检索结果-内蒙古大学图书馆

数理统计与管理 2016年第5期35卷 881-892页

作者：王波程龙生常志朋南京理工大学经济管理学院江苏南京210094 华夏银行南京信用风险管理部江苏南京210005 安徽工业大学安徽马鞍山243011

地方政府融资平台的信用风险是目前政府部门和金融系统面临的全新课题,如何正确度量、评估融资平台潜在金融风险、并建立合适的预警分析模型,是目前社会各界普遍关心和探讨的重要课题。本文简要介绍了政府融资平台的背景和风险特征,在... 详细信息

地方政府融资平台的信用风险是目前政府部门和金融系统面临的全新课题,如何正确度量、评估融资平台潜在金融风险、并建立合适的预警分析模型,是目前社会各界普遍关心和探讨的重要课题。本文简要介绍了政府融资平台的背景和风险特征,在此基础上采用合适的财务指标构建风险预警指标体系,运用MTS模型对风险预警客户和政府融资平台客户的样本数据进行定量分析、分类验证和实证研究,证明MTS模型和降维特征变量的有效性,最终得出融资平台风险预警的关键性财务指标,供政府及银行从业人员在实际工作中参考,并对今后的研究提出合理化建议。

关键词： MTS模型融资平台风险预警实证研究

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新常态下银行业的区域系统性风险防控

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中国银行业 2016年第6期 81-83页

作者：吉伦奇田志超华夏银行总行信用风险管理部万家基金有限公司股权投资部

在区域系统性风险防控方面,除了传统的强化银行授信业务准入与退出管理等应对手段外,商业银行亟需建立规范有效的区域风险监测、预警与响应机制,要充分利用区域经济数据信息实现对区域风险状况的前瞻性预测和及时有效应对。近年来,伴随... 详细信息

在区域系统性风险防控方面,除了传统的强化银行授信业务准入与退出管理等应对手段外,商业银行亟需建立规范有效的区域风险监测、预警与响应机制,要充分利用区域经济数据信息实现对区域风险状况的前瞻性预测和及时有效应对。近年来,伴随国内经济进入新常态,在经济增速放缓、"去产能、去库存、去杠杆"力度加大、金融脱媒等多重因素影响下,我国商业银行信用风险持续上升。而从本轮风险暴露的分布特征看,具有明显的区域集中特点。

关键词：风险防控银行信用风险组合管理金融脱媒授信业务风险监测风险状况风险管理组合风险风险管控

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关于建立专审人风险控制与业务发展平衡考核制度的探讨

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北京金融评论 2013年第2期 223-226页

作者：熊保义华夏银行北京地区信用风险管理部授信审批中心

商业银行在实行专审人制度以来,有效保障了商业银行信贷业务的较快发展,但实际工作中也逐步暴露出一些与业务发展不协调的问题,导致专审人在工作中自然关注风险因素更多,主动关注业务发展动力不足。建议制订专职审批人风险管控与业务发... 详细信息

商业银行在实行专审人制度以来,有效保障了商业银行信贷业务的较快发展,但实际工作中也逐步暴露出一些与业务发展不协调的问题,导致专审人在工作中自然关注风险因素更多,主动关注业务发展动力不足。建议制订专职审批人风险管控与业务发展平衡考核管理办法。

关键词：专审人平衡考核

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践行本土化组合管理强化全方位风险管控

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新金融 2012年第9期 59-62页

作者：吉伦奇华夏银行信用风险管理部

近年来我国商业银行在强化房地产、"两高一剩"等高集中度领域风险管控方面取得了积极进展,组合管理雏形初现,但作为一项系统工程,如何实现国际经验与我国银行业实际的有机结合,全面推动本土化的组合管理顺利实施,仍是多数国... 详细信息

近年来我国商业银行在强化房地产、"两高一剩"等高集中度领域风险管控方面取得了积极进展,组合管理雏形初现,但作为一项系统工程,如何实现国际经验与我国银行业实际的有机结合,全面推动本土化的组合管理顺利实施,仍是多数国内商业银行关注的问题。本文在分析组合管理国际经验的基础上,结合我国实际情况,提出国内商业银行推进本土化组合管理的具体建议。

关键词：本土化组合管理风险管控商业银行

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信用风险计量前沿探析

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现代商业 2012年第21期 37-38页

作者：吉伦奇华夏银行总行信用风险管理部 100005

在我国信贷规模高速增长、金融创新加速推进、部分领域信用风险持续聚集的背景下,对商业银行信用风险计量的研究更显紧迫。近年来,国际信用风险计量研究快速发展,"单个交易对手信用风险计量模型的研究→对交易对手组合信用风险计... 详细信息

在我国信贷规模高速增长、金融创新加速推进、部分领域信用风险持续聚集的背景下,对商业银行信用风险计量的研究更显紧迫。近年来,国际信用风险计量研究快速发展,"单个交易对手信用风险计量模型的研究→对交易对手组合信用风险计量模型的研究→对金融系统性信用风险计量模型的研究"的研究脉络日渐明晰。文章结合监管要求,围绕上述三大领域,对信用风险计量研究进展进行述评,为强化国内银行信用风险管理和金融监管提供参考。

关键词：信用风险计量违约概率违约损失率

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巴塞尔资本协议Ⅲ的八大改进及对我国商业银行风险管理的启示

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时代金融 2012年第2X期 197-198,207页

作者：吉伦奇华夏银行总行信用风险管理部北京100016

本文通过全面梳理巴塞尔资本协议Ⅲ的最新变化,解读国际风险管理的先进理念与方法,并与我国商业银行风险管理实际状况相联系,提出新资本协议对我国商业银行全面风险管理、信用组合管理等方面的借鉴与启示。

关键词：巴塞尔资本协议Ⅲ 全面风险管理风险资本

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巴塞尔资本协议川的八大改进及对我国商业银行风险管理的启示

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时代金融(下旬) 2012年第2期 197-198页

作者：吉伦奇华夏银行总行信用风险管理部北京100016

本文通过全面梳理巴塞尔资本协议Ⅲ的最新变化,解读国际风险管理的先进理念与方法,并与我国商业银行风险管理实际状况相联系,提出新资本协议对我国商业银行全面风险管理、信用组合管理等方面的借鉴与启示.

关键词：巴塞尔资本协议Ⅲ 全面风险管理风险资本

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质押存货长期价格风险测度模型的构建

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统计与决策 2012年第20期28卷 37-40页

作者：何娟蒋祥林王建陈磊西南交通大学交通运输与物流学院成都610041 复旦大学金融研究院上海200433 华夏银行成都地区信用风险管理部成都610000

文章描述了金融时间序列的一般特征,分析了质押存货市场收益率统计特征,从收益的波动性与分布出发,组建了计算长期时变风险价值的VaR-GARCH族模型。以场外现货交易为主的钢材(φ16HRB335)日数据为例,数值实验对比了t分布、GED分布下GARC... 详细信息

文章描述了金融时间序列的一般特征,分析了质押存货市场收益率统计特征,从收益的波动性与分布出发,组建了计算长期时变风险价值的VaR-GARCH族模型。以场外现货交易为主的钢材(φ16HRB335)日数据为例,数值实验对比了t分布、GED分布下GARCH(1,1)模型对波动率的刻画能力。通过失效率检验法则对模拟质押期内多风险窗口的风险值进行回测,对比分析了基于独立正态分布假设Risk metrics模型与厚尾分布下的VaR-GARCH(1,1)模型。

关键词：供应链金融长期风险预测 VaR-GARCH(1,1) 模型回测

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考虑收益率自相关特征的存货质押动态质押率设定

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管理科学 2012年第3期25卷 91-101页

作者：何娟蒋祥林朱道立王建陈磊西南交通大学交通运输与物流学院成都610031 复旦大学金融研究院上海200433 同济大学经济管理学院上海200092 华夏银行成都地区信用风险管理部成都610041

异于收益率弱相关的有效金融市场假说,以现货交易为主的质物市场收益率往往存在显著的自相关。从金融时间序列一般规律出发,分析质物市场收益率序列统计特征,以场外现货交易为主的螺纹钢日数据为例,模型化收益率序列自相关性和异方差性... 详细信息

异于收益率弱相关的有效金融市场假说,以现货交易为主的质物市场收益率往往存在显著的自相关。从金融时间序列一般规律出发,分析质物市场收益率序列统计特征,以场外现货交易为主的螺纹钢日数据为例,模型化收益率序列自相关性和异方差性特性,建立尖峰厚尾分布下的AR(1)-GARCH(1,1)-GED模型;提出置于多风险窗口下度量未来质押期内钢材价格风险水平,给出同时考虑收益率自相关性和波动率时变性的长期风险VaR计算解析式,得出与银行风险承受能力相一致的质押率;基于失效率法则建立长期风险的碰撞序列函数,回测多风险窗口下长期VaR值。实证分析和回测显示,与现有其他模型相比,引进系数K值后的模型能显著提高银行风险覆盖率,且能显著降低银行效率损失,为银行提供一种动态质押率风险管理框架,模型确定的多风险窗口质押率与未来螺纹钢最低价值呈显著正相关。

关键词： AR(1)-GARCH(1,1)-GED 长期风险VaR预测动态质押率模型评价

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马克思虚拟资本理论对我国金融监管的启示

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经济研究导刊 2011年第29期 1-2页

作者：吉伦奇华夏银行总行信用风险管理部北京100016

马克思虚拟资本理论是马克思主义经济学的重要组成部分。在现阶段国内资本市场高速发展的背景下,深入研究马克思虚拟资本理论,并以此支持金融监管强化,对于在大力发展资本市场的同时防控相关领域风险具有积极意义。

关键词：虚拟资本理论金融监管资本市场金融衍生产品

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