检索结果-内蒙古大学图书馆

数理统计与管理 2006年第6期25卷 742-749页

作者：黄静董秀良吉林大学数量经济研究中心华侨大学经济管理学院

本文以国内证券分析师业的业绩预测和投资评级为研究对象,从投资评级的准确性、投资建议赢利性、业绩预测误差及其来源等几个方面进行了实证分析。研究结果表明,证券分析师的投资建议无论是在短期还是中长期均不能产生显著的超额收益,... 详细信息

本文以国内证券分析师业的业绩预测和投资评级为研究对象,从投资评级的准确性、投资建议赢利性、业绩预测误差及其来源等几个方面进行了实证分析。研究结果表明,证券分析师的投资建议无论是在短期还是中长期均不能产生显著的超额收益,业绩预测误差是导致投资评级失误的原因之一,而业绩预测误差主要源于分析师对公司层面信息的错误判断。

关键词：行为金融证券分析师预测误差

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现代金融学理论的疏漏与分歧

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社会科学 2006年第3期 80-86页

作者：丁志国苏治杜晓宇吉林大学数量经济研究中心

基于理性人假设的有效市场理论认为证券价格总是可以充分反映可获得的信息。传统金融学的绝大多数研究领域,尤其是证券分析理论,都是在这一学说及其应用的基础上建立起来的。然而从上个世纪80年代开始,这一理论受到了空前的质疑,首先是... 详细信息

基于理性人假设的有效市场理论认为证券价格总是可以充分反映可获得的信息。传统金融学的绝大多数研究领域,尤其是证券分析理论,都是在这一学说及其应用的基础上建立起来的。然而从上个世纪80年代开始,这一理论受到了空前的质疑,首先是来自噪音学派关于交易成本的批评,随后是来自行为金融学关于有限套利和噪音交易等更为严厉的质疑。本文从现代金融学理论的分歧入手,讨论资产价格决定因素的不同解释,分析了传统金融学与行为金融学的关系,认为有效市场理论与行为金融学两者本是同一理论体系的两个方面,相互补充和完善,而不是相互排斥。

关键词：有效市场噪音学派行为金融学噪青史易有限套利

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对我国潜在产出、结构预算与财政态势的关联性研究

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数量经济技术经济研究 2006年第9期23卷 69-81页

作者：石柱鲜王立勇吉林大学数量经济研究中心

本文基于新凯恩斯型动态模型的状态空间模型对潜在产出进行估计,并利用估计结果计算出政府财政预算中的结构性成分和周期性成分。通过对周期性预算余额和结构性预算余额的分析发现,我国财政自动稳定器功能较弱,财政收入和支出的周期性... 详细信息

本文基于新凯恩斯型动态模型的状态空间模型对潜在产出进行估计,并利用估计结果计算出政府财政预算中的结构性成分和周期性成分。通过对周期性预算余额和结构性预算余额的分析发现,我国财政自动稳定器功能较弱,财政收入和支出的周期性波动相对较小;周期性预算余额的变化与经济周期波动相吻合;我国1998年以来的财政态势具有明显的反周期特点,其对于拉动经济增长、减少经济波动起到了重要作用。

关键词：潜在产出结构预算周期性预算财政态势新凯恩斯型动态模型

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我国GDP增长率序列中趋势成分和周期成分的分解

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数量经济技术经济研究 2004年第5期21卷 94-99页

作者：刘金全刘志刚吉林大学数量经济研究中心

本文使用H P滤波、时间趋势平稳、ARMA趋势平稳和状态空间分解等趋势分解方法 ,对我国GDP增长率序列进行了趋势分解 ,并对各种周期成分进行了对比检验。我们发现 ,这些分解方法得到的周期成分具有类似的统计性质 ,但就残差序列的白噪声... 详细信息

本文使用H P滤波、时间趋势平稳、ARMA趋势平稳和状态空间分解等趋势分解方法 ,对我国GDP增长率序列进行了趋势分解 ,并对各种周期成分进行了对比检验。我们发现 ,这些分解方法得到的周期成分具有类似的统计性质 ,但就残差序列的白噪声检验来说 ,双变量状态空间模型的分解效果最为显著。

关键词： GDP增长率序列国内生产总值中国状态空间模型经济周期 H-P滤波残差序列白噪声检验趋势分解周期成分

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新常态下经济增长对金融机构脆弱性的影响机制研究——基于DSGE模型的中美对比分析

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金融经济学研究 2019年第3期34卷 46-56页

作者：艾昕刘金全吉林大学数量经济研究中心

在构造合成金融机构脆弱性指标的基础上,采用DSGE模型就中美两国经济增长对金融机构脆弱性的影响机制进行对比分析,研究发现,两国金融机构脆弱性水平在宏观经济冲击下短期负面效应显著,但该效应在长期中得以抑制。进一步,利用H-P滤波探... 详细信息

在构造合成金融机构脆弱性指标的基础上,采用DSGE模型就中美两国经济增长对金融机构脆弱性的影响机制进行对比分析,研究发现,两国金融机构脆弱性水平在宏观经济冲击下短期负面效应显著,但该效应在长期中得以抑制。进一步,利用H-P滤波探究中国经济增长与金融机构脆弱性的状况,结果显示当经济过度增长时,金融脆弱周期与经济周期的反向协同关系将会出现背离,金融机构脆弱性水平上升。新常态下,建议采取适当的宏观调控政策保障经济的平稳运行,避免经济剧烈波动对金融稳定造成负面影响。

关键词：经济增长金融机构脆弱性金融波动

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从“脆弱性”到“韧性”：中国经济在险增长的脆弱性溯源与韧性解构

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中国工业经济 2024年第4期 17-36页

作者：隋建利吕文强吉林大学数量经济研究中心

本文通过对风险来源进行时变贡献分解，实现在险增长的脆弱性溯源，并构建分型马尔科夫区制转移模型，从韧性结构、抵抗能力以及恢复能力等多重视阈，系统性解构在险增长的经济韧性。研究发现：(1)在险增长具有显著的“事件驱动”特征... 详细信息

本文通过对风险来源进行时变贡献分解，实现在险增长的脆弱性溯源，并构建分型马尔科夫区制转移模型，从韧性结构、抵抗能力以及恢复能力等多重视阈，系统性解构在险增长的经济韧性。研究发现：(1)在险增长具有显著的“事件驱动”特征，在极端事件冲击下，在险增长表现出明显的下行态势。经济增长尾部风险存在显著的非对称性特征，当经济下行风险升高时，经济上行风险同样明显增加。(2)在险增长的脆弱性溯源结果表明，信贷投资与地方政府债务的正向驱动贡献日渐下降，股价波动仅在金融危机和股市异动时期发挥显著的负向驱动作用。步入新发展阶段，房价增速的驱动力量从早期的正向逆转为较大负值，而供应链与消费状况则在近期发挥较多的积极作用。现阶段，房地产以及地方政府债务因素能够给未来增长风险提供更加灵敏的预警信号。(3)分型马尔科夫区制转移概率路径表明，伴随国内经济结构转型，L型收缩概率呈现明显的上行趋势，而当经济系统面临外生的风险冲击时，U型抵抗概率将迅速攀升，此时经济具备顽强的抵抗韧性。此外，2022年后实际增长趋势与最优增长趋势再度重合，这不仅说明中国经济的恢复韧性相对较强，也意味着现阶段的“三重压力”并未构成严峻的风险冲击。

关键词：在险增长经济韧性经济脆弱性分型马尔科夫区制转移模型

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我国宏观经济杠杆率的测算及其动态波动特征

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经济学家 2018年第7期 79-87页

作者：袁利勇胡日东闽南师范大学商学院华侨大学数量经济研究中心

本文在合理测算我国宏观经济杠杆率的基础上，使用H-P滤波法、MS-AR模型等方法分析了杠杆率的动态波动特征。研究发现我国宏观经济杠杆率存在着明显的周期性特征和结构性变化，2007年以来主要经历了三个杠杆周期上升阶段、四个杠杆周期... 详细信息

本文在合理测算我国宏观经济杠杆率的基础上，使用H-P滤波法、MS-AR模型等方法分析了杠杆率的动态波动特征。研究发现我国宏观经济杠杆率存在着明显的周期性特征和结构性变化，2007年以来主要经历了三个杠杆周期上升阶段、四个杠杆周期下降阶段和两个明显的杠杆率高增长区间。分析表明，我国宏观经济杠杆率的周期性表现和结构性变化都与我国经济政策的实施逻辑相符合，是我国宏观经济需求侧管理的结果。因此，我国宏观经济杠杆调整的根本出路在于推进经济结构性改革、转变经济发展方式，尤其是供给侧结构性改革。

关键词：宏观经济杠杆率 H-P滤波法 MS-AR模型供给侧结构性改革

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我国经济增长的阶段性和“全面小康增长”的实现途径

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社会科学战线 2003年第2期 169-173页

作者：刘金全张艾莲吉林大学数量经济研究中心

我国经济实现“软着陆”以后 ,经济周期的形式和特征发生了显著变化 ,在今后的持续增长过程中将由“峰前谷后”的极度非对称性周期逐渐向以自然率为平均增长水平的对称性周期转变。我国经济周期波动的长尾特征必然带来经济“软着陆”后... 详细信息

我国经济实现“软着陆”以后 ,经济周期的形式和特征发生了显著变化 ,在今后的持续增长过程中将由“峰前谷后”的极度非对称性周期逐渐向以自然率为平均增长水平的对称性周期转变。我国经济周期波动的长尾特征必然带来经济“软着陆”后的“软扩张”。在“全面小康增长”的历史进程当中 ,经济增长的总需求驱动、扩张性的需求管理政策、虚拟经济和实际经济的规模与关系和谐等将成为中国经济周期波动中的典型特征。

关键词：经济增长阶段性 “全面小康增长” 经济周期经济波动中国

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兼顾准确率和可解释性的财务报告舞弊识别研究

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数量经济研究 2025年第1期 1-21页

作者：张屹山董自达渠邕吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学与管理学院

本文尝试摆脱既往研究以识别准确率为唯一评判标准的传统模式，提出兼顾识别准确率和结果可解释性的财务报告舞弊识别新技术路线，结合分类识别与模式分析的方法，对财务报告舞弊进行多维度分析。本文构建了基于朴素贝叶斯算法与关联规... 详细信息

本文尝试摆脱既往研究以识别准确率为唯一评判标准的传统模式，提出兼顾识别准确率和结果可解释性的财务报告舞弊识别新技术路线，结合分类识别与模式分析的方法，对财务报告舞弊进行多维度分析。本文构建了基于朴素贝叶斯算法与关联规则算法的混合模型，使用2015～2020年中国证券市场制造业公司的全市场数据，对其中可能存在的财务报告舞弊进行识别。研究结果表明，在拒识方面，除极个别违规案例外，新技术路线几乎覆盖所有已处罚违规样本；在误识方面，大部分误识样本符合一定财务舞弊模式，存在不同程度的舞弊风险。此外，本文提出的新技术路线突破了以往研究采用配对样本或采样样本的限制，对财务报告舞弊识别的实际应用有较大推进作用。

关键词：舞弊识别混合模型评判标准准确率可解释性

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库兹涅茨倒U型假说:基于基尼系数的分析途径

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经济评论 2007年第4期 40-45页

作者：张世伟吕世斌赵亮吉林大学数量经济研究中心 130012

应用两部门经济模型,我们模拟了中国经济发展过程中收入不平等的变动趋势。模拟结果显示:如果中国经济能够保持近年来的平均增长速度并且城乡内部收入不平等能够维持现有水平,则中国的收入不平等水平将于2017-2020年间到达倒U型曲线拐点。

关键词：库兹涅茨倒U型假说基尼系数经济增长劳动力流动收入不平等

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