检索结果-内蒙古大学图书馆

吉林工商学院学报 2019年第2期35卷 85-94页

作者：刘广应向静孔新兵南京审计大学统计与数学学院江苏南京211815

期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合——碟式期权的期货Delta复制,结合移动平均思想构造了季度平均已实现波动率,利用ARFIMA模型建立了金融高... 详细信息

期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合——碟式期权的期货Delta复制,结合移动平均思想构造了季度平均已实现波动率,利用ARFIMA模型建立了金融高频数据波动率ARFIMA预测模型,构建了相应的期货Delta复制策略。实证结果表明,与日波动率标准差等其他波动率度量相比,季度平均已实现波动率的预测最为准确;由季度平均已实现波动率构造的期货Delta复制套利策略,相对于其他波动率度量构造的复制套利策略,该策略投资夏普比较大、在险价值VaR最小、投D资elt成a本最小,综合投资效果最好。

关键词：期权D复制 ARFIMA模型金融高频数据波动率套利夏普比

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高等学校科研秘书工作的若干思考

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科教导刊 2019年第8期 18-19页

作者：刘原南京审计大学统计与数学学院江苏南京211815

科研秘书是连接学校科研部与学院的桥梁,是学院领导了解和管理本院教师科研状况的主要途径。科研秘书对教师和学校的科研发展起着不可忽视的作用。本文就科研秘书的工作职责、素质要求以及科研秘书工作中经常遇到的问题进行了总结与思考。

关键词：科研秘书工作职责素质要求

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极限学习中的常错题型分析

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高师理科学刊 2019年第1期39卷 63-66,70页

作者：周海阳冯郁南京审计大学统计与数学学院江苏南京211815

极限是微积分中最重要,也是最基本的内容.在教学过程中发现,由于学生对极限的概念、性质和计算方法理解、掌握不到位,做题时出现了许多错误.针对学生在极限学习中出现的常错题型进行归纳总结,分析错误原因,并给出解决方法.

关键词：极限微积分常错题型

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极限计算中常见问题解析

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教育信息化论坛 2019年第11期3卷 93-94页

作者：胡锐唐东磊南京审计大学统计与数学学院江苏南京211815

文章对极限计算中一些常见的"错误"解法进行了分析,对使用洛必达法则计算数列极限的解法指出其错误原因并给出反例,对计算幂指函数极限时使用等价无穷小替换的解法列出原理并给出相关应用。

关键词：极限洛必达法则幂指函数等价无穷小替换

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微积分教学中导数的定义及其应用分析

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赤峰学院学报（自然科学版） 2019年第1期35卷 9-11页

作者：冯郁周海阳南京审计大学统计与数学学院江苏南京211815

函数的导数定义是微积分中的一个基本概念,本文主要分析了导数定义在函数在定点的导数计算、分段函数在分段点导数、极限计算、证明题等题型里的应用.

关键词：导数定义分段函数极限计算抽象函数

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基于拟似然方法的股票收益与波动率关系及其应用研究

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统计研究 2018年第5期35卷 99-109页

作者：林金官郝红霞汪红霞南京审计大学南京审计大学统计科学与大数据研究院南京审计大学统计与数学学院东南大学

股票市场中收益与波动率的关系研究在金融证券领域起着很重要的作用,而随机波动率模型能够很好地拟合这种关系。本文将拟似然方法和渐近拟似然方法运用在随机波动率模型的参数估计方面,渐近拟似然方法可以避免因为人为的结构错误指定而... 详细信息

股票市场中收益与波动率的关系研究在金融证券领域起着很重要的作用,而随机波动率模型能够很好地拟合这种关系。本文将拟似然方法和渐近拟似然方法运用在随机波动率模型的参数估计方面,渐近拟似然方法可以避免因为人为的结构错误指定而造成的偏差,比较稳健。本文采用拟似然和渐近拟似然方法对随机波动率模型的参数估计进行了模拟探索,并和两种已有估计方法进行了对比,结果表明拟似然和渐近拟似然方法在模型的参数估计方面有着很好的估计结果。实证研究中,选取2000—2015年标准普尔500指数作为研究对象,结果显示所选数据具有金融时间序列的常见特征。本文为金融证券领域中股票收益与波动率关系及其应用研究提供了一定的启示。

关键词：随机波动率模型拟似然核光滑方法渐近拟似然

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大学生大五人格特质与学业表现关系实证研究

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牡丹江师范学院学报（社会科学版） 2019年第4期 95-101页

作者：丁国勇苍玉权冯郁南京审计大学教务处江苏南京211815 南京审计大学统计与数学学院江苏南京211815

非认知因素对于大学生学业表现的影响和作用机制越来越受到关注。通过简化大五因素人格问卷,以某大学274名大一学生为样本,验证了人格特质对于大学生学业表现的影响。研究结果表明大五因素人格中的尽责性与大学生学业表现有显著相关,把... 详细信息

非认知因素对于大学生学业表现的影响和作用机制越来越受到关注。通过简化大五因素人格问卷,以某大学274名大一学生为样本,验证了人格特质对于大学生学业表现的影响。研究结果表明大五因素人格中的尽责性与大学生学业表现有显著相关,把尽责性引入回归模型能够提高大学生学业表现的预测效率,在控制主要人口统计学变量和认知因素变量之后,大五因素人格对大学生学业表现(GPA)解释效应为8.4%。

关键词：人格特质大五因素人格学业表现实证研究

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探究专业学习与考证学习对本科生职业规划的影响

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中文科技期刊数据库(文摘版)教育 2019年第1期 00310-00311,315页

作者：陈申申崔梦金赵佳玉蔡明娟南京审计大学数学与统计学院江苏南京 210000

近年来,随着社会竞争的日益激烈[1],在校大学生为了提高自身竞争实力,考研与考证已经渐渐成为大学生学习重点的主要方向。本文通过对江苏省内大学生对专业学习与考证学习的学习重点方向的研究,采用简单随机抽样的方法,以问卷调查的形式... 详细信息

近年来,随着社会竞争的日益激烈[1],在校大学生为了提高自身竞争实力,考研与考证已经渐渐成为大学生学习重点的主要方向。本文通过对江苏省内大学生对专业学习与考证学习的学习重点方向的研究,采用简单随机抽样的方法,以问卷调查的形式,结合与老师学生的交流探讨,调查并分析了大量本科生的学习现状以及职业规划情况。同时,本文也探究了当前社会导致 “考证热”和“考研忙”现象的影响因素以及这种现象对大学生职业规划的影响。本文旨在指出经过本科教育,大学生应该如何把专业学习与考证学习有机结合起来;具备哪些基本素质和能力;怎样合理地进行职业规划,从而为未来的职业道路作好充分的铺垫。

关键词：大学生考证专业学习职业规划

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新信息优先原理下非等间距GM(1,1)模型优化研究

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控制与决策 2019年第10期34卷 2221-2228页

作者：奚雷丁松徐宁熊萍萍南京航空航天大学经济与管理学院南京211106 安徽科技学院管理学院安徽滁州233100 浙江财经大学经济学院浙江杭州310018 南京审计大学管理科学与工程学院南京211815 南京信息工程大学数学学院南京210044

针对现实工程应用中存在非等间距序列问题,基于新信息优先原理提出非等间距GM(1, 1)优化模型.在对现有初始条件优化方法的缺陷进行分析的基础上,基于新信息优先原理,利用一阶累加生成序列的各分量加权和重构模型的初始条件,并利用各时... 详细信息

针对现实工程应用中存在非等间距序列问题,基于新信息优先原理提出非等间距GM(1, 1)优化模型.在对现有初始条件优化方法的缺陷进行分析的基础上,基于新信息优先原理,利用一阶累加生成序列的各分量加权和重构模型的初始条件,并利用各时点分量大小计算新旧信息间的权重分配比例,强化新信息对发展趋势的修正作用;在相对误差平方和最小准则下,给出时间参数的求解公式,进而构建优化模型.通过递增和递减两个类型实例研究,表明所提出优化模型能够充分利用新信息,预测精度优于其他初始条件改进模型.

关键词：新信息优先非等间距GM(1,1)模型初始条件优化

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带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略（英文）

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应用概率统计 2019年第1期35卷 1-27页

作者：张爱丽刘章王文元胡亦钧南京审计大学理学院南京211815 江西农业大学理学院南昌330045 武汉大学数学与统计学院武汉430072 新疆财经大学应用数学学院乌鲁木齐830012 厦门大学数学科学学院厦门361005

在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净... 详细信息

在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解.

关键词：脉冲随机控制红利资本注入税收拟变分不等式

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