周勇 华东师范大学统计学院与统计交叉科学研究院 上海200062 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室 上海200062
在大数据分析中,由于数据量巨大,储存于不同的机器中,常用的统计分析方法不能直接适用.因此需要对数据进行分布式计算.无论是分而治之还是多中心数据都需要对数据或计算中间结果进行传输.传输中不仅需要对数据进行隐私保护,也需要保证... 详细信息
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超高维删失数据的联合特征筛选方法研究
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系统工程理论与实践 2023年 第1期43卷 169-190页
作者: 潘婧 柴洪峰 孙权 周勇 中国银联金融科技研究院 上海201201 复旦大学金融科技研究院 上海200433 复旦大学计算机科学技术学院 上海200433 华东师范大学统计学院统计交叉科学研究院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室 上海200062
针对超高维删失数据,通过降维技术可以进行特征选取,去除大数据中的噪声数据,以便挖掘高维大数据的重要信息,进行大数据的相关分析和应用.本文提出了一种稳健的偏相关系数来进行特征筛选,并引入逆概率加权方法来处理删失,发展出一种新... 详细信息
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分位数回归下的动态单指标变系数模型
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数学学报(中文版) 2024年 第1期67卷 45-71页
作者: 管欣 尤进红 周勇 徐国英 中南财经政法大学统计与数学学院 武汉430073 上海财经大学统计与管理学院 上海200433 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院上海200062
本文研究一类新颖的动态单指标变系数分位数回归模型,该模型反映了响应变量与解释变量之间的动态交互效应,并包含许多重要的模型为特例.为提高模型的可解释性和估计的精确度,讨论了模型的半变系数结构.首先,基于B样条方法得到变系数函... 详细信息
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金融大数据迁移学习及其应用
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计量经济学报 2024年 第5期4卷 1236-1257页
作者: 周勇 雷博麟 张澍一 华东师范大学经济与管理学部统计学院 统计交叉科学研究院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062
在金融科技发展的背景下,本文从金融大数据复杂特征入手,阐述了使用多源数据信息辅助目标任务的重要作用,从多源数据的角度解释了迁移学习技术对处理数据异质性的重要性,并对迁移学习技术相关概念和方法进行梳理和综述,包括数据驱动和... 详细信息
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金融高频数据中微观结构噪声的日历效应估计
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应用数学学报 2024年 第6期47卷 892-906页
作者: 苏涛 张志远 华东师范大学统计学院 统计交叉科学研究院统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 浙江工商大学统计与数学学院 杭州310018 上海财经大学统计与管理学院 上海200433
基于金融市场高频价格数据,我们提出其市场微观结构噪声的日历效应估计.据我们所知,本文首次建立了估计的相应渐近理论以及给出了相应的统计推断方法.该理论有助于我们更加深刻地认识市场微观结构噪声的性质,进而有助于我们更好地认识... 详细信息
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基于ML-DMA的黄金期货价格预测研究
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数理统计与管理 2024年 第3期43卷 541-558页
作者: 范彩云 童君逸 程俊彦 周勇 上海对外经贸大学统计与信息学院 上海201620 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室 上海200062 华东师范大学经济与管理学部统计学院和统计交叉科学研究院 上海200062
在黄金期货价格预测问题的研究中,价格具有时变性、非线性、高噪声和影响因子复杂等因素,决定了其被准确预测的难度。传统方法对黄金期货价格的预测主要借助于静态模型,导致预测精度不高或分析不足。为了能动态而准确的预测黄金期货价格... 详细信息
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概率扭曲与A股市场风险定价
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管理科学学报 2022年 第10期25卷 76-95页
作者: 石芸 芮灏 周勇 华东师范大学统计学院和统计交叉科学研究院 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 上海大学管理学院 上海200444
在等级依赖效用(RDU)框架下研究了概率扭曲对于A股市场的风险定价影响.理论上,通过推导概率扭曲下的CAPM模型,发现概率扭曲会通过影响投资者对于尾风险的感知强弱程度而扭曲定价核,进而影响风险与收益的定价关系.当投资者低估(高估)... 详细信息
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带有辅助信息对数变换模型的违约预报
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中国科学:数学 2021年 第3期51卷 513-534页
作者: 王莫明 周勇 上海财经大学统计与管理学院 上海200433 华东师范大学统计交叉科学研究院和统计学院 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062
本文考虑对数变换的逻辑模型以刻画不同的违约概率曲线,研究如何将辅助信息加入到模型的估计中以提高违约估计的稳定性和效率.通过非参数经验似然,提出模型参数统计推断方法,并推导估计的相合性和渐近正态性.从理论上证明添加了辅助信... 详细信息
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